Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen Finanzmarktmodellen:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
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2001
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
7
I
DISKRETE
ABSICHERUNGSSTRATEGIEN
17
2
GRUNDLAGEN
19
2.1
DISKRETE
VS.
STETIGE
FINANZMARKTMODELLIERUNG
.
19
2.2
DISKRETE
FINANZMARKTMODELLE
.
21
2.3
HANDELSSTRATEGIEN
.
22
2.4
MODIFIZIERTE
STRATEGIEN
.
26
2.5
ARBITRAGEFREIHEIT
.
28
2.6
ABSICHERUNG
VON
BEDINGTEN
FINANZVERTRAEGEN
.
32
3
UNVOLLSTAENDIGE
FINANZMARKTMODELLE
39
3.1
VORBEMERKUNG
.
39
3.2
INTERVALL-MODELL
.
40
3.2.1
PREISKONVEXITAET
.
41
3.2.2
BEISPIEL
ZUR
PREISKONVEXITAET
.
43
3.3
PREISINTERVALLE
FUER
KONVEXE
AUSZAHLUNGEN
.
44
3.3.1
PREISSCHRANKEN
.
44
3.3.2
ENGE
PREISSCHRANKEN
.
47
3.4
SUB
UND
SUPERHEDGE
.
48
3.5
VARIANZMAXIMALES
MASS
.
51
3.5.1
DISKRETE
MODELLE
.
51
3.5.2
EXKURS:
STETIGE
MODELLE
.
52
3.6
EXKURS:
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
.
53
4
MODELLMISSPEZIFIZIERUNG
57
4.1
VORBEMERKUNG
.
57
4.2
HEDGE-MODELL
.
59
4.3
KOSTEN
DER
CRR-ABSICHERUNG
.
61
4.4
VERTEILUNG
DER
KOSTEN
.
65
4.5
EXKURS:
GEMISCHTE
AUSZAHLUNGSPROFILE
.
66
5
TRINOMIALMODELL
69
5.1
MODELLANNAHMEN
.
69
5.2
PFADWEISE
BETRACHTUNG
DER
KOSTEN
.
71
2
INHALTSVERZEICHNIS
5.2.1
ZEITWERT
UND
KOSTEN
.
71
5.2.2
BEISPIELE:
ZEITWERTVERLUST
VON
OPTIONEN
IM
BINOMIALMODELL
.
74
5.2.3
BEISPIEL:
CRR-KOSTENPFADE
.
75
5.2.4
KOSTENGAMMA
.
76
5.2.5
BEISPIEL:
CRR-KOSTENGAMMA
.
78
5.3
VERTEILUNG
DER
CRR-KOSTEN
IM
TYINOMIALMODELL
.
79
5.3.1
VORBEMERKUNG
.
79
5.3.2
ZUSAMMENHANG
VON
TRINOMIAL
UND
BINOMIALPREISEN
.
81
5.3.3
BEISPIELE
ZUM
ZUSAMMENHANG
VON
TRINOMIAL
UND
BINOMIALPREISEN
82
5.3.4
ERWARTETE
KOSTEN
.
83
5.3.5
BEISPIELE:
ERWARTETE
KOSTEN
.
84
5.4
MONTE-CARLO-SIMULATIONEN
DER
KOSTEN
.
85
5.4.1
SIMULATIONSDATEN
UND
SIMULATIONSBESCHREIBUNG
.
85
5.4.2
SIMULATIONEN
UNTER
EINEM
MARTINGALMASS
(P
=
P
CRR
)
.
86
5.4.3
SIMULATION
VON
AKTIENKURSEN
MIT
DRIFT
(P
/
P
CRR
)
.
90
POSITIVE
DRIFT
.
90
DRIFTVERGLEICH
.
91
6
GRENZWERTRESULTATE
93
6.1
VORBEMERKUNGEN
.
93
6.2
KONVERGENZ
VON
STOCHASTISCHEN
INTEGRALEN
.
95
6.3
DISKRETER
BLACK-SCHOLES-HEDGE
.
98
6.3.1
BLACK-SCHOLES-HEDGE
.
98
6.3.2
KONVERGENZ
DER
KOSTEN
OHNE
VOLATILITAETSMISSPEZIFIZIERUNG
(AE
=
A)
.
99
6.3.3
FAZIT
UND
BEISPIELE
.
102
6.3.4
KONVERGENZ
UNTER
VOLATILITAETSMISSPEZIFIZIERUNG
(ER
/
A)
.
106
6.3.5
BEISPIEL
.
108
6.4
CRR-STRATEGIE
.
111
6.4.1
KONVERGENZ
DER
CRR-KOSTEN
.
111
6.4.2
BEISPIEL
.
113
6.4.3
BEREICHSWEISER
CRR-HEDGE
.
115
6.5
MODELLKONVERGENZ
.
118
6.5.1
APPROXIMATION
VON
DIFFUSIONSPROZESSEN
.
118
6.5.2
ANWENDUNGEN
UND
BEISPIELE
.
119
II
STETIGE
ABSICHERUNGSSTRATEGIEN
UND
ANWENDUNG
AUF
ZINS
DERIVATE
123
7
ALLGEMEINES
BLACK-SCHOLES-MODELL
125
7.1
VORBEMERKUNGEN
.
125
7.2
MODELLRAHMEN
.
126
7.3
MODELLE
MIT
STOCHASTISCHER
VOLATILITAET
.
131
7.4
ILLUSTRATIVE
BEISPIELE
.
142
7.4.1
SIMULATIONSDATEN
UND
SIMULATIONSBESCHREIBUNG
.
142
INHALTSVERZEICHNIS
3
7.4.2
DETERMINISTISCHE
VOLATILITAETSSTRUKTUR
.
143
7.4.3
STOCHASTISCHE
VOLATILITAET
.
146
8
ANWENDUNG
AUF
ZINSDERIVATE
151
8.1
ANNAHMEN
EINES
GAUSS-HEDGERS
.
151
8.2 DIE
KOSTEN
EINER
GAUSSSCHEN
ABSICHERUNGSSTRATEGIE
.
155
8.3
UEBERABSICHERUNG
VON
ZINSDERIVATEN
.
160
8.3.1
VORBEMERKUNG
.
160
8.3.2
OPTIONEN
AUF
NULLKUPONANLEIHEN
.
161
8.3.3
CAPS
UND
FLOORS
.
163
8.3.4
MARKTMODELLE
.
164
8.3.5
SWAP-MARKT-MODELL
.
166
9
WAHL
DER
HEDGEINSTRUMENTE
169
9.1
VORBEMERKUNGEN
.
169
9.2
FEHLEN
DER
NATUERLICHEN
HEDGEINSTRUMENTE
.
170
9.3
SYNTHETISIERUNG
VON
HEDGEINSTRUMENTEN
.
172
9.4
VOLATILITAETSMISSPEZIFIZIERUNG
.
175
9.5
DUPLIKATION
VON
NULLKUPONANLEIHEN
.
178
9.6
OPTIMALE
AUSWAHL
VON
FAELLIGKEITEN
.
180
9.7
PARAMETERMISSPEZIFIZIERUNG
IM
ERWEITERTEN
VASICEK-MODELL
.
182
A
BEWEISE
ZU
TEIL
I
187
A.L
BEWEIS
VON
PROPOSITION
5.3.3
.
187
A.2
ZUM
BEWEIS
VON
PROPOSITION
6.4.5
.
189
B
GRUNDLAGEN
ZU
TEIL
II
197
B.L
MARTINGAL-DARSTELLUNGSSATZ
.
197
B.2
ITOE-PROZESS
UND
ITOE
'
S-LEMMA
.
198
C
BEWEISE
ZU
TEIL
II
201
C.L
BEWEIS
VON
PROPOSITION
9.3.6
.
201
C.2
ZUM
BEWEIS
VON
PROPOSITION
9.7.5
.
202 |
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| spelling | Dudenhausen, Antje 1971- Verfasser (DE-588)123777518 aut Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen Finanzmarktmodellen vorgelegt von Antje Dudenhausen 2001 210 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Bonn, Univ., Diss., 2001 Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd rswk-swf Volatilität (DE-588)4268390-7 gnd rswk-swf Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd rswk-swf Unvollkommener Kreditmarkt (DE-588)4128333-8 gnd rswk-swf Modell (DE-588)4039798-1 gnd rswk-swf Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd rswk-swf Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd rswk-swf Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd rswk-swf Hedging (DE-588)4123357-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 s Modell (DE-588)4039798-1 s Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 s DE-604 Unvollkommener Kreditmarkt (DE-588)4128333-8 s Volatilität (DE-588)4268390-7 s Zinsoption (DE-588)4234822-5 s Hedging (DE-588)4123357-8 s Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 s Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 s DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009813836&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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