Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Paderborn
Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ.
2002
|
| Schriftenreihe: | Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft
Neue Folge ; 75 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 28 Bl. 30 cm |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV014363900 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20021129 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 020611s2002 gw |||| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 964458721 |2 DE-101 | |
| 035 | |a (OCoLC)51709652 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV014363900 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-12 |a DE-523 | ||
| 084 | |a QK 600 |0 (DE-625)141666: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Feger, Melanie |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts |c von Melanie Feger ; Michael Marek. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Paderborn |
| 264 | 1 | |a Paderborn |b Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ. |c 2002 | |
| 300 | |a 28 Bl. |b 30 cm | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft : Neue Folge |v 75 | |
| 650 | 0 | 7 | |a Zinsstruktur |0 (DE-588)4067855-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Value at Risk |0 (DE-588)4519495-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Zinsstruktur |0 (DE-588)4067855-6 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Value at Risk |0 (DE-588)4519495-6 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Marek, Michael |e Verfasser |4 aut | |
| 830 | 0 | |a Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft |v Neue Folge ; 75 |w (DE-604)BV000019920 |9 75 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009844010&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009844010 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804129249403076608 |
|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1. Problemstellung 4
2. Prozess der Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos 5
2.1. Zerlegung der Positionen in einzelne Cash Flows 5
2.2. Zuweisung von Spot Rates 6
2.2.1. Key Rate Duration 6
2.2.2. Bestimmung der Key Rate Durations 7
2.2.2.1. Festlegung der Key Rates 7
2.2.2.2. Berechnung der Key Rate Durations 8
2.2.3. Key Rate Convexities 9
2.2.4. Bestimmung des Einflusses der Risikofaktoren auf die Preisentwicklung... 10
2.3. Entwicklung von Szenarien für die Zinsentwicklung 11
2.4. Bestimmung des Value at Risk anhand des Delta Gamma Ansatzes 16
3. Kritische Beurteilung des Ansatzes 19
4. Value at Risk und Risikomanagement 20
Literaturverzeichnis 22
3
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Feger, Melanie Marek, Michael |
| author_facet | Feger, Melanie Marek, Michael |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Feger, Melanie |
| author_variant | m f mf m m mm |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV014363900 |
| classification_rvk | QK 600 |
| ctrlnum | (OCoLC)51709652 (DE-599)BVBBV014363900 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01661nam a2200385 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV014363900</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20021129 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">020611s2002 gw |||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">964458721</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)51709652</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV014363900</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 600</subfield><subfield code="0">(DE-625)141666:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Feger, Melanie</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts</subfield><subfield code="c">von Melanie Feger ; Michael Marek. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Paderborn</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Paderborn</subfield><subfield code="b">Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ.</subfield><subfield code="c">2002</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">28 Bl.</subfield><subfield code="b">30 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft : Neue Folge</subfield><subfield code="v">75</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zinsstruktur</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067855-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Value at Risk</subfield><subfield code="0">(DE-588)4519495-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Zinsstruktur</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067855-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Value at Risk</subfield><subfield code="0">(DE-588)4519495-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Marek, Michael</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft</subfield><subfield code="v">Neue Folge ; 75</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV000019920</subfield><subfield code="9">75</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009844010&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009844010</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV014363900 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T19:02:08Z |
| institution | BVB |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009844010 |
| oclc_num | 51709652 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-12 DE-523 |
| owner_facet | DE-12 DE-523 |
| physical | 28 Bl. 30 cm |
| publishDate | 2002 |
| publishDateSearch | 2002 |
| publishDateSort | 2002 |
| publisher | Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ. |
| record_format | marc |
| series | Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft |
| series2 | Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft : Neue Folge |
| spelling | Feger, Melanie Verfasser aut Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts von Melanie Feger ; Michael Marek. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Paderborn Paderborn Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ. 2002 28 Bl. 30 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft : Neue Folge 75 Zinsstruktur (DE-588)4067855-6 gnd rswk-swf Value at Risk (DE-588)4519495-6 gnd rswk-swf Zinsstruktur (DE-588)4067855-6 s Value at Risk (DE-588)4519495-6 s DE-604 Marek, Michael Verfasser aut Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft Neue Folge ; 75 (DE-604)BV000019920 75 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009844010&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Feger, Melanie Marek, Michael Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft Zinsstruktur (DE-588)4067855-6 gnd Value at Risk (DE-588)4519495-6 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4067855-6 (DE-588)4519495-6 |
| title | Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts |
| title_auth | Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts |
| title_exact_search | Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts |
| title_full | Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts von Melanie Feger ; Michael Marek. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Paderborn |
| title_fullStr | Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts von Melanie Feger ; Michael Marek. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Paderborn |
| title_full_unstemmed | Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts von Melanie Feger ; Michael Marek. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Paderborn |
| title_short | Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts |
| title_sort | die quantifizierung des zinsstrukturrisikos mit hilfe des value at risk konzepts |
| topic | Zinsstruktur (DE-588)4067855-6 gnd Value at Risk (DE-588)4519495-6 gnd |
| topic_facet | Zinsstruktur Value at Risk |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009844010&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV000019920 |
| work_keys_str_mv | AT fegermelanie diequantifizierungdeszinsstrukturrisikosmithilfedesvalueatriskkonzepts AT marekmichael diequantifizierungdeszinsstrukturrisikosmithilfedesvalueatriskkonzepts |