Ökonometrie: Grundlagen, Methoden, Beispiele
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2001
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| adam_text | Titel: Ökonometrie
Autor: Eckey, Hans-Friedrich
Jahr: 2001
INHALTSVERZEICHNIS XI
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage V
Vorwort zur 1. Auflage VII
Verzeichnis der Abbildungen im Text XVI
Verzeichnis der Tabellen im Anhang XVII
Symbolverzeichnis XVIII
Griechische Buchstaben XXI
Sonstige Symbole XXIII
Abkürzungsverzeichnis XXIV
1. Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung 1
1.1 Gegenstand und Arbeitsgebiete der Ökonometrie 1
1.2 Ökonomische Gesetze und Ätialprinzip 4
1.3 Beobachtungsmaterial und statistische Fehler 7
1.4 Variablen- und Modelltypen 11
2. ÖkonometrischeEingleichungsmodelle 19
2.1 Das multiple Regressionsmodell 19
2.1.1 Modellspezifikation 19
2.1.2 Methode der kleinsten Quadrate (OLS-Methode) 24
2.1.3 Schätzeigenschaften der OLS-Methode 40
2.1.3.1 Gütekriterien 40
2.1.3.2 Linearität 41
2.1.3.3 Erwartungstreue 42
2.1.3.4 Kovarianzmatrix des OLS-Schätzers ß 43
2.1.3.5 Effizienz 45
2.1.3.6 Konsistenz 47
2.1.4 Bestimmheitsmaß und multipler Korrelations-
koeffizient 49
XII INHALTSVERZEICHNIS
2.2 Maximum-Likelihood-Methode und Inferenzstatistik 57
2.2.1 Die Maximum-Likelihood-Methode 57
2.2.2 Erwartungstreue Schätzung der Störvarianz 61
2.2.3 Signifikanztest für die Regressionskoeffizienten 66
2.2.4 Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten 74
2.2.5 Varianzanalyse und Signifikanz des Gesamt-
zusammenhangs 77
2.3 Multikollinearität 83
2.3.1 Begriff der Multikollinearität 83
2.3.2 Auswirkungen der Multikollinearität 86
2.3.3 Aufdeckung von Multikollinearität 89
2.3.4 Überwindung von Multikollinearität 92
2.4 Heteroskedastizität und Autokorrelation 96
2.4.1 Form und Auswirkungen der Modelldefekte 96
2.4.2 Tests auf Heteroskedastizität 100
2.4.2.1 Goldfeld-Quandt-Test 100
2.4.2.2 Breusch-Pagan-Test 105
2.4.2.3 White-Test 108
2.4.3 Tests auf Autokorrelation 110
2.4.3.1 Durbin-Watson-Test 110
2.4.3.2 Breusch-Godfrey-Test und Ljung-Box-Test 116
2.4.4 Verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate
(Generalized Least Squares) 119
2.4.4.1 GLS-Schätzung bei bekannter Kovarianz-
matrix der Störterme 119
2.4.4.2 GLS-Schätzung bei unbekannter Kovarianz-
matrix der Störterme 122
2.4.4.2.1 Kovarianzmatrix bei Hetero-
skedastizität 123
2.4.4.2.2 Kovarianzmatrix bei Auto-
korrelation 128
2.4.4.2.3 Alternative Strategien bei auto-
korrelierten Störtermen 134
INHALTSVERZEICHNIS XIII
2.5 Ökonometrische Modelle mit verteilten Verzögerungen 139
2.5.1 Begriff der verteilten Verzögerungen 139
2.5.2 Das allgemeine Modell verteilter Verzögerungen 140
2.5.3 Geometrische Lag-Modelle 145
2.5.3.1 Das Koyck-Modell 145
2.5.3.2 Anpassungs-und Erwartungshypothesen 150
2.5.3.3 Die OLS-Methode und ihre Schätzeigen-
schaften 153
2.5.3.4 Der Durbin-h-Test 159
2.5.3.5 Ein Beispiel 161
2.5.3.6 Die Methode der Instrumentvariablen
(IV-Methode) 165
2.5.4 Das Almon-Verfahren 168
2.6 Modelle mit qualitativen Variablen 173
2.6.1 Vorbemerkungen 173
2.6.2 Qualitative Regressoren 174
2.6.3 Strukturbruchtest 180
2.6.4 Qualitative abhängige Variablen 184
2.6.4.1 Qualitative Wahlhandlungsprobleme 184
2.6.4.2 Lineares Wahrscheinlichkeitsmodell und
Logit-Modell 185
2.6.4.3 Maximum-Likelihood-Schätzung des Logit-
Modells 190
2.6.4.4 Likelihood-Verhältnis-Test und Pseudo-R2 192
2.7 Ökonometrische Prognose 200
2.7.1 Punktprognose 200
2.7.2 Intervallprognose 201
2.7.3 Güte der Prognose 207
2.8 Tests auf Parameterinstabilität 213
2.8.1 Vorbemerkungen 213
2.8.2 CUSUM-und CUSUMSQ-Tests 214
2.8.3 RESET- und Harvey-Collier-Test 220
2.8.4 Jarque-Bera-Test 222
XIV INHALTSVERZEICHNIS
2.9 Nichtstationäre Variablen und Kointegration 224
2.9.1 Zeitreihenanalytische Grundlagen 224
2.9.2 Formen der Nichtstationarität 226
2.9.3 Tests auf Integration 231
2.9.4 Kointegration ökonomischer Variablen 239
2.10 Bedingte Heteroskedastizität und ARCH-Modelle 251
2.10.1 Bedingte Erwartungswerte 251
2.10.2 ARCH-Modelle 252
2.10.3 GARCH-Modelle 255
2.10.4 ARCH-M-Modelle 256
2.11 Robuste Regression 258
2.11.1 Begriff der Robustheit 258
2.11.2 Verallgemeinerte Maximum-Likelihood-Schätzung
(M-Schätzung) 260
2.11.3 Die Reweighted-Least-Squares-Methode
(RLS-Methode) 265
2.12 Panelökonometrische Modelle 272
2.12.1 Querschnitts- und Zeitdimension 272
2.12.2 Gepoolte Regression und Panelmodelle 273
2.12.3 Panelmodell mit festen Effekten 275
2.12.4 Panelmodell mit zufälligen Effekten 280
2.12.5 Beispiel: Beschäftigungswirkungen einer Arbeits-
zeitverkürzung 285
Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle 289
3.1 Modellspezifikation 289
3.1.1 Strukturelle Form 289
3.1.2 Stochastische Modellannahmen 295
3.1.3 Reduzierte Form 297
3.1.4 Finale Form 300
3.2 Identifizierbarkeit ökonometrischer Modelle 305
3.2.1 Das Identifikationsproblem 305
3.2.2 Identifikationskriterien 310
INHALTSVERZEICHNIS XV
3.3 Schätzverfahren für interdependente Modelle 319
3.3.1 Inadäquanz der OLS-Methode 320
3.3.2 Seemingly Unrelated Regressions Equations (SURE) 323
3.3.3 Zweistufige Methode der kleinsten Quadrate 329
3.3.4 Methode der Instrumentvariablen 336
3.3.5 Dreistufige Methode der kleinsten Quadrate 341
3.3.6 Die Maximum-Likelihood-Methode bei voller Infor-
mation 348
3.3.7 Vektorautoregressive Modelle 355
3.4 Vergleich ökonometrischer Schätzverfahren 366
3.4.1 Analytischer Vergleich 366
3.4.2 Simulationsstudien 368
Anhang 375
Literaturverzeichnis 385
Stichwortverzeichnis 395
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