Wertorientierte Steuerung im Kredit- und Einlagengeschäft:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxfor
Lang
2002
|
| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 2906 |
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INHALTSVERZEICHNIS I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 10 |
I
TABELLENVERZEICHNIS 11 f
VERZEICHNIS HÄUFIG BENUTZTER SYMBOLE 12
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 17
1 EINLEITUNG 19
1.1 ZumThema 19
1.2 Eigentümerinteressen und Shareholder Value 21
1.3 Shareholder Value und Banken 21
1.4 Untersuchungsgegenstand der Arbeit 24
1.5 Gang der Arbeit 25
2 STEUERUNG VON KREDIT- UND EINLAGENGESCHÄFTEN
BEI „QUASI-SICHERHEIT 27
2.1 Wert des Eigenkapitals einer Bank bei „Quasi-Sicherheit .. 27
2.2 Schichten- und Poolbilanzen ¦. 29
2.2.1 Ein Beispiel 29
2.2.1.1 Schichtenbilanz 30
2.2.1.2 Poolbilanz 32
2.2.2 Bewertung von Kredit- und Einlagengeschäften mit
Schichten- und Poolbilanzen 33
2.2.3 Performance-Messung mit Schichten- und Poolbilanzen 34
2.3 Die Marktzinsmethode 37
2.3.1 Das Grundmodell 37
2.3.2 Ein Beispiel 38
2.3.3 Theoretische Fundierung der Marktzinsmethode 43
2.3.4 Bewertung von Kredit- und Einlagengeschäften mit der
Marktzinsmethode 45
2.3.5 Performance-Messung mit der Marktzinsmethode 46
2.4 Ergebnisse und Fortgang der Arbeit ^9
i
i- 7
3 BEWERTUNG VON KREDITGESCHÄFTEN 51
3.1 Das Grundmodell von Modigliani/Miller 52
: 3.2 Kreditbewertung und Capital Asset Pricing Model (CAPM)53
, 3.2.1 Theoretische Grundlagen 54
3.2.2 Anleihebetas 56
3.3 Auf den Bondmarkt gestütztes Verfahren 58
3.3.1 Die Idee 58
3.3.2 Bewertungsrelevantes Bonitätsrisiko 59
3.3.3 Externe Ratings flr Kreditgeschäfte 61
3.3.4 Umsetzung des Bewertungsverfahrens 62
3.4 Diskontierung erwarteter Zahlungen 64
3.4.1 Das Modell 64
3.4.2 Erwartete Zahlungen 66
3.4.2.1 Ausfallwahrscheinlichkeiten 66
3.4.2.2 Exposure 71
3.4.2.3 Recovery Rate 72
3.4.2.4 Bilanzielle Standardrisikokosten 74
3.4.3 Diskontierungssätze 79
3.5 Optionspreismodelle zur Kreditbewertung 81
3.5.1 Grundlagen 81
3.5.2 Das DG-Bank-Modell zur Kreditbewertung 85
3.5.3 Die Ableitung von Ausfallwahrscheinlichkeiten nach KMV... 90
3.6 Kreditbewertung und Steuern 94
3.6.1 Grundzüge des deutschen Steuersystems 95
3.6.1.1 Gewerbeertragsteuer , 95
3.6.1.2 Körperschaftsteuer 97
3.6.1.3 Einkommensteuer 97
3.6.2 Kreditbewertung bei Eigenfinanzierung 98
3.6.2.1 Das Kalkül der Anteilseigner 98
3.6.2.2 Eine stufenweise Kreditbewertung 104
3.6.2.3 Kreditbewertung - ein Beispiel 107
3.6.3 Kreditbewertung bei anteiliger Fremdfinanzierung 112
3.6.3.1 Vorteil der Fremdfinanzierung bei Ausblendung von
Insolvenzkosten 112
3.6.3.2 Insolvenzkosten 115
3.6.3.3 Wertbeitrag der Fremdfinanzierung 118
3.6.3.4 Kreditbewertung - Fortsetzung des Beispiels 121
8
3.7 Eigenkapitalbindung von Kreditgeschäften 125
3.7.1 Die Maximalbelastungstheorie 125
3.7.2 Haftendes Eigenkapital 127
3.7.2.1 Die aktuelle Regelung 127 ;
3.7.2.2 Die angestrebte Neuregelung 130 j
3.7.3 Risikokapital nach Merton undPerold 131 ¦
3.7.3.1 Die Idee 131
3.7.3.2 Eignung des Konzepts zur Kreditbewertung 136
3.7.4 Credit ValueatRisk 138
3.7.4.1 Grundlagen 138
3.7.4.2 Value at Risk und Wert des Eigenkapitals einer Bank 142
3.7.4.3 CVaR-Modelle 145
3.7.4.3.1 Definition von Kreditverlusten 145
3.7.4.3.2 Korrelationen von Kreditverlusten 146
3.7.4.3.3 Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren 148 1
3.7.4.3.4 Messung des Risikohorizonts 149 j
3.7.4.3.5 Zur Qualität von CVaR-Modellen 149 f
3.7.4.4 CVaR einzelner Kreditgeschäfte 151 j
3.7.5 Ergebnisse 152 {
4 BEWERTUNG VON EINLAGENGESCHÄFTEN 155
4.1 Grundlagen 155
4.1.1 Arten von Einlagengeschäften 155
4.1.2 Mindestreservevorschriften 157
4.1.3 Einlagensicherungssysteme 157
4.1.4 Liquiditätsvorschriften 158
4.2 Wertbeitrag von Einlagengeschäften 159
4.3 Exkurs: Die Vorteilhaftigkeit der Einlagensicherung 161
4.4 Kapitalbindung und Verzinsung von Einlagengeschäften 164
4.4.1 Unsichere Kapitalbindung von Einlagengeschäften 165
4.4.2 Variable Verzinsung von Einlagengeschäften 166
4.5 Der Wertbeitrag der Mindestreserve 171
4.6 Bewertung von Einlagengeschäften und
Liquiditätsvorschriften I72
4.7 Bewertung von Einlagengeschäften und
dezentrale steuerung 172
i
9
5 PERFORMANCE-MESSUNG 175
5.1 Anforderungen an ein Performance-Messungskonzept 176
5.2 Performance-Messungskonzepte im Vertriebsbereich 178
5.2.1 Periodische Bewertung der Geschäftsbereiche 179
5.2.1.1 Bankinteme Bewertungsmodelle - ein Beispiel 180
5.2.1.2 Beurteilung 183
5.2.2 Deckungsbeitrag 184
5.2.2.1 Das Konzept 184
5.2.2.2 Beurteilung 185
5.2.3 Außvandsrentabilität 188
5.2.4 Eigenkapitalrendite 189
5.2.4.1 Aus dem Kapitalmarkt abgeleitete Renditen 190
5.2.4.2 Sonstige budgetierte Zielrenditen 193
5.2.5 Risikoadjustierte Performance-Kennzahlen 194
5.2.5.1 Aus dem internen Rechnungswesen abgeleiteter RAROC 197
5.2.5.2 Aus der Investitionsrechnung abgeleiteter RAROC 199
5.2.5.3 Beurteilung 200
5.2.6 Economic Value Added 202
5.2.6.1 Das Konzept 202
5.2.6.2 Performance-Messung mit EVA 204
5.3 Interne Performance-Messung - ein neuer Ansatz 206
5.3.1 Wertbeiträge von Neugeschäften 206
5.3.2 Risikoergebnis 207
5.3.3 Provisionsbeiträge und Betriebskosten 208
5.3.4 Interner Kapitalmarkt 209
5.3.5 Langfristige Wertorientierung 209
5.3.6 Zusammensetzung der Einzelkomponenten 210
5.3.7 Erfüllung der Anforderungen 212
6 ZUSAMMENFASSUNG 215
LITERATURVERZEICHNIS 221
ANHÄNGE 239
10 1
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1-1: Struktur des Bankwesens in der Bundesrepublik
Deutschland 22
Abb. 3-1: Spot Rates und Risikoprämien 63
Abb. 3- 2: Zahlungsverteilung eines Kreditgeschäfts 65
Abb. 3- 3: Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. -quoten 77
Abb. 3- 4: Wert des Eigen- und Fremdkapitals in
Abhängigkeit vom Unternehmensgesamtwert 83
Abb. 3- 5: Ausfallwahrscheinlichkeit nach KMV 92
Abb. 3- 6: Periodische Fremdfinanzierungseffekte 118
Abb. 3- 7: Aggregierte und konzeptionelle VaR-Modelle 139
Abb. 3- 8: Schadensverteilung eines Kreditportefeuilles und CVaR 140
Abb. 3- 9: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines Kreditportefeuilles. 141 . j
Abb. 3-10: Wahrscheinlichkeitsdichtetunktion eines l
Unternehmensgesamtwerts 142 I
Abb. 4-1: Einlagengeschäfte 156
Abb. 4- 2: Bankbilanzen bei variierender Fremdfinanzierung 173
Abb. 5-1: Performance-Messungskonzepte (PMK) 178 ?
Abb. 5- 2: Die Geschäftsbereiche der Modellbank 181
f
11
Tabellenverzeichnis
Tab. 2-1: Zinsertragsbilanz 30
Tab. 2- 2: Matrix einer Schichtenbilanz 30
Tab. 2-3: Schichtenbilanz 31
Tab. 2- 4: Poolbilanz 32
Tab. 2- 5: Bankgeschäfte der V-Bank 39
Tab. 2- 6: Vorteilhaftigkeit der Bankgeschäfte der V-Bank 41
Tab. 2- 7: Plan-Bilanzen und Plan-GuV der V-Bank 42
Tab. 3-1: Durchschnittliche Recovery Rates mobiliargesicherter Kredite 72
Tab. 3- 2: Recovery Rates von Bonds in dem Zeitraum 1981-1997 73
Tab. 3- 3: Auf dem Rechnungswesen basierte Schätzung vergangener
Kreditausfälle 77
Tab. 3- 4: Ermittlung der Dauerschulden von Banken gemäß
§ 19 Abs. 1 GewStDV 96
Tab. 3- 5: Das Duplkationsportefeuille 109
Tab. 3- 6: Wertbeitrag des Steuereffekts 110
Tab. 3- 7: Wertbeitrag des Wertberichtigungseffekts 111
Tab. 3- 8: Empirische Untersuchungen zur Messung direkter
Insolvenzkosten 116
Tab. 3- 9: Wertbeitrag der Fremdfinanzierung . 123
Tab. 3-10: Zusammensetzung der Nettohaftungsreserve nach Stützel.... 126
Tab. 3-11: Eigenkapitalbindung nach Stützel 127
Tab. 3-12: Von der Bankaufsicht vorgegebene
Bonitätsgewichtungsfaktoren 128
Tab. 3-13: Zusammensetzung des haftenden Eigenkapitals 129
Tab. 3-14: Risikokapital nach Merton/Perold - eine Fallunterscheidung 134
Tab. 3-15: herkömmliche Bilanz 135
Tab. 3-16: Risikokapitalbilanz 136
Tab. 4-1: Kapital-und Zinsbindung von Einlagengeschäften 164
Tab. 4- 2: Zahlungsstruktur des Einlagengeschäfts 166
Tab. 4- 3: Zahlungsstruktur des Duplikationsportefeuilles 168
Tab. 4- 4: Zahlungsstruktur des Einlagengeschäfts nach Zinserhöhung. 168
Tab. 4- 5: Zahlungsstruktur des Duplikationsportefeuilles nach
Zinserhöhung 169
Tab. 5-1: Interne Erfolgsrechnung einer Kredit- und Einlagenbank
bzw. -filiale 184
Tab. 5- 2: Bottom-Up-Ansatz zur Ableitung eines Betawerts 192
Tab. 5- 3: Zusammenfassung von Performance-Komponenten 210
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| spelling | Davidson, Ron Verfasser aut Wertorientierte Steuerung im Kredit- und Einlagengeschäft Ron Davidson Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxfor Lang 2002 246 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft 2906 Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2001 Capital market Credit Financial institutions Risk management Depositengeschäft (DE-588)4149112-9 gnd rswk-swf Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 gnd rswk-swf Shareholder-Value-Analyse (DE-588)4353913-0 gnd rswk-swf Universalbank (DE-588)4117291-7 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 s Depositengeschäft (DE-588)4149112-9 s Shareholder-Value-Analyse (DE-588)4353913-0 s Universalbank (DE-588)4117291-7 s DE-188 Europäische Hochschulschriften Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 2906 (DE-604)BV000001798 2906 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009816979&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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