Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2000
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
60 |
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| Beschreibung: | XVI, 168 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
I Problemstellung und Überblick zum gegenwärti¬
gen Stand der Forschung 1
1 Problemstellung 3
2 Überblick zum gegenwärtigen Stand der Forschung 11
2.1 Liquidität, Inflation und Aktienkurse 13
2.1.1 Liquiditätseffekte 13
2.1.2 Zinseffekte 24
2.1.3 Inflationseffekte 31
2.2 Geldnachfrage und Aktienkurse 37
2.2.1 Die Proxy-Hypothese 38
2.2.2 Die Reverse-Causality-Hypothese 42
2.2.3 Die Real-Balance-Hypothese 45
2.2.4 Umlaufsgeschwindigkeit und Aktienkurse 47
2.2.5 Bewertung der Hypothesen zur Geldnachfrage 50
2.3 Kausalstruktur am Geldmarkt 53
2.3.1 Kausalität im ökonomischen Sinne 53
2.3.2 Kausalität im statistischen Sinne 57
2.3.3 Bewertung der Ergebnisse 64
II Empirischer Befund zum Einfluß der Geldpolitik
auf den deutschen Aktienmarkt 65
3 Geldmenge, Inflation und Aktienkurse 67
3.1 Inflation als monetäres Phänomen 68
3.1.1 Das Grundmodell 68
3.1.2 Der Preisanpassungsprozeß 69
III
3.1.3 Erweitertes Modell für Deutschland 72
3.2 Empirische Ergebnisse des Preislückenmodells 74
3.2.1 Datenbasis 74
3.2.2 Schätzung der Preislücke 76
3.2.3 Stationarität und Kointegration 78
3.3 Die Fisher-Hypothese 80
3.3.1 Statische Inflationserwartungen 81
3.3.2 Explizite Modellierung von Inflationserwartungen ... 87
4 Geldnachfrage und Aktienkurse 91
4.1 Grundlagen 91
4.2 Ein einfaches Geldnachfrage-Modell 92
4.2.1 Theoretische Grundlagen 92
4.2.2 Ökonometrische Modellierung 94
4.2.3 Empirische Ergebnisse 96
4.3 Ein erweitertes Geldnachfrage-Modell 100
4.3.1 Theoretische Grundlagen 100
4.3.2 Ökonometrische Modellierung 101
4.3.3 Empirische Ergebnisse 101
5 Modellierung von höherfrequenten Aktienrenditen 107
5.1 Kurz- und Langzeitgedächtnisse 108
5.1.1 ARCH-Modelle 108
5.1.2 Gebrochene Integrationsgrade 112
5.1.3 Empirische Ergebnisse 118
5.2 Empirische Analyse des Einflusses von Geldmarktzinsen auf
Aktienindizes 131
5.2.1 Geldmarktzinsen und Aktienrenditen 133
5.2.2 Geldmarktzinsen und Kurs-Gewinn-Verhältnisse .... 139
6 Zusammenfassung und geldpolitische Implikationen 151
Literatur 156
IV
Abbildungsverzeichnis
1.1 Börsenkapitalisierung in Prozent des Bruttoinlandsproduktes . 6
1.2 Entwicklung der Eigenkapitalquote in deutschen Unternehmen 7
1.3 Anteil des Aktienvermögens am gesamten Geldvermögen ... 8
2.1 Fluß-Diagramm der Aktienpreis-Bestimmung 20
2.2 Konsumentenpreisindex und Monatsultimo-Kurse von DAX
und DAFOX (logarithmiert) 33
2.3 Wertpapierpensionssatz und Tagesgeldzins 58
2.4 Wertpapierpensionssatz und Dreimonatszins 59
3.1 Anpassung des aktuellen Preisniveaus an das gleichgewichtige
Preisniveau bei einer dauerhaften Erhöhung der Geldmengen¬
wachstumsrate 71
3.2 Reales BSP und Produktionspotential 75
3.3 Umlaufsgeschwindigkeit und gleichgewichtige Umlaufsgeschwin¬
digkeit 76
3.4 Aktuelles und gleichgewichtiges Preisniveau 77
3.5 Inflationsrate und Preislücke 78
5.1 R/S-Statistik des DAFOX 1964-1994 121
5.2 R/S-Statistik des DAFOX 1981-1994 121
5.3 V-Statistik des DAFOX 1964-1994 122
5.4 V-Statistik des DAFOX 1981-1994 122
5.5 Integrationsgrad des DAFOX 1964-1994 123
5.6 Integrationsgrad des DAFOX 1981-1994 123
5.7 Unternehmensgewinne und Dividenden für den DAX 1973-1994 142
5.8 Ausschüttungssatz für den DAX 1973-1994 143
5.9 Vergleich der Kursgewinnverhältnisse von Tagesgeld und DAX:
1974-1994 144
V
5.10 Vergleich der Kursgewinnverhältnisse von Dreimonatsgeld und
DAX: 1974-1994 144
5.11 Vergleich der Kursgewinnverhältnisse von Wertpapierpensions-
satz und DAX: 1980-1994 145
VI
Tabellenverzeichnis
2.1 Einfluß der Geldmenge auf amerikanische Aktienindizes 1954-
1969 22
2.2 Bilanzstruktur des Drei-Sektoren-Modells 26
2.3 Zinselastizitäten amerikanischer Aktienrenditen 1974-1979 . . 31
2.4 Inflationsgleichungen USA 1954-1976 40
2.5 Gleichung für reale Aktienrenditen USA 1954-1976 40
2.6 Regression der Umlaufsgeschwindigkeit auf reale Aktienkurse
für die USA 1951-1986 48
2.7 Regression der Umlaufsgeschwindigkeit auf kontemporäre und
verzögerte reale Aktienkurse für die USA 1961-1986 49
2.8 Gegenüberstellung der Proxy-, Reverse-Causality- und Real-
Balance- Hypothesen 52
2.9 Reaktion von Geldmarktzinsen im Umfeld von Diskont- und
Lombardsatzänderungen 54
2.10 Reaktion von Geldmarktzinsen im Umfeld von Wertpapier-
pensionssatzänderungen 54
2.11 ADF-Test auf Stationarität von Geldmarktzinsen auf Monats¬
datenbasis . 58
2.12 F-Test auf Granger-Kausalität zwischen Geldmarktsätzen . . . 60
2.13 Tests auf Kointegration zwischen Bundesbanksätzen und In-
terbanksätzen 62
2.14 Test auf schwache Exogenität zwischen Geldmarktzinsen . . . 63
3.1 Bestimmung der Laglänge für Test auf Slationarität 79
3.2 Test auf Kointegration zwischen Preisniveau und gleichgewich-
tigem Preisniveau 79
3.3 Aufspaltung der Inflationsgleichung in Liquiditäts- und Pro¬
duktionslücke 80
3.4 Schätzung der einfachen Fisher-Gleichung 82
VII
3.5 Bestimmung der optimalen Laglänge von DAX, DAFOX und
Preisniveau 83
3.6 Schätzung der Fisher-Gleichung unter Berücksichtigung auto-
korrelierter Renditen 84
3.7 ADF-Tests auf Stationarität von DAX, DAFOX und Preisindex 85
3.8 Engle-Granger-Tests auf Kointegration von Aktienindizes und
Preisniveau 86
3.9 Kremers/Ericsson/Dolado-Test auf Kointegration und Test auf
schwache Exogenität 87
3.10 Schätzung der einfachen Infiationserwartungsgleichung .... 88
3.11 Bestimmung der optimalen Laglänge von DAFOX und Preis¬
niveau auf Basis von Quartalsdaten 88
3.12 ADF-Tests auf Stationarität von DAFOX und Preisindex in
Quartalsdaten 89
3.13 Schätzung der Fisher-Gleichung in Quartalsdaten 89
4.1 Implizite Kausalitäten der Proxy-, Reverse-Causality- und Real-
Balance-Hypothese 93
4.2 Kritische Werte des ADF-Tests auf Stationarität 96
4.3 ADF-Test auf Stationarität von nominaler Geldmenge, Preis¬
niveau, realem Sozialprodukt und Geldmarktzins 97
4.4 Bestimmung der optimalen Lag-Länge der Geldnachfrageglei¬
chung und der Outputgleichung 97
4.5 Fehlerkorrekturmodell für Geldnachfragegleichung 97
4.6 Boswijk-Test auf schwache Exogenität in der Geldnachfrage¬
gleichung 98
4.7 Fehlerkorrekturmodell für Output-Gleichung 99
4.8 Boswijk-Test auf schwache Exogenität in der Output-Gleichung 99
4.9 Fehlerkorrekturmodell für Preis-Gleichung 100
4.10 Boswijk-Test auf schwache Exogenität in der Preis-Gleichung . 100
4.11 Kritische Werte des ADF-Tests auf Kointegration 100
4.12 ADF-Test auf Stationarität von realem Aktienindex und Kas¬
senhaltungskoeffizient 102
4.13 Bestimmung der optimalen Lag-Länge der realen Geldnachfra¬
gegleichung, der Outputgleichung und der AktienindexgleichunglO3
4.14 Boswijk-Test auf schwache Exogenität in der realen Geldnach¬
fragegleichung 103
VIII
4.15 Boswijk-Test auf schwache Exogenität in der Output-Gleichungl04
4.16 Boswijk-Test auf schwache Exogenität in der Aktienindex-Glei¬
chung 104
4.17 Test auf Kointegration zwischen realem Aktienindex und Kas¬
senhaltungskoeffizienten 105
4.18 F-Test auf schwache Exogenität zwischen Aktienindex und
Kassenhaltungskoeffizienten 105
5.1 Schätzer für den Integrationsgrad künstlicher Brownscher Be¬
wegungen 119
5.2 Schätzer für den Integrationsgrad des DAFOX 120
5.3 ARFIMA-GARCH-Schätzer für den Integrationsgrad künstli¬
cher Brownscher Bewegungen 126
5.4 ARFIMA-GARCH-Schätzer für den Integrationsgrad der DA-
FOX-Tagesrenditen 1963-1994 129
5.5 ARFIMA-GARCH-Schätzer für den Integrationsgrad der DA-
FOX-Tagesrenditen 1981-1994 130
5.6 Einfluß von Geldmarktzinsen auf die Renditen des DAFOX
auf Monatsdatenbasis 135
5.7 ARFIMA-GARCH-Modelle für den Einfluß von Geldmarkt¬
zinsen auf den DAFOX 1982-1994 auf Monatsdatenbasis ... 137
5.8 Einfluß von Geldmarktzinsen auf die Renditen des DAFOX
auf Tagesdatenbasis 138
5.9 ARFIMA-GARCH-Modelle für den Einfluß von Geldmarkt¬
zinsen auf den DAFOX 1981-1994 auf Tagesdatenbasis .... 139
5.10 ADF-Test auf Stationarität der Kursgewinnverhältnisse am
Geld- und Aktienmarkt 143
5.11 F-Test auf Granger-Kausalität zwischen DAX-KGV und Geldmarkt-
KGV 146
5.12 ADF-Test auf Kointegration der Kursgewinnverhältnisse zwi¬
schen Geld- und Aktienmarkt 147
5.13 Test auf Kointegration der Kursgewinnverhältnisse zwischen
Geld- und Aktienmarkt nach Kremers/Ericsson/Dolado .... 147
5.14 K/E/D-Test auf schwache Exogenität zwischen DAX-KGV
und Geldmarkt-KGV 148
IX
|
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