Finanzmarkt-Ökonometrie: Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2002
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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| ISBN: | 3791018361 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
INHALTSVERZEICHNIS IX
AUTORENVERZEICHNIS -XIV
I STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN VON FINANZMARKT-ZELTREFFLEN 1
1.1 EINLEITUNG 2
1.2 BESONDERE EIGENSCHAFTEN VON FINANZMARKT-ZEITREIHEN 2
1.2.1 WICHTIGE VERTEILUNGSEIGENSCHAFTEN 3
1.2.2 STATIONARITAET 15
1.3 HYPOTHESE DER MARKTEFFIZIENZ UND PROGNOSTIZIERBARKEIT 24
1.4 ANHANG: EINIGE GRUNDLAGEN DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND
STATISTIK 26
1.4.1 VERTEILUNGSFUNKTIONEN VON ZUFALLSVARIABLEN UND IHRE MOMENTE 27
1.4.2 HAEUFIG VERWENDETE VERTEILUNGEN FUER HYPOTHESENTESTS 30
1.5 LITERATURVERZEICHNIS 32
II REGRESSIONSANALYSE 33
II. 1 EINLEITUNG 34
II.2 DAS CAPM ALS REGRESSIONSMODELL 35
II.2.1 DAS CAPITAL ASSET PRICING MODELL 37
II.2.2 OEKONOMETRISCHE IMPLIKATIONEN DES CAPMS 39
II.2.3 REGRESSIONSANALYSE MIT EXCEL 41
II.3 BIVARIATE REGRESSIONSANALYSE 48
II.3.1 KOVARIANZ UND KORRELATION 50
II.3.2 SCHAETZUNG DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 52
II.3.3 ANPASSUNGSGUETE 56
II.3.4 GRUNDLAGEN DER STATISTISCHEN INFERENZ 60
II.3.5 HYPOTHESENTESTS
M
II.3.6 KONFIDENZINTERVALLE 71
II.3.7 DIE ANOVA TABELLE 74
II.3.8 DER F-TEST 76
II.3.9 WEITERE ANWENDUNGEN IN DER FINANZMARKTOEKONOMETRIE 78
II.4 MULTIVARIATE REGRESSIONSANALYSE 84
II.4.1 INDIKATORVARIABLEN 85
II.4.2 NICHT-LINEARE REGRESSION 90
II.5 REGRESSIONSDIAGNOSTIK 101
II.5.1 AUTOKORRELATION DER STOERTERME 104
II.5.2 HETEROSKEDASTIE 114
II.5.3 MULTIKOLLINEARITAET 118
II.6. SCHLUSSBEMERKUNGEN 123
II.7 ANHANG 124
II.7.1 ABLEITUNG DER KLEINST-QUADRATE SCHAETZER DER REGRESSIONSPARAMETER
FUER DAS
BIVARIATE REGRESSIONSMODELL 124
II.7.2 ABLEITUNGEN DER EIGENSCHAFTEN DES KQ-SCHAETZERS 125
II.8 LITERATURVERZEICHNIS 129
III ANGEWANDTE ZEITREIHENANALYSE 131
III.2 EINFUEHRUNG IN DIE VERFAHREN DER ANGEWANDTEN ZEITREIHENANALYSE 136
III.2.1 EINIGE GRUNDLEGENDE BEGRIFFE DER ZEITREIHENANALYSE 137
III.2.2 TRANSFORMATIONEN VON DATEN 140
III.2.3 MODELLE IN DER ANGEWANDTEN ZEITREIHENANALYSE 143
III.2.4 AUTOKOVARIANZ- UND AUTOKORRELATIONSFUNKTION STATIONAERER
STOCHASTISCHER PROZESSE 146
III.2.5 DIE PARTIELLE AUTOKORRELATIONSFUNKTION 152
III.3 STATIONAERE LINEARE ZEITREIHENMODELLE 154
III.3.1 AUTOREGRESSIVE PROZESSE P-TER ORDNUNG: AR(P) 155
III.3.2 MOVING-AVERAGE PROZESSE Q-TER ORDNUNG 172
III.3.3 DAS ARMA(P,Q)-MODELL 183
III.3.4 ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN SCHRITTE IN DER ANGEWANDTEN
ZEITREIHENANALYSE 188
III.4 SAISONALE ZEITREIHENMODELLE 193
III.5 ZUSAMMENFASSUNG 202
III.6 ANHANG 204
III.6.1 ERWARTUNGSWERT, VARIANZ UND AUTOKOVARIANZ EINES AR(1)-PROZESSES
204
III.6.2 STATIONARITAET VON AR(P)-PROZESSEN 205
III.6.3 BERECHNUNG DER PARTIELLEN AUTOKORRELATIONSKOEFFIZIENTEN EINES
AR(P)-PROZESSES 209
III.6.4 DARSTELLUNG EINES AR(P)-PROZESSES ALS MA(*) 210
III.6.5 HERLEITUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES MA(Q)-PROZESSES 211
III.7 LITERATURVERZEICHNIS 212
IV VEKTOR AUTOREGRESSIVE MODELLE 213
IV. 1 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND EINORDNUNG ...214
IV.2 FORMULIERUNG DES MODELLS UND SCHAETZUNG 218
IV.2.1 EIN EINFACHES VAR-MODELL 218
IV.2.2 ANFORDERUNGEN AN DIE FEHLERTERME 219
IV.2.3 INTERPRETATION VON VAR-MODELLEN: GRANGER KAUSALITAET UND
BLOCKEXOGENITAET 220
IV.2.4 MATRIXDARSTELLUNG 221
IV.2.5 SCHAETZUNG EINES VAR-MODELLS 222
IV.3 MODELLSPEZIFIKATION 227
IV.3.1 BESTIMMUNG DER LAGLAENGE 229
XI
IV.3.2 INFORMATIONSKRITERIEN 229
IV.3.3 STATISTISCHE TESTS 233
IV.4 DATENANALYSE MIT VAR-MODELLEN 235
IV.4.1 INTERPRETATION DER SCHAETZERGEBNISSE 235
IV.4.2 IMPULS-ANTWORT-FOLGEN 237
IV.4.3 ORTHOGONALISIERTE IMPULS-ANTWORT-FOLGEN 240
IV.4.4 KONFIDENZBAENDER FUER IMPULS-ANTWORT-FOLGEN 243
IV.4.5 ZERLEGUNG DER PROGNOSEVARIANZ 244
IV.5 PROGNOSEN MIT VAR-MODELLEN 246
IV.5.1 RESTRIKTION DER DYNAMISCHEN STRUKTUR 247
IV.5.2 BEISPIEL: INTERNATIONALER ZINSZUSAMMENHANG 249
IV.5.3 PROGNOSEN 255
IV.5.4 GUETEKRITERIEN FUER PROGNOSEN 256
IV.5.5 PROGNOSEVERGLEICH 258
IV.6 ZUSAMMENFASSUNG 259
IV.7 LITERATURVERZEICHNIS 261
V NICHTSTATIONARITAET UND KOINTEGRATION 263
V.1 EINLEITUNG 264
V.2 INTEGRATIONSGRAD EINER ZEITREIHE UND TESTS DER
EINHEITSWURZELHYPOTHESE 265
V.2.1 DEFINITION DES INTEGRATIONSGRADS 265
V.2.2 DER DICKEY-FULLER T-TEST 266
V.2.3 DER DICKEY-FULLER F-TEST 272
V.3 TEST DER STATIONARITAETSHYPOTHESE 275
V.4 BIVARIATE UND MULTIVARIATE KOINTEGRATION IM EINGLEICHUNGSMODELL 277
V.4.1 DEFINITION VON KOINTEGRATION 277
V.4.2 ENGLE-GRANGER TEST AUF KOINTEGRATION 278
V.5 DAS ERROR CORRECTION-MODELL 281
V.6 MULTIVARIATE KOINTEGRATIONSANALYSE: DAS JOHANSEN-VERFAHREN 284
V.7 AUSBLICK 290
V.8 ANHANG 292
V.8.1 KRITISCHE WERTE DICKEY-FULLER F-TEST OHNE TREND 292
V.8.2 KRITISCHE WERTE DICKEY-FULLER F-TEST MIT TREND 292
V.8.3 KRITISCHE WERTE FUER DIE KPSS-STATISTTK 293
V.8.4 *RESPONSE SURFACE SCHAETZUNGEN ZUR BERECHNUNG VON KRITISCHEN
WERTEN
FUER DICKEY-FULLER UND ENGLE-GIANGER T-TESTS MIT KONSTANTE 293
V.8.5 KRITISCHE WERTE FUER DEN TRACE-TEST 295
V.9 LITERATURVERZEICHNIS 298
VI STOCHASTISCHE VOLATILITAET 301
VI. 1 EINLEITUNG UND LITERATURUEBERBLICK 302
VI.1.1 DAS BLACK-SCHOLES-MODELL 302
VI. 1.2 EMPIRISCHE EVIDENZ GEGEN DAS BS-MODELL 303
XII
VI. 1.3 ERWEITERUNGEN DER VOLATILITAETSSPEZIFIKATION 305
VI.2 ANALYSE DES DEUTSCHEN AKTIENINDEX (DAX) UND DAX-OPTIONEN 307
VI.2.1 STATISTISCHE ANALYSE DER ZEITREIHE DES DAX 308
VI.2.2 IMPLIZITE VOLATILITAETEN VON DAX-OPTIONEN 312
VI.3 ARCH-MODELLE 314
VI.3.1 DAS ARCH(Q)-MODELI 315
VI.3.2 TEST AUF ARCH-EFFEKTE 316
VI.3.3 SCHAETZUNG VON ARCH-MODELLEN 318
VI.3.4 DAS GARCH(P,Q)-MODEU 319
VI.3.5 SCHAETZUNG EINES GARCH(1,1)-MODELLS FUER DAX-RENDITEN 322
VI.4 ASYMMETRISCHE ARCH-MODELLE 323
VL4.1DAS EGARCH(P,Q MODELL 324
VI.4.2 SCHAETZUNG EINES EGARCH(1,1)-MODELLS FUER DAX-RENDITEN 325
VI.4.3 DAS GJR-GARCH(P,Q)-MODELL 327
VI.4.4 DAS NGARCH(P,Q)-MODELL 327
VI.4.5 SCHAETZUNG EINES NGARCH(1,1)-MODELLS FUER DAX-RENDITEN 329
VI.5 ARCH-IN-MEAN (ARCH-M) MODELLE 331
VI.6 PROGNOSEN MIT ARCH-MODELLEN 332
VI.6.1 REKURSIVE PROGNOSE DER VARIANZ IM GARCH(1,1)-MODELL 333
VI.6.2 DIREKTE PROGNOSE DER VARIANZ IM GARCH(1,1)-MODELL 333
VI.7 OPTIONSBEWERTUNG MIT ARCH-MODELLEN 334
VI.7.1 DAS GARCH-OPTIONSPREISMODELL VON DUAN (1995) 336
VI.7.2 DAS NGARCH-OPTIONSPREISMODELL 341
VI.7.3 KOMPARATIV-STATISCHE ANALYSE DES NGARCH(1,1)-OPTIONSPREISMODELLS
342
VI.7.4 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 349
VI.8. LITERATURVERZEICHNIS 352
VU LOGIT- UND PROBIT-MODELLE FUER KREDITRISIKEN 359
VII.1 EINFUEHRUNG 360
VII.2 DATEN 362
VI1.2.1 DATENQUELLE 362
VII.2.2 DEFINITIONEN 362
VII.2.3 VERWENDETE VARIABLEN 363
VII.3 ZWEIZUSTANDSMODELLE: BINAERE LOGIT- UND PROBITMODELLE 364
VII.4 MEHRZUSTANDSMODELIE: GEORDNETE PROBITMODELLE 370
VII.5 BEURTEILUNG DER SCHAETZMODELLE 374
VII.5.1 SPEZIFIKATIONSTESTS 374
VII.5.2 GUETEMASSE 379
VII.6 ERWEITERUNGEN 382
VII.6.1 MEHRGLEICHUNGS-PROBITMODELLE 382
VII.6.2 SIMULTANE PROBITMODELLE 384
VII.6.3 MULTINOMIALE LOGITMODELLE 384
VII.7 UEBUNGSBEISPIELE 385
XIII
VII.7.1 BESCHREIBUNG DER UEBUNGSDATENSAETZE 385
VII.7.2 AUFGABEN 388
VII.7.3 LOESUNGSHINWEISE 390
VII.8 LITERATURVERZEICHNIS 393
VIII ERSTELLUNG VON PROGNOSEMODELLEN 397
VIII.L EINLEITUNG 398
VIII.2 BESCHREIBUNG DER DATEN FUER DIE BEISPIELE 399
VIII.3 PRINZIPIELLE VORGEHENSWEISE BEI DER ERSTELLUNG VON
PROGNOSEMODELLEN 404
VIII.3.1 KONSTRUKTIONS-UND TESTPHASEN 405
VIII.3.2 DATA MINING .407
VIII.4 DATENAUSWAHL UND DESKRIPTIVE DATENANALYSE 409
VIII.4.1 AUSWAHL UND TRANSFORMATION DER DATEN 410
VII1.4.2 GRANGER-KAUSALITAETSTESTS 414
EXKURS: ROBUSTE SCHAETZUNG DER VARIANZ-KOVARIANZMATRIX DER FEHLERTERME
418
VIII.5 DAS PROGNOSEMODELL 420
VIII.5.1 VORGEHENSWEISE BEI DER SPEZIFIZIERUNG DER MODELLSTRUKTUR 421
VIII.5.2 TESTS AUF STRUKTURKONSTANZ 432
VIII.6 UEBERPRUEFUNG DER PROGNOSEGUETE 447
V.6.1 KONSTRUKTION DER PROGNOSEN 447
VIII.6.2 KENNZAHLEN ZUR BEWERTUNG DER PROGNOSEGUETE .,...448
VIII.6.3 TESTS ZUR UEBERPRUEFUNG DER PROGNOSEGUETE 453
VIII.6.4 BEWERTUNG VON RICHTUNGSPROGNOSEN 459
VIII.7 ZUSAMMENFASSUNG 461
VIII.8 LITERATURVERZEICHNIS 463
IX TABELLENANHANG ... ... . 466
IX.L STANDARD-NORMALVERTEILUNG 467
IX.1.1 VERTEILUNGSFUNKTION DER STANDARD-NORMALVERTEILUNG 467
IX.1.1 DICHTE DER STANDARD-NORMALVERTEILUNG 469
IX.2 X
2
-VERTEILUNG 470
IX.3 T-VERTEILUNG 472
IX.4 F-VERTEILUNG 474
IX.5 DURBIN-WATSON-STATISTIK 482
X DOWNLOAD DER VERWENDETEN DATEN 486
STICHWORTVERZEICHNIS 487
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