Ertrags- und Risikosteuerung von Lebensversicherern aus finanzmarkttheoretischer Sicht: ein Ansatz zum Asset-Liability-Management
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
VVW
2000
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe "Aktuelle Fragen der Vermögensanlagepraxis"
4 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: St. Gallen, Univ., Diss., 2000 |
| Beschreibung: | XXIV, 340 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3884878514 |
Internformat
MARC
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INHALTSUEBERSICHT
INHALTSUEBERSICHT
1
EINFUEHRUNG
1
1.1
MOTIVATION
DES
THEMAS
1
1.2
ZIELE
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
4
2
PRODUKTCHARAKTERISTIKA
UND
INSTITUTIONELLER
RAHMEN
7
2.1
UEBERBLICK
7
2.2
PRODUKTGESTALTUNG
7
2.3
RECHNUNGSLEGUNG
15
2.4
VERSICHERUNGSAUFSICHT
19
2.5
ZUSAMMENFASSUNG
23
3
FINANZWIRTSCHAFTLICHES
ERTRAGS
UND
RISIKOMANAGEMENT
27
3.1
UEBERBLICK
27
3.2
ZIELE
DES
ERTRAGS
UND
RISIKOMANAGEMENTS
27
3.3
BESTEHENDE
ANSAETZE
31
3.4
VOM
BUCHWERTMODELL
ZUM
MARKTWERTMODELL
45
3.5
ZUSAMMENFASSUNG
55
4
FINANZMARKTTHEORETISCHE
ANALYSE
59
4.1
UEBERBLICK
59
4.2
RISIKODIMENSIONEN
DER
GESCHAEFTSAKTIVITAET
59
4.3
BEWERTUNG
DES
VERTRAGS
62
4.4
RISIKOPOSITION
DES
VERSICHERERS
IM
AKTIV-/PASSIV
ZUSAMMENHANG
86
4.5
ZUSAMMENFASSUNG
101
5
GRUNDMODELL
107
5.1
UEBERBLICK
107
5.2
AUFBAU
DES
UNTEMEHMUNGSMODELLS
108
5.3
ANNAHMEN
DER
MODELLIERUNG
112
5.4
BESTIMMUNG
VON
PRAEMIEN
UND
DECKUNGSRUECKSTELLUNGEN
121
5.5
BEWERTUNGSMODELLE
FUER
VERMOEGEN
UND
VERBINDLICHKEITEN
122
5.6
MONTE
CARLO-SIMULATION
DES
ZINSPROZESSES
165
5.7
KENNGROESSEN
167
INHALTSUEBERSICHT
5.8
ZUSAMMENFASSUNG
168
6
ERGEBNISSE
DER
MODELLRECHNUNGEN
173
6.1
UEBERBLICK
173
6.2
BASISSPEZIFIKATION
FUER
DEN
VERTRAG
GEGEN
LAUFENDE
PRAEMIE
173
6.3
BASISSPEZIFIKATION
FUER
DEN
VERTRAG
GEGEN
EINMALPRAEMIE
194
6.4
VERAENDERUNG
DER
EIGENKAPITALAUSSTATTUNG
197
6.5
VERAENDERUNG
DER
VERTRAGSLAUFZEIT
201
6.6
VERAENDERUNG
DES
RECHNUNGSZINSSATZES
208
6.7
VERAENDERUNG
DER
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
209
6.8
VERAENDERUNG
DES
STARTWERTS
DER
SHORT
RATE
213
6.9
VERAENDERUNG
DER
PARAMETER
DES
ZINSPROZESSES
217
6.10
VERAENDERUNG
DER
BESTEUERUNG
222
6.11
AUSWIRKUNGEN
DER
VERBUNDPRODUKTION
224
6.12
ZUSAMMENFASSUNG
232
7
PRAKTISCHE
IMPLIKATIONEN
237
7.1
UEBERSICHT
237
7.2
IMPLIKATIONEN
FUER
DIE
UNTEMEHMUNGSFUEHRUNG
237
7.3
IMPLIKATIONEN
FUER
VERSICHERUNGSAUFSICHT
UND
GESETZGEBER
245
7.4
IMPLIKATIONEN
FUER
VERSICHERUNGSNEHMER
250
7.5
ZUSAMMENFASSUNG
252
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
255
8.1
DER
LEBENSVERSICHERER
IM
SPANNUNGSFELD
DER
KAPITAL
MARKTENTWICKLUNG
255
8.2
DER
LOESUNGSANSATZ
DER
VORLIEGENDEN
ARBEIT
259
8.3
AUSBLICK
264
ANHANG
A:
VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE
GRUNDLAGEN
267
ANHANG
B:
RECHNUNGSLEGUNG
281
ANHANG
C:
GRUNDPRINZIPIEN
DER
VERSICHERUNGSAUFSICHT
301
ANHANG
D:
BESTIMMUNG
DES
EFFEKTIVEN
RUECKKAUFSWERTS
313
ANHANG
E:
KUENDIGUNGSOPTIONSWERT
BEI
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
317
ANHANG
F:
UNTERPROZEDUREN
DES
UNTEMEHMUNGSMODELLS
323
LITERATURVERZEICHNIS
327
VIII
!
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XV
TABELLENVERZEICHNIS
XIX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XXI
NOTATION
XXIII
1
EINFUEHRUNG
1
1.1
MOTIVATION
DES
THEMAS
1
1.2
ZIELE
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
4
2
PRODUKTCHARAKTERISTIKA
UND
INSTITUTIONELLER
RAHMEN
7
2.1
UEBERBLICK
7
2.2
PRODUKTGESTALTUNG
7
2.2.1
VORBEMERKUNG
7
2.2.2
LEISTUNGSGARANTIEN
DER
GEMISCHTEN
KAPITALLEBENS
VERSICHERUNG
8
2.2.3
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
9
2.2.4
GESTALTUNGSRECHTE
DER
VERSICHERUNGSNEHMER
10
2.2.5
PRAEMIEN
13
2.3
RECHNUNGSLEGUNG
15
2.3.1
VORBEMERKUNG
15
2.3.2
BILANZ
15
2.3.3
GEWINN-UND
VERLUSTRECHNUNG
18
2.4
VERSICHERUNGSAUFSICHT
19
2.4.1
VERSICHERUNGSAUFSICHT
IM
WANDEL
19
2.4.2
BESCHRAENKUNGEN
DER
GESCHAEFTSAKTIVITAETEN
20
2.4.3
ANLAGEVORSCHRIFTEN
20
2.4.4
FINANZAUFSICHT
22
2.5
ZUSAMMENFASSUNG
23
IX
INHALTSVERZEICHNIS
3
FINANZWIRTSCHAFTLICHES
ERTRAGS
UND
RISIKOMANAGEMENT
27
3.1
UEBERBLICK
27
3.2
ZIELE
DES
ERTRAGS
UND
RISIKOMANAGEMENTS
27
3.3
BESTEHENDE
ANSAETZE
31
3.3.1
TRADITIONELLER
ANSATZ
32
3.3.2
MODIFIZIERTE
TRADITIONELLE
ANSAETZE
33
3.3.3
MARKTWERTBASIERTE
ANSAETZE
OHNE
ANALYSE
DER
CONTINGENT
CLAIMS
37
3.3.4
MARKTWERTBASIERTE
ANSAETZE
MIT
ANALYSE
DER
CONTINGENT
CLAIMS
40
3.4
VOM
BUCHWERTMODELL
ZUM
MARKTWERTMODELL
45
3.4.1
VORBEMERKUNG
ZUR
MODELLBILDUNG
45
3.4.2
AUSGANGSPUNKT:
DIE
BILANZ
ZU
BUCHWERTEN
48
3.4.3
SCHRITT
1:
MARKTBEWERTUNG
DER
AKTIVA
49
3.4.4
SCHRITT
2:
MARKTBEWERTUNG
DER
PASSIVA
50
3.4.5
SCHRITT
3:
BERUECKSICHTIGUNG
DER
PASSIVOPTIONEN
52
3.4.6
SCHRITT
4:
ZUKUENFTIGE
PRAEMIEN
ALS
AKTIVA
52
3.4.7
SCHRITT
5:
EINBEZIEHUNG
DES
NEUGESCHAEFTS
53
3.5
ZUSAMMENFASSUNG
55
4
FINANZMARKTTHEORETISCHE
ANALYSE
59
4.1
UEBERBLICK
59
4.2
RISIKODIMENSIONEN
DER
GESCHAEFTSAKTIVITAET
59
4.3
BEWERTUNG
DES
VERTRAGS
62
4.3.1
KOMPONENTEN
DES
VERTRAGS
62
4.3.2
BEWERTUNG
DER
GARANTIERTEN
LEISTUNGEN
BEI
TOD
UND
ERLEBEN
63
4.3.3
BEWERTUNG
DER
ERWARTETEN
PRAEMIEN
67
4.3.4
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
70
4.3.5
BEWERTUNG
DER
KUENDIGUNGSOPTION
72
4.3.5.1
CHARAKTERISIERUNG
DER
KUENDIGUNGSOPTION
72
4.3.5.2
RUECKKAUFSWERT
ALS
STRIKE
PRICE
73
4.3.5.3
UNDERLYING
77
4.3.5.4
OPTIONSWERT
BEI
LAUFZEITENDE
85
4.4
RISIKOPOSITION
DES
VERSICHERERS
IM
AKTIV-/PASSIV
ZUSAMMENHANG
86
4.4.1
RISIKOTEILUNG
ZWISCHEN
VERSICHERER
UND
VERSICHERUNGS
NEHMER
86
INHALTSVERZEICHNIS
4.4.2
ASSET
SHARE
93
4.4.3
DETERMINANTEN
DES
VIRTUELLEN
EIGENKAPITALS
96
4.5
ZUSAMMENFASSUNG
101
5
GRUNDMODELL
107
5.1
UEBERBLICK
107
5.2
AUFBAU
DES
UNTEMEHMUNGSMODELLS
108
5.3
ANNAHMEN
DER
MODELLIERUNG
112
5.3.1
ANNAHMEN
ZUR
KONTRAKTGESTALTUNG
112
5.3.2
ANNAHMEN
IN
DER
VERSICHERUNGSTECHNISCHEN
ABBILDUNG
114
5.3.3
ANNAHMEN
ZU
INSTITUTIONELLEN
RAHMENBEDINGUNGEN
115
5.3.4
ANNAHMEN
ZUR
MARKTBEWERTUNG
117
5.3.5
ANNAHMEN
ZUM
VERHALTEN
VON
VERSICHERER
UND
VERSICHERUNGSNEHMERN
119
5.4
BESTIMMUNG
VON
PRAEMIEN
UND
DECKUNGSRUECKSTELLUNGEN
121
5.5
BEWERTUNGSMODELLE
FUER
VERMOEGEN
UND
VERBINDLICHKEITEN
122
5.5.1
ANALYTISCHE
BEWERTUNG
IM
MODELL
VON
COX/INGERSOLL/ROSS
122
5.5.1.1
DAS
CIR-MODELL
ALS
ARBITRAGEMODELL
122
5.5.1.2
ARBITRAGEBEWERTUNG
IM
CIR-MODELL
122
5.5.1.3
BEISPIELE
FUER
ANALYTISCHE
ARBITRAGEBEWERTUNG
IM
CIR-MODELL
133
5.5.2
NUMMERISCHE
BEWERTUNG
138
5.5.2.1
DAS
FINITE
DIFFERENCE-VERFAHREN
NACH
CRANK
NICHOLSON
138
5.5.2.2
ANWENDUNG
DES
VERFAHRENS
AUF
DAS
CIR-MODELL
144
5.5.2.3
EXKURS:
MODIFIKATION
DES
VERFAHRENS
FUER
DAS
VASICEK
MODELL
151
5.5.3
BEWERTUNG
DES
VERMOEGENS
UND
DER
VERBINDLICHKEITEN
153
5.5.3.1
VORBEMERKUNGEN
ZUR
DARSTELLUNG
153
5.5.3.2
BEWERTUNG
DES
UNDERLYINGS
157
5.5.3.3
BEWERTUNG
DES
KUENDIGUNGSOPTION
159
5.5.3.4
BEWERTUNG
DES
GESAMTVERTRAGS
162
5.5.3.5
BEWERTUNG
DES
VERMOEGENS
164
5.6
MONTE
CARLO-SIMULATION
DES
ZINSPROZESSES
165
5.7
KENNGROESSEN
167
5.8
ZUSAMMENFASSUNG
168
XI
INHALTSVERZEICHNIS
6
ERGEBNISSE
DER
MODELLRECHNUNGEN
173
6.1
UEBERBLICK
173
6.2
BASISSPEZIFIKATION
FUER
DEN
VERTRAG
GEGEN
LAUFENDE
PRAEMIE
173
6.2.1
PARAMETERWERTE
173
6.2.2
DISKUSSION
TYPISCHER
SIMULATIONSLAEUFE
181
6.2.2.1
REPRAESENTATIVER
SIMULATIONSLAUF
181
6.2.2.2
SIMULATIONSLAUF
MIT
SHORTFALL
185
6.2.2.3
SIMULATIONSLAUF
MIT
AUSUEBUNG
DER
KUENDIGUNGSOPTION
188
6.2.3
ERGEBNISSE
192
6.3
BASISSPEZIFIKATION
FUER
DEN
VERTRAG
GEGEN
EINMALPRAEMIE
194
6.3.1
PARAMETERWERTE
194
6.3.2
ERGEBNISSE
195
6.4
VERAENDERUNG
DER
EIGENKAPITALAUSSTATTUNG
197
6.4.1
PARAMETERWERTE
197
6.4.2
ERGEBNISSE
FUER
VERTRAG
GEGEN
LAUFENDE
PRAEMIE
197
6.4.3
ERGEBNISSE
FUER
VERTRAG
GEGEN
EINMALPRAEMIE
199
6.5
VERAENDERUNG
DER
VERTRAGSLAUFZEIT
201
6.5.1
PARAMETERWERTE
201
6.5.2
ERGEBNISSE
FUER
VERTRAG
GEGEN
LAUFENDE
PRAEMIE
201
6.5.2.1
VERTRAG
MIT
ZUSAETZLICHER
EIGENKAPITALAUSSTATTUNG
201
6.5.2.2
VERTRAG
OHNE
ZUSAETZLICHE
EIGENKAPITALAUSSTATTUNG
203
6.5.3
ERGEBNISSE
FUER
VERTRAG
GEGEN
EINMALPRAEMIE
204
6.5.3.1
VERTRAG
MIT
ZUSAETZLICHER
EIGENKAPITALAUSSTATTUNG
204
6.5.3.2
VERTRAG
OHNE
ZUSAETZLICHE
EIGENKAPITALAUSSTATTUNG
206
6.6
VERAENDERUNG
DES
RECHNUNGSZINSSATZES
208
6.6.1
PARAMETERWERTE
208
6.6.2
ERGEBNISSE
208
6.7
VERAENDERUNG
DER
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
209
6.7.1
PARAMETERWERTE
209
6.7.2
ERGEBNISSE
210
6.7.2.1
ERHOEHUNG
DER
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
210
6.7.2.2
SENKUNG
DER
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
212
6.8
VERAENDERUNG
DES
STARTWERTS
DER
SHORT
RATE
213
6.8.1
PARAMETERWERTE
213
6.8.2
ERGEBNISSE
214
6.8.2.1
HOHER
STARTWERT
DER
SHORT
RATE
214
6.8.2.2
NIEDRIGER
STARTWERT
DER
SHORT
RATE
215
6.9
VERAENDERUNG
DER
PARAMETER
DES
ZINSPROZESSES
217
XII
INHALTSVERZEICHNIS
6.9.1
PARAMETERWERTE
217
6.9.2
ERGEBNISSE
218
6.9.2.1
ERHOEHUNG
DER
MEAN
REVERSION-GESCHWINDIGKEIT
218
6.9.2.2
ERHOEHUNG
DES
MEAN
REVERSION-NIVEAUS
220
6.9.2.3
ERHOEHUNG
DER
VOLATILITAET
DES
ZINSPROZESSES
220
6.10
VERAENDERUNG
DER
BESTEUERUNG
222
6.10.1
PARAMETERWERTE
222
6.10.2
ERGEBNISSE
222
6.11
AUSWIRKUNGEN
DER
VERBUNDPRODUKTION
224
6.11.1
VORBEMERKUNGEN
ZUR
VERBUNDPRODUKTION
224
6.11.2
MODELLSPEZIFIKATION
UND
PARAMETERWERTE
227
6.11.3
ERGEBNISSE
228
6.12
ZUSAMMENFASSUNG
232
7
PRAKTISCHE
IMPLIKATIONEN
237
7.1
UEBERSICHT
237
7.2
IMPLIKATIONEN
FUER
DIE
UNTEMEHMUNGSFUEHRUNG
237
7.2.1
BERUECKSICHTIGUNG
DER
GESTALTUNGSRECHTE
IM
MARKETING
237
7.2.2
INTERNE
ERTRAGS
UND
RISIKOSTEUERUNG
239
7.2.2.1
DEFINITION
VON
RISIKOSTANDARDS
ZUR
AUSWAHL
VON
ANLAGESTRATEGIEN
240
7.2.2.2
BESTIMMUNG
EINES
AUSGANGSPUNKTS
FUER
ABSICHERUNGS
MASSNAHMEN
240
7.2.2.3
PERFORMANCE-MESSUNG
EINZELNER
GESCHAEFTSBEREICHE
240
7.2.3
PRAKTISCHE
ABSICHERUNG
DER
PASSIVOPTIONEN
241
7.3
IMPLIKATIONEN
FUER
VERSICHERUNGSAUFSICHT
UND
GESETZGEBER
245
7.3.1
EXTERNE
RECHNUNGSLEGUNG
245
7.3.2
KAPITALANLAGEVORSCHRIFTEN
249
7.4
IMPLIKATIONEN
FUER
VERSICHERUNGSNEHMER
250
7.5
ZUSAMMENFASSUNG
252
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
255
8.1
DER
LEBENSVERSICHERER
IM
SPANNUNGSFELD
DER
KAPITAL
MARKTENTWICKLUNG
255
8.2
DER
LOESUNGSANSATZ
DER
VORLIEGENDEN
ARBEIT
259
8.3
AUSBLICK
264
XIII
INHALTSVERZEICHNIS
ANHANG
A:
VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE
GRUNDLAGEN
267
A.L
GRUNDLAGEN
DER
PRAEMIENKALKULATION
267
A.2
GRUNDLAGEN
DER
BESTIMMUNG
DES
DECKUNGSKAPITALS
274
A.3
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
278
ANHANG
B:
RECHNUNGSLEGUNG
281
B.L
VORBEMERKUNGEN
ZUR
RECHNUNGSLEGUNG
281
B.2
BILANZ
282
B.3
GEWINN-UND
VERLUSTRECHNUNG
293
B.4
ANHANG
298
ANHANG
C:
GRUNDPRINZIPIEN
DER
VERSICHERUNGSAUFSICHT
301
C.
1
DIE
VERSICHERUNGSAUFSICHT
IM
WANDEL
301
C.2
BESCHRAENKUNG
DER
GESCHAEFTSAKTIVITAETEN
304
C.3
ANLAGERICHTLINIEN
305
C.4
SOLVABILITAETSPRUEFUNG
309
ANHANG
D:
BESTIMMUNG
DES
EFFEKTIVEN
RUECKKAUFSWERTS
313
ANHANG
E:
KUENDIGUNGSOPTIONSWERT
BEI
UEBERSCHUSSBETEILIGUNG
317
ANHANG
F:
UNTERPROZEDUREN
DES
UNTEMEHMUNGSMODELLS
323
LITERATURVERZEICHNIS
327
XIV |
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