Risikotransfer bei Versicherungsunternehmen mit Konzepten der Rückversicherung und des alternativen Risikotransfers:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Göttingen
Cuvillier
2001
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Duisburg, Univ., Diss., 2001 |
| Beschreibung: | XVIII, 332 S. graph. Darst. : 21 cm |
| ISBN: | 3898732851 |
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Inhaltsübersicht
Einleitung 1
Erster Teil: Rückversicherung als Form des Risikotransfers S
A. Reduktion des versicherungstechnischen Risikos über Risikotransfer 5
B. Konzepte der Rückversicherung 50
C. Beurteilung des Risikotransfers mittels Rückversicherung 90
Zweiter Teil: Konzeption und Bepreisung der Instrumente des
Alternativen Risikotransfers 111
A. Insurance-linked-Bonds als Instrumente des verbrieften Risikotransfers 111
B. Versicherungsderivate 147
C. Ansätze zur Preisbestimmung von Insurance-linked-Bonds und
Versicherungsoptionen 173
Dritter Teil: Einsatzmöglichkeiten der Instrumente des Alternativen
Risikotransfers 230
A. Anwendung von Insurance-linked-Bonds 230
B. Versicherungsderivate als Instrumente der Unternehmenssteuerung 255
C. Beurteilung des Alternativen Risikotransfers 296
Zusammenfassung 300
I
Inhaltsverzeichnis
Zweiter Teil: Konzeption und Bepreisung der Instrumente des
Alternativen Risikotransfers 111
A. Insurance-linked-Bonds als Instrumente des verbrieften
Risikotransfers 111
I. Konzeption von Insurance-linked-Bonds 111
1. Merkmale traditioneller Bonds im Kontext alternativer
Möglichkeiten der Außenfinanzierung 111
2. Gestaltungsformen der Insurance-linked-Bonds 113
a.) Rückzahlungsmodus 114
b.) Zinszahlungsmodus 115
c.) Theoretische Bezugsgrößen 116
II. Auswahl eines Schadenereignisses 121
1. Rahmenbedingungen für die Beurteilung einer Bezugsgröße 121
a.) Moral Hazard 121
b.) Adverse Selection 122
c.) Basisrisiko 124
2. Beurteilung der alternativen Bezugsgrößen 125
m Emission von Insurance-linked-Bonds 131
1. Mögliche Emittenten von Insurance-linked-Bonds 131
2. Alternative Emissionswege 132
a.) Direkt-Emission eines Insurance-linked-Bonds 132
(1) Wertpapierrechtliche Einordnung 132
(2) Bedingte Zinszahlung 133 ,
(3) Bedingte Rückzahlung 138 |
b.) Emission eines Insurance-linked-Bonds mittels eines Special
Purpose Vehicles 140
3. Bisherige Entwicklung des Marktes für Insurance-linked-Bonds 145 |
B. Versicherungsderivate 147 :
I. Systematisierung derivativer Finanzgeschäfte 148
1. Unbedingte Termingeschäfte 148
2. Bedingte Termingeschäfte 150
j
IV
Inhaltsverzeichnis
II. Optionen auf Versicherungsindizes 151
1. PCS-Optionen an der Chicago Board ofTrade 151
a.) Underlying 152
b.) Grundsätzliche Optionspositionen 155
c.) Handelsabwicklung 160
2. Versicherungsoptionen an der Bermuda Commodities Exchange 162
III. Unbedingte derivative Versicherungsgeschäfte 168
1. Futures und Forwards auf Versicherungsrisiken 168
2. Swap-Geschäfte 170
C. Ansätze zur Preisbestimmung von Insurance-Iinked-Bonds und
Versicherungsoptionen 173
I. Möglichkeiten der Bepreisung von Insurance-Iinked-Bonds 173
1. Gegenstand der Bepreisung von Insurance-Iinked-Bonds 174
a.) Grundlagen der Risikoquantifizierung von Insurance-Iinked-
Bonds 174
b.) Wahrscheinlichkeitsverteilungen als Grundlage der
Bewertung 180
(1) Schadenzahlverteilungen 180
(2) Schadensummenverteilungen 183
c.) Modellierung der Bezugsgrößen-
Wahrscheinlichkeitsverteilung 188
(1) Ableitung einer Schadenereignis-
Wahrscheinlichkeitsverteilung 188
(2) Generierung der Gesamtschadenverteilungen einer
Bezugsgröße 191
2. Bepreisung eines Insurance-Iinked-Bonds mit einer
Schadenereignis-Bezugsgröße am Beispiel der Winterthur-
Anleihe 192
a.) Modellierung der Eintrittswahrscheinlichkeit für ein
Trigger-Event auf Basis historischer Schadcnfälle 194
b.) Berechnung des theoretischen Wertes der Winterthur-
Wandclanleihe mit WinCat-Coupons 200
c.) Ableitung eines Insurance-Spreads 202
3. Beurteilung der Bewertung 203
V
Inhaltsverzeichnis
II. Aufsichtsrechtliche Behandlung von PCS-Optionen 282
III. Weitere Versicherungsderivate zur Steuerung von
Versicherungsportfolios 286
1. Call-Optionen an der Bermuda Commodities Exchange 286
2. Swap-Transaktionen 291
3. Insurance-Iinked-Bond-Options 293
4. Equity-Put-Optionen 294
C. Beurteilung des Alternativen Risikotransfers 296
Zusammenfassung 30
Literaturverzeichnis 306
vm
_^^ Abbjldungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Komponenten der Prämienkalkulation von Versicherungsverträgen 11
Abb. 2: Systematisierung der Versicherungsunternehmen 13
Abb. 3: Versicherungssparten nach der Anlage A des Versicherungs¬
au fsichtsgesetzes 14
Abb. 4: Risiken in Versicherungsunternehmen 22
Abb. 5: Quantifizierung der einperiodigen Ruinwahrscheinlichkeit 27
Abb. 6: Formulierung alternativer Sicherheitsgrade in Abhängigkeit von
Unternehmenszielen im Versicherungsgeschäft 28
Abb. 7: Anrechenbare Eigenmittel nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz 41
Abb. 8: Systematisierung der Instrumente zum Transfer von
Versicherungsrisiken 49
Abb. 9: Haftungsaufteilung zwischen Zedent und Zessionar bei der
Summenexzedenten-Rückversicherung 5 8
Abb. 10: Schadenaufteilung bei der Quotenexzedenten-Rückversicherung
mit Vorweg-Quote 60
Abb. 11: Wirkungsweise der Summenexzedenten-Rückversicherung 66
Abb. 12: Auswirkungen eines veränderten zeitlichen Anfalls der in der
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
abgebildeten Schäden 75
Abb. 13: Auswirkungen einer veränderten Schadenabwicklung auf den
Zahlungsstrom des LPT-Rückversicherers 7(
Abb. 14: Mögliche Auswirkungen eines LPT auf den Jahresabschluß eines
Erstversicherers 77
Abb. 15: Ergebnisentwicklung von Erst- und Rückversicherer bei einem
Finite Quota Share-Rückversichcrungsvertrag 80
Abb. 16: Entwicklung des Erfahrungskontos sowie der Prämienzahlung bei
einem Spread Loss Treaty 82
IX
Abbildungsverzeichnis
Abb. 17: Die zehn teuersten Versicherungsschäden zwischen 1970-1997 107
Abb. 18: Versicherte Katastrophenschäden in den USA (1950-1995) 107
Abb. 19: Bevölkerungswachstum in den Hurrikan bedrohten Regionen der
USA 1960-2010 108
Abb. 20: Rückzahlungsquoten in Abhängigkeit der Ausprägung und Lage
eines Erdbebens 119
Abb. 21: Alternative Ausgestaltungsmerkmale von Insurance-Hnked-Bonds 121
Abb. 22: Beurteilungskriterien alternativer Bezugsgrößen für Insurance-
linked-Bonds 130
Abb. 23: Insurance-linked-Bond-Transaktion mittels Special Purpose
Vehicle am Beispiel der USAA 143
Abb. 24: Überblick über einige Insurance-Iinked-Bond-Transaktionen 147
Abb. 25: Regionale Spezifikationen der PCS-Indizes 153
Abb. 26: PCS-Index-Werte und korrespondierende Schadenwerte für Small
Cap- und Large Cap-Kontrakte 156
Abb. 27: Handelsperiode eines März-Quartalkontraktes mit sechs oder
zwölfmonatiger Berichtsperiode 157
Abb. 28: Schaden- und Berichtsperiode sowie Abrechnungsstichtage für die
verschiedenen PCS-Options-Kontrakte 158
Abb. 29: Gewinn- und Verlustprofil einer PCS Long-Call-Option mit einem
Basispreis 50 und einem Small Cap von y=200 Indexpunkten 159
Abb. 30: Gewinn- und Verlustprofil einer PCS Long-Put-Position mit einem
Basispreis von 50 und einer Optionsprämie von 8 Indexpunkten 160
Abb. 31: Zeitliche Struktur der GCCI-Indexpublikation für die First Risk
Period 165
Abb. 32: Eigenschaften der Versicherungsoptionen an der BCOE und der
CBOT 167
Abb. 33: Swap-Transaktion zwischen zwei Versicherem 171
X
Abbildungsverzeichnis
Abb. 34: Ereignisbaum für einen Insurance-linked-Bond mit einer Trigger-
Event-Wahrscheinlichkeit von p und einer Laufzeit und Risk
Period von drei Jahren 177
Abb. 35: Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Paretoverteilung mit
Observation Point OP = 750 Schadenfälle und a = 1,5 187
Abb. 36: Poisson-Eintrittswahrscheinlichkeiten für n Ereignisse mit mehr als
1.000 Schadenfällen pro Jahr bei einem Poissonparameter X = 1,7 195
Abb. 37: Zu erwartende Couponzahlung zu den verschiedenen Zeitpunkten
t, bis t3 201
Abb. 38: Schaden- und Korrekturprozeß sowie der sich hieraus ergebende
PCS-Indexprozeß im Zeitablauf 211
Abb. 39: Im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation der Indexwerte L(t) zu
bestimmende Parameter 226
Abb. 40: Überprüfung des Simulationsmodells zur Ermittlung von PCS-
Optionspreisen 228
Abb. 41: Darstellung des technischen Brutto- und Nettoergebnisses eines
Versicherungskollektivs mit einem Schaden-Trigger von tr 235
Abb. 42: Entwicklung der Investorenrendite in Abhängigkeit des Schadens S 237
Abb. 43: Verlauf des technischen Netto-Ergebnisses und Brutto-Ergebnisses
bei flexibler Insurance-linked-Bond-Zinszahlung 238
Abb. 44: Vergleich von Insurance-linked-Bonds und nicht-proportionaler
Rückversicherung
Abb. 45: Gewinn- und Verlustprofil eines Call-Option-Spreads 261
Abb. 46: Synthetische Future-Position auf den PCS-Index 263
Abb. 47: Beispielhafte Darstellung des technischen Nettoergebnisses nach
Absicherung durch den Kauf einer Call-Option-Spread-Position 269
Abb. 48: Gewinn-und Verlustprofil eines Long Butterfly-Spreads 271
Abb. 49: Gewinn- und Verlustprofil eines Short Butterfly Spread 273
Abb. 50: Technische Nettoposition eines Rückversicherungs-Layers mit
Long Butterfly zum Fälligkeitszeitpunkt der Optionspositionen T 275
XI
Abbildungsverzeichnis Abb. 51: Zeitverzögerte Entwicklung der bekannten Schadenhöhe im
Vergleich zu der tatsächlichen Schadenhöhe 278
Abb. 52: Absicherungswirkung einer binären BCOE-Call-Option 290
XII
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht 1 j
Inhaltsverzeichnis II
Abbildungsverzeichnis IX :
Abkürzungsverzeichnis XIII
Symbolverzeichnis XV
Einleitung 1 t
Erster Teil: Rückversicherung als Form des Risikotransfers 5
A. Reduktion des versicherungstechnischen Risikos über Risikotransfer 5
I. Charakterisierung von Versicherungsgeschäften 5
1. Grundlagen des Versicherungsgeschäfts 5
2. Systematisierung von Versicherungsunternehmen und
Versicherungssparten 12
3. Begriff des versicherungstechnischen Risikos 15
II. Motive des Transfers versicherungstechnischer Risiken mit
Rückversicherung 19
1. Steuerung des versicherungstechnischen Risikos 20
a.) Gegenstand des Risikomanagements von Versicherern 20
b.) Quantifizierung des versicherungstechnischen Risikos 24
c.) Reduzierung des versicherungstechnischen Risikos 31
2. Stärkung der aufsichtsrechtlichen Solvabilität 32
a.) Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Soll-Solvabilität 32
b.) Bestimmung der Ist-Solvabilität von Versicherern 38
c.) Erhaltung der Soll-Solvabilität durch Risikotransfer 42
3. Steuerung des Jahresergebnisses 43
III. Einordnung der Rückversicherung in die Instrumente des
Risikotransfers von Versicherungsunternehmen 45
1. Die traditionelle Rückversicherung als Form des Risikotransfers 45
2. Moderne Instrumente des Risikotransfers 48
II
i
Inhaltsverzeichnis
II. Bepreisung von Versicherungsoptionen am Beispiel der PCS-
Optionen 208
1. PCS-Index als Underlying 208
2. Eignung traditioneller Optionspreismodelle zur Bewertung von
PCS-Optionen 211
a.) Das Modell von Black Scholes 212
b.) Das Sprung-Modell von Cox Ross 213
c.) Das Sprung-Diffusionsmodell von Merton 215
3. Ein versicherungsmathematisches Modell zur Preisermittlung von
PCS-Optionen 219
a.) Der Wert einer Option 219
b.) Modellierung des Indexprozesses 220
c.) Monte-Carlo-Simulation des PCS-Indexes 222
(1) Verfahren der Monte-Carlo-Simulation 223
(2) Notwendiger Dateninput für die Simulation des PCS-
Indexes 225
d.) Beurteilung 227
Dritter Teil: Einsatzmöglichkeiten der Instrumente des Alternativen
Risikotransfers 230
A. Anwendung von Insurance-Iinked-Bonds 230
I. Management des versicherungstechnischen Risikos mittels Insurance-
linked-Bonds 230
1. Bestimmung der unternehmensspezifischen Risikostruktur 230
2. Insurance-Iinked-Bonds mit untemehmensindividuellen
Bezugsgrößen 232
a.) Schadensummenbasis 232
b.) Schadenereignisbasis 240
(1) Die Schadensumme eines Versicherungsereignisses als
Bezugsgröße 240
(2) Die Schadenanzahl eines Versicherungsereignisses als
Bezugsgröße 242
3. Insurance-Iinked-Bonds mit marktweiten Bezugsgrößen 244
II. Steuerung der aufsichtsrechtlichen Solvabilität 245
VI
___ Inhaltsverzeichnis
1. Direkt-Emission von Insurance-linked-Bonds 245
a.) Auswirkung von Insurance-linked-Bonds auf die
Eigenmittelausstattung 246
b.) Auswirkung von Insurance-linked-Bonds auf die Soll-
Solvabilität 248
2. Emission von Insurance-linked-Bonds durch Special Purpose
Vehicles 250
III. Beurteilung von Insurance-linked-Bonds 250
B. Versicherungsderivate als Instrumente der Unternehmenssteuerung 255
I. Steuerung des versicherungstechnischen Risikos mit PCS-Optionen 256
1. Grundsätzliche Hedgewirkung von PCS-Optionen 256
2. Anwendung von PCS-Optionen zur Steuerung von
Versicherungsbeständen 257
a.) Grundlegende Absicherungswirkungen von PCS-Call-
Optionen 257
(1) Kauf von Call-Optionen 257
(2) Call-Option-Spreads 260
(3) Aufbau einer synthetischen Future-Position durch
Kombination von Call-Optionen mit Put-Optionen 262
b.) Konstruktion einer synthetischen Jahresüberschaden-
Rückversicherung 263
(1) Voraussetzungen 263
(2) Einsatz von Call-Optionen 264
(3) Hedging mit Call-Option-Spreads 267
c.) Steuerung von Rückversicherungs-Layers 269
(1) Hedging eines Rückversicherungs-Layers mit Call-
Option-Spreads 269
(2) Rückversicherungs-Layer-Swaps mit Butterfly-Sprcads 271
d.) Weitere Anwendungsmöglichkeiten von PCS-Optionen 275
3. Beurteilung von Sicherungsmaßnahmen mittels PCS-Optionen 275
a.) Basisrisiko 275
b.) Spätschadenproblematik 277
c.) Steuerung des Jahresergebnisses 279
VII
Inhaltsverzeichnis
B. Konzepte der Rückversicherung SO
I. Traditionelle Ausgestaltung von Rückversicherungsverträgen 50
1. Proportionale Rückversicherung 50
a.) Quotenrückversicherung 50
b.) Summenexzedenten-Rückversicherung 52
c.) Quotenexzedenten-Rückversicherung 59
2. Nicht-proportionale Rückversicherung 61
a.) Schadenexzedenten-Rückversicherung 62
b.) Jahresüberschaden-Rückversicherung 66
c.) Höchstschaden-Rückversicherung 70
II. Moderne Ansätze des Risikotransfers über Rückversicherung 70
1. Finite Risk-Rückversicherung 70
a.) Merkmale der Finite Risk-Rückversicherung 70
b.) Konzepte der Finite Risk-Rückversicherung 72
(1) Retrospektive Finite Risk-Rückversicherung 72
(a) Loss Portfolio Transfers 72
(b) Adverse Development Covers 78
(2) Prospektive Finite Risk-Rückversicherung 79
(a) Finite Quota Shares 79
(b) Spread Loss Treaties 8
2. Integrierte Multiline/Multiyear- und Multi-Trigger-Produkte 83
3. Weitere Ansätze der modernen Rückversicherung 86
C. Beurteilung des Risikotransfers mittels Rückversicherung 90
I. Eignung der Rückversicherung für die Risikosteucrung in
Versicherungsunternehmen {)
1. Wirkungsweise der Rückversicherung auf das
versicherungstechnische Risiko ()
2. Steuerung der aufsichtsrechtlichen Unternehmcns-Solvabilitäl 98
3. Stabilisierung des Geschäftsergebnisses 1
II. Aktuelle Entwicklungen und Grenzen auf dem
Rückversicherungsmarkt ¦*
III
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