Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktische Anwendung in Finanzanalyse und Portfoliomanagement
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
2001
|
| Ausgabe: | 2., erw. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | CD-ROM u.d.T.: EViews 3.1 |
| Beschreibung: | XXII, 774 S. graph. Darst. 1 CD-ROM (12 cm) |
| ISBN: | 3933207258 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
ZUR
ZWEITEN
AUFLAGE
.I
VORWORT
ZUR
ERSTEN
AUFLAGE
.I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
T
ABELLENVERZEICHNIS
.
XIX
1.
EINLEITUNG
.
1
TEIL
A:
STATISTIK
.
7
2.
STATISTISCHE
GRUNDLAGEN
.
9
2.1.
GRUNDLAGEN
DER
WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
.
9
2.1.1.
BEGRIFFE
UND
DEFINITIONEN
.
10
2.1.2.
VERSCHIEDENE
DEFINITIONEN
DES
BEGRIFFS
WAHRSCHEINLICHKEIT
.
12
2.1.2.1.
DIE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION
NACH
LAPLACE
.
12
2.1.2.2.
DIE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION
NACH
VON
MISES
.
13
2.1.2.3.
DIE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION
NACH
KOLMOGOROFF
.
15
2.1.3.
ELEMENTARE
RECHENREGELN
.
16
2.1.4.
VERSCHIEDENE
ANSAETZE
ZUR
ERMITTLUNG
VON
WAHRSCHEINLICHKEITEN
.
21
2.2.
ZUFALLSVARIABLEN
UND
IHRE
VERTEILUNGEN
.
25
2.2.1.
ZUFALLSVARIABLEN,
REALISATIONEN
UND
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
26
2.2.2.
DISKRETE
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
31
2.2.3.
STETIGE
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
34
2.2.4.
EMPIRISCHE
VERTEILUNGEN
.39
2.3.
KENNZAHLEN
VON
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
UND
IHRE
RECHENREGELN
.44
2.3.1.
DER
ERWARTUNGSWERT
.
45
2.3.2.
VARIANZ
UND
STANDARDABWEICHUNG
.
48
2.3.3.
DIE
UNGLEICHUNG
VON
TSCHEBYSCHEFF
.
52
2.3.4.
KOVARIANZ
UND
KORRELATIONSKOEFFIZIENT
.
53
2.3.5.
EMPIRISCHE
KENNZAHLEN
.
57
2.3.5.1.
LAGEMASSE
.
57
2.3.5.2.
STREUUNGSMASSE
.
59
2.3.5.3.
EMPIRISCHE
KOVARIANZ
UND
KORRELATIONSKOEFFIZIENT
.
63
2.4.
WICHTIGE
VERTEILUNGEN
IN
DER
OEKONOMETRIE
.
69
2.4.1.
DIE
NORMALVERTEILUNG
.
70
2.4.2.
DIE
CHI-QUADRAT-VERTEILUNG
.
77
2.4.3.
DIE
T-VERTEILUNG
.
80
2.4.4.
DIE
F-VERTEILUNG
.
82
VI
INHALTSVERZEICHNIS
2.5.
GRENZWERTSAETZE
.
85
2.5.1.
GESETZ
DER
GROSSEN
ZAHLEN
.
85
2.5.2.
DER
ZENTRALE
GRENZWERTSATZ
.
88
3.
FINANZMATHEMATISCHE
GRUNDLAGEN
UND
ANWENDUNG
STATISTISCHER
KONZEPTE
.
93
3.1.
KURSE
UND
RENDITEN
ALS
ZUFALLSVARIABLEN
.
93
3.1.1.
KURSVERLAEUFE
ALS
ZEITREIHEN
.
93
3.1.2.
STATIONARITAETSEIGENSCHAFTEN
EINER
ZEITREIHE
.
96
3.1.3.
AUTOKOVARIANZ
UND
AUTOKORRELATION
.
97
3.1.4.
STATISTISCHE
EIGENSCHAFTEN
DISKRETER
UND
STETIGER
RENDITEN
.
102
3.1.5.
HISTORISCH
BASIERTE
RENDITEPROGNOSE
.
106
3.1.6.
RANDOM-WALK-HYPOTHESE
.
109
3.2.
RENDITEARTEN
BEI
DER
PERFORMANCEMESSUNG
.
112
3.2.1.
ARITHMETISCHE
UND
GEOMETRISCHE
RENDITEBERECHNUNGEN
.
113
3.2.2.
WERTGEWICHTETE
UND
ZEITGEWICHTETE
RENDITEN
.
115
3.2.3.
WEITERE
RENDITEARTEN
.
119
3.3.
STATISTISCHE
KENNZAHLEN
ALS
FMANZWIRTSCHAFTLICHE
RISIKOMASSE
.
121
3.3.1.
VOLATILITAET
.
123
3.3.2.
SEMIVARIANZ
UND
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
.
130
3.3.3.
VALUE-AT-RISK
.
137
3.3.4.
SCHIEFE
UND
WOELBUNG
EINER
RENDITEVERTEILUNG
.
141
3.3.5.
KORRELATIONSKOEFFIZIENT
.
144
3.3.6.
TRACKING
ERROR
.
146
3.4.
PORTFOLIOOPTIMIERUNG
NACH
MARKOWITZ
.
150
3.4.1.
STATISTISCHE
KENNZAHLEN
EINES
PORTFOLIOS
.
151
3.4.2.
MODELLDARSTELLUNG
.
162
3.4.3.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DES
MODELLS
.
164
4.
PUNKT
UND
INTERVALLSCHAETZUNGEN
.
167
4.1.
PUNKTSCHAETZUNGEN
.
168
4.1.1.
EIGENSCHAFTEN
GUTER
SCHAETZER
.
170
4.1.2.
SCHAETZUNG
DES
ERWARTUNGSWERTS
UND
DER
STANDARDABWEICHUNG
.
175
4.2.
INTERVALLSCHAETZUNGEN
.
181
4.2.1.
GRUNDLAGEN
UND
KONSTRUKTIONSPRINZIP
VON
KONFMDENZINTERVALLEN
.
181
4.2.2.
KONFMDENZINTERVALLE
FUER
DEN
ERWARTUNGSWERT
.
183
4.2.2.1.
ZWEISEITIGE
KONFIDENZINTERVALLE
BEI
NORMALVERTEILTER
STICHPROBE
.
183
4.2.2.2.
EINSEITIGE
KONFIDENZINTERVALLE
BEI
NORMALVERTEILTER
STICHPROBE
.
190
4.2.2.3.
ASYMPTOTISCHE
KONFIDENZINTERVALLE
.
192
4.2.3.
KONFIDENZINTERVALLE
FUER
DIE
VARIANZ
BEI
NORMALVERTEILTER
STICHPROBE
.
194
INHALTSVERZEICHNIS
VH
TEIL
B:
OEKONOMETRIE
.
199
5.
EINFACHE
UND
MULTIPLE
LINEARE
REGRESSION
.
201
5,1.
DAS
OEKONOMETRISCHE
GRUNDMODELL
.
201
5.2.
PARAMETERSCHAETZUNG
MITTELS
,ORDINARY
LEAST
SQUARES
'
(OLS)
.
210
5.3.
VEREINFACHTE
PARAMETERSCHAETZUNG
BEI
DER
EINFACHREGRESSION
.
220
5.4.
BESTIMMUNG
UND
ANALYSE
DER
RESIDUEN
.
225
5.5.
GUETEEIGENSCHAFTEN
DER
OLS-SCHAETZUNG
.
229
5.5.1.
KLASSISCHE
GUETEEIGENSCHAFTEN
.
230
5.5.2.
ASYMPTOTISCHE
GUETEEIGENSCHAFTEN
.
238
5.6.
BESTIMMTHEITSMASS
UND
KORRELATIONSKOEFFIZIENT
.
239
5.6.1.
GRUNDIDEE
UND
DEFINITION
DES
BESTIMMTHEITSMASSES
.
240
5.6.2.
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
BESTIMMTHEITSMASS
UND
KORRELATIONSKOEFFIZIENT
.
246
5.6.3.
DAS
KORRIGIERTE
BESTIMMTHEITSMASS
.
249
5.7.
FALLSTUDIE:
CAPM,
MARKTMODELL
UND
SCHAETZUNG
VON
BETA-FAKTOREN
.
252
5.7.1.
ERKLAERUNG
VON
RENDITEN
IM
MARKTGLEICHGEWICHT
MIT
HILFE
DES
CAPM
.
253
5.7.2.
SCHAETZUNG
DES
,
ZUKUENFTIGEN
'
BETA-FAKTORS
MIT
HILFE
DES
MARKTMODELLS
.
255
5.7.3.
RISIKOANALYSE
MIT
HILFE
DES
MARKTMODELLS
.
258
5.7.4.
BEISPIEL:
SCHAETZUNG
DES
BETA-FAKTORS
DER
BASF-AKTIE
.
260
5.8.
FALLSTUDIE:
PERFORMANCEMESSUNG
.
263
5.8.1.
GRUNDLAGEN
DER
PERFORMANCEMESSUNG
.
264
5.8.2.
AUFGABEN
UND
KONSTRUKTION
GEEIGNETER
BENCHMARKS
.
265
5.8.3.
VERFAHREN
DER
ZWEIDIMENSIONALEN
PERFORMANCEMESSUNG
.
267
5.8.3.1.
BERUECKSICHTIGUNG
DES
GESAMTRISIKOS
MIT
HILFE
DES
SHARPE-MASSES
.
267
5.8.3.2.
BERUECKSICHTIGUNG
DES
SYSTEMATISCHEN
RISIKOS
MIT
HILFE
DES
TREYNOR-MASSES
.
268
5.8.3.3.
ANWENDUNGSBEISPIEL:
SHARPE-RATIO
UND
TREYNOR-MASS
.
270
6.
ANALYSE
DES
REGRESSIONSMODELLS
MITTELS
HYPOTHESENTESTS
.
273
6.1.
GRUNDLAGEN
UND
KONSTRUKTIONSPRINZIP
EINES
HYPOTHESENTESTS
.
273
6.2.
ERGAENZUNG
DER
ANNAHMEN
DES
OEKONOMETRISCHEN
GRUNDMODELLS
.
276
6.3.
ANALYSE
EINES
GESCHAETZTEN
REGRESSIONSMODELLS
.
278
6.3.1.
TEST
AUF
SIGNIFIKANZ
EINZELNER
REGRESSOREN
MITTELS
T-TEST
.
279
6.3.2.
TEST
AUF
SIGNIFIKANZ
DES
GESAMTMODELLS
MITTELS
F-TEST
.
288
6.4.
TEST
DER
ANNAHMEN
DES
REGRESSIONSMODELLS
BEZUEGLICH
DER
RESIDUEN
.
293
6.4.1.
AUSGANGSLAGE
.
293
6.4.2.
AUTOKORRELATION:
URSACHEN,
AUSWIRKUNGEN
UND
TESTS
.
294
6.4.2.1.
URSACHEN
UND
AUSWIRKUNGEN
DER
AUTOKORRELATION
.
294
6.4.2.2.
DURBIN-WATSON-TEST
ZUM
TEST
AUF
AUTOKORRELATION
ERSTER
ORDNUNG
.
297
6.4.3.
HETEROSKEDASTIZITAET:
URSACHEN,
AUSWIRKUNGEN
UND
TESTS
.
307
6.4.3.1.
URSACHEN
UND
AUSWIRKUNGEN
.
307
6.4.3.2.
BREUSCH-PAGAN
UND
WHITE-TEST
ZUM
TEST
AUF
HETEROSKEDASTIZITAET
.
308
6.4.4.
TEST
AUF
NORMALVERTEILUNG
MITTELS
JARQUE-BERA-TEST
.
317
VIN
INHALTSVERZEICHNIS
6.5.
FALLSTUDIE:
TEST
DER
ANNAHMEN
UND
DER
STATISTISCHEN
SIGNIFIKANZ
DES
MARKTMODELLS
.
323
6.5.1.
UEBERPRUEFUNG
DER
RESIDUEN
DES
MARKTMODELLS
.
323
6.5.2.
UEBERPRUEFUNG
DES
MARKTMODELLS
AUF
SIGNIFIKANZ
.
329
6.6.
FALLSTUDIE:
PERFORMANCEATTRIBUTION
.
331
6.6.1.
MESSUNG
DES
SELEKTIONSBEITRAGS
MIT
HILFE
DES
JENSEN-ALPHA-MASSES
.
331
6.6.2.
BEISPIEL
ZUR
BESTIMMUNG
DES
JENSEN-ALPHA-MASSES
.
334
6.6.3.
MESSUNG
DES
TIMINGBEITRAGS
MIT
HILFE
EINER
QUADRATISCHEN
REGRESSION
.
336
6.6.4.
BEISPIEL
ZUR
BESTIMMUNG
DER
TIMING-FAEHIGKEIT
.
338
7.
WEITERE
PROBLEME
BEI
DER
REGRESSIONSANALYSE
.
341
7.1.
EINSATZ
SCHWACH
STATIONAERER
ZEITREIHEN
BEI
DER
REGRESSIONSANALYSE
.
341
7.1.1.
DAS
PHAENOMEN
DER
.SPURIOUS
REGRESSIONS
'
.
341
7.1.2.
VERSTOSS
GEGEN
DIE
STATIONARITAETSEIGENSCHAFT
DURCH
DETERMINISTISCHE
TRENDS
.
345
7.1.3.
VERSTOSS
GEGEN
DIE
STATIONARITAETSEIGENSCHAFT
DURCH
STOCHASTISCHE
TRENDS
.
348
7.1.4.
UEBERPRUEFUNG
DER
STATIONARIAETSEIGENSCHAFT
.
352
7.2.
FALLSTUDIE:
UEBERPRUEFUNG
DER
STATIONARITAET
DER
VARIABLEN
DES
MARKTMODELLS
.
357
7.3.
DAS
PROBLEM
DER
MULTIKOLLINEARITAET
.
361
7.3.1.
FORMEN,
AUSWIRKUNGEN
UND
KENNZEICHEN
DER
MULTIKOLLINEARITAET
.
361
7.3.2.
VERFAHREN
ZUR
MESSUNG
VON
MULTIKOLLINEARITAET
.
366
7.3.2.1.
EINFACHE
KORRELATIONSANALYSE
.
366
7.3.2.2.
DAS
KONZEPT
DER
,VARIANCE
INFLATION
FACTORS
'
(VIF)
.
367
7.3.3.
BEHANDLUNG
DER
MULTIKOLLINEARITAET
.
370
7.4.
FALLSTUDIE:
UEBERPRUEFUNG
EINES
MULTI-INDEX-MODELLS
AUF
MULTIKOLLINEARITAET
.
373
8.
FALLSTUDIE:
RENDITEPROGNOSE
MIT
HILFE
VON
REGRESSIONSMODELLEN
.
377
8.1.
GRUNDPRINZIP
DER
KURS
BZW.
RENDITEPROGNOSE
MIT
HILFE
EINES
REGRESSIONSMODELLS
.
377
8.2.
PROBLEMSTELLUNG,
DATENAUFBEREITUNG
UND
AUFTEILUNG
DES
DATENMATERIALS
.
382
8.3.
UEBERPRUEFUNG
DER
STATIONARITAETSEIGENSCHAFTEN
DER
VARIABLEN
.
384
8.4.
ANALYSE
DES
DATENMATERIALS
MIT
HILFE
DER
KORRELATIONSANALYSE
.
388
8.5.
AUSWAHL
DER
ERKLAERENDEN
VARIABLEN
UND
UEBERPRUEFUNG
DER
MULTIKOLLINEARITAET
.
394
8.6.
SCHAETZUNG
DER
REGRESSIONSPARAMETER
DES
PROGNOSEMODELLS
.
398
8.7.
TEST
DER
ANNAHMEN
UND
DER STATISTISCHEN
SIGNIFIKANZ
DES
RENDITEPROGNOSEMODELLS
.
400
8.7.1.
UEBERPRUEFUNG
DER
RESIDUEN
.
400
8.7.2.
UEBERPRUEFUNG
DES
RENDITEPROGNOSEMODELLS
AUF
SIGNIFIKANZ
.
406
8.8.
EVALUIERUNG
DER
PROGNOSEGUETE
DES
RENDITEPROGNOSEMODELLS
.
409
8.8.1.
GENERIERUNG
DER
RENDITEPROGNOSEN
.
409
8.8.2.
EVALUIERUNG
DER
PROGNOSEGUETE
MIT
HILFE
STATISTISCHER
MASSZAHLEN
.
413
8.8.3.
VERGLEICH
MIT
GEEIGNETEN
BENCHMARK-STRATEGIEN
.
415
8.8.4.
OEKONOMISCHE
EVALUIERUNG
DER
PROGNOSEGUETE
.
418
8.8.4.1.
EINDIMENSIONALE
PERFORMANCEMESSUNG
.
418
8.8.4.2.
ZWEIDIMENSIONALE
PERFORMANCEMESSUNG
.
424
INHALTSVERZEICHNIS
IX
TEIL
C:
OPTIMIERUNG
.
429
9.
OPTIMIERUNGSVERFAHREN
IM
UEBERBLICK
.
432
9.1.
DIE
FORMALE
STRUKTUR
EINES
OPTIMIERUNGSPROBLEMS
.
433
9.2.
UEBERBLICK
UEBER
VERSCHIEDENE
OPTIMIERUNGSVERFAHREN
.
437
9.3.
LINEARE
OPTIMIERUNG
.
440
9.4.
QUADRATISCHE
OPTIMIERUNG
.
442
9.5.
SUCHVERFAHREN
.
446
9.6.
FIRST-ORDER
VERFAHREN
.
452
9.7.
SECOND-ORDER
VERFAHREN
.
454
9.8.
SCHLUSSBEMERKUNGEN
.
456
10.
LINEARE
OPTIMIERUNG
.
459
10.1.
EINFUEHRUNG
.
460
10.2.
LOESUNG
EINER SPEZIELLEN
FORM
DES
LINEAREN
OPTIMIERUNGSPROBLEMS
.
461
10.3.
DIE
ALLGEMEINE
LOESUNG
DES
LINEAREN
OPTIMIERUNGSPROBLEMS
.
473
10.4.
BEISPIELHAFTE
IMPLEMENTATION
DES
LOESUNGSVERFAHRENS
.
484
10.5.
FALLSTUDIE
1:
INDEX
TRACKING
MIT
HILFE
DER
LINEAREN
OPTIMIERUNG
.
501
10.6.
FALLSTUDIE
2:
DOWNSIDE-RISK
OPTIMIERUNG
.
511
10.7.
DIE
LOESUNG
DER
FALLSTUDIEN
MIT
HILFE
EINER
AUSGEWAEHLTEN
TABELLENKALKULATION.
.521
10.7.1.
FALLSTUDIE
1:
INDEX
TRACKING
MIT
HILFE DER
LINEAREN
OPTIMIERUNG
.
522
10.7.2.
FALLSTUDIE
2:
DOWNSIDE-RISK
OPTIMIERUNG
MIT
HILFE
DER
LINEAREN
OPTIMIERUNG
.
526
10.8.
EXKURS:
SIMULTANE
INVESTITIONS
UND
FINANZPLANUNG
.
531
11.
NICHTLINEARE
OPTIMIERUNG
.
541
11.1.
EINDIMENSIONALE
OPTIMIERUNG
.
541
11.1.1.
VERFAHREN
OHNE
GRADIENTEN
.
542
11.1.1.1.
SCHACHTELUNG
DES
MINIMUMS
.
543
11.1.1.2.
ERSTMALIGE
SCHACHTELUNG
DES
MINIMUMS
.
548
11.1.1.3.
IMPLEMENTATION
ZUR
EINDIMENSIONALEN
OPTIMIERUNG
.
552
11.1.1.4.
BEISPIEL
ZUR
EINDIMENSIONALEN
OPTIMIERUNG
.
560
11.1.2.
VERFAHREN
MIT
GRADIENTEN
.
562
11.1.2.1.
DAS
EINFACHE
GRADIENTENABSTIEGVERFAHREN
.
562
11.1.2.2.
BEISPIELHAFTE
IMPLEMENTATION
DES
EINFACHEN
GRADIENTENABSTIEGVERFAHRENS
.
565
11.1.2.3.
BEISPIELHAFTE
ANWENDUNG
DES
EINFACHEN
GRADIENTENABSTIEGVERFAHRENS.
569
11.1.2.4.
GRADIENTENABSTIEGVERFAHREN
MIT
VARIABLER
SCHRITTWEITE
.
570
11.1.3.
VERFAHREN
MIT
GRADIENTEN
UND
ZWEITER
ABLEITUNG
.
572
11.1.3.1.
GRUNDLEGENDER
ANSATZ
DES
NEWTON-VERFAHRENS
.
572
11.1.3.2.
BEISPIELHAFTE
IMPLEMENTATION
DES
NEWTON-VERFAHRENS
.
576
11.1.3.3.
BEISPIELHAFTE
ANWENDUNG
DES
NEWTON-VERFAHRENS
.
578
11.2.
OPTIMIERUNG
IM
MEHRDIMENSIONALEN
FALL
.
578
11.2.1.
GRADIENTENABSTIEGVERFAHREN
IM
MEHRDIMENSIONALEN
FALL
.
580
X
INHALTSVERZEICHNIS
11.2.2.
GRADIENTENABSTIEGVERFAHREN
MIT
LINIENMINIMIERUNG
.
582
11.2.2.1.
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
.
582
11.2.2.2.
BEISPIELHAFTE
IMPLEMENTATION
.
583
1
1.2.2.3.
BEISPIELHAFTE
ANWENDUNG
.
591
1
1.2.2.4.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
SCHLUSSBEMERKUNGEN
.
593
11.2.3.
KONJUGIERTER
GRADIENTENABSTIEG
.
594
11.2.3.1.
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
.
594
11.2.3.2.
BEISPIELHAFTE
IMPLEMENTATION
DES
KONJUGIERTEN
GRADIENTENABSTIEGS
.
607
11.2.3.3.
BEISPIELHAFTE
ANWENDUNG
.
610
11.2.4.
DAS
NEWTON-VERFAHREN
IM
MEHRDIMENSIONALEN
FALL
.
614
11.3.
DIE
BERUECKSICHTIGUNG
VON
NEBENBEDINGUNGEN
.
622
11.3.1.
VORBEMERKUNGEN
.
622
11.3.2.
OPTIMIERUNG
MIT
HILFE
VON
BARRIEREFUNKTIONEN
.
624
11.3.3.
BEISPIEL
ZUR
OPTIMIERUNG
MIT
HILFE
VON
BARRIEREFUNKTIONEN
.
630
11.3.4.
BEISPIELHAFTE
IMPLEMENTATION
VON
BARRIEREFUNKTIONEN
.
634
11.3.5.
OPTIMIERUNG
EINES
PORTFOLIOS
MIT
HILFE
VON
BARRIEREFUNKTIONEN
.
638
11.3.6.
BEISPIELHAFTE
IMPLEMENTATION
ZUR
PORTFOLIOOPTIMIERUNG
.
646
11.4.
PROBLEME
DER
NICHTLINEAREN
OPTIMIERUNG
.
649
11.5.
ABSCHLIESSENDE
BEMERKUNGEN
ZU
DEN
IMPLEMENTATIONEN
.
651
12.
ANWENDUNG
DER
NICHTLINEAREN
OPTIMIERUNG
.
653
12.1.
FALLSTUDIE
1:
NICHTLINEARE
KLEINSTE-QUADRATE
SCHAETZUNG
.
654
12.1.1.
DER
GRUNDLEGENDE
ANSATZ
DER
NICHTLINEAREN
KLEINSTE-QUADRATE
SCHAETZUNG
.
654
12.1.2.
DIE
BESTIMMUNG
DER STANDARDFEHLER
.
662
12.2.
FALLSTUDIE
2:
DIE
BESTIMMUNG
IMPLIZITER
VOLATILITAETEN
.
666
12.3.
FALLSTUDIE
3:
DIE
BESTIMMUNG
DES
OPTIMALEN
PORTFOLIOS
.
675
12.3.1.
FINANZWIRTSCHAFTLICHER
HINTERGRUND
.
675
12.3.2.
DIE
AUSGANGSDATEN
.
683
12.3.3.
RISIKOLOSE
ANLAGEMOEGLICHKEIT
UND
LEERVERKAEUFE
.
686
12.3.4.
RISIKOLOSE
ANLAGEMOEGLICHKEIT
UND
KEINE
LEERVERKAEUFE
.
690
12.3.5.
KEINE
RISIKOLOSE
ANLAGEMOEGLICHKEIT
UND
LEERVERKAEUFE
.
696
12.3.6.
KEINE
RISIKOLOSE
ANLAGEMOEGLICHKEIT
UND
KEINE
LEERVERKAEUFE
.
698
12.3.7.
DIE
BESTIMMUNG
DES
MINIMUM-VARIANZ
PORTFOLIOS
.
698
12.4.
FALLSTUDIE
4:
INDEX
TRACKING
.
700
12.5.
DIE
LOESUNG
DER
FALLSTUDIEN
MIT
HILFE
EINER
AUSGEWAEHLTEN
TABELLENKALKULATION
.708
12.5.1.
FALLSTUDIE
1:
NICHTLINEARE
KLEINSTE-QUADRATE
SCHAETZUNG
.
709
12.5.2.
FALLSTUDIE
2:
DIE
BESTIMMUNG
IMPLIZITER
VOLATILITAETEN
.
713
12.5.3.
FALLSTUDIE
3:
DIE
BESTIMMUNG
DES
OPTIMALEN
PORTFOLIOS
.
716
12.5.4.
FALLSTUDIE
4:
INDEX
TRACKING
.
724
ANHAENGE
.
729
A.
1.
GRUNDLAGEN
DER
MATRIZENRECHNUNG
.
729
A.
1.1.
ADDITION
UND
SUBTRAKTION
VON
MATRIZEN
.
729
XI
A.
1.2.
MULTIPLIKATION
VON
MATRIZEN
.
730
A.
1.3.
MULTIPLIKATION
EINER
MATRIX
MIT
EINER
ZAHL
(SKALARMULTIPLIKATION)
.
733
A.
1.4.
TRANSPONIEREN
VON
MATRIZEN
.
733
A.
1.5.
MULTIPLIZIEREN
UND
TRANSPONIEREN
VON
MATRIZEN
.
734
A.1.6.
QUADRATISCHE
UND
SYMMETRISCHE
MATRIZEN
.
735
A.
1.7.
EINHEITSMATRIX
.
735
A.1.8.
INVERTIEREN
VON
MATRIZEN
.
736
A.1.9.
RECHENREGELN
BEI
DER
BILDUNG
VON
ABLEITUNGEN
.
737
A.1.10.
MATRIZEN
MIT
ZUFALLSVARIABLEN
.
739
A.2.
TABELLEN
.
741
A.3.
GRUNDLAGEN
DER
PROGRAMMIERSPRACHE
VISUAL
BASIC
FOR
APPLICATIONS
FUER
EXCEL
97
.
750
A.3.1.
DATENTYPEN
.
750
A.3.2.
ZUWEISUNG
.
752
A.3.3.
ELEMENTZUGRIFF.
.
752
AJA.
RECHENOPERATIONEN
.
753
A.3.5.
VERZWEIGUNGEN
.
753
A.3.6.
PROGRAMMSCHLEIFEN
.
755
A.3.7.
FUNKTIONEN
UND
PROZEDUREN
.
756
A.3.8.
VERWENDUNG
VON
EXCEL-TABELLENFUNKTIONEN
.
758
A.3.9.
PROGRAMMAUSFUHRUNG
.
759
A.3.10.
SCHLUSSBEMERKUNGEN
.
760
LITERATURVERZEICHNIS
.
761
STICHWORTVERZEICHNIS
.
767 |
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| author | Poddig, Thorsten 1961- Dichtl, Hubert 1968- Petersmeier, Kerstin 1972- |
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