Korrelationskonzepte zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken:
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
2001
|
| Schriftenreihe: | Reihe Risikomanagement und Finanzcontrolling
5 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVIII, 193 S. graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht I
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis III
Abkürzungsverzeichnis VII
Tabellenverzeichnis VIII
Abbildungsverzeichnis XI
Symbolverzeichnis XII
I. Herausforderungen bei der Auswahl eines Kreditrisikomodells 1
1. Forschungsbedarf Vergleich von Kreditrisikomodellen 3
2. Zielsetzung Beitrag zur Auswahl und Kalibrierung von
Korrelationskonzepten 7
3. Aufbau der Arbeit konzeptioneller und inhaltlicher
Untersuchungsverlauf 11
II. Korrelationskonzepte zur Festlegung der Verteilung von
Kreditausfällen 13
1. Verteilung und statistische Maße zur Beschreibung von
Korrelationskonzepten 13
2. Darstellung von Korrelationskonzepten für bekannte
Kreditrisikoansätze 23
III. Empirischer Vergleich der Korrelationskonzepte 83
1. Empirische Datengrundlage 84
2. Assetbasierte Modelle 89
3. Ausfallratenbasierte Modelle 104
4. Gegenüberstellung der Modellkategorien 115
II Inhaltsübersicht IV. Konsistente Kalibrierung der Korrelationskonzepte 143
1. Konsistenztheorem für ausfallratenbasierte Modelle 144
2. Verallgemeinertes Konsistenztheorem 154
V. Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 171
Tabellenanhang 177
Literaturverzeichnis 185
Inhaltsverzeichnis III
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis III
Abkürzungsverzeichnis VII
Tabellenverzeichnis VIII
Abbildungsverzeichnis XI
Symbolverzeichnis XII
I. Herausforderungen bei der Auswahl eines Kreditrisikomodells 1
1. Forschungsbedarf Vergleich von Kreditrisikomodellen 3
2. Zielsetzung Beitrag zur Auswahl und Kalibrierung von
Korrelationskonzepten 7
3. Aufbau der Arbeit konzeptioneller und inhaltlicher
Untersuchungsverlauf 11
II. Korrelationskonzepte zur Festlegung der Verteilung der
Kreditausfälle 13
1. Verteilung und statistische Maße zur Beschreibung von
Korrelationskonzepten 13
1.1 Verteilung von Kreditausfällen 13
1.1.1 Unabhängige Kreditausfälle 15
1.1.2 Abhängige Kreditausfälle 16
1.2 Maße zur Beschreibung der Kreditausfallverteilung 19
1.2.1 Value at Risk 19
1.2.2 Ausfallkorrelation 20
1.2.3 Marginaler Risikobeitrag 21
2. Darstellung von Korrelationskonzepten für bekannte
Kreditrisikoansätze 23
2.1 Korrelationskonzepte in assetbasierten Modellen 26
2.1.1 In der Praxis verwendete Modelle mit deterministischer
Ausfallschranke und festgelegtem Ausfallzeitpunkt 27
FV Inhaltsverzeichnis
2.1.1.1 Ausfallwahrscheinlichkeiten im Merton Ansatz 28
2.1.1.2 Ausfallwahrscheinlichkeiten im KMV Modell 31
2.1.1.3 Ausfallwahrscheinlichkeiten in CreditMetrics 34
2.1.1.4 Theoretische Ableitung des Korrelationskonzeptes 36
2.1.1.5 Simulationsverfahren zur Generierung der
Ausfallverteilung 40
2.1.1.6 Schätz verfahren zur Bestimmung der notwendigen
Modellparameter 44
2.1.2 Modelle mit deterministischer Ausfallschranke und endlich
vielen potentiellen Ausfallzeitpunkte 48
2.1.3 Modelle mit stochastischer Ausfallschranke und potentiellen
Ausfallzeitpunkten in einem Zeitintervall 49
2.2 Korrelationskonzepte in ausfallratenbasierten Modellen 52
2.2.1 Aus empirischen Ausfallzeitreihen abgeleitete Modelle 52
2.2.2 Zeitkontinuierliche Modelle („Intensity based modeis ) 55
2.2.3 In der Praxis verwendete Modelle 57
2.2.3.1 CreditRisk+ 60
2.2.3.2 CreditPortfolioView 68
2.3 Gegenüberstellung der verschiedenen Korrelationskonzepte 77
III. Empirischer Vergleich der Korrelationskonzepte 83
1. Empirische Datengrundlage 84
2. Assetbasierte Modelle 89
2.1 Parametrisierung der Modelle 90
2.2 Vergleich der Modelle 93
2.2.1 Renditekorrelation 94
2.2.2 Value at Risk 97
2.2.3 Ausfallkorrelationen und marginale Risikobeiträge 98
2.3 Diskussion der Ergebnisse 103
3. Ausfallratenbasierte Modelle 104
Inhaltsverzeichnis V
3.1 Definition von Portfolios und Parametrisierung der Modelle 105
3.2 Vergleich der Modelle 107
3.3 Diskussion der Ergebnisse 114
4. Gegenüberstellung der Modellkategorien 115
4.1 Homogene Portfolios 116
4.1.1 Empirische Parametrisierung der Modelle 117
4.1.2 Ergebnisse bei empirischen Korrelationen 122
4.1.3 Kalibrierung mit konsistenten Korrelationen 125
4.1.4 Ergebnisse bei konsistenten Korrelationen 127
4.2 Das Standard Poor s 500 Portfolio 128
4.2.1 Parametrisierung der Modelle 129
4.2.1.1 Assetbasierte Modelle 131
4.2.1.2 Ausfallratenbasierte Modelle 132
4.2.2 Vergleich der Modelle 134
4.2.2.1 Value at Risk 135
4.2.2.2 Ausfallkorrelationen 137
4.3 Diskussion der Ergebnisse 140
IV. Konsistente Kalibrierung der Korrelationskonzepte 143
1. Konsistenztheorem für ausfallratenbasierte Modelle 144
1.1 Herleitung konsistenter Eingabeparameter 147
1.1.1 Überführung des CPV Korrelationskonzeptes in CreditRisk* 147
1.1.2 Überführung des CreditRisk* Korrelationskonzeptes in CPV 149
1.2 Ein Anwendungsbeispiel 150
1.3 Diskussion des Theorems 153
2. Verallgemeinertes Konsistenztheorem 154
2.1 Herleitung konsistenter Eingabeparameter für homogene
Portfoüos 155
2.2 Herleitung konsistenter Eingabeparameter für heterogene
Portfolios 158
VI Inhaltsverzeichnis 2.2.1 Überführbarkeit des CreditRisk+ Korrelationskonzeptes in
assetbasierte Modelle 158
2.2.1 Überführbarkeit des assetbasierten Korrelationskonzeptes
CreditRisk* 160
2.3. Ein Anwendungsbeispiel 165
2.4 Diskussion des Theorems 169
V. Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 171
Tabellenanhang 177
Literaturverzeichnis 185
VIII Tabellenverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Mittelwerte und Standardabweichungen der Dun 86
Bradstreet Branchen Ausfallzeitreihen (einstellige
Branchenkennziffer)
Tabelle 2 Korrelationskoeffizienten der Dun Bradstreet Ausfall 86
zeitreihen
Tabelle 3 Mittelwert und Volatilität der Standard Poor s Ausfall 87
zeitreihen zu den 7 Hauptkategorien
Tabelle 4 Anzahl S P 500 Unternehmen, Erwartungswert und 88
Volatilität der Ausfallwahrscheinlichkeit je Ratingklasse
Tabelle 5 Durchschnittliche paarweise Renditkorrelationen in drei 94
assetbasierten Modellen
Tabelle 6 Verteilung der 61.710 Paare mit mittlerer Korrelation im 96
A VM Direkt auf die Korrelationsklassen nach
Anwendung der Faktormodelle
Tabelle 7 Verteilung der 14.263 Paare mit hoher Korrelation im 96
AVM Direkt auf die Korrelationsklassen nach
Anwendung der Faktormodelle
Tabelle 8 Value at Risk zum 95% und 99% Konfidenzintervall 98
für drei Asset Value Modelle
Tabelle 9 Perzentile der Verteilung der Abweichungen marginaler 100
Risikobeiträge vom AVM Direkt in Analyse I
Tabelle 10 Perzentile der Verteilung der Abweichungen marginaler 101
Risikobeiträge vom AVM Direkt in Analyse II
Tabellen Verteilung der 436 Kreditnehmer auf die Ratingklassen 102
bei unterschiedlichen Portfolioqualitäten
Tabelle 12 Mittelwert und Perzentile der Abweichungen des FM 102
Industriegruppen vom AVM Direkt in Analysen III VI
Tabelle 13 Mittelwert und Perzentile der Abweichungen des FM 103
Composite vom AVM Direkt in Analysen III VI
Tabelle 14 Gemeinsame Ausfallwahrscheinlichkeiten und Ausfall 108
korrelationen in CreditRisk+ und CreditPortfolioView
für homogene Portfolios
Tabellenverzeichnis IX
Tabelle 15 Value at Risk zum 99% Konfidenzniveau in 108
CreditRisk+ und CPV für homogene Branchenportfolios
mit 4.000 Kreditnehmern
Tabelle 16 Gemeinsame Ausfallwahrscheinlichkeiten und Ausfall 110
korrelationen in CreditRisk+ und CPV für Mehr
Branchen Portfolios
Tabelle 17 Value at Risk für ein auf neun Branchen gleichverteiltes 111
Portfolio mit 3996 Kreditnehmern
Tabelle 18 Anzahl Unternehmen des S P 500 Index je einstelligen 112
Branchenschlüssel
Tabelle 19 Anzahl Unternehmen je Branche in Prozent 112
Tabelle 20 Modellparameter für CreditRisk+ und CreditMetrics für 120
homogene Branchenportfolios zum einstelligen SIC
Code
Tabelle 21 Modellparameter für CreditRisk+ und CreditMetrics für 121
homogene Branchenportfolios zum zweistelligen SIC
Code
Tabelle 22 Paarweise Ausfallkorrelationen für homogene Branchen 123
portfolios zum einstelligen SIC Code in CreditRisk+ und
CreditMetrics
Tabelle 23 Paarweise Ausfallkorrelationen für homogene Branchen 124
portfolios zum zweistelligen SIC Code in CreditRisk+
und CreditMetrics
Tabelle 24 Anzahl der Ausfälle zum 99% Konfidenzintervail für 125
vier homogene Branchenportfolios mit je 5.000
Unternehmen
Tabelle 25 Empirische Eingabedaten und zur empirischen Volatilität 126
konsistent gewählte Renditekorrelation
Tabelle 26 Empirische Eingabedaten und zur empirischen 126
Renditekorrelation konsistent gewählte Volatilität
Tabelle 27 Anzahl der Ausfälle zum 99 7r Konfidenzniveau in 128
CreditRisk+ und CreditMetrics für vier homogene
Branchenportfolios mit je 5.000 Unternehmen bei
konsistenter Kalibrierung der Modelle
Tabelle 28 Anzahl S P 500 Unternehmen, Erwartungswert und 129
Volatilität der Ausfallwahrscheinlichkeit je Ratingklasse
X Tabellenverzeichnis Tabelle 29 Verteilung der S P 500 Unternehmen auf die 130
einstelligen SIC Codes
Tabelle 30 Value at Risk zum 95% und 99% Konfidenzintervall 136
für das Beispielportfolio und unterschiedliche
Portfoliomodelle
Tabelle 31 Value at Risk zum 95% und 99% Konfidenzintervall 136
für das Beispielportfolio im Modell AVM Direkt 2
Tabelle 32 Mittelwerte der 94.380 Korrelationspaare des 138
Beispielportfolios in unterschiedlichen Portfoliomodellen
Tabelle 33 Minima, Maxima und Perzentile der Verteilung der 140
94.830 Ausfallkorrelationen des Beispielportfolios für
unterschiedliche Portfoliomodelle
Tabelle 34 Gemeinsame Ausfallwahrscheinlichkeiten in einem 151
Portfolio mit jeweils 2.000 Kreditnehmern in den
Branchen „Agriculture und „Finance mit identischen
erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeiten und Volatilitäten
Tabelle 35 Zehn Unternehmen im Beispielportfolio mit S P Rating 166
und zugeordneten Ausfallwahrscheinlichkeiten
Tabelle 36 Assetkorrelationen zwischen den zehn Unternehmen des 166
Beispielportfolios
Tabelle 37 Kovarianzmatrix C der Ausfallwahrscheinlichkeiten für 167
das Asset Value Modell
Tabelle 38 Eigenwerte der Kovarianzmatrix C und standardisierte 167
Volatilitäten der Sektoren 1 bis 10 für CreditRisk+
Tabelle 39 Anteile der zehn Unternehmen an den elf Sektoren 168
Tabelle 40 Volatilitäten der Ausfallwahrscheinlichkeiten und 169
Verhältnisse der Volatilität zur erwarteten
Ausfallwahrscheinlichkeit für die zehn Unternehmen des
Beispielportfolios
Abbildungsverzeichnis XI
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Untersuchungsschritte in einem systematischen 7
Modellvergleich
Abbildung 2 Insolvenzzeitreihen Deutschland 15
Abbildung 3 Ausfallwahrscheinlichkeit in Asset Value 30
Modellen
Abbildung 4 Renditeschranken für ein Unternehmen mit 35
Rating BB
Abbildung 5 Bivariate Normalverteilung zu einer 38
Renditekorrelation von 0,5
Abbildung 6 Dreistufiges Faktormodell bei KMV 46
Abbildung 7 Wahrscheinlichkeitsbaum der zweifachen 59
Stochastik
Abbildung 8 Häufigkeitsverteilung der 436 systematischen 92
Anteile auf 0.1 Größenklassen im FM
Industriegruppen
Abbildung 9 Häufigkeitsverteilung der 436 systematischen 93
Anteile auf 0.1 Größenklassen im FM Composite
Abbildung 10 Verteilung der paarweisen Renditekorrelationen 95
auf 5 Größenklassen in drei Asset Value
Modellen
Abbildung 11 Kombinationen von Renditekorrelation und 157
Volatilitäten mit identischer Ausfallkorrelation
bei erwarteter Ausfallwahrscheinlichkeit der
Kreditnehmer von 0.01
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| spelling | Niethen, Susanne Verfasser aut Korrelationskonzepte zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken Susanne Niethen Bad Soden/Ts. Uhlenbruch 2001 XVIII, 193 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Reihe Risikomanagement und Finanzcontrolling 5 Zugl.: Witten, Herdecke, Univ., Diss., 2001 Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 gnd rswk-swf Korrelationsanalyse (DE-588)4194560-8 gnd rswk-swf Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 gnd rswk-swf Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd rswk-swf Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 s Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 s Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 s DE-604 Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 s Korrelationsanalyse (DE-588)4194560-8 s Reihe Risikomanagement und Finanzcontrolling 5 (DE-604)BV012255457 5 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009538289&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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