Portfoliomanagement:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
2003
|
| Ausgabe: | 2., überarb. und erg. Aufl. |
| Schriftenreihe: | International management and finance
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIII, 587 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3486272691 |
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Inhaltsübersicht
1. Prolog 1
2. Instrumente 21
3. Rendite 60
4. Empirische Daten 91
5. Zufall und MEH 117
6. Risiko und Shortfall 168
7. Effiziente Portfolios 183
8. Strategische Asset Allokation 207
9. Beta und CAPM 252
10. Faktor Modelle, APT und ARCH 283
11. Performance 309
12. Risikoexposure freies Vermögen 344
13. Risikoexposure gebundenes Vermögen 381
14. Random Walk 390
15. Modus, Mediän, Erwartungswert 422
16. Kaufkraftschutz 453
17. Futures und Optionen 468
18. PPB und CCW 502
19. Aktiv oder passiv? 525
20. Konklusion 552
VI PORTFOLIOMANAGEMENT
Gliederung
1. Prolog 1
1.1 Zu diesem Buch 1
1.1.1 Portfoliomanagement 1
1.1.2 Portfoliotheorie 4
1.1.3 Berufliches 5
1.1.4 Macht Portfoliomanagement reich? 7
1.2 Inhaltlicher Aufbau 9
1.2.1 Schwierigkeitsgrad 9
1.2.2 Inhalt und Schwerpunkte 11
1.2.3 Hinweise 13
1.3 Ergänzungen 14
1.3.1 Literatur 14
1.3.2 Fachzeitschriften 16
1.3.3 Berufsvereinigungen 18
1.3.4 Dank 20
2. Instrumente 21
2.1 Was ist alt, was neu? 22
2.1.1 Vom Stock Picking zur Diversifikation 22
2.1.2 Klassische Portfoliotheorie 24
2.1.3 Risikoaversion 26
2.2 Rahmenbedingungen 28
2.2.1 Zentralbank 28
2.2.2 Staat 30
2.2.3 Realwirtschaft 31
2.2.4 Finanzwirtschaft 33
2.2.5 Fundamentals versus Marktstimmung 35
2.3 Portfoliomanagement 39
2.3.1 IOS 39
2.3.2 Asset Allokation 41
2.3.3 Top Down und Bottom Up 43
2.4 Ergänzungen und Fragen 45
2.4.1 Die Keynes Metapher 45
2.4.2 Bubble 48
2.4.3 Bond Flows und Equity Flows 51
2.4.4 Markregulierung oder Marktaufsicht? * 4
2.4.5 Beurteilende Diskussion \$5
2.4.6 Fragen 58
3. Rendite 60
3.1 Zeitgewichtung 61
3.1.1 Die Rendite als Kennzahl 61
3.1.2 Einfache Rendite ™
3.1.3 Geometrische Durchschnittsrendite 3.1.4 Logarithmus ^
3.1.5 Statistiken lügen 7
INHALTSVERZEICHNIS Vll
3.2 Geldgewichtung 72
3.2.1 Geldgewichtung 72
3.2.2 Yield To Maturity !"."!.!Z""Z1!"""!!!Z! 78
3.3 Stetige Rendite 80
3.3.1 Rechnung mit dem Logarithmus 80
3.3.2 Logarithmen in der Finanzrechnung 81
3.3.3 Continuous Compounding 84
3.4 Ergänzungen und Fragen 86
3.4.1 Kupon Rendite Effekt .86
3.4.2 Was bleibt? 89
3.4.3 Fragen 90
4. Empirische Daten 92
4.1 Empirische Renditen 92
4.1.1 Modellbruch? 92
4.1.2 Aktien und Bonds 93
4.1.3 Internationale Finanzmarktdaten 97
4.1.4 Survival Bias 98
4.2 Pictet Daten 100
4.2.1 Pictet Daten für die Schweiz 100
4.2.2 Werteinbrüche 103
4.2.3 Schlagen Aktien Bonds? 105
4.2.4 Reale Renditen 106
4.2.5 Mittelwert und Streuung 109
4.2.6 Korrelation 112
4.3 Ergänzungen und Fragen 115
4.3.1 Internationale Daten 1926 2001 115
4.3.2 Fragen 116
5. Zufall und MEH 118
5.1 Rendite als Zufallsvariable 118
5.1.1 Historische Simulation • US
5.1.2 Market Efflciency Hypothesis (MEH) 120
5.1.3 Die Stärke der informationseffizienz 122
5.1.4 Was kann prognostiziert werden? 124
5.1.5 Erwartungsbildung J27
5.2 Verteilungstyp und Parameter 128
5.2.1 Bestimmung der Verteilung der Renditen 128
5.2.2 Erwartungswert der Rendite 133
5.2.3 Renditestreuung 136
5.2.4 Reptikation: Normalverteilung '40
5.3 Konfidenzintervalle 143
5.3.1 Einführung 143
5.3.2 KonfidenzintervaU Erwartungswert ¦ 146
5.3.3 Monatsdaten? l47
5.3.4 KonfidenzintervaU Streuung J49
5.3.5 Skedastiätät 1S2
5.4 Ergänzungen und Fragen 158
VIII PORTFOLIOMANAGEMENT
5.4.1 ARCH und GARCH 158
5.4.2 Aktives Portfoliomanagement? 161
5.4.3 Was bewirkt Kursschwankungen? 162
5.4.4 Parameterschätzung mit stetigen Renditen 163
5.4.5 Was nun? J6S
5.4.6 Fragen 267
6. Risiko und ShortfaU 168
6.1 Definition des Risikos 168
6.1.1 Markowttz und Roy 172
6.1.2 Reserviertes versus freies Kapital 172
6.1.3 Quantifizierung 174
6.1.4 Rechenbeispiele 176
6.2 Ergänzungen und Fragen 180
6.2.1 Vatue at Risk 180
6.2.2 Fragen 182
7. Effiziente Portfolios 181
7.1 Effiziente Portfolios 184
7.1.1 Zwei Finanzanlagen 184
7.1.2 Effizienzkurve 189
7.1.3 Wichtiger Nachsatz 193
7.1.4 Algorithmus 197
7.1.5 Die "two fund Separation" 199
7.2 Ergänzungen und Fragen 201
7.2.1 Internationale Diversifikation 201
7.2.2 Währungsfutures 203
7.2.3 Integration der Finanzmärkte 204
7.2.4 Fragen 206
8. Strategische Asset Aüokation 207
8.1 CML und Tobin Separation 208
8.1.1 Kapitalmarktlinie 208
8.1.2 Tobin Separation 212
8.1.3 Musterportfolios 215
8.2 Marktportfolios 221
8.2.1 Berechnung 221
8.2.2 Kapitalisierungs Methode 222
8.2.3 Marktportfolio bleibt Marktportfolio 22
8.2.4 Optimizer — Der Ansatz 227
8.2.5 Optimizer —Die Lösung 23°
8.2.6 Zur Sensitivität 23J
8.2.7 Equal Contribution To Risk (ECR) 235
8.3 Asset Allokation in der Praxis 23 *
8.3.1 Zahlenbeispiel 239
8.3.2 Asset Allokation als Puzzle ""y
INHALTSVERZEICHNIS |x
8.3.3 Europäische Situation 242
8.3.4 Variable Risikobereitschaft 245
8.3.5 Aktien mit Anleihen kombinieren 246
8.4 Ergänzungen und Fragen 248
8.4.1 Thema: Musterportfolios 248
8.4.2 Fragen 250
9. Beta und CAPM 252
9.1 Systematische Risiken 253
9.1.1 Obersicht zum CAPM 253
9.1.2 Beta 256
9.1.3 Zur Natur des Modells 259
9.2 Empirische Gültigkeit 263
9.2.1 Empirischer Gehalt? 263
9.2.2 Historische Betas 264
9.2.3 Proxy für das Marktportfolio 267
9.2.4 Konfidenz 269
9.2.5 Empirische Ergebnisse 270
9.3 Ergänzungen und Fragen 273
9.3.1 Herleitung des CAPM 273
9.3.2 Erweiterungen des CAPM 276
9.3.3 Was bleibt? 278
9.3.4 Fragen 282
10. Faktor Modelle, APT und ARCH 283
10.1 Faktor Modelle 283
10.1.1 Grundlagen 283
10.1.2 Varianz Dekomposition 285
10.1.3 Tracking Error. 286
10.1.4 Erzeugung der Korrelationsstruktur 288
10.1.5 Diversifikation 288
10.2 Multifaktor Modelle und APT 290
10.2.1 Dürfen die Faktoren korreliert sein? 290
10.2.2 Wie die Faktoren wählen? 294
10.2.3 APT 295
10.2.4 Branchenmodelle als Anwendung der APT 298
10.3 ARCH und GARCH 300
10.4 Ergänzungen und Fragen 302
10.4.1 Branchendiversifikation 302
10.4.2 Tracking 305
10.4.3 Fragen 308
11. Performance 309
11.1 Grundlagen 310
11.1.1 Aktives Portfoliomanagement 370
11.1.2 Performancemessung 312
11.1.3 Phasen der Forschung 313
11.2 Basismaße 315
x PORTFOLIOMANAGEMENT
11.2.1 Sharpe Ratio 325
11.2.2 Beispiel 317
11.2.3 Risk Adjusted Performance 320
11.2.4 Treynor Ratio 322
11.2.5 Alpha 324
11.2.6 Appraisal Ratio 326
11.3 Style Analyse 328
11.4 Thema: Lineare Regression 332
11.4.1 Daten 332
11.4.2 Kleinste Quadrate 333
11.4.3 Korrelation 334
11.4.4 Grundmodell 336
11.4.5 Gauss Markov Theorem 337
11.4.6 Varianz Dekomposition 338
11.4.7 T Statistik 341
12. Risikoexposure freies Vermögen 344
12.1 Entscheidung unter Risiko 344
12.1.1 Aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen wählen 344
12.1.2 Utility minus Disutility 348
12.1.3 Die Risikoaversion bestimmen 350
12.2 Bernoulli Prinzip 354
12.2.1 Risikoneutralität 354
12.2.2 BBRNOULU 357
12.2.3 Sicherheitsäquivalent und Risikoaversion 362
12.2.4 Das Hybride Modell 365
12.2.5 Sensitivität 367
12.2.6 Absolute und relative Risikoaversion 370
12.3 Ergänzungen und Fragen 373
12.3.1 Rationalität 373
12.3.2 Risk Ruler 376
12.3.3 Fragen 380
13. Risikoexposure gebundenes Vermögen 381
13.1 Shortfall Ansatz 381
13.1.1 Grundlagen 381
13.1.2 Shortfaü Geraden 383
13.1.3 Berechnung 38°
13.2 Ergänzungen und Fragen 38®
13.2.1 Das Verlustwahrscheinlichkeit Return Diagramm 389
13.2.2 Fragen 389
14. Random Walk 39°
14.1 Einführung °
14.2 Zufallsprozeß 392
INHALTSVERZEICHNIS x|
14.2.1 Random Walk 392
14.2.2 Parameterschätzung 39g
14.2.3 Stetige Renditen normalverteilt 400
14.3 Schiefe der Verteilung 401
14.3.1 Erwartungswert, Mediän, Modus 401
14.3.2 Illustration 404
14.3.3 Die Lognormalverteilung 410
14.4 Ergänzungen und Fragen 413
14.4.1 Martingale 413
14.4.2 Technische Analyse 416
14.4.3 Fragen 420
15. Modus, Mediän, Erwartungswert 422
15.1 Brownsche Bewegung 422
15.1.1 Gesamtrendite 422
15.1.2 Verteilung der Gesamtrendite 426
15.1.3 Verteilung der Durchschnittsrendite 428
15.1.4 Modus, Mediän und Erwartungswert 430
15.1.5 Veranschaulichung 433
15.1.6 Modus maximieren 437
15.2 Das Samuelson Modell 441
15.2.1 Zwei Bewegungsgleichungen 441
15.2.2 Zeithorizont Effekte? 444
15.2.3 Lemma von Itö 448
15.3 Ergänzungen und Fragen 450
15.3.1 Naiv? 450
15.3.2 Fragen 452
16. Kaufkraftschutz 453
16.1 Zeithorizont Effekte 454
16.1.1 Das Ausfallrisiko für ein Jahr 454
16.1.2 Das Ausfallrisiko bis T. 455
16.1.3 Einbezug der Asset AUokation 459
16.1.4 Der Umschatthorizont. 460
16.1.5 Optimale Aktienquote 462
16.1.6 Ein Fall 464
16.2 Ergänzungen und Fragen 465
16.2.1 Thema: Situationsänderung 465
16.2.2 Fragen 466
17. Futures und Optionen 468
17.1 Terminkontrakte 468
17.1.1 Der Terminkurs 469
17.1.2 Indexkontrakte 47J
17.1.3 Futures 474
17.2 Optionen 47^
17.2.1 CallsundPuts 475
XM PORTFOLIOMANAGEMENT
17.2.2 Optionswert. 47g
17.2.3 Zur Bewertung 483
17.2.4 Put Call Parität 488
17.3 Einsatz von Optionen 490
17.3.1 Covered Caü Writing 490
17.3.2 Protected Put Buying 492
17.3.3 Floors 493
17.3.4 Empfehlungen 494
17.4 Ergänzungen und Fragen 495
17.4.1 Repetitorium Optionen 495
17.4.2 Fragen 500
18. PPB und CCW 502
18.1 Portfolio Insurance 503
18.1.1 Einleitung 503
18.1.2 Repetitorium 504
18.1.3 Rechtsschiefe 506
18.1.4 Protected Put Buying 509
18.1.5 PPB als Langfristanlage? 513
18.2 Covered Call Writing 515
18.2.1 Schreiben gedeckter Calls 515
18.2.2 CCW als Langfriststrategie? 518
18.3 Ergänzungen und Fragen 521
18.3.1 Ergebnisse 521
18.3.2 Fragen 524
19. Aktiv oder passiv? 525
19.1 Passives Management und die Praxis 526
19.1.1 Einleitung 526
19.1.2 Plädoyer für passives Management 529
19.1.3 Plädoyer für aktives Portfoliomanagement 533
19.1.4 Random Walk oder Non Random Walk?. 537
19.1.5 Random Walk 537
19.1.6 . Oder Non Random Walk? S41
19.1.7. Faktormodelle 544
19.1.8 Do Investors Trade Too Much? vierte Denkströmung 548
19.2 Ergänzungen und Fragen 550
19.2.1 Zusammenfassung: 550
19.2.2 Fragen S5J
20. Konklusion 552
20.1 Fünf Meilensteine 552
20.1.1 Aktien als Anlageinstrument ~*5
20.1.2 Klassische Portfoliotheorie 5^
20.1.3 Markteffizienz und Empirie 55Z
20.1.4 Option Pricing 55
INHALTSVERZEICHNIS XIII
20.1.5 Privatinvestor 559
20.2 Praxis Portfoliomanagement 560
20.2.1 Drei Fehler 560
20.2.2 Empfehlungen für den Privatinvestor 564
20.2.3 Regeln für den institutionellen Investor 567
20.3 Epilog 568
20.3.1 Marktportfolio 569
20.3.2 Volatilität 571
20.3.3 Statistische Methode 571
20.3.4 Schluß 572
20.4 Verzeichnisse 574
20.4.1 Literatur 574
20.4.2 Personen 5S5
20.4.3 Sachworte 587 |
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