Modernes Risikomanagement: Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2002
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 11
2. Aufsichtsrechtliche Grundlagen 13
3. Übersicht Kassa und Terminmarkt 15
4. Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten . 17
4.1 Marktpreisrisiken 17
4.2 Adressrisiken 18
4.3 Liquiditätsrisiken 19
4.4 Operationelle Risiken 20
5. Überblick Conventions 21
5.1 Business Count Conventions 21
5.2 Day Count Conventions 22
6. Aufbau einer arbitragefreien Zinsstrukturkurve 28
6.1 Ermittlung von Diskontfaktoren aus der Kurve 35
6.2 Ermittlung von Forwardzerosätzen 36
6.3 Ermittlung der (Forward ) Swap Rate 39
7. Zinspapiere 43
7.1 Emissionen des Bundes 43
7.1.1 Emissionsverfahren des Bundes 43
7.1.2 Kurspflege der Deutschen Bundesbank 44
7.1.3 Amtlicher Kurs 46
7.1.4 Wertpapiere des Bundes 47
7.2 Pfandbriefe 50
7.3 Jumbopfandbriefe 51
7.3.1 Market Making 52
7.3.2 Marktgerechtigkeitsprüfung 52
7.4 Corporate Bonds 53
7.4.1 Produkteinführungsprozess Corporate Bonds 54
7.4.1.1 Titelselektion und Portfoliobildung 56
7.4.1.2 Spreadanalyse und Überwachung 57
7.4.1.3 Marktgerechtigkeitsprüfung 58
7.4.1.4 Beschaffung der Anleihebedingungen 59
7.4.1.5 Auswirkungen und Tangierung von § 18 KWG 60
7.5 Namenspfandbriefe 60
7.6 Schuldscheindarlehen 61
7.7 Wertpapierleihe 61
7
7.7.1 Offene Leihe 62
7.7.2 Geschlossene Leihe 62
7.7.3 Abschluss eines Wertpapierleihegeschäftes 62
7.7.4 Marktgerechtigkeitsprüfung 64
7.8 Beteiligungspapiere 64
7.8.1 Einleitung 64
7.8.2 Elektronisches Handelssystem XETRA® 65
7.8.3 Auktionen auf XETRA® 65
7.8.4 Ordertypen, Gültigkeitsbeschränkungen, Ausführungsbeschränkungen,
Handelsbeschränkungen auf XETRA® 66
7.8.5 Orderausführung auf XETRA® 68
7.8.6 Marktgerechtigkeitsprüfung 69
7.8.7 DAX® 70
7.8.7.1 Berechnung des DAX® 70
7.8.7.2 Aufnahmekriterien und Zusammensetzung des DAX® ... 72
8. Barwert, Endwert, Renditemethoden, Traditionelle Ertrags¬
und Risikokennziffern 75
8.1 Ermittlung von Banverten und Endwerten 75
8.2 Renditemethoden zur Ermittlung des fairen Wertes von Straight Bonds ... 78
8.2.1 ISMA Methode 79
8.2.2 Moosmüller Methode 80
8.2.3 Methode nach Braeß/Fangmayer 81
8.2.4 Beispielrechnungen 82
8.3 Ermittlung des Barwertes mittels laufzeitadäquater Zerosätze 89
8.4 Rendite 90
8.4.1 Abzinsungspapiere 91
8.4.2 Renditeberechnung von Floatern 92
8.4.3 Laufende Verzinsung 92
8.4.4 Börsenformel 93
8.4.5 Yield to Maturity 94
8.4.6 Vergleich von Geld und Kapitalmarktrendite 100
8.5 Duration nach Macaulay 102
8.6 Modified Duration nach Hicks 105
8.7 Basis Point Value(BPV) und PriceValueof Basis Point (PVBP) 107
8.8 Konvexität 109
8.9 Vor und Nachteile traditioneller Risikokennzahlen 110
9. Zinsderivate und Optionen 113
9.1 Forward Rate Agreement (FRA) 113
9.1.1 Einführung zu FRA s 113
9.1.2 Analyse von FRA s 115
9.1.3 Einsatzmöglichkeiten von FRA s 115
9.1.4 Bewertung eines FRA s 116
9.2 Swaps 119
9.2.1 Einführung zu Swaps 119
8
9.2.2 Analyse von Zinsswaps 120
9.2.3 Konventionen am Swapmarkt ] 22
9.2.4 Chancen und Risiken 122
9.2.5 Vorteile von Swaps 124
9.2.6 Bewertung 124
9.3 Swaptions 129
9.3.1 Einführung zu Swaptions 129
9.3.2 Konventionen beim Handel des Produkts/
Kursinformationsdienstseiten 132
9.3.3 Einsatzmöglichkeiten/Chancen und Risiken 132
9.3.4 Bewertung 134
9.4 Caps/Floors/Collars 139
9.4.1 Einführung zu Caps, Floors und Collars 139
9.4.2 Konventionen im Handel von Caps, Floors und Collars 143
9.4.3 Einsatzmöglichkeiten 144
9.4.4 Bewertung von Caps, Floors und Collars 144
9.4.5 Ermittlung der Ausgleichszahlung 149
9.5 Aktien und Indexoptionen 150
9.5.1 Einführung zu Aktien und Indexoptionen 150
9.5.2 Konventionen beim Handel des Produkts/
Kursinformationsdienstseiten 154
9.5.3 Einsatzmöglichkeiten/Chancen und Risiken 155
9.5.4 Bewertung von Aktien und Indexoptionen 157
9.6 Optionsstrategien 159
9.6.1 Spreadstrategien 160
9.6.1.1 Bull Call Spread 160
9.6.1.2 Bull Put Spread 162
9.6.1.3 Bear Call Spread 164
9.6.1.4 Bear Put Spread 166
9.6.2 Volatilitätsstrategien 168
9.6.2.1 LongStraddle I6K
9.6.2.2 Short Straddle 169
9.6.2.3 LongStrangle 171
9.6.2.4 Short Strangle 172
lO.Futures 175
10.1 Kurzfristiger Zinsfuture 177
10.2 Mittel und langfristiger Zinsfutures 1 78
10.2.1 Preisfaktoren 178
10.2.2 Ermittlung des Fair Value eines Future 181
10.2.3 Gross Basis. Carry Basis. Value Basis und Implied Repo Rate . . 184
10.2.3.1 Gross Basis 184
10.2.3.2 Carry Basis 184
10.2.3.3 Value Basis 185
10.2.3.4 Implied Repo Rate (IRR) 187
9
10.2.4 Cheapest to Deliver Anleihe 189
10.3 Aktienindexfutures 189
11. Devisengeschäft 191
11.1 Teilnehmer am Devisenmarkt 191
11.2 Devisenkurse 191
11.3 Referenzkurssystem der EZB 192
11.4 Marktkurse 192
11.5 Devisenkassahandel 193
11.6 Geldanlagen und Geldaufnahmen in Fremdwährung 194
11.7 Absicherungsgeschäfte 199
11.7.1 Devisentermingeschäfte 199
11.7.2 Devisenoptionen 203
11.7.3 Fremdwährungsswaps (Cross Currency Swaps) 205
12. Optionskennzahlen 213
12.1 Traditionelle Kennzahlen 213
12.2 Moderne Kennzahlen 217
12.2.1 Aktien und Indexoptionen 218
12.2.2 Zinsoptionen 224
12.2.3 Währungsoptionen 230
12.2.4 Implizite Volatilität 237
Anlage 243
Verzeichnis der Abkürzungen 245
Literaturhinweise 251
Stichwortverzeichnis 253
10
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