Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts:
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Paderborn
Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ.
2002
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| Series: | Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft
Neue Folge ; 75 |
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1. Problemstellung 4
2. Prozess der Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos 5
2.1. Zerlegung der Positionen in einzelne Cash Flows 5
2.2. Zuweisung von Spot Rates 6
2.2.1. Key Rate Duration 6
2.2.2. Bestimmung der Key Rate Durations 7
2.2.2.1. Festlegung der Key Rates 7
2.2.2.2. Berechnung der Key Rate Durations 8
2.2.3. Key Rate Convexities 9
2.2.4. Bestimmung des Einflusses der Risikofaktoren auf die Preisentwicklung... 10
2.3. Entwicklung von Szenarien für die Zinsentwicklung 11
2.4. Bestimmung des Value at Risk anhand des Delta Gamma Ansatzes 16
3. Kritische Beurteilung des Ansatzes 19
4. Value at Risk und Risikomanagement 20
Literaturverzeichnis 22
3
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