Credit Rating in Banken: interne Verfahren im Vergleich
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
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2002
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| Beschreibung: | XI, 193 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsübersicht V
Inhaltsübersicht
1 Einführung 1
1.1 Herleitung der Aufgabenstellung 1
1.2 Aufbau der Arbeit 8
2 Klassische Kreditwürdigkeitsprüfung und interne Ratings . ...... 10
2.1 Bestellung von Kreditsicherheiten 12
2.2 Subjektives Expertenwissen 24
2.3 Empirisch statistische Verfahren (Scoring) 37
2.4 Credit Rating 54
2.5 Zusammenfassung 75
3 Moderne Ansätze der Kreditrisikobewirtschaftung . 77
3.1 Credit Value at Risk 78
3.2 Nutzung impliziter Marktinformationen zur marktgerechten Prämien¬
gestaltung 93
3.3 Förderung der Handelbarkeit 100
3.4 Zusammenfassung 121
4 Kriterien für die Wahl des Ratingverfahrens 123
4.1 Vorgehen 124
4.2 Kriterien 127
4.3 Anwendung der Kriterien am Beispiel der Postfinance 153
4.4 Zusammenfassung 167
5 Schlussbetrachtung............................................................................................. 170
5.1 Zusammenfassung 170
5.2 Ausblick 172
Tjitfirflturverzeictinis .................»•••••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 174
Quellenverzeichnis........................ .............. .......................... ...... ..193
VI Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ••••• •••••.. IX
Tabellenverzeichnis XI
1 Einführung.............................................................................................................. 1
1.1 Herleitung der Aufgabenstellung 1
1.2 Aufbau der Arbeit 8
2 Klassische Kreditwürdigkeitsprüfung und interne Ratings......... . 10
2.1 Bestellung von Kreditsicherheiten 12
2.1.1 Sicherheiten in der ökonomischen Literatur 14
2.1.1.1 Kreditsicherheiten als Instrument zur Lösung von Rationierungs¬
problemen 14
2.1.1.2 Sicherheiten als Signale 16
2.1.1.3 Sicherheiten und Hausbankbeziehungen 18
2.1.2 Bedeutung von Kreditsicherheiten in der Praxis 18
2.1.3 Beurteilung von Sicherheiten 23
2.2 Subjektives Expertenwissen 24
2.2.1 Kreditbeurteilung mit Checklisten 25
2.2.2 Kreditbeurteilung mit heuristischen Punktbewertungsverfahren 30
2.2.3 Expertensysteme 32
2.2.4 Beurteilung der subjektiven Kreditwürdigkeitsprüfung 36
2.3 Empirisch statistische Verfahren (Scoring) 37
2.3.1 Multivariate Diskriminanzanalyse 39
2.3.2 Logit Analyse 45
2.3.3 Künstliche Neuronale Netze 47
2.3.4 Beurteilung empirisch statistischer Verfahren 53
Inhaltsverzeichnis VII
2.4 Credit Rating 54
2.4.1 Externe Credit Ratings als Vorbild 56
2.4.1.1 Funktionen des Credit Rating durch Ratingagenturen 56
2.4.1.2 Ratingprozess und Ratingkriterien 58
2.4.1.3 Empirisches Ausfall und Migrationsverhalten 61
2.4.2 Interne Ratings 64
2.4.2.1 Bedeutung interner Credit Ratings 64
2.4.2.2 Ratingkriterien 68
2.4.2.3 Verfahrensalternativen 69
2.4.2.4 Empirisches Ausfall und Migrationsverhalten 72
2.4.3 Beurteilung von Ratingverfahren 75
2.5 Zusammenfassimg 75
3 Moderne Ansätze der Kreditrisikobewirtschaftung 77
3.1 Credit ValueatRisk 78
3.1.1 Kreditrisikomodelle zur Bestimmung des Credit Value at Risk 81
3.1.1.1 Default Mode Modell: CreditRisk+ 82
3.1.1.2 Mark to Market Modell: CreditMetrics 84
3.1.2 Diversifikation und Credit Value at Risk eines Portfolios 87
3.1.3 Bedingte Ausfallraten und Übergangswahrscheinlichkeiten 90
3.2 Nutzung impliziter Marktinformationen zur marktgerechten Prämien¬
gestaltung 93
3.2.1 Grundzüge des KMV Modells 93
3.2.2 Vorzüge des KMV Modells 99
3.3 Förderung der Handelbarkeit 100
3.3.1 Handelbarkeit von Kreditrisiken 101
3.3.2 Verbriefung von Bankkrediten 106
3.3.2.1 Grundstruktur einer Verbriefungs Transaktion 107
3.3.2.2 Motive für Begebung und Investment 110
3.3.3 Kreditderivate 115
3.3.3.1 Grundtypen von Kreditderivaten 115
3.3.3.2 Motivation für Kaufund Verkauf von Kreditderivaten 120
3.4 Zusammenfassung 121
Vin Inhaltsverzeichnis
4 Kriterien für die Wahl des Ratingverfahrens ......... ... 123
4.1 Vorgehen 124
4.2 Kriterien 127
4.2.1 Treffsicherheit 127
4.2.1.1 Messung der Treffsicherheit 127
4.2.1.2 Determinanten der Treffsicherheit 130
4.2.1.2.1 Homogenität des Kreditportfolios 130
4.2.1.2.2 Verfügbarkeit und Integrität einer statistisch auswertbaren
Datenmatrix 133
4.2.1.2.3 Qualifikation und Kundennähe der Kreditexperten 135
4.2.2 Wirtschaftlichkeit 138
4.2.2.1 Messung der Wirtschaftlichkeit 138
4.2.2.2 Determinanten der Wirtschaftlichkeit 141
4.2.2.2.1 Beitrag der Kreditwürdigkeitsprüfung zur Klassifikations¬
güte 142
4.2.2.2.2 Besicherungsquote 143
4.2.2.2.3 Kreditäquivalent 145
4.2.3 Akzeptanz 147
4.2.3.1 Messung der Kundenzufriedenheit 147
4.2.3.2 Determinante der Akzeptanz: Individualitätsanspruch 149
4.3 Anwendung der Kriterien am Beispiel der Postfmance 153
4.3.1 Gründung einer Postbank in der Schweiz 153
4.3.1.1 Auftrag und Dienstleistungen der Schweizerischen Post 153
4.3.1.2 Entscheid des Bundesrats vom 13. Juni 2000 155
4.3.1.3 Einordnung in die Diskussion um die Gründung einer Postbank.. 156
4.3.2 Analyse und Empfehlungen 160
4.3.2.1 Treffsicherheit 161
4.3.2.2 Wirtschaftlichkeit 164
4.3.2.3 Kundenakzeptanz 166
4.4 Zusammenfassung 167
5 Schlussbetrachtung .. . ......... .... ... ......... ....... ... 170
5.1 Zusammenfassung 170
5.2 Ausblick 172
Literaturverzeichnis .... .......~....~..™..._.„.„.._........ .......................... 174
Quellenverzeichnis ....................................„...„„.......„..„.„„.„.„„„.......„....„„..„„„.. 193
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