Optionen und Futures - Basiswissen: Einführung in derivative Finanzinstrumente
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
Verl. SKV
2001
|
| Ausgabe: | 2. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 157 S. graph. Darst. : 23 cm |
| ISBN: | 3286511927 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Termingeschäfte 11
1.1 Der geschichtliche Hintergrund 12
1.2 Motive 13
Das Absicherungsmotiv (Hedging) 13
Das Spekulationsmotiv (Trading) 14
Das Preisdifferenzmotiv (Arbitrage) 15
1.3 Das Finanzmarktsystem 18
2 Unbedingte Termingeschäfte 21
2.1 Financial Futures 23
Die zwei Grundstrategien mit unbedingten
Termingeschäften 24
Devisen Futures 26
Zins Futures 27
Index Futures 28
2.2 Forwords und Swaps 30
Forwards 30
Swaps 31
Währungsswaps 31
Zinsswaps 33
3 Bedingte Termingeschäfte 39
3.1 Optionen 40
Die vier Grundstrategien mit Optionen 41
Die Ausübungszeit einer Option 43
Am Geld, im Geld, aus dem Geld 44
Die Wahl des Verfalldatums beim Optionskauf 46
Die Wahl des Ausübungspreises beim Optionskauf 46
3.2 Börsengehandelte Optionen 49
Devisenoptionen 49
Zinsoptionen und Optionen auf Zinsf utures 50
Aktienoptionen 51
Aktienindexoptionen 58
Optionen auf Aktienindex Futures 59
7
3.3 Ausserbörslich gehandelte Optionen 60
3.4 Der Optionspreis 65
Der innere Wert einer Option 66
Der Zeitwert einer Option 66
Die Volatilitäten der Basiswertkurse 66
Dividenden 67
Der Deltafaktor 67
Änderungen bei Optionspreisfaktoren 68
3.5 Die Hebelwirkung in Optionen 71
Der Leveragefaktor 71
Das Gearing 73
4 Die Eurex 77
4.1 Organisation und Struktur 79
4.2 Das Clearing 80
4.3 Der Ablauf einer Transaktion 82
5 Hedging und Trading 85
5.1 Hedgingstrategien mit Optionen 86
Aktien Delta Hedging 87
Hedging mittels SMI Put Optionen 88
Vergleich verschiedener Absicherungsarten 90
5.2 Tradingstrategien mit Optionen 94
Bull Strategien 94
Finanzprodukte auf Basis von Bull Strategien 98
GOAL 98
TORO 99
Capital Protected Notes 100
Bear Strategien 102
Strategien bei volatilen Märkten 104
Strategien bei stabilen Märkten 106
Weitere Optionsstrategien im Überblick 108
s
6 Risiken und Bedeutung von derivativen Finanz¬
instrumenten und produkten 111
6.1 Die verschiedenen Risikofaktoren 112
Risikofaktor Mensch 112
Markt Preisänderungsrisiken 112
Das Gegenpartei Kreditrisiko 112
Das Marktliquiditätsrisiko 113
Das Erfüllungsrisiko 113
Technische Risiken 113
Rechtliche Risiken 113
6.2 Die Bedeutung von Termingeschäften 116
Annäherung an die optimale Finanzallokation 116
Nachvollzug einer Gesamtmarktentwicklung 117
Spesenvorteile 117
Positionen gegen Verluste absichern 117
Beschaffung und Verbreitung von Information 118
7 Abschlusstest 121
Lösungen der Aufgaben 125
Glossar 135
Literaturverzeichnis 143
Abbildungs und Tabellenverzeichnis/
Quellenverzeichnis 147
Stichwortverzeichnis 153
9
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