Zinsprodukte in Euroland: Kerninstrumente des Geld- und Anleihemarktes mit ihren Derivaten
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2003
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
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INHALTSVERZEICHNIS
1.
EINLEITUNG
.3
1.1
AUFBAU
UND
IDEE
DES
BUCHES
.
3
1.2
EINFUEHRUNG
IN
DIE
FINANZMATHEMATIK
.
4
2.
CASH
PRODUKTE
.
13
2.1
GELDMARKTPRODUKTE
.
13
2.2
LOANS
UND
DEPOSITS
.
14
2.3
VERBRIEFTE
GELDMARKTPRODUKTE
.
15
2.3.1
COMMERCIAL
PAPER
.
15
2.3.2
CERTIFICATE
OF
DEPOSIT
.
17
2.4
DEVISEN
FORWARDS
UND
DEVISEN
SWAPS
.
18
3.
KAPITALMARKTPRODUKTE
.
29
3.1
SOVEREIGNS
.
29
3.2
PFANDBRIEFMAERKTE
.
33
3.2.1
DEUTSCHER
PFANDBRIEFMARKT
.
38
3.2.2
OESTERREICHISCHER
PFANDBRIEFMARKT
.40
3.2.3
FRANZOESISCHER
PFANDBRIEFMARKT
.
41
3.2.4
SPANISCHER
PFANDBRIEFMARKT
.
42
3.2.5
LUXEMBURGER
PFANDBRIEFMARKT
.
44
3.2.6
FINNLAND
.46
3.2.7
IRLAND
.47
3.2.8
SONSTIGE
ENTWICKELTE
PFANDBRIEFMAERKTE
IN
EUROPA
.
48
3.2.9
OESTLICHE
REFORMSTAATEN
.
49
3.2.10
AKTUELLE
ENTWICKLUNGEN
UND
AUSBLICK
.
49
3.3
SUB
SOVEREIGNS
.
51
3.4
MARKT
FUER
ABS
.
52
3.5
ELEMENTE
EINER
ABS-KONSTRUKTION
.
54
3.5.1
MODELLIERUNG
DER
ZAHLUNGSSTROEME
EINER
ABS
.
57
3.5.2
CREDIT
ENHANCEMENT
.
61
3.5.3
ABS
POOL-AKTIVA
.
66
3.5.4
RATINGAGENTUR-ANALYSE
VON
ABS
.
74
3.5.5
ENTWICKLUNG
&
AUSBLICK
.
75
4.
SYMMETRISCHE
DERIVATE
.
81
4.1
FRA
-
FORWARD
RATE
AGREEMENT
.
82
4.1.1
VERTRAGSMERKMALE
UND
KONVENTIONEN
.
82
4.1.2
CASHFLOW-ANALYSE
UND
SETTLEMENT
.
84
4.1.3
BEWERTUNG
.
85
4.1.4
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
86
4.1.5
BEISPIEL
ZUR
BEWERTUNG
DES
FRAS
IM
ZEITABLAUF
.
88
4.2
EURIBOR
FUTURE
(3M-GELDMARKTFUTURE)
.
89
4.2.1
VERTRAGSMERKMALE
UND
KONVENTIONEN
.89
4.2.2
DAILY
SETTLEMENT,
MARGINING
UND
ABRECHNUNG
DES
KONTRAKTS
.
91
4.2.3
CASHFLOW-ANALYSE
UND
BEWERTUNG
.
92
4.2.4
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
93
4.2.5
FUTURE
STRIPS,
STRIP
HEDGE
UND
STACK
HEDGE
.
94
4.2.6
KONVEXITAET
ZWISCHEN
FRA
UND
FUTURE
.
97
4.2.7
PREISUNTERSCHIED
VON
FRA
UND
FUTURE
.
98
4.2.8
ERGEBNIS
DES
CONVEXITY
ADJUSTMENTS
VON
FRA
VS.
FUTURE
.
101
4.3
ZINSSWAPS
.
103
4.3.1
VERTRAGSMERKMALE
UND
KONVENTIONEN
.
107
4.3.2
BEWERTUNG
VON
ZINSSWAPS
.
109
4.3.3
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
117
4.4
EONIA-SWAP
.
120
4.4.1
VERTRAGSMERKMALE
UND
KONVENTIONEN
.
120
4.4.2
BEWERTUNG
DES
EONIA-SWAPS
.
122
4.4.3
ANWENDUNGSBEISPIEL
FUER
DIE
AUSGLEICHSZAHLUNG
AM
ENDE
DER
SWAPLAUFZEIT
.
124
4.5
KAPITALMARKTFUTURES
(BUND,
BOBL,
SCHATZ)
.
126
4.5.1
VERTRAGSMERKMALE
UND
KONVENTIONEN
.
126
4.5.2
BEWERTUNG
.
128
4.5.3
ANWENDUNGSBEISPIELE
.
133
4.5.4
VERGLEICH
ZUM
ZINSSWAP
.
136
4.5.5
VERGLEICH
DER
ABSICHERUNGEN
MIT
FUTURE
UND
SWAP
.
137
4.6
SWAPNOTES
.
139
4.6.1
VERTRAGSMERKMALE
UND
KONVENTIONEN
.
139
4.6.2
BEWERTUNG
.
140
5.
ASYMMETRISCHE
DERIVATE
.
145
5.1
CAPS
/
FLOORS
-
ZINSSICHERUNGSPRODUKTE
MIT
OPTIONALITAET
.
145
5.1.1
FUNKTIONSWEISE
VON
CAP
UND
FLOOR
.
145
5.1.2
BEWERTUNG
.
148
5.1.3
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
152
VIII
5.2
SWAPTIONS
.
156
5.2.1
FUNKTIONSWEISE
UND
BEWERTUNG
VON
SWAPTIONS
.
156
5.2.2
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
161
6.
AUSGEWAEHLTE
STRUKTUREN
.
165
6.1
CALLABLE
DEPOSIT
.
165
6.2
STEP-UP
CALLABLE
DEPOSIT
.
170
6.3
REVERSE
/
LEVERAGED
FLOATER
.
172
6.4
KUENDBARE
ANLEIHEN
.
179
6.5
COLLARED
FLOATER
.
181
7.
ANHANG
MARTINGAL-THEORIE
.
185
7.1
BEWERTUNG
MIT
DUPLIKATION
.
185
7.2
MARTINGALE
.
188
7.2.1
NO
ARBITRAGE-MODELLE
UND
MARTINGALE
.
190
7.2.2
NUMERAIREWECHSEL
.
191
7.2.3
BEWERTUNG
VON
DERIVATEN
MIT
MARTINGALEN
.
192
7.2.4
BLACK
AND
SCHOLES
UND
BLACK-FORMEL
MIT
MARTINGALEN
.
194
8.
LITERATURVERZEICHNIS
.
201
9.
STICHWORTVERZEICHNIS
.
207
10.
DEFINITIONSVERZEICHNIS
.
211
11.
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
215
IX |
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