Derivative Finanzinstrumente: [eine anwendungsorientierte Einführung]
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2002
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| Ausgabe: | 2., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Sammlung Poeschel
153 |
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IX
Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Inhaltsverzeichnis IX
1 Grundlagen 1
1.1 Grundbegriffe der derivativen Finanzprodukte 1
1.1.1 Systematisierung 2
1.1.2 Grundidee der Derivate 8
1.2 Finanzmathematische Grundlagen 10
1.2.1 Zinsrechnungsarten 10
1.2.2 Jahreseffektivzins 12
1.2.3 Diskontierung, Barwert und Nettobarwert 15
1.2.4 Effektivzins 19
1.2.5 Stetige Verzinsung 22
1.3 Aufbau einer Bewertungskurve 24
1.3.1 Zinskurven 25
1.3.2 Euribor Futures Kurve 28
1.3.3 Zero Coupon Kurve 33
1.3.4 Forward Kurve 44
1.4 Statistische Grundlagen 50
1.4.1 Standardabweichung und Volatilität 50
1.4.2 Normalverteilung 54
1.4.3 Log Normalverteilung 56
X
1.5 Risikobetrachtung 60
1.5.1 Duration und Konvexität 61
1.5.2 Basis Point Value 65
1.6 Aufsichtsrechtliche Grundlagen 69
1.6.1 Risikoarten 70
1.6.2 Value atRisk 72
2 Unbedingte Produkte 75
2.1 Herleitung von Terminkursen 76
2.2 Forward Forward Geschäfte 77
2.3 Forward Rate Agreements 81
2.4 Zinsswaps 88
2.4.1 Entwicklungsstand und Arten von Swaps 88
2.4.2 Details eines Zinsswap Abschlusses 91
2.4.3 Zahlungsstruktur 98
2.4.4 Swapbewertung 100
2.4.5 Anwendungsbeispiele 110
2.4.6 Swapauflösung 117
2.5 Devisentermingeschäfte 121
2.5.1 Kurzfristige Devisentermingeschäfte 121
2.5.2 Arbitrage zwischen Geld und Devisenmärkten. 124
2.5.3 Langfristige Devisentermingeschäfte 127
2.6 Währungsswaps 129
2.6.1 Zahlungsstruktur 130
2.6.2 Basisswaps 131
2.6.3 Risikosteuerung 137
2.6.4 Pricing 139
2.6.5 Konversion 142
2.6.6 Bewertung 145
2.7 Zinsfutures 146
2.7.1 Vor und Nachteile von Terminbörsen 146
2.7.2 Geldmarktfutures 150
XI
2.7.3 Kapitalmarktfutures 155
2.7.3.1 Preisbestimmung: Der Fair Value 159
2.7.3.2 Cash Carry Arbitrage und Implied Repo Rate 167
2.7.3.3 Basis 174
2.7.3.4 Conversion Factor 177
2.7.3.5 Cheapest to Deliver Bond 180
2.7.3.6 Hedging mit Zinsfutures 183
2.8 Devisenfutures 194
2.9 Aktienindex und Aktienfiiture 198
2.9.1 Aktienindices in Deutschland 198
2.9.2 Futures auf Aktienindices 202
2.9.3 Beta und Korrelation als Risikomaße 205
3 Optionen (bedingte Produkte) 209
3.1 Bewertung und Strategien 209
3.1.1 Grundbegriffe und Grundformen 209
3.1.2 Arbitragefreie Replikation einer Option 214
3.1.3 Optionspreisbestimmung 217
3.1.4 Risikokennzahlen 222
3.1.5 Optionskombinationen 227
3.1.5.1 Put Call Parität 227
3.1.5.2 Spread Posirionen 229
3.1.5.3 Volatilitätsstrategien 237
3.2 Zinsoptionen 242
3.2.1 Caps und Floors 242
3.2.2 Swaptions 250
3.2.3 Bondoptionen 255
3.3 Devisenoptionen 260
3.4 Aktienoptionen 268
3.4.1 Optionen auf einzelne Aktien 268
3.4.2 Optionen auf den DAX® 272
XII
4 Spezielle Anwendungen 275
4.1 Swaps 275
4.1.1 Forward Swaps 275
4.1.2 Asset Swaps 278
4.1.3 Spreads 286
4.2 Optionen 293
4.2.1 Covered Call Writing 293
4.2.2 Aktienanleihen 298
4.2.3 Discount Zertifikate 309
Lösungen der Aufgaben 313
Literaturverzeichnis 329
Stichwortverzeichnis 335 |
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