Performancemessung bei Zinsänderungen: Konzepte für Rentenportefeuilles
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2001
Wiesbaden Gabler |
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler-Edition Wissenschaft : Schriftenreihe der Handelshochschule Leipzig
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| Beschreibung: | XX, 255 S. graph. Darst. |
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IX
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT
V
VORWORT
VII
INHALTSVERZEICHNIS
IX
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIII
TABELLENVERZEICHNIS
XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XVII
SYMBOLVERZEICHNIS
XIX
1.
EINLEITUNG
1
1.1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
PROBLEMSTELLUNG
1
1.2
ZIELE
DER
ARBEIT
UND
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
3
2.
GRUNDLAGEN
5
2.1
FESTVERZINSLICHE
WERTPAPIERE
5
2.1.1
RENTENMARKT
5
2.1.2
ARTEN
VON
FESTVERZINSLICHEN
WERTPAPIEREN
6
2.1.3
PREISBESTIMMUNG
BEI
FESTVERZINSLICHEN
WERTPAPIEREN
7
2.1.4
WICHTIGE
KENNGROESSEN
VON
FESTVERZINSLICHEN
WERTPAPIEREN
10
2.2
MODELLE
DER
ZINSSTRUKTUR
15
2.2.1
EINFUEHRUNG
15
2.2.2
TRADITIONELLE
ZINSSTRUKTURTHEORIEN
18
2.2.3
DYNAMIK
DER
ZINSSTRUKTUR
27
2.2.4
UEBERBLICK
UEBER
DYNAMISCHE
ZINSSTRUKTURMODELLE
30
2.3
ZINSAENDERUNGEN
UND
ZINSAENDERUNGSRISIKO
36
2.3.1
ZINSAENDERUNGEN
36
2.3.2
ZINSAENDERUNGSRISIKO
40
2.4
GRUNDLAGEN
DER
KAPITALMARKTTHEORIE
44
2.4.1
PORTFOLIOSELEKTION
44
2.4.2
DAS
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL
(CAPM)
47
2.5
FREMDVERWALTUNG
UND
PERFORMANCEMESSUNG
52
2.5.1
DELEGATION
VON
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
52
2.5.2
AUFGABEN
DER
PERFORMANCEMESSUNG
UND
-ANALYSE
53
X
3.
ANLEGERZIELE,
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
UND
PERFORMANCEMESSUNG
IN
EINER
WELT
OHNE ZINSAENDERUNGEN
57
3.1
GRUNDLEGENDE
ZIELE
VON
ANLEGERN
57
3.2
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
UNTER
SICHERHEIT
60
3.2.1
DAS
FISHER-ZHIRSHLEIFER-MODELL
60
3.2.2
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
UND
INFLATIONSRISIKO
62
3.2.3
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
UND
ENTNAHMEPRAEFERENZEN
64
3.3
MESSUNG
DES
ANLAGEERFOLGS
66
3.3.1
PERFORMANCEMESSUNG
MIT
HILFE
VON
MARKTWERTAENDERUNGEN
66
3.3.2
PERFORMANCEMESSUNG
ANHAND
VON
RENDITEN
67
4.
ANLEGERZIELE,
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
UND
PERFORMANCEMESSUNG
IN
EINER
WELT
MIT
ZINSAENDERUNGEN
71
4.1
ZINSAENDERUNGEN
UND
ZIELERREICHUNGSGRAD
71
4.2
ARBITRAGEFREIE
ANLAGEMOEGLICHKEITEN
79
4.3
IMMUNISIERUNG
GEGEN
ZINSAENDERUNGEN
82
4.3.1
IMMUNISIERUNG
MIT
HILFE
DER
DURATION
82
4.3.2
RESTRIKTIONEN
EINER
DURATIONSBASIERTEN
IMMUNISIERUNG
85
4.4
MODELLE
ZUR
ANLAGEENTSCHEIDUNG
UNTER
UNSICHERHEIT
87
4.4.1
DAS
MODELL
VON
WILHELM
87
4.4.2
DAS
MODELL
VON
EDDY
88
4.5
MESSUNG
DES
ANLAGEERFOLGS
BEI
ZINSAENDERUNGEN
93
4.5.1
PERFORMANCEMESSUNG
ANHAND
VON
RENDITEN
93
4.5.2
KAPITALMARKTORIENTIERTE
RENDITE-ZRISIKO-MASSE
98
4.5.2.1
DAS
SHARPE-MASS
98
4.5.2.2
DAS
TREYNOR-MASS
103
4.5.2.3
DAS
JENSEN-MASS
107
4.5.3
PERFORMANCEMESSUNG
MIT
MARKTINDIZES
109
4.5.3.1
DER
DEUTSCHE
RENTENINDEX
-
REX
109
4.5.3.2
REX
PERFORMANCEINDEX
-
REXP
114
4.5.3.3
INTERNATIONALE
RENTENINDIZES
116
XI
5.
EIN
BENCHMARK-KONZEPT
ZUR
PERFORMANCEMESSUNG
BEI
ANLEIHEPORTEFEUILLES
119
5.1
EINBEZIEHUNG
VON
ANLEGERPRAEFERENZEN
IN
DIE
PERFORMANCEMESSUNG:
EIN
BENCHMARK-KONZEPT
119
5.1.1
PRAEFERENZKONFORMES
BENCHMARKPORTEFEUILLE
119
5.1.2
VEREINFACHUNGEN
BEI
KOMPLEXEN
ENTNAHMESTRUKTUREN
124
5.1.3
EIN
EINFUEHRENDES
BEISPIEL
127
5.2
ANALYSE
DES
BENCHMARK-KONZEPTS:
DIE
FLACHE
ZINSSTRUKTUR
ALS
AUSGANGSPUNKT
134
5.3
ANALYSE
DES
BENCHMARK-KONZEPTS
BEI
NICHT-FLACHER
ZINSSTRUKTUR
146
5.4
DAS
BENCHMARK-KONZEPT
IN
EINEM
ARBITRAGEFREIEN
ZINSSTRUKTURMODELL
156
5.5
RISIKOASPEKTE
DES
BENCHMARK-KONZEPTS
165
6.
IMPLIKATIONEN
FUER
DIE
PERFORMANCEMESSUNG
VON
RENTENFONDS
171
6.1
ANWENDUNG
DES
BENCHMARK-KONZEPTS
BEI
LAUFZEITFONDS
171
6.2
ANWENDUNG
DES
BENCHMARK-KONZEPTS
BEI
PUBLIKUMSFONDS
183
6.3
ANALYSE
DES
ANLAGEERFOLGS
AUSGEWAEHLTER
DEUTSCHER
RENTENFONDS
199
6.3.1
UNTERSUCHUNG
VON
LAUFZEITFONDS
199
6.3.2
UNTERSUCHUNG
VON
PUBLIKUMSFONDS
206
7.
SCHLUSSBETRACHTUNG
UND
AUSBLICK
217
7.1
WICHTIGE
ERGEBNISSE
DER
ARBEIT
UND
KRITISCHE
WUERDIGUNG
217
7.2
ANSATZPUNKTE
FUER
WEITERE
FORSCHUNG
221
ANHANG
223
A.1
INTERPRETATIONEN
DER
YYPURE
EXPECTATIONS
"
-HYPOTHESE
IM
ZEITDISKRETEN
UND
IM
ZEITKONTINUIERLICHEN
MODELL
ANHAND
EINES
EINFACHEN
BEISPIELS
223
A.2
ERMITTLUNG
VON
ABZINSUNGSFAKTOREN
UND
GKM-ZINSSAETZEN
MIT
HILFE
DES
DEUTSCHEN
RENTENINDEX
(REX)
228
A.3
KONVEXITAETSPROBLEM
DER
IMMUNISIERUNG
FUER
EINEN
FISHER-WEIL-PROZESS
236
LITERATURVERZEICHNIS
239 |
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