Dynamische Zusammenhänge zwischen den Kapitalmärkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Potsdam
Univ., Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
2002
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| Schriftenreihe: | Statistische Diskussionsbeiträge
18 |
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Zusammenfassung
Tabelleliste
Abbildungsliste
Anhangsliste
1. Einführung........... ............................................................................................... 1
2. Analyserahmen................................................................................................... 4
3. Beschreibung von Variablen und den Daten...................................................... 7
4. Empirische Ergebnisse....................................................................................... 15
4.1. Granger-Kausalitäts-Test............................................................................ 15
4.2. Dekomposition der Prognosefehler............................................................. 18
4.3. Impuls-Response-Analyse........................................................................... 24
5. Zusammenfassung.............................................................................................. 27
Referenzliste.............................................................................................................. 28
Anhang....................................................................................................................... 30
Tabellenliste
Tabelle 1.
Tabelle 2.
Tabelle 3.
Tabelle 4.
Tabelle 5.
Tabelle 6a.
Tabelle 6b.
Tabelle 6c.
Tabelle ¦ 1.
Tabelle 8.
Marktindizes und Öffnungszeit der Börse der Region Pazifisches
Becken................................................................................................. 8
Deskriptive Verteilungsparameter der täglichen Ertragsraten in
lokalen Währung, Oktober 1992 - September 2000............................. 10
Die Korrelationskoeffizienten zwischen den täglichen Ertragsraten
in lokalen Währung, Oktober 1992 - September 2000........................ 14
Test auf Granger-Kausalität zum Prüfen der Bedeutung eines Index
für die Prognose aller anderen Indizes in dem System....................... 16
Test auf bivariate Granger-Kausalität (F-Test) zum Prüfen der
Bedeutung eines Index (Kopfzeile) bei der Prognose eines anderen
Index in dem System........................................................................... 18
Dekomposition der Prognosefehler der täglichen Ertragsraten der
Indizes der Region Pazifisches Becken, Oktober 1992 - September
2000 (Tafel A: Gesamte Periode)................................................. 20
Dekomposition der Prognosefehler der täglichen Ertragsraten der
Indizes der Region Pazifisches Becken, Oktober 1992 - September
2000 (Tafel B: Vor der Asiatischen Krise)......................................... 21
Dekomposition der Prognosefehler der täglichen Ertragsraten der
Indizes der Region Pazifisches Becken, Oktober 1992 - September
2000 (Tafel C: Nach der Asiatischen Krise)....................................... 22
Der Grad der Exogeneität der Indizes der Region Pazifisches
Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997............................... 23
Impuls-Response eines Standardfehler-Schocks eines Index auf die
Börsen der Region Pazifisches Becken, Oktober 1992 - September
2000..................................................................................................... 25
Abbildungsliste
Abbildung 1. Entwicklung der Indizes der Börsen des Pazifisches Beckens,
Oktober 1992 bis September 2000................................................... 11
Abbildung 2. Entwicklung der täglichen Ertragsraten an den Börsen Pazifischen
Beckens, Oktober 1992 - September 2000....................................... 13
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