Verfügbarkeit: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: moderne Methoden der Finanzmathematik

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Korn, Ralf 1963- (VerfasserIn), Korn, Elke (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Braunschweig u.a. Vieweg 2001
Ausgabe:	2., verb. Aufl.
Schriftenreihe:	Studium und Praxis
Schlagworte:	Finanzmathematik Portfolio Selection Optionspreistheorie Itô-Prozess Optimierung Hochschulschrift
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adam_text	RALF UND ELKE KORN OPTIONSBEWERTUNG UND PORTFOLIO-OPTIMIERUNG MODERNE METHODEN DER FINANZMATHEMATIK 2., VERBESSERTE AUFLAGE VIEWEG XI INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XIII KAPITEL I: DER ERWARTUNGSWERT-VARIANZ-ANSATZ IM EIN- PERIODEN-MODELL L KAPITEL II: DAS ZEITSTETIGE MARKTMODELL 10 II. 1 MODELLIERUNG DER WERTPAPIERPREISE 10 EXKURS 1: BROWNSCHE BEWEGUNG UND MARTINGALE 14 IL 1 MODELLIERUNG DER WERTPAPIERPREISE (FORTSETZUNG) 25 EXKURS 2: DAS ITOE-INTEGRAL 29 EXKURS 3: DIE ITOE-FORMEL 48 11.2 HANDELSSTRATEGIE UND VERMOEGENSPROZESS 64 11.3 EIGENSCHAFTEN DES ZEITSTETIGEN MARKTMODELLS 73 EXKURS 4: DER MARTINGALDARSTELLUNGSSATZ 81 UEBUNGSAUFGABEN 86 KAPITEL III: OPTIONSBEWERTUNG 90 ULI EINLEITUNG 90 III.2: OPTIONSBEWERTUNG NACH DEM DUPLIKATIONSPRINZIP 94 EXKURS 5: DER SATZ VON GIRSANOV 106 III.2: OPTIONSBEWERTUNG NACH DEM DUPLIKATIONSPRINZIP (FORTSETZUNG) . . 113 III.3: OPTIONSBEWERTUNG MIT HILFE PARTIELLER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN ... 119 EXKURS 6: DIE FEYNMAN-KAC-DARSTELLUNG 126 III.4: ARBITRAGEGRENZEN FUER AMERIKANISCHE UND EUROPAEISCHE OPTIONEN .. 139 III.5: BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN 147 III.6: ARBITRAGE, AEQUIVALENTE MARTINGALMASSE UND OPTIONSBEWERTUNG ... 153 III.7: MARKTNUMERAIRE UND NUMERAIRE-INVARIANZ 163 UEBUNGSAUFGABEN 169 XII INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL IV: BEWERTUNG EXOTISCHER OPTIONEN UND NUMERISCHE VERFAHREN 175 IV.L: EXOTISCHE OPTIONEN MIT EXPLIZITEN PREISFORMELN 177 EXKURS 7: SCHWACHE KONVERGENZ STOCHASTISCHER PROZESSE 195 IV.2: MONTE-CARLO-SIMULATION 202 IV.3: APPROXIMATION DURCH BINOMIALBAEUME 205 IV.4: TRINOMIALBAEUME UND EXPLIZITE FINITE-DIFFERENZEN-VERFAHREN .... 216 IV.5: DER PFADWEISE BINOMIALANSATZ NACH ROGERS UND STAPLETON 221 UEBUNGSAUFGABEN 233 KAPITEL V: OPTIMALE PORTFOLIOS 236 V.L: EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG 236 V.2: DIE MARTINGALMETHODE 240 V.3: OPTIMALE PORTFOLIOS AUS OPTIONEN 250 EXKURS 8: STOCHASTISCHE STEUERUNG 259 V.4: PORTFOLIO-OPTIMIERUNG MITTELS STOCHASTISCHER STEUERUNG 275 UEBUNGSAUFGABEN 284 LITERATURVERZEICHNIS 287 STICHWORTVERZEICHNIS 291
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