Risikoorientiertes Wertmanagement bei deutschen börsennotierten Universalbanken:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2001
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Schriften zur Konzernsteuerung
8 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXII, 739 S. 21 cm |
| ISBN: | 3830003919 |
Internformat
MARC
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INHALTSUEBERSICHT
INHALTSUEBERSICHT
.
V
INHALTSVERZEICHNIS
.
VII
ABKUERZUNGS
VERZEICHNIS
.
XII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XVIII
TEIL
1:
EINLEITUNG
.
1
K
APITEL
1:
F
ORSCHUNGSSCHWERPUNKT
.
1
K
APITEL
2:
V
ORGEHENSWEISE
.
8
TEIL
2:
ZUNEHMENDE
ORIENTIERUNG
DES
BANKMANAGEMENTS
AM
SHAREHOLDER
VALUE
.
12
K
APITEL
3:
A
USRICHTUNG
DER
U
NTERNEHMENSFUEHRUNG
AM
M
ARKTWERT
DES
E
IGENTUMERVERMOEGENS
.
14
K
APITEL
4:
Z
UNEHMENDE
B
EDEUTUNG
DER
E
IGENTUEMERORIENTIERUNG
DEUTSCHER
BOERSENNOTIERTER
B
ANKEN
.
49
Z
USAMMENFASSUNG
T
EIL
2
.
96
TEIL
3:
GEGENWAERTIGE
UMSETZUNG
DES
SHAREHOLDER
VALUE
ALS
KONZEPT
ZUR
STRATEGISCHEN
GESAMTBANKSTEUERUNG
.
103
K
APITEL
5:
G
RUNDLAGEN
DES
S
HAREHOLDER
-V
ALUE
-K
ONZEPTS
.
104
K
APITEL
6.
W
ERTBEEINFLUSSENDE
B
ESONDERHEITEN
DES
B
ANKGESCHAEFTS
.
135
K
APITEL
7:
A
LTERNATIVE
S
HAREHOLDER
-V
ALUE
-K
ONZEPTE
IN
B
ANKEN
.
173
Z
USAMMENFASSUNG
T
EIL
3
.
252
TEIL
4:
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
BISHERIGEN
SHAREHOLDER-V
ALUE-ANSAETZE
VOR
DEM
HINTERGRUND
DER
WERTBESTIMMENDEN
BESONDERHEITEN
VON
BANKEN
.
259
K
APITEL
8:
B
EURTEILUNG
DER
VORLIEGENDEN
S
HAREHOLDER
-V
ALUE
-A
NSATZE
FUER
B
ANKEN
ANHAND
DES
P
ENTAGON
-K
ONZEPTES
WERTORIENTIERTER
U
NTERNEHMENSFUHRUNG
.
259
K
APITEL
9:
A
NFORDERUNGEN
AN
EIN
RISIKOORIENTIERTES
W
ERTMANAGEMENT
BEI
DEUTSCHEN
U
NIVERSALBANKEN
.
322
Z
USAMMENFASSUNG
T
EIL
4
.
326
TEIL
5:
ANSAETZE
ZUR
INTEGRATION
WERTBEEINFLUSSENDER
BANKBESONDERHEITEN
IM
RISIKOORIENTIERTEN
WERTMANAGEMENT
.
331
K
APITEL
10:
A
NSAETZE
EINER
POSITIVEN
T
HEORIE
DES
R
ISIKOMANAGEMENTS
IM
R
AHMEN
EINES
RISIKOORIENTIERTEN
W
ERTMANAGEMENTS
BEI
B
ANKEN
.
332
K
APITEL
11:
R
ISIKOMESSUNG
UND
R
ISIKOSTEUERUNG
MIT
DEM
V
ALUE
-
AT
-R
ISK
-K
ONZEPT
.
356
K
APITEL
12:
D
AS
MODIFIZIERTE
P
ENTAGON
-K
ONZEPT
ZUM
RISIKOORIENTIERTEN
W
ERTMANAGEMENT
BEI
B
ANKEN
.
459
Z
USAMMENFASSUNG
T
EIL
5
.
512
TEIL
6:
GESAMTZUSAMMENFASSUNG
UND
KONTROLLE
DER
FORSCHUNGSZIELE
516
ANHANG.
536
LITERATURVERZEICHNIS
637
VI
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSUEBERSICHT
.
V
INHALTSVERZEICHNIS
.
VII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XVIII
TEIL
1:
EINLEITUNG
.
1
K
APITEL
1.
F
ORSCHUNGSSCHWERPUNKT
.
1
/
1
PROBLEMSTELLUNG
.
1
1.2
ZIEL
DER
UNTERSUCHUNG
.6
K
APITEL
2:
V
ORGEHENSWEISE
.
8
2
1
METHODISCHER
ANSATZ
.
8
2.2
INHALTLICHER
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
10
TEIL
2:
ZUNEHMENDE
ORIENTIERUNG
DES
BANKMANAGEMENTS
AM
SHAREHOLDER
VALUE
.
12
K
APITEL
3:
A
USRICHTUNG
DER
U
NTERNEHMENSFUHRUNG
AM
M
ARKTWERT
DES
E
IGENTUMERVERMOEGENS
.
14
3
1
OEKONOMISCHE
BEGRUENDUNG
DES
FORMALZIELS
EIGENTUEMERORIENTIERUNG
.
15
3.2
EIGENTUEMERORIENTIERUNG
ALS
MARKTWERTORIENTIERUNG
.
1
7
3
2.1
OPTIMIERUNG
DER
RESIDUALZAHLUNGEN
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
PRAEFERENZEN
DER
EIGENKAPITALGEBER'
DAS
NUTZENKONZEPT
.
.
17
3
2
1.1
ENTSCHEIDUNGEN
BEI
SICHERHEIT
.
17
3.2.1
1.1
OHNE
KAPITALMARKT
RELEVANZ
SUBJEKTIVER
ZEITPRAEFERENZEN
.
19
3.2.1.1.2
MIT
KAPITALMARKT
RELEVANZ
DES
OBJEKTIVEN
MARKTZINSES
.
20
3
2.1.2
ENTSCHEIDUNGEN
BET
UNSICHERHEIT
.
22
3.2.1
2
1
DIE
NUTZENFUNKTION
.24
3.2.1.2.2
OHNE
KAPITALMARKT
RELEVANZ
SUBJEKTIVER
SICHERHEITSPRAEFERENZEN
.
27
3
2
1.2.2
1
BEWERTUNG
EINER
EINZELNEN
HANDLUNGSALTEMATIVE
.27
3.2
1
2.2
2
BEWERTUNG
VON
KOMBINATIONEN
MEHRERER
HANDLUNGSALTEMATIVEN
.29
3
2.1.2
3
MIT
KAPITALMARKT
RELEVANZ
OBJEKTIVER
MARKTPREISE
.
33
3
2.2
KOMPATIBILITAET
VON
MARKTWERT
UND
NUTZENMAXIMIERUNG
.
35
3.2.2
1
SUBJEKTIVITAET
VERSUS
OBJEKTIVITAET
.
36
3
2
2
2
MARKTWERTKRITERIUM
UND
UNVOLLKOMMENER
KAPITALMARKT
.37
3.3
KOMPATIBILITAET
EIGENTUEMERORIENTIERUNG
MIT
INTERESSEN
ANDERER
PARTEIEN
.
39
3.3.1
SHAREHOLDER
VALUE
UND
KURZFRISTORIENTIERUNG
.
40
3.3.2
SHAREHOLDER
VALUE
UND
STAKEHOLDER
VALUE
.
42
3.3.2.1
SHAREHOLDER
VALUE
UND
INTERESSEN
ANDERER
ANSPRUCHSGRUPPEN
IM
ALLGEMEINEN
.43
3.3.2
2
SHAREHOLDER
VALUE
UND
MITARBEITENNTERESSEN
.
46
3.3
2
3
SHAREHOLDER
VALUE
UND
DIE
STABILITAET
DES
BANKENSYSTEMS
.
47
K
APITEL
4:
Z
UNEHMENDE
B
EDEUTUNG
DER
E
IGENTUMERORIENTIERUNG
DEUTSCHER
BOERSENNOTIERTER
B
ANKEN
.
49
4.1
TRADITIONELL
GERINGER
PERFORMANCEDRUCKFOER
DEUTSCHE
AKTIENBANKEN
.
54
4.1.1
INTERNE
MECHANISMEN
.54
4.1
2
EXTERNE
MECHANISMEN
.
58
4
1.2.1
AKTIENMARKT
.58
4.1.2.2
BANKLEISTUNGSMAERKTE
.68
VII
4
12
3
RECHTSORDNUNG
.
73
4
1.2.4
OEFFENTLICHE
MEINUNG
.
73
4.2
WERTSTEIGERUNGSBEDARF
DEUTSCHER
AKTIENBANKEN
.
74
4.2.1
RENDITE
FUER
BANKAKTIONAERE
IN
DEUTSCHLAND
.76
4
2
2
MARKTWERT
UND
NETTOSUBSTANZWERT
DEUTSCHER
AKTIENBANKEN
.
77
4
2
3
MARKTBEWERTUNG
UND
FUNDAMENTALE
WIRTSCHAFTLICHE
SITUATION
.
77
4
3
VERAENDERUNGEN
DER
CORPORATE
GOVERNANCE
DEUTSCHER
AKTIENBANKEN
.
78
4.3.1
SHAREHOLDER-VALUE-ONENTIERUNG
INTERNATIONAL
.
78
4
3.2
SHAREHOLDER-VALUE-ONENTIERUNG
FUER
BANKEN
M
DEUTSCHLAND
.
80
4.3
2
1
SHAREHOLDER-VALUE-ONENTIERUNG
INTERNER
MECHANISMEN
.
83
4.3.2
2
SHAREHOLDER-VALUE-ONENTIERUNG
EXTERNER
MECHANISMEN
.
87
4.3.2.2.1
AKTIENMARKT
.87
4.3
2
2
2
BANKLEISTUNGSMAERKTE
.
91
4.3.2.2.3
RECHTSORDNUNG
.95
4.3.2
2.4
OEFFENTLICHE
MEINUNG
.
95
Z
USAMMENFASSUNG
T
EIL
2
.
96
TEIL
3:
GEGENWAERTIGE
UMSETZUNG
DES
SHAREHOLDER
VALUE
ALS
KONZEPT
ZUR
STRATEGISCHEN
GESAMTBANKSTEUERUNG
.
103
K
APITEL
5:
G
RUNDLAGEN
DES
S
HAREHOLDER
-V
ALUE
-K
ONZEPTS
.
104
5.1
STRATEGISCHE
FUNDIERUNG
DES
SHAREHOLDER-VALUE-KONZEPTS
.
104
5
2
KAPITALMARKTTHEORETISCHE
FUNDIERUNG
DES
SHAREHOLDER-VALUE-KONZEPTS
.
108
5.2.1
UNTEMEHMENSWERT
UND
INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN
.
109
5.2
2
UNTEMEHMENSWERT
UND
FINANZIERUNG
.
112
5.2.2.1
IRRELEVANZ
IM
MODIGLIANI/MTLLER-FALL
.
112
5
2
2
2
DER
EINFLUSS
VON
STEUERN
.
115
5.2.2.3
DER
EINFLUSS
VON
INSOLVENZKOSTEN
.
116
5.2.2.4
DER
EINFLUSS
VON
AGENCY-KOSTEN
.
118
5
2.2
4
1
DAS
RISIKOPRAEFERENZPROBLEM
DES
MANAGEMENTS
UND
ANDERER
UNDIVERSIFIZIERTER
STAKEHOLDER
.
118
5.2.2.4.2
ANREIZE
ZU
SUBOPTIMALER
INVESTITIONSPOLITIK
BEI
ANTEILIGER
FREMDFINANZIERUNG
.
119
5.2.2.5
DER
EINFLUSS
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
122
5
2
2
6
DER
EINFLUSS
VON
INFORMATIONSASYMMETRIEN
.
123
5
2.3
UNTEMEHMENSWERT
UND
AUSSCHUETTUNGSENTSCHEIDUNGEN
.
124
5
2
3.1
IRRELEVANZ
IM
MODIGLIANT/MILLER-FALL
.
124
5
2.3
2
DER
EINFLUSS
VON
STEUERN,
TRANSAKTIONSKOSTEN,
SIGNAL
UND ANREIZEFFEKTEN
.
126
5.3
ENTWICKLUNG
DES
SHAREHOLDER-VALUE-KONZEPTS
ZUR
OPERATIVEN
UNTEMEHMENSSSIHRUNG
.
128
5
3
1
MANGEL
TRADITIONELLER
ERFOLGSMESSUNG
.
129
5
3
2
ENTWICKLUNG
KAPITALMARKTONENTIERTER
ERFOLGSMASSSTAEBE
.
131
K
APITEL
6:
W
ERTBEEINFLUSSENDE
B
ESONDERHEITEN
DES
B
ANKGESCHAEFTS
.
135
6.1
DEUTSCHE
BANKEN
ALS
UNIVERSALBANKEN
MIT
UNTERSCHIEDLICHEN
GESCHAEFTSFELDERN
.
135
6.2
BESONDERHEITEN
DER
BANKLEISTUNGEN
.
137
6.2.1
IMMATENALITAET
UND
ABSTRAKTHEIT
.
137
6
2
2
LEISTUNGSINTERDEPENDENZEN
.
.
.
138
6.2.3
ERHEBLICHE
POTENTIELLE
WERTBEITRAEGE
DER
FINANZIERUNG
.
138
6
3
RISIKOMANAGEMENT
ALS
KERNGESCHAEFT
DER
BANKEN
.
140
6.3
1
RISIKOMANAGEMENT
ALS
ZUKUENFTIGE
EXISTENZBERECHTIGUNG
VON
BANKEN
.
140
6
3
2
DEFINITION
RISIKO
UND
RISIKOMANAGEMENT
.
144
6.3
3
SYSTEMATISIERUNG
BANKBETNEBLICHER
RISIKEN
.
147
6.3
3
1
RISIKEN
TM
GESCHAEFTSPOLITISCHEN
BEREICH
.
148
6.3.3
2
RISIKEN
IM
INTERNEN
LEISTUNGSBEREICH
.
148
6
3.3
3
RISIKEN
IM
EXTERNEN
LEISTUNGSBEREICH
.
150
6
3.3
3
I
LIQUIDITATSNSTKEN
.
.150
6.3.3.3
2
ERFOLGSNSIKEN
.
151
6.3.3.3.2.1
MARKTNSIKEN
.
151
6.3.3.3.2.2
KREDITRISIKEN
.
155
6.3
4
ERFORDERLICHE
KEMFAHIGKEITEN
DEUTSCHER
UNIVERSALBANKEN
.
156
6
4
ERHEBLICHE
BEDEUTUNG
DES
KLASSISCHEN
KREDITGESCHAEFTS
.
159
6.5
BEGRENZTE
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
DER
DEUTSCHEN
UNIVERSALBANKEN
.
162
6.5.1
BILANZIELLES
EIGENKAPITAL
NACH
HGB
UND
IAS
.
163
6.5
1
1
DIE
DEFINITION
DES
HANDELSGESETZBUCHES
(HGB)
.
164
6.5.1
2
DIE
DEFINITION
DER
INTERNATIONAL
ACCOUNTMG
STANDARDS
(IAS)
.
165
VIII
6
5
2
AUFSICHTSRECHTLICHES
EIGENKAPITAL
BZW.
EIGENMITTEL
.
168
6.5
3
OEKONOMISCHES
EIGENKAPITAL,
NETTOSUBSTANZWERT,
LIQUIDATIONSWERT
.
170
6.5
4
SHAREHOLDER
VALUE UND
BOERSENWERT
DER
BANK
.
172
K
APITEL
7:
A
LTERNATIVE
S
HAREHOLDER
-V
ALUE
-K
ONZEPTE
IN
B
ANKEN
.
173
7.
1
UM
AKTIENBEZOGENE
KENNZAHLEN
UND
MULTIPLIKATOREN
ERWEITERTES
ROE/ROL-SCHEMA
.
173
7.1
1
DIE
KENNZAHLENHIERARCHIE
DES
ERWEITERTEN
ROE/ROI-SCHEMAS
.
173
7.1.2
KRITISCHE
WUERDIGUNG
.
175
7
2
DISCOUNTED-CASH-FLOW~(
DCF-)ANSAETZE
.
176
7.2.1
GEGENUEBERSTELLUNG
DER
WESENTLICHEN
DCF-METHODEN
.
177
7.2
1
1
DIE
ENTITY-METHODE
.
177
7.2.1
2
DIE
ADJUSTED-PRESENT-VALUE-METHODE
(APV-METHODE)
.
181
7
2.1.3
DIE
EQUITY-METHODE
.
182
7.2.1.4
RELATIVE
VORTEILHAFTIGKEIT
ALTERNATIVER
DCF-METHODEN
.
182
7.2.2
DIE
EQUITY-METHODE
ZUR
WERTORIENTIERTEN
STEUERUNG
VON
BANKEN
.
186
7.2.2.1
BESTIMMUNG
DES
FREIEN
CASH-FLOWS
AN
DIE
BANKAKTIONARE
.
187
7
2.2.1.
1
CASH-FLOW
AUF
GESAMTBANKEBENE
.
187
7
2
2
1.2
BESTIMMUNG
GESCHAEFRSFELDSPEZIFISCHER
CASH-FLOWS
.
189
7
2
2
1.3
PROGNOSEZEITRAUM
UND
PROGNOSEVERFAHREN
.
193
7.2
2.2
BESTIMMUNG
DER
EIGENKAPITALKOSTEN
.
195
7.2.2.2.1
EIGENKAPITALKOSTEN
AUF
GESAMTBANKEBENE
.
196
7.2.2.2
1
1
TRADITIONELLE
ANSAETZE
.
196
7.2
2
2.1.2
KAPITALMARKTTHEORETISCHE
ANSAETZE
.
199
7
2.2
2
1
2
1
DAS
CAPITAL
ASSET
PNCING
MODEL
(CAPM)
.
200
7.2
2
2.1.2.2
DIE
ARBITRAGE
PRICING
THEORY
(APT)
.
216
7.2.2.2.2
EIGENKAPITALKOSTEN
AUF
GESCHAEFTSFELDEBENE
.
221
7.2.2
2.2.1
DIE
THEORETISCHEN
ZUSAMMENHAENGE
ZWISCHEN
GESCHAEFTSRISIKO,
KAPITALSTRUKTUR
UND
KAPITALKOSTEN
.
222
7.2.2
2
2
2
ANALOGIEANSAETZE
.
226
7
2.2
2.2.3
ANALYSEANSAETZE
.
227
7.2
2.2
2
4
KAPITALKOSTEN
AUF
BASIS
REGULATORISCHER
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN
.
229
7.2.2
3
BESTIMMUNG
DES
RESTWERTES
.
230
7.2
2
4
WERT
DES
NICHT-BETRIEBSNOTWENDIGEN
VERMOEGENS
.
233
7.2
3
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
.
233
7
3
OPTIONSPREISVERFAHREN
ZUR
BERUECKSICHTIGUNG
VON
FLEXIBILITAET.
.
236
7.3.1
WESEN
VON
OPTIONEN
.
237
7
3
1.1
VORTEILE
VON
REALOPTIONS-ANSAETZEN
GEGENUEBER
DCF-ANSAETZEN
.
239
7.3.1
2
DIE
BEWERTUNG
VON
REALOPTIONEN
.
242
7.3.1
3
DIE
STRATEGISCHE
DIMENSION
VON
REALOPTIONEN
.
244
7.3.2
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
.
245
7.4
DER
ECONOMIC
VALUE
ADDED
(EVA
)
VON
STERN
STEWART
&
CO.
ALS
EIN
BEISPIEL
ZUR
PERIODISIERUNG
DER
WERTSTEIGERUNG
.246
7
4
1
GRUNDSAETZLICHES
VERFAHREN
.
246
7
4.2
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
.
.
.
250
Z
USAMMENFASSUNG
T
EIL
3
.
252
TEIL
4:
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
BISHERIGEN
SHAREHOLDER-VALUE-ANSAETZE
VOR
DEM
HINTERGRUND
DER
WERTBESTIMMENDEN
BESONDERHEITEN
VON
BANKEN
.
259
K
APITEL
8:
B
EURTEILUNG
DER
VORLIEGENDEN
S
HAREHOLDER
-V
ALUE
-A
NSATZE
FUER
B
ANKEN
ANHAND
DES
P
ENTAGON
-K
ONZEPTES
WERTORIENTIERTER
U
NTERNEHMENSFUHRUNG
.
259
8.1
GEGENWAERTIGER
BOERSENWERT
VERSUS
GEGENWAERTIGER
INNERER
WERT
.
260
8
1
1
NORMATIVE
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
DES
SHAREHOLDER-VALUE-ANSATZES
.
260
8
1
2
VERBINDUNG
ZWISCHEN
KAPITALISTEN
UND
OEKONOMISCHER
SITUATION
DER
BANK
.
262
8.2
GEGENWAERTIGER
INNERER
WERT
VERSUS
POTENTIELLER
WERT
NACH
INTERNER
OPTIMIERUNG
AM
BEISPIEL
DES
KLASSISCHEN
BANKKREDITGESCHAEFTS
.
266
8.2
1
BEWERTUNG
DER
KREDITRISIKORELEVANTEN
BANKGESCHAEFTE
.
268
8.2.1
1
REGULATORISCHE
BEWERTUNG
KREDITNSIKOBEHAFTETER
POSITIONEN
.
270
8
2.1.2
MARKTORIENTIERTE
BEWERTUNG
KREDITRISIKOBEHAFTETER
POSITIONEN
.
274
8.2.1.2
1
KONZEPTIONELLEN
GRUNDLAGEN
DER
OPTIONSPREISTHEORETISCHEN
KREDITBEWERTUNG
ALS
BEISPIEL
FIIR
MARKTBEWERTUNGSVERFAHREN
.
275
8
2.1.2
2
KRITISCHE
WUERDIGUNG
.
281
8.2.1.3
ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE
BEWERTUNG
KREDITNSIKOBEHAFTETER
POSITIONEN
.
292
IX
8.2.1
3
1
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
AUF
EINZELKREDITEBENE
.
293
8.2.1.3.1.1
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
AUF
EINZELKREDITNEHMEREBENE
DURCH
RATINGAGENTUREN
.
294
8
2.1
3
1.2
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
AUF
EINZELKREDITNEHMEREBENE
DURCH
DIE
BANK
.
296
8
2.1.3.2
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
AUF
PORTFOLIOEBENE
.
303
8
2.2
STEUERUNG
RELEVANTER
BANKGESCHAEFTE
.
304
8.2.2.1
PORTFOHOSTRUKTUNERUNG
.
304
8
2
2
2
KREDITPNCING
.
306
8
2.3
OEKONOMISCHE
ERFOLGSBEURTEILUNG
.
310
8.3
POTENTIELLER
WERT
NACH
GESCHAEFTSPORTFOLIO-OPTIMIERUNG
.313
8.3
1
ZUORDNUNG
DER
KAPITALKOSTEN
AUF
VERSCHIEDENE
GESCHAEFTSFELDER
.
314
8.3.2
INVESTITION
UND
DESINVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN
IN
ABHAENGIGKEIT
VON
DER
AUSPRAEGUNG
DER
KEMKOMPETENZ
.
315
8
3
3
DIMENSIONIERUNG
DER
GESCHAEFTSFELDER
UNKLAR
.
317
8
4
POTENTIELLER
WERT
NACH
OPTIMIERUNG
DER
KAPITALSTRUKTUR.
.
319
K
APITEL
9.
A
NFORDERUNGEN
AN
EIN
RJSIKOORJENTJERTES
W
ERTMANAGEMENT
BEI
DEUTSCHEN
U
NIVERSALBANKEN
.
322
9.1
RISIKOORIENTIERTE
BESTIMMUNG
DES
INNEREN
WERTS:
DER
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
RISIKO
UND
PERFORMANCE
AUS
SICHT
DER
AKTIONAERE
UND
DER
BANK
.323
9
2
RISIKOORIENTIERTE,
INTERNE
GESCHAEFTSFELDOPTIMIERUNG
.324
9.3
RISIKOORIENTIERTE
OPTIMIERUNG
DES
GESCHAEFTSFELDPORTFOLIOS
.
324
9
4
RISIKOORIENTIERTE
OPTIMIERUNG
DER
KAPITALSTRUKTUR
.
325
Z
USAMMENFASSUNG
T
EIL
4
.326
TEIL
5:
ANSAETZE
ZUR
INTEGRATION
WERTBEEINFLUSSENDER
BANKBESONDERHEITEN
IM
RISIKOORIENTIERTEN
WERTMANAGEMENT
.
331
K
APITEL
10:
A
NSAETZE
EINER
POSITIVEN
T
HEORIE
DES
R
ISIKOMANAGEMENTS
IM
R
AHMEN
EINES
RJSIKOORIENTIERTEN
W
ERTMANAGEMENTS
BEI
B
ANKEN
.
332
10
1
ANSAETZE
EINER
POSITIVEN
RISIKOMANAGEMENT-THEORIE
AUFGRUND
VON
MARKTUNVOLLKOMMENHEITEN
.334
10.2
DIE
SELEKTION
DES
MARKTWERTMAXIMALEN
RISIKOPORTFOLIOS
UNTER
EXPLIZITER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
WERTBESTIMMENDEN
BESONDERHEITEN
DER
BANKEN
UND
DER
KRITIK
AN
DEN
BISHERIGEN
SHAREHOLDER
VALUE-KONZEPTEN
.339
10.2.1
GRUNDLEGENDE
MODELLSTRUKTUR
.
341
10.2.2
KEMAUSSAGEN
DES
MODELLS
.
344
10
2
2
1
MARKTWERTMAXIMALES
HEDGING
.
345
10
2.2.2
MARKTWERTMAXIMALE
RISIKOUEBEMAHME
.
346
10
2
2.3
MARKTWERTMAXIMALE
KAPITALSTRUKTUR
.
352
10.3
KRITISCHE
WUERDIGUNG
.353
K
APITEL
11:
R
ISIKOMESSUNG
UND
R
ISIKOSTEUERUNG
MIT
DEM
V
ALUE
-
AT
-R
ISK
-K
ONZEPT
.356
11.1
ENTWICKLUNG
DES
MODERNEN
RISIKOMANAGEMENTS
.
356
11.2
RISIKOMESSUNG
MIT
DEM
VALUE-AT-RISK-KONZEPT
.
365
11
2.1
VALUE
AT
RISK
ALS
RISIKOMASS
.
365
112
2
KONZEPTIONELLE
GRUNDLAGEN
DER
RISIKOMESSUNG
.
372
11.2
2.1
BEWERTUNG
DER
RISIKOPOSTTIONEN
UND
DES
EINFLUSSES
DER
RISIKOFAKTOREN
.
372
11.2
2
1
1
MARK-TO-MARKET-BEWERTUNG
DER
RISIKOPOSITIONEN
.
373
11.2.2
1.2
IDENTIFIZIERUNG
DER
RELEVANTEN
RISIKOFAKTOREN
.
374
11.2.2.1
3
DIE
BESTIMMUNG
DER
VOLUMENSGROESSE
DER
RISIKOPOSITIONEN
.
376
11.2
2.1.4
LINEARITAET
UND
NICHT-LINEARITAET
DER
BEWERTUNGSFUNKTION
.
377
11
2.2.1.5
AGGREGATEN
VON
VERMOEGENSPOSITIONEN
UND
RISIKOFAKTORVERAENDERUNGEN
AUF
GESAMTBANKEBENE
.
378
11.2.2
2
ERMITTLUNG
DER
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
DER
RISIKOFAKTORVERAENDERUNGEN
UND
DES
VALUE
AT
RISK
.
379
11.2.2.2.1
ANALYTISCHE
METHODEN
.
383
11.2.2.2.1.1
WESENTLICHE
STATISTISCHE
ANNAHMEN
UEBER
DIE
RISIKOFAKTOREN:
NORMALVERTEILUNG
UND
KONSTANTE
VOLATILITAET
.
384
11.2
2
2.1.2
LINEARE
ZUSAMMENHAENGE
ZWISCHEN
RISIKOFAKTOR
UND
RISIKOPOSITIONSWERTVERAENDERUNGEN:
DIE
DELTA-NORMAL-METHODE
.
386
11.2.2.2.1
3
NICHT-LINEARE
ZUSAMMENHAENGE
ZWISCHEN
RISIKOFAKTOR
UND
RISIKOPOSITIONSWERTVERAENDERUNGEN:
DIE
DELTA-GAMMA-METHODE
.
393
11.2
2.2.1
4
KONKRETE
BESTIMMUNG
DER
VERTEILUNGSPARAMETER
DER
RISIKOFAKTOREN
.
398
11
2.2.2
1.4.1
UEBERPRUEFUNG
DER
STATISTISCHEN
ANNAHMEN
.
398
X
11.2
2.2.1.4
2
SCHAETZUNG
ZEITABHAENGIGER
(BEDINGTER)
RISIKOFAKTORVERAENDERUNGEN
.
402
J
1.2.2.2
1.4.3
VERWENDUNG
ALTERNATIVER
VERTEILUNGEN
FUER
RISIKOFAKTORVERAENDERUNGEN
.
412
11.2
2
2.1.5
KRITISCHE
WUERDIGUNG
.
413
11.2.2.2.2
SIMULATIONSMETHODEN
.
415
1
1
2.2.2.2.1
GRUNDLAGEN
DER
SIMULATIONSMETHODEN
DIE
FULL-VALUATION
.
415
11.2.2
2
2.2
DIE
STRUKTURIERTE
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
416
11.2.2
2.2
3
DIE
HISTORISCHE
SIMULATION
.
421
11.2.2.2
3
STRESS-TESTS
.
424
112
3
KONKRETE
RISIKOMESSUNG
AM
BEISPIEL
DES
VALUE
AT
RISK
FUER
KREDITRISIKEN
.
426
11.23
1
BESONDERHEITEN
DER
KREDITRISIKOMESSUNG
.
428
11.2
3.2
VALUE
AT
RISK
IM
KREDITBEREICH
-
DER
ANSATZ
VON
CREDITPORTFOLIOVIEW
.
429
11.2
3.2.1
BEGRUENDUNG
FUER
DIE
SCHWERPUNKTLEGUNG
AUF
CPV
.
430
11.2
3.2.2
GRUNDLEGENDE
VORGEHENSWEISE
VON
CPV
.
431
11.2.3.2
2
1
YYPORTFOLIO
SELECTION
"
-
BESTIMMUNG
DER
RISIKOPOSITIONEN
IN
FORM
UNTERSCHIEDLICHER
KREDITPORTFOLIOSEGMENTE
.
432
11.2
3
2
2.2
YYSIMULATE
RISK
MODEL
"
:
MODELLIERUNG
ZUSTANDSABHAENGIGER
KREDITRISIKEN
.
437
11
2.3.2.2
3
YYRISK
CAPITAL
CALCULATION
"
:
GENERIERUNG
DER
VERTEILUNG
MOEGLICHER
PORTFOLIOWERTVERAENDERUNGEN
.
439
11.3
RISIKOSTEUERUNG
MIT
DEM
VALUE-AT-RISK-KONZEPT
.441
11.3.1
VALUE
AT
RISK
ALS
MANAGEMENTINFORMATIONSINSTRUMENT
.
442
11.3.2
VALUE
AT
RISK
ALS
INSTRUMENT
ZUR
RISIKOBEGRENZUNG
.
443
113
2
1
RISIKOTRAGFHHIGKEITSKALKUEL
AUF
GESAMTBANKEBENE
.
444
113
2
2
RISIKOBEGRENZUNG
AUF
GESCHAEFTS
FELDEBENE
.
446
11.3
2
3
TRANSFORMATION
DES
GESAMTBANK-RISIKOHMITS
UEBER
UNTERSCHIEDLICHE
RISIKOHORIZONTE
.
447
11
3.3
VALUE
AT
RISK
ALS
INSTRUMENT
ZUR
PERFORMANCEBEWERTUNG
.
448
11
3.3.1
DISKUSSION
ALTERNATIVER
RISIKOADJUSTIERTER
PERFORMANCE-KENNZAHLEN
.
448
11.3.3.2
ANWENDUNG
RISIKOADJUSTIERTER
PERFORMANCE-KENNZAHLEN
.
452
11.4
KRITISCHE
WUERDIGUNG
.
453
K
APITEL
12:
D
AS
MODIFIZIERTE
P
ENTAGON
-K
ONZEPT
ZUM
RISIKOORIENTIERTEN
W
ERTMANAGEMENT
BEI
B
ANKEN
.
459
12
1
BESTIMMUNG
DES
INNEREN
WERTS
DER
BANK:
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
KAPITALKOSTEN,
PERFORMANCE
UND
OPERATIVEM
GESCHAEFT
.
460
12
11
KAPITALKOSTEN
UND
GESAMTRISIKO
DER
BANK
.
460
12
12
GESAMTRISIKO
DER
BANK
UND IST-PERFORMANCE
.
466
12
2
RISIKOORIENTIERTE
WERTSTEIGERUNGSANSAETZE
INNERHALB
DER
GESCHAEFTSFELDER
.467
12.2
1
RISIKOORIENTIERTES
VORTEILHAFTIGKEITSKRITENUM
ZUR
BEWERTUNG
DER
HANDLUNGSALTEMATIVEN
.
469
12.2
2
MANAGEMENTIMPHKATIONEN
IM
NSIKOONENTIERTEN
WERTMANAGEMENT
ZUR
STEUERUNG
RELEVANTER
BANKGESCHAEFTE
INNERHALB
DER
GESCHAEFTSFELDER
.
473
12.2
2.1
WERTONENTIERTE
STRUKTURIERUNG
DES
PORTFOHONSIKOS
IM
KREDITGESCHAEFT
.
474
12
2.2.1.1
ERHOEHUNG
DER
LIQUIDITAET
DES
KREDITGESCHAEFTS
.
475
1
2
2.2.1.2
MARKTWERTORIENTIERTE
OPTIMIERUNG
DER
PORTFOLIOSTRUKTUR
.
482
12.2
2.1.2
1
REDUZIERUNG
GROESSENKONZENTRATIONSRISIKEN
.
483
12.2.2
1
2
2
REDUZIERUNG
KONZENTRATIONSNSIKEN
IN
BRANCHEN
UND
REGIONEN
.
484
12.2.2.1
2
3
AUFLOESUNG
DES
KONFLIKTS
ZWISCHEN
KREDITVERGABEKOMPETENZ
UND
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
ERWEITERTE
MOEGLICHKEITEN
ZUR
RISIKOUBEMAHME
UND
-TRANSFORMATION
.
489
12
2.2.2
DER
MARKTWERTZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
PNCING
UND
KREDITPOSITIONSGROSSE
.
491
12
2
3
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
ANSAETZE
ZUM
GESCHAFTSFEKHNTEMEN,
RISIKOORIENTIERTEN
WERTMANAGEMENT494
12.3
RISIKOORIENTIERTE
GESCHAEFTSFELDPORTFOLIO-OPTIMIERUNG
UND
KAPITALALLOKATION
.497
12
3
1
SELEKTION
KEMGESCHAEFTSRISIKEN
MIT
NACHHALTIG
POSITIVEM
WERTBEITRAG
.
498
12.3
2
KAPITALALLOKATION
ALS
WERTORIENTIERTE
GESCHAFTSFELDDTMENSIONIERUNG
.
500
12.3.3
ERHOEHUNG
MARKTDISZIPLIN
BEI
AUSGEPRAEGTER
GESCHAEFTSFELDDIVERSIFIKATION
.
505
12.3.4
LOESUNG
DES
YYJOINT
PRODUCT
PROBLEM
"
.
506
12
4
RISIKOORIENTIERTE
KAPITALSTRUKTUR-OPTIMIERUNG
.
507
Z
USAMMENFASSUNG
T
EIL
5
.
512
TEIL
6:
GESAMTZUSAMMENFASSUNG
UND
KONTROLLE
DER
FORSCHUNGSZIELE
516
ANHANG
.
536
LITERATURVERZEICHNIS
.
637
XI |
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