Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos-Verl.-Ges.
2000
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | ZEW-Wirtschaftsanalysen
Bd. 52 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 216 S. graph. Darst. : 23 cm |
| ISBN: | 3789071005 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
13
1.1
DAS
BLACK/SCHOLES/MERTON-MODELL
(BSM)
13
1.2
EMPIRISCHE
EVIDENZ
GEGEN
DAS
BSM-MODELL
14
1.3
ERWEITERUNGEN
DER
VOLATILITAETSSPEZIFIKATION
16
1.3.1
DETERMINISTISCHE
VOLATILITAETSPROZESSE
17
1.3.2
STOCHASTISCHE
(ZEITSTETIGE)
VOLATILITAETSPROZESSE
17
1.3.3
STOCHASTISCHE
(ZEITDISKRETE)
VOLATILITAETSPROZESSE
18
1.4
AUFBAU
DER
ARBEIT
19
2
GLEICHGEWICHTSMODELLE
UND
STOCHASTISCHE
VOLATILITAET
22
2.1
EIN
ZEITSTETIGES
GLEICHGEWICHTSMODELL
22
2.1.1
DIE
MODELLOEKONOMIE
23
2.1.2
ABLEITUNG
DER
GLEICHGEWICHTSPROZESSE
28
2.1.2.1
IDENTIFIKATION
DER
STOCHASTISCHEN
ZUSTANDS
VA
RIABLEN
28
2.1.2.2
BESTIMMUNG
DES
GLEICHGEWICHTSZINSSATZES
29
2.1.2.3
DIE
ERMITTLUNG
DER
MARKTPREISE
DES
RISIKOS
29
2.1.2.4
DIE
FUNDAMENTALE
BEWERTUNGSGLEICHUNG
30
2.1.3
SPEZIFIKATIONEN
DES
VOLATILITAETSPROZESSES
32
2.1.3.1
VOLATILITAETSPROZESSE
BEI
UNKORRELIERTHEIT
33
2.1.3.2
ZULAESSIGE
ASYMMETRISCHE
VOLATILITAETSPROZESSE
34
2.2
EIN
DISKRETES
GLEICHGEWICHTSMODELL
41
2.2.1
DIE
MODELLOEKONOMIE
43
2.2.1.1
DAS
REPRAESENTATIVE
UNTERNEHMEN
43
2.2.1.2
DER
REPRAESENTATIVE
INVESTOR
45
2.2.2
LOESUNG
DES
OPTIMIERUNGSPROBLEMS
46
2.2.3
DAS
PREISFUNKTIONAL
UND
DER
IMPLIZITE
RISIKOLOSE
ZINSSATZ
47
2.2.4
BESTIMMUNG
DES
WERTES
DES
UNTERNEHMENS
48
2.2.5
WIRKUNGSMECHANISMUS
TECHNOLOGISCHER
SCHOCKS
AUF
DEN
WERT
DES
REPRAESENTATIVEN
UNTERNEHMENS
50
2.2.6
IMPLEMENTIERUNG
KONKRETER
RENDITE
UND
VOLATI
LITAETSPROZESSE
52
2.3
SPEZIFIZIERUNG
VON
STOCHASTISCHER
VOLATILITAET
IN
DISKRETER
ZEIT
53
2.3.1
DAS
ARV-MODELL
54
2.3.2
ARCH-MODELLE
55
2.3.2.1
DAS
ARCH(G)-MODELL
56
2.3.2.2
DAS
GARCH(P,G)-MODELL
60
2.3.2.3
DAS
TS-GARCH(P,G)-MODELL
62
2.3.3
ASYMMETRISCHE
ARCH-MODELLE
63
2.3.3.1
DAS
GJR-GARCH(P,G)-MODELL
63
2.3.3.2
DAS
NGARCH(P,G)-MODELL
64
2.3.3.3
DAS
TGARCH(P,G)-MODELL
65
2.3.3.4
DAS
EGARCH(P,G)-MODELL
66
2.3.4
ARCH-IN-MEAN
(ARCH-M)
MODELLE
67
2.4
KONVERGENZ
VON
ARCH-PROZESSEN
ZUM
ZEITSTETIGEN
LIMIT
68
2.4.1
DER
GARCH(1,1)-DIFFUSIONSPROZESS
69
2.4.2
DER
EGARCH(1,1)-DIFFUSIONSPROZESS
72
2.4.3
WEITERE
ARCH-DIFFUSIONSPROZESSE
75
2.5
KONSISTENZ
VON
GLEICHGEWICHTSMODELLEN
UND
DISKRETEN
VOLATI
LITAETSPROZESSEN
76
2.5.1
KONSISTENZ
MIT
DEM
STETIGEN
GLEICHGEWICHTSMODELL
76
2.5.2
KONSISTENZ
MIT
DEM
DISKRETEN
GLEICHGEWICHTSMODELL
80
2.6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ZWISCHENERGEBNISSE
80
3
OPTIONSBEWERTUNG
MIT
STOCHASTISCHEN
VOLATILITAETSMODELLEN
IN
DISKRETER
ZEIT
82
3.1
LITERATURUEBERBLICK
ZUR
OPTIONSBEWERTUNG
MIT
ARCH-MODELLEN
82
3.1.1
DAS
MODELL
VON
AMIN/NG
(1994)
84
3.1.2
EINBETTUNG
DES
ZEITDISKRETEN
GLEICHGEWICHTSMODELLS
IN
DAS
MODELL
VON
AMIN/NG(1994)
90
3.1.3
DAS
MODELL
VON
DUAN
(1995)
92
3.2
SYNTHESE
UND
MODELLSPEZIFIKATION
97
3.3
KOMPARATIV-STATISCHE
ANALYSE
DES
NGARCH(1,1)-OPTIONS
PREISMODELLS
99
3.3.1
MONTE-CARLO-SIMULATIONEN
100
3.3.1.1
SIMULATION
DER
AKTIENKURSE
UND
OPTIONSPREISE
100
3.3.1.2
METHODEN
ZUR
VARIANZREDUKTION
102
3.3.2
DESIGN
DER
SIMULATIONSSTUDIE
104
3.3.3
RESULTATE
106
3.3.3.1
STRUKTUREN
IN
DEN
IMPLIZITEN
VOLATILITAETEN
DER
GARCH-OPTIONSPREISE
106
3.3.3.2
STRUKTUREN
IN
DEN
IMPLIZITEN
VOLATILITAETEN
DER
NGARCH-OPTIONSPREISE
117
3.3.3.3
VERHALTEN
DER
PREISABWEICHUNGEN
129
3.3.4
ZUSAMMENFASSUNG
DER
RESULTATE
138
7
4
EMPIRISCHE
ANALYSE
139
4.1
DATENBASIS
140
4.1.1
DER
DEUTSCHE
AKTIENINDEX
(DAX)
140
4.1.2
OPTIONEN
AUF
DEN
DAX
141
4.2
DATENAUFBEREITUNG
UND
DATENANALYSE
142
4.2.1
DAX
142
4.2.1.1
STATISTISCHE
ANALYSE
DER
DAX-RENDITEN
142
4.2.1.2
SCHAETZUNG
VON
ARCH-MODELLEN
146
4.2.2
OPTIONEN
AUF
DEN
DAX
149
4.2.2.1
AUSSCHLUSSKRITERIEN
151
4.2.2.2
DESKRIPTIVE
DATENANALYSE
151
4.2.2.3
STRUKTUREN
IN
DEN
IMPLIZITEN
VOLATILITAETEN
155
4.3
UNTERSUCHUNGSDESIGN
UND
BESTIMMUNG
DER
MODELLWERTE
167
4.3.1
BESTIMMUNG
DER
MODELLPARAMETER
168
4.3.2
DIE
BEWERTUNGSMODELLE
UND
IHRE
SPEZIFIKATION
168
4.3.2.1
DAS
BSM-MODELL
ALS
REFERENZMODELL
168
4.3.2.2
DAS
NGARCH-OPTIONSPREISMODELL
171
4.4
ABWEICHUNGSANALYSE
174
4.4.1
FEHLERMASSE
174
4.4.2
ERGEBNISSE
176
4.5
REGRESSIONSANALYSE
183
4.5.1
ZERLEGUNG
DES
PROGNOSEFEHLERS
184
4.5.2
BEWERTUNGSFEHLER
UND
MERKMALE
DER
OPTIONEN
186
4.6
ZUSAMMENFASSUNG
DER
EMPIRISCHEN
RESULTATE
189
5
ZUSAMMENFASSUNG
191
A
ANHANG
193
A.L
DURCHSCHNITTLICHE
IMPLIZITE
VOLATILITAET,
DURCHSCHNITTLICHE
IM
PLIED
VOLATILITY
RATIO
UND
ANZAHL
DER
TRANSAKTIONEN
VON
DAX
OPTIONEN
UEBER
RESTLAUFZEIT
UND
MONEYNESS
1992-1995
193
A.2
BEWERTUNGSFEHLER
IN
ABHAENGIGKEIT
DER
RESTLAUFZEIT-KLASSE
UND
MONEYNESS-KLASSE
201
LITERATURVERZEICHNIS
204
8 |
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