Die Informationseffizienz von commodity index futures: eine empirische Untersuchung auf der Basis von Intraday- und Tagesdaten
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
dissertation.de
2002
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| Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
| Schriftenreihe: | Kölner Studien
2 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2002 |
| Beschreibung: | XI, 278 S. graph. Darst. : 21 cm |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Seite
Abkürzungsverzeichnis I
Symbolverzeichnis III
Abbildungsverzeichnis IX
Tabellenverzeichnis X
Formelverzeichnis XI
Einleitung
1 .Teil: Grundlagen 5
1 Commodity Index Futures 5
1.1 Commodity Indizes als Underlying für Futureskontrakte 6
1.1.1 Der Bridge/ Commodity Research Bureau Futures Index
(CRB Futures Index) 6
1.1.1.1 Zusammensetzung und Gewichtung des Index 7
1.1.1.2 Berechnungsmethode 10
1.1.2 Der Goldman Sachs Commodity Index (GSCI)
1.1.2.1 Zusammensetzung des Index 12
1.1.2.2 Berechnungsmethode 6
1.2 Vergleich der dargestellten Indizes 7
1.2.1 Arithmetisches Mittel versus geometrisches Mittel 8
1.2.2 Gewichteter versus ungewichteter Index 9
1.3 Die Futureskontrakte auf Commodity Indizes 9
1.3.1 Der CRB Index Futures 20
1.3.2 Der GSCI Futures 21
1.3.3 Umsatzentwicklung des CRB Index Futures und des GSCI Futures 23
1.4 Grundlagen des Futureskontrakthandels 25
1.4.1 Die institutionelle Ausgestaltung von Terminmärkten 27
1.4.2 Das Marginsystem
1.4.3 Regulierung auf Terminkontraktmärkten 30
1.4.4 Die Mechanismen der Lieferung 30
2 Arbitrage und die Bewertung von Commodity Index Futures 32
2.1 Der erwartungstheoretische Ansatz 32
2.2 Die Theorie der Normal Backwardation 33
2.3 Arbitragebasierte Bewertung von Commodity Index Futures 35
2.3.1 Die Annahmen des Grundmodells 37
2.3.2 Die allgemeine Bewertungsformel 38
2.3.3 Diskussion der Annahmen 41
2.3.3.1 Transaktionskosten 41
2.3.3.2 Arbitrage unter Berücksichtigung von Transaktionskosten 45
2.3.3.3 Berücksichtigung von Marginzahlungen 46
2.3.3.4 Geometrischer Index anstelle eines arithmetischen Index 49
2.3.3.5 Sonstige Einflussfaktoren 49
2.4 Der Fair Value von CRB Index Futures und GSCI Futures 52
2.4.1 Das Bewertungsmodell für CRB Index Futureskontrakte nach
Harparz/ Krull/ Yagil 52
2.4.2 Der Fair Value der GSCI Futureskontrakte 59
3 Die Marktteilnehmer und ihre Transaktlonsmotive *
3.1 Hedger 61
3.1.1 Die traditionelle Hedgingtheorie und der Ansatz von H. Working 62
3.1.2 Der portfoliotheoretische Hedgingansatz 64
3.1.3 Exkurs: Inflationsschufzeigenschaften von Commodity
Index Futures 6
3.2 Spekulanten 77
3.2.1 Die fundamentale Analyse
3.2.2 Die technische Analyse
3.3 Arbitrageure 81
3.4 Spreader 83
3.5 Zusammenfassende Übersicht über die Marktteilnehmer und ihrer
Transaktionsmotive
4 Commodity Index Futures im Kontext def Kapitalmarkttheorie 87
4.1 Das Portfolio Selection Modell nach Harry M. Markowitz 87
4.2 Das Market / Single Index Modell von Sharpe 94
4.3 Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) 97
4.4 Die Arbitrage Pricing Theory 104
2. Teil: Informationsverarbeitung auf den Märkten für
Commodity Index Futures 107
1 Informationseffizienz der Commodity Index Futuresmärkte 107
1.1 Die allokative Rolle der Information nach F.A. von Hayek 107
12 Die klassische Effizienztheorie und ihre Modifikationen 09
1.2.1 Die Theorie der effizienten Märkte nach E.F. Fama 09
1.2.1.1 Die Modelle für erwartete Gleichgewichtsrenditen 117
1.2.1.1.1 Submartingale Modell 8
1.2.1.1.2 Martingale Modell 9
1.2.1.1.3 Random Walk Hypothese 121
1.2.1.2 Die Fair Game Eigenschaft des Marktes 22
1.2.2 Modifikationen der Effizienzhypothese 23
1.2.2.1 Informationseffizienz bei kostenpflichtiger Informations
1 oc
beschaffung
1.2.2.2 Informationseffizienz bei asymmetrischer Informations¬
verteilung und unvollkommenen Wettbewerb 29
1.2.2.3 Informationseffizienz und überhöhte Volatilität 132
1.2.2.4 Informationseffizienz unter der Annahme des
Common Knowledge
1.2.2.5 Informationseffizienz im Lichte der verhaltensorientierten
Kapitalmarktforschung
1.2.3 Zusammenfassende Darstellung der Effizienz Markt Hypothese 141
2 Die Price Discovery Functlon von Terminmärkten 142
3 Preismanipulationen und ihre Auswirkungen 14S
3.1 Marktbeherrschende Hausse oder Baisseposition )46
3.2 Ringgeschäfte von Eigenhändlern, Market Makern und Dritten 146
3.3 In Sich Geschäfte 147
3.4 Manipulation von Settlement Preisen 147
3.5 Neue Medien als Instrument zur Manipulation von Märkten 149
3. Teil: Empirische Analyse 151
1 Testverfahren zur Überprüfung der Effizienzhypothese 151
2 Datenquellen und Datenumfang 155
3 Efflzlenztest I*4
3.1 Überprüfung der Effizienzhypothese mit Hilfe von Handelsstrategien 164
3.1.1 Grundstruktur der verwendeten Handelssysteme 1
3.1.2 Die Buy Hold Straregie als Vergleichsstrategie 71
3.1.3 Strategie auf der Basis der Filterregel 174
3.1.3.1 Teststruktur 174
3.1.3.2 Indikatoreinstellung 175
3.1.3.2.1 Standardeinstellung 175
3.1.3.2.2 Optimierte Einstellung 75
3.1.3.3 Ergebnisse 177
3.1.4 Strategie auf der Basis gleitender Durchschnitte
3.1.4.1 Teststruktur 180
3.1.4.2 Indikatoreinstellungen I82
3.1.4.2.1 Standardeinstellung 182
3.1.4.2.2 Optimierte Indikatoreinstellung l83
3.1.4.3 Ergebnisse l84
3.1.5 Strategien auf der Basis von Momentum Indikatoren
3.1.5.1 Teststruktur 188
3.1.5.1.1 Der klassische Momentum Oszillator ^
3.1.5.1.2 Der Relative Strength Index
191
3.1.5.1.3 Der Stochastik Indikator m
192
3.1.5.2 Indikatoreinstellungen
193
3.1.5.2.1 Standardeinstellung
3.1.5.2.2 Optimierte Einstellung 193
3.1.5.3 Ergebnisse 195
3.1.6 Strategien auf der Basis von Volatilitäts Indikatoren 197
3.1.6.1 Teststruktur 198
3.1.6.1.1 Die Bollinger Bands 198
3.1.6.1.2 Der Mass Index 199
3.1.6.1.3 Das Volatility Breakout System 200
3.1.6.2 Indikatoreinstellungen 201
3.1.6.2.1 Standardeinstellung 201
3.1.6.2.2 Optimierte Indikatoreinstellung 202
3.1.6.3 Ergebnisse 203
3.1.7 Strategie auf der Basis anderer Systeme 206
3.1.7.1 Teststruktur 207
3.1.7.1.1 Japanische Kerzencharts 207
3.1.7.1.2 Das Momentum Chanel Breakout System 209
3.1.7.2 Indikatoreinstellungen 210
3.1.7.2.1 Standardeinstellung 210
3.1.7.2.2 Indikatoroptimierung 2 0
3.1.7.3 Ergebnisse 211
3.1.8 Ergebnisübersicht der unterschiedlichen Handelstrategien 214
3.1.9 Timing Analyse 2 7
3.2 Überprüfung der Effizienzhypothese mit Hilfe statistischer Methoden 223
3.2.1 Run Test 223
3.2.1.1 Teststruktur 224
3.2.1.2 Ergebnisse 225
3.2.2 Korrelationsuntersuchung
3.2.2.1 Teststruktur 228
3.2.2.2 Ergebnisse 231
3.2.3 Test auf Normalverteilung
3.2.3.1 Teststruktur 236
3.2.3.2 Ergebnisse 237
3.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse des Effizienztests mittels
statistischer Methoden 239
3.2.5 Varianz Analyse 239
Schlussbetrachtung 245
Anhänge 251
Literaturverzeichnis 259
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| spelling | Becker, Hilger Verfasser aut Die Informationseffizienz von commodity index futures eine empirische Untersuchung auf der Basis von Intraday- und Tagesdaten Hilger Becker Als Ms. gedr. Berlin dissertation.de 2002 XI, 278 S. graph. Darst. : 21 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Kölner Studien 2 Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2002 Index-Futures (DE-588)4270320-7 gnd rswk-swf Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 gnd rswk-swf Arbitrage-Pricing-Theorie (DE-588)4112584-8 gnd rswk-swf Informationseffizienz (DE-588)4277107-9 gnd rswk-swf Rohstoffhandel (DE-588)4136421-1 gnd rswk-swf Warentermingeschäft (DE-588)4064603-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Rohstoffhandel (DE-588)4136421-1 s Warentermingeschäft (DE-588)4064603-8 s Index-Futures (DE-588)4270320-7 s Informationseffizienz (DE-588)4277107-9 s Arbitrage-Pricing-Theorie (DE-588)4112584-8 s Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie (DE-588)4508395-2 s DE-604 Kölner Studien 2 (DE-604)BV014086471 2 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009757606&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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