Anforderungen an das Kreditrisikomanagement von Banken: Messung und Unterlegung von Kreditrisiken aus bankwirtschaftlicher und regulatorischer Perspektive
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
2001
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|---|---|
| adam_text | INHALTSÜBERSICHT
1 EINLEITUNG 1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung 1
1.2 Aufbau der Arbeit 5
2 EVOLUTION EINES MODERNEN
KREDITRISIKOMANAGEMENTS 7
2.1 Stand und Entwicklung des Kreditrisikomanagements 7
2.2 Transformation des Kreditgeschäfts 13
2.3 Grundlagen des Kreditrisikomanagements 23
2.4 Basis Konzept für die Umsetzung eines
Kreditrisikosystems 30
3 ANFORDERUNGEN AN DIE AUSGESTALTUNG
DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS AUS BANK¬
INTERNER SICHT 57
3.1 Die Kreditrisikostrategie als Grundlage für das
Eingehen von Kreditrisiken 58
3.2 Die Risikopolitik als Grundlage zur Bewirtschaftung
von Risiken 61
3.3 Aufbauorganisation auf Ebene der
Risikoverantwortung 65
3.4 Organisatorische Ausgestaltung auf Ebene des
Risikomanagements 70
3.5 Organisatorische Ausgestaltung auf Ebene der
Risikokontrolle 76
3.6 Limitensysteme im Kreditrisikobereich 78
3.7 Reporting im Kreditrisikobereich 84
IX
4 ANWENDUNG VON INTERNEN KREDIT¬
RISIKOMODELLEN ZU REGULATORISCHEN
ZWECKEN 91
4.1 Die Stossrichtung der neuen regulatorischen Dynamik 91
4.2 Revision der Mindestkapitalanforderungen im
Standardansatz 100
4.3 Anwendung von internen Ratings für die Bemessung
der regulatorischen Eigenmittel 111
4.4 Anforderungen an interne Kreditportfoliomodelle für
die Ermittlung des regulatorischen Eigenkapitals 136
5 ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER
AUFSICHTSRECHTLICHEN BEHANDLUNG
VON KREDITRISIKEN 179
5.1 Grundlagen der gesetzlichen
Eigenmittelanforderungen im Kreditbereich 179
5.2 Ausgestaltung eines neuen Capital Accord 201
6 ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNGEN
UND SCHLUSSAUSBLICK 231
6.1 Anforderungen an das Kreditrisikomanagement von
Banken 231
6.2 Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditrisiken 235
LITERATURVERZEICHNIS 238
X
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung 1
1.2 Aufbau der Arbeit 5
2 EVOLUTION EINES MODERNEN
KREDITRISIKOMANAGEMENTS 7
2.1 Stand und Entwicklung des Kreditrisikomanagements 7
2.1.1 Paradigmenwechsel im Kreditgeschäft 7
2.1.2 Stand der Praxis 11
2.2 Transformation des Kreditgeschäfts 13
2.2.1 Zukünftige Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches
Kreditgeschäft 13
2.2.2 Ebenen des Risikomanagementprozesses 15
2.2.3 Ein Geschäftsmodell für die Transformation des
Kreditgeschäfts 17
2.3 Grundlagen des Kreditrisikomanagements 23
2.3.1 Definition des Kreditrisikos 23 A
2.3.2 Marking to Market und Kreditkultur im
internationalen Umfeld 25
2.3.3 Grundlegende Unterschiede in der Bewirtschaftung
von Markt und Kreditrisiken 28
2.4 Basis Konzept für die Umsetzung eines
Kreditrisikosystems 30
2.4.1 Bausteine eines Kreditrisikosystems 30
2.4.2 Rating Systeme 33
2.4.2.1 Überblick 33
2.4.2.2 Bestimmung des Schuldnerratings 34
2.4.2.3 Bestimmung des Transaktionsratings 36
XI
2.4.3 Erwarteter Verlust (Expected Loss/EL) 38
2.4.4 Unerwarteter Verlust (Unexpected Loss/UL) 40
2.4.5 Berücksichtigung von Zeithorrzonteffekten bei einer
Mark to Market Betrachtung 43
2.4.6 Portfoliomodellierung 44
2.4.6.1 Übersicht 44
2.4.6.2 Grundmechanismus zur Modellierung von
Portfoliorisiken 45
2.4.6.3 Konzeptionelle Ausgestaltung von
Kreditportfoliomodellen 48
2.4.6.4 Verlustverteilung und ökonomisches
Eigenkapital 53
3 ANFORDERUNGEN AN DIE AUSGESTALTUNG DES
KREDITRISIKOMANAGEMENTS AUS
BANKINTERNER SICHT 57
3.1 Die Kreditrisikostrategie als Grundlage für das
Eingehen von Kreditrisiken 58
3.2 Die Risikopolitik als Grundlage zur Bewirtschaftung
von Risiken 61
3.3 Aufbauorganisation auf Ebene der
Risikoverantwortung 65
3.3.1 Verwaltungsrat (VR) 65
3.3.2 Verwaltungsratsausschuss (VRA) 66
3.3.3 Geschäftsleitung 67
3.3.4 Credit Risk Committee 68
3.4 Organisatorische Ausgestaltung auf Ebene des
Risikomanagements 70
3.4.1 Client Management Credit Origination 71
3.4.2 Rating Credit Review 72
3.4.3 Monitoring 73
3.4.4 Portfoliomanager 73
3.4.5 Credit Workout 75
XII
3.5 Organisatorische Ausgestaltung auf Ebene der
Risikokontrolle 76
3.6 Limitensysteme im Kreditrisikobereich 78
3.6.1 Übersicht 78
3.6.2 Anforderungen an Limitensysteme im Kreditbereich 79
3.6.2.1 Definition der Limitenstruktur 79
3.6.2.2 Ermittlung von geeigneten Exposuremassen 81
3.6.3 Implementation von Limitensystemen 82
3.7 Reporting im Kreditrisikobereich 84
3.7.1 Anforderungen an das Risk Reporting im
Kreditbereich 84
3.7.2 Übersicht der Risikokennzahlen 88 v
4 ANWENDUNG VON INTERNEN KREDIT¬
RISIKOMODELLEN ZU REGULATORISCHEN
ZWECKEN 91
4.1 Die Stossrichtung der neuen regulatorischen Dynamik 91
4.1.1 Hintergründe der Kapitaladäquanz von
Finanzinstitutionen 91
4.1.2 Die Eigenmittelanforderungen des Basler Ausschusses
für Bankenaufsicht von 1988 93
4.1.3 Kritik am Basler Accord von 1988 95
4.1.4 Revision der Basler Accords von 1988 96
4.2 Revision der Mindestkapitalanforderungen im
Standardansatz 100
4.2.1 Überblick 100
4.2.2 Risikogewichtungsschema bei der Revision des
Standardansatzes 101
4.2.3 Kritische Beurteilung des vorgeschlagenen
Standardansatzes 105
XIII
4.3 Anwendung von internen Ratings für die Bemessung
der regulatorischen Eigenmittel 111
4.3.1 Ausgangslage 111
4.3.2 Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Architektur
von internen Rating Systemen 118
4.3.2.1 Definition und Verwendung eines
Risikomasses als Klassifikationsmerkmal 118
4.3.2.2 Ausgestaltung von Rating Skalen 120
4.3.2.3 Einheitlichkeit und Abstimmung des Rating
Systems auf die zugrundeliegende Geschäftsart 121
4.3.2.4 Art und Gewichtung der zu
berücksichtigenden Risikofaktoren 122
4.3.2.5 Rating Prozess 127
4.3.2.6 Mapping von bankinternen auf externe Rating
Kategorien 129
4.3.3 Beurteilung eines IRB Ansatzes 130
4.3.3.1 Vorgehen und Anwendungsbereich 131
4.3.3.2 Einheitlichkeit und Konsistenz der Rating
Systeme 131
4.3.3.3 Verwendung des erwarteten Verlusts als
Risikomass 132
4.3.3.4 Implementation des IRB Ansatzes bei den
Banken 134
4.4 Anforderungen an interne Kreditportfoliomodelle für
die Ermittlung des regulatorischen Eigenkapitals 136
4.4.1 Regulatory Capital Arbitrage und die
aufsichtsrechtliche Relevanz interner
Kreditportfoliomodelle 136
a 4.4.2 Entwicklungsgeschichte von Kreditportfoliomodellen 139
i, 4.4.3 Übersicht der Ansätze 142
4.4.3.1 Portfolio Manager von KMV 143
4.4.3.2 CreditMetrics von J.P. Morgan 145
4.4.3.3 CreditRisk* von Credit Suisse Financial
Products 148
4.4.3.4 CreditPortfolioView von McKinsey 150
4.4.4 Quantitativer Methodenvergleich 152
4.4.4.1 Studie von GoRDY 152
4.4.4.2 IIF/ISDA Studie zu den Kreditrisikomodellen 154
XIV
4.4.5 Einfluss der Inputparameter auf die Kalkulation des
Kreditrisikos 158
4.4.5.1 Übersicht 158
4.4.5.2 Evaluation von Migrations und
Ausfallmatrizen 161
4.4.5.3 Sensitivität der Modelle auf die Variation von
Inputparametern 167
4.4.6 Backtesting von Kreditrisikomodellen 171
4.4.7 Sensitivitätsanalysen 174
4.4.8 Stresstesting 175
4.4.9 Periodische Modell und Systemüberprüfung 176
4.4.10 Beurteilung eines modellbasierten Ansatzes für die
Bemessung der erforderlichen Eigenmittel 177
O 5 ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER
1 AUFSICHTSRECHTLICHEN BEHANDLUNG
v VON KREDITRISIKEN 179
5.1 Grundlagen der gesetzlichen Eigenmittel¬
anforderungen im Kreditbereich 179
5.1.1 Ausgangslage 179
5.1.2 Gegenstand und Ziele der internationalen
Regulierung und Aufsicht der Banken 180
5.1.3 Grundlagen der Regulatory Capital Arbitrage (RCA) 182
5.1.4 Asset Securitisation als Instrumente der RCA 184
5.1.4.1 Grundlagen der Asset Securitisation 184
5.1.4.2 Grundkonzept der Risikoumverteilung 185
5.1.4.3 Synthetische Verbriefung 188
5.1.4.4 Auswirkungen von traditionellen
Verbriefungstransaktionen auf das
regulatorische Eigenkapital 190
5.1.4.5 Auswirkungen von synthetischen
Verbriefungstransaktionen auf das
regulatorische Eigenkapital 195
5.1.5 Behandlung von Kreditderivaten und synthetischen
Verbriefungen durch die Aufsicht 198
XV
5.2 Ausgestaltung eines neuen Capital Accord 201
5.2.1 Grundlegende Fragestellungen 201
5.2.1.1 Übersicht 201
5.2.1.2 Definition von Messgrössen für die
Aufstellung von Mindestanforderungen 202
5.2.1.3 Bestimmung der optimalen Höhe von
Mindestanforderungen 205
5.2.2 Die Wirksamkeit von Mindesteigenmittelvorschriften 207
5.2.3 Alternative Sicherstellung der Kapitaladäquanz bei
Finanzinstituten 209
5.2.4 Verzicht auf eine einheitliche Kapitaluntergrenze 214
5.2.5 Instrumentarien des Risk Assessment 215
5.2.6 Zukünftige Ausgestaltung des
Überwachungsprozesses 218
5.2.6.1 Grundlagen der Bankenaufsicht 218
5.2.6.2 Abstützung des Bankenaufsichtsprozesses auf
die internen Verfahren zur Kapitelallokation 219
5.2.6.3 Risikospektrum des Überwachungsprozesses 221
5.2.6.4 Form und Frequenz von Überprüfungen 222
5.2.7 Stärkung de^ Marktdisziplin durch eine verbesserte
Offenlegung im Kreditbereich (Pillar III) 223
5.2.7.1 Übersicht 223
5.2.7.2 Offenlegung der Kapitalstruktur und
Spezifizierung der Eigenkapitalkomponenten 226
5.2.7.3 Offenlegung der Rechnungslegungspraxis 226
5.2.7.4 Offenlegung der Risikoexpositionen und
Beschreibung der
Risikomanagementstrategien 228
5.2.7.5 Offenlegung der risikobasierten
Eigenkapitalquoten und relevanter
Informationen über die Kapitaladäquanz 228
5.2.7.6 Offenlegung der Faktoren, welche die
Kapitaladäquanz beeinflussen können 230
5.2.7.7 Offenlegung der Kapitalallokation auf die
einzelnen Geschäftsaktivitäten 230
XVI
6 ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNGEN
UND SCHLUSSAUSBLICK 231
6.1 Anforderungen an das Kreditrisikomanagement von
Banken 231
6.1.1 Anspruchsgruppen des Kreditrisikomanagements 231
6.1.2 Einsatz von internen Kreditrisikomodellen 232
6.1.3 Organisatorische Ausgestaltung des
Kreditrisikomanagements 233
6.2 Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditrisiken 235
6.2.1 Entstehung eines neuen Capital Accord 235
6.2.2 Zukünftige Entwicklungen in der
Eigenmittelunterlegung von Kreditrisiken 236
LITERATURVERZEICHNIS 238
XVII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 2.1.1 Triebkräfte bei der Entwicklung des Kreditrisiko¬
managements 10
Abb. 2.2.1 Erfolgsfaktoren im Kreditgeschäft von Morgen 13
Abb. 2.2.2 Adressaten des Kreditrisikoreportings 15
Abb. 2.2.3 Traditionelles Geschäftsmodell im Kreditbereich 18
Abb. 2.2.4 Elemente eines neuen Geschäftsmodells für den
Kreditbereich 20
Abb. 2.2.5 Mögliche Spezialisierungen im neuen Business Modell 21
Abb. 2.3.1 Anteil der Banken an der Finanzintermediation 27
Abb. 2.4.1 Basis Bausteine eines Kreditrisikosystems 30
Abb. 2.4.2 Konstruktion eines Schuldner und Transaktionsratings 37
Abb. 2.4.3 Erwarteter Verlust und Verteilung des unerwarteten
Verlusts 40
Abb. 2.4.4 Bausteine eines internen Kreditportfoliomodells 45
Abb. 2.4.5 Probability Density Function of Credit Losses (PDF) 55
Abb. 3.1.1 Bestimmung der Risikotoleranz anhand der
Verlustverteilung 59
Abb. 3.2.1 Grundschema einer Aufbauorganisation im Kreditbereich 64
Abb. 4.1.1 Die Pfeiler des geplanten Basler Accords 97
Abb. 4.2.1 Ökonomisches vs. regulatorisches Eigenkapital 108
Abb. 4.2.2 Restlaufzeit und Kreditrisiko 109
Abb. 4.3.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung
von internen Rating Systemen 115
Abb. 4.3.2 Struktur eines Rating Prozesses 128
Abb. 4.4.1 Distance to Default und Default Point im KMV Ansatz 144
Abb. 4.4.2 Bausteine von CreditMetrics 146
Abb. 4.4.3 Domizil der von Moody s gerateten Bond Emittenten 162
Abb. 4.4.4 Konditionale Migrationswahrscheinlichkeiten 165
XIX
Abb. 4.4.5 Techniken der Sample Validation 173
Abb. 5.1.1 GrundmodeU einer Verbriefungstransaktion 185
Abb. 5.1.2 Grundmodell einer synthetischen Verbriefungstransaktion 189
Abb. 5.1.3 Einfaches Konstrukt einer Arbitrageposition 191
Abb. 5.1.4 Beispiel einer synthetischen Verbriefung 196
Abb. 5.2.1 Ansätze der regulatorischen Eigenmittelanforderungen 210
Abb. 5.2.2 Regulatorische Instrumentarien des Risk Assessment 217
XX
TABELLENVERZEICHNIS
Tab. 2.3 1 Unterscheide zwischen Markt und Kreditrisiken 29
Tab. 2.4 1 Grundmechanismus der Portfoliomodellierung 46
Tab. 3.1 1 Kernelemente der Risikostrategie 58
Tab. 3.2 1 Kernelemente der Kreditrisikopolitik 62
Tab. 3.7 1 Inhaltliches Spektrum von rapportierten Grossen 89
Tab. 4.2 1 Neue Risikogewichtungen im Standardansatz nach dem
Vorschlag des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht 101
Tab. 4.2 2 Auswirkungen der vom Basler Ausschuss vorgeschlagenen
Risikogewichtungen 102
Tab. 4.2 3 Auswirkungen der vorgeschlagenen Risikogewichtungssätze
für Geschäftsbanken und sonstige öffentliche Haushalte 103
Tab. 4.3 1 Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Verwendung
interner Ratings für die Eigenmittelunterlegung 117
Tab. 4.3 2 Rating Skalen verschiedener Institute 121
Tab. 4.3 3 Qualitative und Quantitative Faktoren im
Firmenkundengeschäft 123
Tab. 4.3 4 Branchenfaktoren im Firmenkundengeschäft 124
Tab. 4.3 5 Kontraktspezifische Faktoren im Firmenkundengeschäft 124
Tab. 4.4 1 Ansätze zur Modellierung des Kreditrisikos 143
Tab. 4.4 2 Quantitativer Vergleich zwischen dem adaptierten
CreditMetrics Ansatz und CreditRisk+ 153
Tab. 4.4 3 Spezifikationen des Testportfolios für Anleihen und
Firmenkundenkredite 155
Tab. 4.4 4 Standardisierte Modellinputs im Rahmen des IIF/ISDA
Modelltests 156
Tab. 4.4 5 Simulationen für das Testportfolio aus Anleihen und
Firmenkundenkrediten 157
Tab. 4.4 6 Migrations und Ausfallmatrizen für Banken und
Industrieunternehmungen 164
XXI
Tab. 4.4 7 Szenarien im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse 167
Tab. 4.4 8 Sensitivitäten der Kreditrisikomodelle gegenüber
verschiedenen Szenarien 170
Tab. 5.1 1 Ziele der Bankenregulierung 181
Tab. 5.1 2 Auswirkungen von Asset Securitisation auf die
regulatorische Eigenmittelquote 192
Tab. 5.1 3 Aufsichtsrechtliche Bestimmungen im Zusammenhang mit
Kreditderivaten 199
Tab. 5.2 1 Regulatorische Eigenkapitalquoten von insolventen Banken
in den USA 208
Tab. 5.2 2 Empfehlungen des Basler Ausschusses zur Stärkung der
Marktdisziplin 225
Tab. 5.2 3 Regelungen für Banken und Effektenhändler im
Zusammenhang mit dem Risk Reporting 227
XXII
|
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