Nichtparametrische und semiparametrische Schätzverfahren für die Paneldatenanalyse:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Münster [u.a.]
Lit
2002
|
| Schriftenreihe: | Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie
9 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVI, 307 S. graph. Darst. : 24 cm |
| ISBN: | 382585938X |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
2
GRUNDLEGENDE
KONZEPTE
NICHTPARAMETRISCHER
UND
SEMIPARAMETRISCHER
REGRESSIONSVERFAHREN
6
2.1
PARAMETRISCHE,
NICHTPARAMETRISCHE
UND
SEMIPARAMETRISCHE
MODELLE
-
EI
NE
ABGRENZUNG
.
6
2.2
NICHTPARAMETRISCHE
SCHAETZVERFAHREN
.
9
2.2.1
KEM-M-SCHAETZFUNKTIONEN
FUER
BEDINGTE
ERWARTUNGSWERTE
.
9
2.2.2
GUETEKRITERIEN,
BANDWEITEN
UND
KEMFUNKTIONEN
.
13
2.2.3
DIE
SCHAETZUNG
PARTIELLER
ABLEITUNGEN
UND
IHRER
MITTELWERTE
.
17
2.3
SEMIPARAMETRISCHE
REGRESSIONSANALYSE
.
19
2.3.1
MINPIN-SCHAETZER
UND
SEMIPARAMETRISCHE
M-VERFAHREN
.
19
2.3.2
DIE
EFFIZIENZ
VON
SEMIPARAMETRISCHEN
SCHAETZFUNKTIONEN
.
25
3
VERFAHREN
FUER
DIE
PANELDATENANALYSE
27
3.1
MODELLE
FUER
PANELDATEN
.
27
3.2
SCHAETZVERFAHREN
FUER
MODELLE
MIT
LATENTEN
VARIABLEN
UND
FIXEN
INDIVI
DUALEFFEKTEN
-
EIN
UEBERBLICK
.
31
3.2.1
DICHOTOME
ENDOGENE
VARIABLEN
.
31
3.2.2
MONOTONE
TRANSFORMATIONEN
DER
ENDOGENEN
VARIABLEN
.
36
3.2.3
BEGRENZT
ABHAENGIGE
VARIABLEN
.
40
3.3
SCHAETZPRINZIPIEN
FUER
MODELLE
MIT
ZUFAELLIGEN
INDIVIDUALEFFEKTEN
.
49
3.3.1
SEMIPARAMETRISCHE
MODELLE
MIT
LATENTEN
VARIABLEN
.
49
3.3.2
DAS
NICHTPARAMETRISCHE
MODELL
.
51
3.3.3
MODELLE
VOM
CHAMBERLAIN-TYP
.
54
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
4
DAS
NICHTPARAMETRISCHE
PANELDATENMODELL
MIT
FIXEN
INDIVIDUALEFFEK
TEN
56
4.1
MODELLANNAHMEN
UND
SCHAETZPROBLEMATIK
.
56
4.2
DIE
SCHAETZUNG
DER
KOEFFIZIENTEN
SS(X)
.
58
4.2.1
DIE
SCHAETZFUNKTIONEN
VON
ULLAH
UND
ROY
(1998)
.
58
4.2.2
EIN
KONSISTENTER
DIFFERENZEN-SCHAETZER
.
61
4.2.3
EIN
KONSISTENTER
KLEINST-QUADRATE-DUMMY-VARIABIEN-SCHAETZER
.
64
4.2.4
EIN
VERGLEICH
DER
SCHAETZFUNKTIONEN
/3(
X
)
DIFF
UND
SS(X)TSDV
YY
YY
71
4.2.4.1
DIE
ANALYSE
DER
ZENTRIERTEN
GRENZVERTEILUNG
.
71
4.2.4.2
EINE
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
73
4.3
DIE
SCHAETZUNG
DER
STRUKTURELLEN
BEZIEHUNG
G(X)
.
86
4.3.1
DIE
INKONSISTENZ
DES
RESTRINGIERTEN
LOKAL
LINEAREN
KLEINST-QUADRATE
SCHAETZERS
UND
EINE
MOEGLICHE
ALTERNATIVE
ZUR
SCHAETZUNG
VON
G(X)
86
4.3.2
EIN
KONSISTENTER
DIFFERENZEN-SCHAETZER
.
91
4.3.2.1
EINE
SCHAETZFUNKTION
FUER
A
IIL0
=
G(X)
-
G(XO)
.
91
4.3.2.2
DIE
SCHAETZUNG
VON
G(XG)
UND
G(X)
.
93
4.3.2.3
DIE
REDUKTION
DER
SCHAETZVARIANZ
DURCH
EINE
MODELLER
WEITERUNG
.
96
4.3.3
EIN
KONSISTENTER
KLEINST-QUADRATE-DUMMY-VARIABIEN-SCHAETZER
.
102
4.3.3.1
EINE
SCHAETZFUNKTION
FUER
A
I I0
=
G(X)
-
G(XO)
.
102
4.3.3.2
DIE
SCHAETZUNG
VON
G(X)
UND
G(XO)
.
105
4.3.3.3
DIE
REDUKTION
DER
SCHAETZVARIANZ
DURCH
EINE
MODELLER
WEITERUNG
.
106
4.3.4
EIN
VERGLEICH
DER
DIFFERENZEN
UND
KLEINST-QUADRATE-DUMMY
VARIABLEN-SCHAETZFUNKTIONEN
FUER
G(X)
.
110
4.3.4.1
DIE
ANALYSE
DER
ZENTRIERTEN
GRENZVERTEILUNGEN
.
110
4.3.4.2
EINE
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
112
INHALTSVERZEICHNIS
IX
4.4
ERWEITERUNGEN
DER
EINFACHEN
FIXED-EFFECTS-SPEZIFIKATION
.
129
4.4.1
ZEITABHAENGIGE
REGRESSIONSBEZIEHUNGEN
.
129
4.4.2
MULTIPLIKATIVE
ZEITEFFEKTE
.
132
4.4.3
INDIVIDUENSPEZIFISCHE
STRUKTURELLE
BEZIEHUNGEN
.
135
4.5
EINE
EXEMPLARISCHE
ANWENDUNG:
DIE
SCHAETZUNG
EINER
ARBEITSEINSATZ
FUNKTION
.
136
4.5.1
THEORETISCHE
ASPEKTE
.
136
4.5.2
MODELLE
UND
DATEN
.
139
4.5.3
SCHAETZVERFAHREN
.
141
4.5.4
ERGEBNISSE
.
146
5
DAS
SEMIPARAMETRISCHE
PARTIELL
LINEARE
PANELDATENMODELL
MIT
ZUFAELLI
GEN
INDIVIDUALEFFEKTEN
162
5.1
MODELLSPEZIFIKATION
.
162
5.2
DIE
SCHAETZUNG
DES
KOEFFIZIENTENVEKTORS
70
.
163
5.2.1
SEMIPARAMETRISCHE
VERFAHREN
FUER
DAS
PARTIELL
LINEARE
MODELL
YY
.
163
5.2.2
EIN
EXKURS:
INSTRUMENTALVARIABLEN-SCHAETZER
.
172
5.2.3
ALTERNATIVEN
FUER
DIE
SCHAETZUNG
VON
70
.
176
5.2.3.1
ZEITINVARIANTE
REGRESSOREN
XI
.
176
5.2.3.2
BETRACHTUNGEN
FUER
ZEITVARIABLE
REGRESSOREN
XU
.
178
5.2.3.3
EIN
NICHTPARAMETRISCHES
VERFAHREN
.
182
5.2.3.4
DIE
KONSISTENZ
DER
FUNKTIONEN
7
RE
,
LSDV
UND
T
RE
,
D
/
FF
184
5.2.4
EINE
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
187
5.3
DER
NICHTPARAMETRISCHE
TERM
I9(A:)
.
202
5.4
EINE
EXEMPLARISCHE
ANWENDUNG
.
204
5.4.1
MODELL
UND
DATEN
.
204
5.4.2
SCHAETZVERFAHREN
.
206
X
INHALTSVERZEICHNIS
5.4.3
ERGEBNISSE
.
208
6
DAS
SEMIPARAMETRISCHE
PARTIELL
LINEARE
MODELL
MIT
FIXEN
INDIVIDUALEF
FEKTEN
213
6.1
MODELLSPEZIFIKATION
.
213
6.2
DIE
SCHAETZUNG
DES
KOEFFIZIENTENVEKTORS
70
.
214
6.2.1
DIFFERENZEN-VERFAHREN
.
214
6.2.2
KLEINST-QUADRATE-DUMMY-VARIABLEN-VERFAHREN
.
217
6.2.3
EINE
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
223
6.3
DER
NICHTPARAMETRISCHE
TERM
YYUE(X).
228
6.4
EINE
MODELLERWEITERUNG
.
229
6.5
EINE
EXEMPLARISCHE
ANWENDUNG
.
232
6.5.1
MODELLE
UND
SCHAETZVERFAHREN
.
232
6.5.2
ERGEBNISSE
.
234
7
SCHLUSSBETRACHTUNGEN
237
LITERATURVERZEICHNIS
242
A
BEWEISE
256
A.L
EIGENSCHAFTEN
DER
SCHAETZER
SS(X)UR,DIFF,
SS(X)VR,LSDV
UND
6(
X
)
UR
.
.
.
256
A.1.1
DIE
INKONSISTENZ
DES
DIFFERENZEN-SCHAETZERS
SS(X)UR,DIFF
.
256
A.1.2
DIE
INKONSISTENZ
DES
WITHIN-SCHAETZERS
SS(X)UR,LSDV
.
259
A.1.3
DIE
SCHAETZFUNKTION
J(X)T/AE
.
263
A.2
DER
SATZ
4.1
.
267
A.3
DER
SATZ
4.2
.
272
A.4
DER
SATZ
4.3
.
277
A.5
DER
SATZ
4.6
.
284
INHALTSVERZEICHNIS
XI
A.6
DER
SATZ
4.4
.
293
A.7
DER
SATZ
4.5
.
294
A.8
DER
SATZ
4.7
.
295
A.9
DER
SATZ
4.8
.
295
A.10
DER
SATZ
4.9
.
295
A.LL
LEMMA
4.1
.
297
A.12
DER
SATZ
5.1
.
299
A.13
DER
SATZ
5.2
.
300
A.14
DER
SATZ
5.3
.
300
A.15
DER
SATZ
5.4
.
300
A.16
DER
SATZ
5.5
.
301
B
ERGAENZENDE
TABELLEN
302
B.L
MONTE-CARLO-SIMULATION
FUER
SS(X)OIFF
UND
/3(
X
)
LSDV
.
302
B.2
MONTE-CARLO-SIMULATION
FUER
SSOIFF
UND
SSTSDV
.
303
B.3
EMPIRIE:
DESKRIPTIVE
STATISTIKEN
.
304
B.4
EMPIRIE:
SPEZIFIKATION
SE3
-
PARTIELL
LINEARES
FE-MODELL
.
306
C
DIE
SCHAETZUNG
VON
70
I
M
PARTIELL
LINEAREN
MODELL
UNTER
BERUECKSICHTI
GUNG
INDIVIDUENSPEZIFISCHER
KOEFFIZIENTEN
307 |
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| series | Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie |
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| spelling | König, Anja Verfasser aut Nichtparametrische und semiparametrische Schätzverfahren für die Paneldatenanalyse Anja König Münster [u.a.] Lit 2002 XVI, 307 S. graph. Darst. : 24 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie 9 Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 2001 Schätzung (DE-588)4193791-0 gnd rswk-swf Panelanalyse (DE-588)4173172-4 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Panelanalyse (DE-588)4173172-4 s Schätzung (DE-588)4193791-0 s DE-604 Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie 9 (DE-604)BV011189548 9 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009735546&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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