Holdings: Ertrags- und Risikosteuerung von Lebensversicherern aus finanzmarkttheoretischer Sicht

Ertrags- und Risikosteuerung von Lebensversicherern aus finanzmarkttheoretischer Sicht: ein Ansatz zum Asset-Liability-Management

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Bibliographic Details
Main Author:	Förterer, Dirk Jürgen (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Karlsruhe VVW 2000
Series:	Schriftenreihe "Aktuelle Fragen der Vermögensanlagepraxis" 4
Subjects:	Lebensversicherungsbetrieb Bilanzstrukturmanagement Zinsstrukturtheorie Zinsänderungsrisiko Hochschulschrift
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Item Description:	Zugl.: St. Gallen, Univ., Diss., 2000
Physical Description:	XXIV, 340 S. graph. Darst.
ISBN:	3884878514

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT INHALTSUEBERSICHT 1 EINFUEHRUNG 1 1.1 MOTIVATION DES THEMAS 1 1.2 ZIELE UND AUFBAU DER ARBEIT 4 2 PRODUKTCHARAKTERISTIKA UND INSTITUTIONELLER RAHMEN 7 2.1 UEBERBLICK 7 2.2 PRODUKTGESTALTUNG 7 2.3 RECHNUNGSLEGUNG 15 2.4 VERSICHERUNGSAUFSICHT 19 2.5 ZUSAMMENFASSUNG 23 3 FINANZWIRTSCHAFTLICHES ERTRAGS UND RISIKOMANAGEMENT 27 3.1 UEBERBLICK 27 3.2 ZIELE DES ERTRAGS UND RISIKOMANAGEMENTS 27 3.3 BESTEHENDE ANSAETZE 31 3.4 VOM BUCHWERTMODELL ZUM MARKTWERTMODELL 45 3.5 ZUSAMMENFASSUNG 55 4 FINANZMARKTTHEORETISCHE ANALYSE 59 4.1 UEBERBLICK 59 4.2 RISIKODIMENSIONEN DER GESCHAEFTSAKTIVITAET 59 4.3 BEWERTUNG DES VERTRAGS 62 4.4 RISIKOPOSITION DES VERSICHERERS IM AKTIV-/PASSIV ZUSAMMENHANG 86 4.5 ZUSAMMENFASSUNG 101 5 GRUNDMODELL 107 5.1 UEBERBLICK 107 5.2 AUFBAU DES UNTEMEHMUNGSMODELLS 108 5.3 ANNAHMEN DER MODELLIERUNG 112 5.4 BESTIMMUNG VON PRAEMIEN UND DECKUNGSRUECKSTELLUNGEN 121 5.5 BEWERTUNGSMODELLE FUER VERMOEGEN UND VERBINDLICHKEITEN 122 5.6 MONTE CARLO-SIMULATION DES ZINSPROZESSES 165 5.7 KENNGROESSEN 167 INHALTSUEBERSICHT 5.8 ZUSAMMENFASSUNG 168 6 ERGEBNISSE DER MODELLRECHNUNGEN 173 6.1 UEBERBLICK 173 6.2 BASISSPEZIFIKATION FUER DEN VERTRAG GEGEN LAUFENDE PRAEMIE 173 6.3 BASISSPEZIFIKATION FUER DEN VERTRAG GEGEN EINMALPRAEMIE 194 6.4 VERAENDERUNG DER EIGENKAPITALAUSSTATTUNG 197 6.5 VERAENDERUNG DER VERTRAGSLAUFZEIT 201 6.6 VERAENDERUNG DES RECHNUNGSZINSSATZES 208 6.7 VERAENDERUNG DER UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 209 6.8 VERAENDERUNG DES STARTWERTS DER SHORT RATE 213 6.9 VERAENDERUNG DER PARAMETER DES ZINSPROZESSES 217 6.10 VERAENDERUNG DER BESTEUERUNG 222 6.11 AUSWIRKUNGEN DER VERBUNDPRODUKTION 224 6.12 ZUSAMMENFASSUNG 232 7 PRAKTISCHE IMPLIKATIONEN 237 7.1 UEBERSICHT 237 7.2 IMPLIKATIONEN FUER DIE UNTEMEHMUNGSFUEHRUNG 237 7.3 IMPLIKATIONEN FUER VERSICHERUNGSAUFSICHT UND GESETZGEBER 245 7.4 IMPLIKATIONEN FUER VERSICHERUNGSNEHMER 250 7.5 ZUSAMMENFASSUNG 252 8 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 255 8.1 DER LEBENSVERSICHERER IM SPANNUNGSFELD DER KAPITAL MARKTENTWICKLUNG 255 8.2 DER LOESUNGSANSATZ DER VORLIEGENDEN ARBEIT 259 8.3 AUSBLICK 264 ANHANG A: VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 267 ANHANG B: RECHNUNGSLEGUNG 281 ANHANG C: GRUNDPRINZIPIEN DER VERSICHERUNGSAUFSICHT 301 ANHANG D: BESTIMMUNG DES EFFEKTIVEN RUECKKAUFSWERTS 313 ANHANG E: KUENDIGUNGSOPTIONSWERT BEI UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 317 ANHANG F: UNTERPROZEDUREN DES UNTEMEHMUNGSMODELLS 323 LITERATURVERZEICHNIS 327 VIII ! INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV TABELLENVERZEICHNIS XIX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXI NOTATION XXIII 1 EINFUEHRUNG 1 1.1 MOTIVATION DES THEMAS 1 1.2 ZIELE UND AUFBAU DER ARBEIT 4 2 PRODUKTCHARAKTERISTIKA UND INSTITUTIONELLER RAHMEN 7 2.1 UEBERBLICK 7 2.2 PRODUKTGESTALTUNG 7 2.2.1 VORBEMERKUNG 7 2.2.2 LEISTUNGSGARANTIEN DER GEMISCHTEN KAPITALLEBENS VERSICHERUNG 8 2.2.3 UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 9 2.2.4 GESTALTUNGSRECHTE DER VERSICHERUNGSNEHMER 10 2.2.5 PRAEMIEN 13 2.3 RECHNUNGSLEGUNG 15 2.3.1 VORBEMERKUNG 15 2.3.2 BILANZ 15 2.3.3 GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG 18 2.4 VERSICHERUNGSAUFSICHT 19 2.4.1 VERSICHERUNGSAUFSICHT IM WANDEL 19 2.4.2 BESCHRAENKUNGEN DER GESCHAEFTSAKTIVITAETEN 20 2.4.3 ANLAGEVORSCHRIFTEN 20 2.4.4 FINANZAUFSICHT 22 2.5 ZUSAMMENFASSUNG 23 IX INHALTSVERZEICHNIS 3 FINANZWIRTSCHAFTLICHES ERTRAGS UND RISIKOMANAGEMENT 27 3.1 UEBERBLICK 27 3.2 ZIELE DES ERTRAGS UND RISIKOMANAGEMENTS 27 3.3 BESTEHENDE ANSAETZE 31 3.3.1 TRADITIONELLER ANSATZ 32 3.3.2 MODIFIZIERTE TRADITIONELLE ANSAETZE 33 3.3.3 MARKTWERTBASIERTE ANSAETZE OHNE ANALYSE DER CONTINGENT CLAIMS 37 3.3.4 MARKTWERTBASIERTE ANSAETZE MIT ANALYSE DER CONTINGENT CLAIMS 40 3.4 VOM BUCHWERTMODELL ZUM MARKTWERTMODELL 45 3.4.1 VORBEMERKUNG ZUR MODELLBILDUNG 45 3.4.2 AUSGANGSPUNKT: DIE BILANZ ZU BUCHWERTEN 48 3.4.3 SCHRITT 1: MARKTBEWERTUNG DER AKTIVA 49 3.4.4 SCHRITT 2: MARKTBEWERTUNG DER PASSIVA 50 3.4.5 SCHRITT 3: BERUECKSICHTIGUNG DER PASSIVOPTIONEN 52 3.4.6 SCHRITT 4: ZUKUENFTIGE PRAEMIEN ALS AKTIVA 52 3.4.7 SCHRITT 5: EINBEZIEHUNG DES NEUGESCHAEFTS 53 3.5 ZUSAMMENFASSUNG 55 4 FINANZMARKTTHEORETISCHE ANALYSE 59 4.1 UEBERBLICK 59 4.2 RISIKODIMENSIONEN DER GESCHAEFTSAKTIVITAET 59 4.3 BEWERTUNG DES VERTRAGS 62 4.3.1 KOMPONENTEN DES VERTRAGS 62 4.3.2 BEWERTUNG DER GARANTIERTEN LEISTUNGEN BEI TOD UND ERLEBEN 63 4.3.3 BEWERTUNG DER ERWARTETEN PRAEMIEN 67 4.3.4 UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 70 4.3.5 BEWERTUNG DER KUENDIGUNGSOPTION 72 4.3.5.1 CHARAKTERISIERUNG DER KUENDIGUNGSOPTION 72 4.3.5.2 RUECKKAUFSWERT ALS STRIKE PRICE 73 4.3.5.3 UNDERLYING 77 4.3.5.4 OPTIONSWERT BEI LAUFZEITENDE 85 4.4 RISIKOPOSITION DES VERSICHERERS IM AKTIV-/PASSIV ZUSAMMENHANG 86 4.4.1 RISIKOTEILUNG ZWISCHEN VERSICHERER UND VERSICHERUNGS NEHMER 86 INHALTSVERZEICHNIS 4.4.2 ASSET SHARE 93 4.4.3 DETERMINANTEN DES VIRTUELLEN EIGENKAPITALS 96 4.5 ZUSAMMENFASSUNG 101 5 GRUNDMODELL 107 5.1 UEBERBLICK 107 5.2 AUFBAU DES UNTEMEHMUNGSMODELLS 108 5.3 ANNAHMEN DER MODELLIERUNG 112 5.3.1 ANNAHMEN ZUR KONTRAKTGESTALTUNG 112 5.3.2 ANNAHMEN IN DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN ABBILDUNG 114 5.3.3 ANNAHMEN ZU INSTITUTIONELLEN RAHMENBEDINGUNGEN 115 5.3.4 ANNAHMEN ZUR MARKTBEWERTUNG 117 5.3.5 ANNAHMEN ZUM VERHALTEN VON VERSICHERER UND VERSICHERUNGSNEHMERN 119 5.4 BESTIMMUNG VON PRAEMIEN UND DECKUNGSRUECKSTELLUNGEN 121 5.5 BEWERTUNGSMODELLE FUER VERMOEGEN UND VERBINDLICHKEITEN 122 5.5.1 ANALYTISCHE BEWERTUNG IM MODELL VON COX/INGERSOLL/ROSS 122 5.5.1.1 DAS CIR-MODELL ALS ARBITRAGEMODELL 122 5.5.1.2 ARBITRAGEBEWERTUNG IM CIR-MODELL 122 5.5.1.3 BEISPIELE FUER ANALYTISCHE ARBITRAGEBEWERTUNG IM CIR-MODELL 133 5.5.2 NUMMERISCHE BEWERTUNG 138 5.5.2.1 DAS FINITE DIFFERENCE-VERFAHREN NACH CRANK NICHOLSON 138 5.5.2.2 ANWENDUNG DES VERFAHRENS AUF DAS CIR-MODELL 144 5.5.2.3 EXKURS: MODIFIKATION DES VERFAHRENS FUER DAS VASICEK MODELL 151 5.5.3 BEWERTUNG DES VERMOEGENS UND DER VERBINDLICHKEITEN 153 5.5.3.1 VORBEMERKUNGEN ZUR DARSTELLUNG 153 5.5.3.2 BEWERTUNG DES UNDERLYINGS 157 5.5.3.3 BEWERTUNG DES KUENDIGUNGSOPTION 159 5.5.3.4 BEWERTUNG DES GESAMTVERTRAGS 162 5.5.3.5 BEWERTUNG DES VERMOEGENS 164 5.6 MONTE CARLO-SIMULATION DES ZINSPROZESSES 165 5.7 KENNGROESSEN 167 5.8 ZUSAMMENFASSUNG 168 XI INHALTSVERZEICHNIS 6 ERGEBNISSE DER MODELLRECHNUNGEN 173 6.1 UEBERBLICK 173 6.2 BASISSPEZIFIKATION FUER DEN VERTRAG GEGEN LAUFENDE PRAEMIE 173 6.2.1 PARAMETERWERTE 173 6.2.2 DISKUSSION TYPISCHER SIMULATIONSLAEUFE 181 6.2.2.1 REPRAESENTATIVER SIMULATIONSLAUF 181 6.2.2.2 SIMULATIONSLAUF MIT SHORTFALL 185 6.2.2.3 SIMULATIONSLAUF MIT AUSUEBUNG DER KUENDIGUNGSOPTION 188 6.2.3 ERGEBNISSE 192 6.3 BASISSPEZIFIKATION FUER DEN VERTRAG GEGEN EINMALPRAEMIE 194 6.3.1 PARAMETERWERTE 194 6.3.2 ERGEBNISSE 195 6.4 VERAENDERUNG DER EIGENKAPITALAUSSTATTUNG 197 6.4.1 PARAMETERWERTE 197 6.4.2 ERGEBNISSE FUER VERTRAG GEGEN LAUFENDE PRAEMIE 197 6.4.3 ERGEBNISSE FUER VERTRAG GEGEN EINMALPRAEMIE 199 6.5 VERAENDERUNG DER VERTRAGSLAUFZEIT 201 6.5.1 PARAMETERWERTE 201 6.5.2 ERGEBNISSE FUER VERTRAG GEGEN LAUFENDE PRAEMIE 201 6.5.2.1 VERTRAG MIT ZUSAETZLICHER EIGENKAPITALAUSSTATTUNG 201 6.5.2.2 VERTRAG OHNE ZUSAETZLICHE EIGENKAPITALAUSSTATTUNG 203 6.5.3 ERGEBNISSE FUER VERTRAG GEGEN EINMALPRAEMIE 204 6.5.3.1 VERTRAG MIT ZUSAETZLICHER EIGENKAPITALAUSSTATTUNG 204 6.5.3.2 VERTRAG OHNE ZUSAETZLICHE EIGENKAPITALAUSSTATTUNG 206 6.6 VERAENDERUNG DES RECHNUNGSZINSSATZES 208 6.6.1 PARAMETERWERTE 208 6.6.2 ERGEBNISSE 208 6.7 VERAENDERUNG DER UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 209 6.7.1 PARAMETERWERTE 209 6.7.2 ERGEBNISSE 210 6.7.2.1 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7.2.2 INTERNE ERTRAGS UND RISIKOSTEUERUNG 239 7.2.2.1 DEFINITION VON RISIKOSTANDARDS ZUR AUSWAHL VON ANLAGESTRATEGIEN 240 7.2.2.2 BESTIMMUNG EINES AUSGANGSPUNKTS FUER ABSICHERUNGS MASSNAHMEN 240 7.2.2.3 PERFORMANCE-MESSUNG EINZELNER GESCHAEFTSBEREICHE 240 7.2.3 PRAKTISCHE ABSICHERUNG DER PASSIVOPTIONEN 241 7.3 IMPLIKATIONEN FUER VERSICHERUNGSAUFSICHT UND GESETZGEBER 245 7.3.1 EXTERNE RECHNUNGSLEGUNG 245 7.3.2 KAPITALANLAGEVORSCHRIFTEN 249 7.4 IMPLIKATIONEN FUER VERSICHERUNGSNEHMER 250 7.5 ZUSAMMENFASSUNG 252 8 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 255 8.1 DER LEBENSVERSICHERER IM SPANNUNGSFELD DER KAPITAL MARKTENTWICKLUNG 255 8.2 DER LOESUNGSANSATZ DER VORLIEGENDEN ARBEIT 259 8.3 AUSBLICK 264 XIII INHALTSVERZEICHNIS ANHANG A: VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 267 A.L GRUNDLAGEN DER PRAEMIENKALKULATION 267 A.2 GRUNDLAGEN DER BESTIMMUNG DES DECKUNGSKAPITALS 274 A.3 UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 278 ANHANG B: RECHNUNGSLEGUNG 281 B.L VORBEMERKUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 281 B.2 BILANZ 282 B.3 GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG 293 B.4 ANHANG 298 ANHANG C: GRUNDPRINZIPIEN DER VERSICHERUNGSAUFSICHT 301 C. 1 DIE VERSICHERUNGSAUFSICHT IM WANDEL 301 C.2 BESCHRAENKUNG DER GESCHAEFTSAKTIVITAETEN 304 C.3 ANLAGERICHTLINIEN 305 C.4 SOLVABILITAETSPRUEFUNG 309 ANHANG D: BESTIMMUNG DES EFFEKTIVEN RUECKKAUFSWERTS 313 ANHANG E: KUENDIGUNGSOPTIONSWERT BEI UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 317 ANHANG F: UNTERPROZEDUREN DES UNTEMEHMUNGSMODELLS 323 LITERATURVERZEICHNIS 327 XIV
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