Prognoseverfahren für betriebswirtschaftliche Massendaten: Theorie und empirische Beispiele aus der Waren- und Elektrizitätswirtschaft
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar ; Köln
Eul
2002
|
| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
125 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Wuppertal, Univ., Diss., 2001 u.d.T.: Thiel, Klaus: Single- und Multi-Prozeß, Dynamisch-Lineare Modelle |
| Beschreibung: | X, 237 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
1.1
WARENWIRTSCHAFT
.
2
1.2
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT
.
3
1.3
GLIEDERUNG
DER
ARBEIT
.
4
2
OPTIMIERUNGSPOTENTIALE
IN
DER
LIEFERKETTE
DES
HANDELS
7
2.1
HISTORISCHE
UND
AKTUELLE
SITUATION
IM
HANDEL
.
7
2.2
ZUKUENFTIGE
SITUATION
IM
HANDEL
.
10
2.3
EFFICIENT
CONSUMER
RESPONSE
.
11
2.4
DEMAND-CHAIN
MANAGEMENT
.
13
2.5
STOCHASTIK
VERSUS
DETERMINISTIK
.
16
2.6
WARENFLUSS-OPTIMIERUNG
DURCH
PROGNOSE
.
19
2.7
MINIMAL
ERFORDERLICHER
BESTAND
.
23
2.8
DATEN
IN
DER
WARENWIRTSCHAFT
.
26
2.9
ANFORDERUNGEN
AN
PROGNOSEVERFAHREN
.
28
2.10
HERKOEMMLICHE
PROGNOSEVERFAHREN
IN
DER
WARENWIRTSCHAFT
.
30
3
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT
33
3.1
EUROPAEISCHE
RICHTLINIE
.
33
3.1.1
LIBERALISIERUNG
IN
DEUTSCHLAND
.
35
3.1.2
STROMBOERSE
YYNORDPOOL
"
IN
SKANDINAVIEN
.
37
3.2
MINIMAL
ERFORDERLICHE
LAST
.
38
II
INHALTSVERZEICHNIS
3.3
DATEN
IN
DER
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT
.
41
3.4
ANFORDERUNGEN
AN
PROGNOSEVERFAHREN
.
43
4
BOX-JENKINS-MODELLE
45
4.1
STOCHASTISCHE
PROZESSE
.
46
4.1.1
AUTOREGRESSIVES-MODELL
.
48
4.1.2
MOVING-AVERAGE-MODELL
.
51
4.1.3
AUTOREGRESSIVES-MOVING-AVERAGE-MODELL
.
52
4.1.4
INTEGRIERTE
KOMPONENTE
.
54
4.1.5
EXOGENE
VARIABLEN
.
55
4.1.6
ARIMAX-MODELLE
.
57
4.2
MODULARE
STRUKTUR
.
58
4.2.1
IDENTIFIKATION
.
59
4.2.2
PARAMETERSCHAETZUNG
.
69
4.2.3
MODELLDIAGNOSE
.
78
4.2.4
PROGNOSERECHNUNG
MIT
EINEM
ARIX-MODELL
.
80
4.3
ERWEITERUNGEN
.
82
4.4
FAZIT
.
83
5
DYNAMISCH-LINEARE-MODELLE
85
5.1
EXPONENTIELLE
GLAETTUNGSVERFAHREN
.
85
5.2
THEOREM
VON
BAYES
.
91
5.3
ALLGEMEINES
REGRESSIONSMODELL
MIT
BEKANNTER
BEOBACHTUNGSVARIANZ
.
92
5.4
ALLGEMEINES
REGRESSIONSMODELL
MIT
UNBEKANNTER
BEOBACHTUNGSVARIANZ
95
5.5
KOMPONENTEN-DISKONTIERUNG
.
98
5.6
MEHR-SCHRITT
PROGNOSE
.
100
5.7
POLYNOMIALE
TRENDMODELLE
.
101
5.7.1
ERWEITERUNGEN
.
105
5.7.2
STRUKTURBRUCHMODELL
.
105
INHALTSVERZEICHNIS
UI
5.7.3
WACHSTUMSMODELL
.
105
5.7.4
AUSREISSERMODELL
.
106
5.8
EXOGENE
VARIABLEN
.
106
5.9
SAISON
.
108
5.10
EXTERNE
INFORMATIONEN
.
111
5.11
ADAPTIVITAET
UND
LERNEN
.
114
5.12
SIGNAL
VERSUS
NOISE
BEOBACHTUNGEN
.
118
5.12.1
NULL-BEOBACHTUNGEN
.
119
5.12.2
FEHLENDE
WERTE
.
122
5.12.3
AUSREISSER
.
123
6
MULTI-PROZESS
DYNAMISCH-LINEARE-MODELLE
127
6.1
MODELLBESCHREIBUNG
.
127
6.2
A
PRIORI
DICHTEN
.
129
6.3
A
PRIORI
UEBERGANGSDICHTEN
.
130
6.4
A
POSTERIORI
DICHTEN
.
133
6.5
APPROXIMATION
DER
A
POSTERIORI
DICHTEN
.
135
6.6
VERTEILUNGEN
DER
APPROXIMIERTEN
DICHTEN
.
136
7
ZAEHLDATEN
143
7.1
MODELLE
.
143
7.2
ENTSCHEIDUNGSREGEL
.
146
8
GUETEKRITERIEN
UND
KENNZIFFERN
149
8.1
KOSTEN
AUS
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER
SICHT
.
149
8.1.1
WARENWIRTSCHAFT
.
150
8.1.2
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT
.
152
8.1.3
BERECHNUNG
DES
KOSTENMINIMALEN
SERVICEGRADES
.
153
8.2
STATISTISCHE
GUETEKRITERIEN
.
155
IV
INHALTSVERZEICHNIS
8.2.1
SYMMETRISCHE
GUETEKRITERIEN
.
155
8.2.2
ASYMMETRISCHE
GUETEKRITERIEN
.
156
8.3
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE
GUETEKRITERIEN
.
156
8.3.1
ASYMMETRISCHE
GUETEKRITERIEN
.
157
8.3.2
DESKRIPTIVE
KENNZIFFERN
.
157
8.3.3
OEKONOMISCHE
KENNZIFFERN
.
158
8.4
SCHAETZUNG
DER
KOSTENFUNKTION
.
159
9
IMPLEMENTIERUNG
163
9.1
SPRACHAUSWAHL
.
163
9.2
PROGRAMMREFERENZ
.
164
9.2.1
PROGRAMMSTRUKTUR
.
165
9.2.2
DATENFORMAT
.
166
9.2.3
KONFIGURATION
.
166
9.2.4
AUSGABEDATEI
.
172
10
EMPIRISCHE
BEISPIELE
173
10.1
WARENWIRTSCHAFT
.
173
10.1.1
DATEN
.
173
10.1.2
MODELLE
.
175
10.1.3
ERGEBNISSE
.
179
10.2
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT
.
185
10.2.1
DATEN
.
186
10.2.2
MODELLE
.
187
10.2.3
ERGEBNISSE
.
190
11
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
195
11.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
195
11.2
AUSBLICK
.
197
INHALTSVERZEICHNIS
A
ZEITREIHEN
AUS
DER
WAREN
UND
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT
201
A.L
INDIVIDUELLE
ARTIKEL-ZEITREIHEN
AUS
DER
WARENWIRTSCHAFT
.
201
A.2
KUMULIERTE
ARTIKEL-ZEITREIHEN
AUS
DER
WARENWIRTSCHAFT
.
203
A.3
LASTPROFILE
AUS
DER
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT
.
208
B
BEWEISE
213
B.L
NORMALVERTEILUNGSTHEORIE:
RANDVERTEILUNG
.
213
B.2
NORMALVERTEILUNGSTHEORIE:
KONDITIONALE
VERTEILUNG
.
215
B.3
DYNAMISCH-LINEARE-MODELLE
.
216
B.4
UNBEKANNTE
BEOBACHTUNGSVARIANZ
.
220
B.5
MINIMALER
PROGNOSEFEHLER
.
222
B.6
MINIMALER
PROGNOSEFEHLER
IM
DYNAMISCH-LINEAREN-MODELL
.
223
B.7
DYNAMISCH-LINEARE-MODELLE
UND
FAKTORENANALYSE
.
225
LITERATURVERZEICHNIS
229 |
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