Eine quantitative Analyse internationaler Konjunkturzyklen:
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2000
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 13
2 Einführung in die Methodik der realen Konjunkturtheorie 21
2.1 Der Hodrick Prescott Filter 22
2.2 Das Modell von Hansen 25
2.2.1 Die Modellstruktur 25
2.2.2 Das zentrale Planungsproblem 28
2.2.3 Das deterministische, stationäre Gleichgewicht 29
2.2.4 Die Lösung des Modells 30
3 Konjunkturzyklen in Deutschland: Ein Modell einer offenen Volks¬
wirtschaft 35
3.1 Die stilisierten Fakten 37
3.2 Das Modell 39
3.2.1 Das repräsentative Unternehmen 40
3.2.2 Der internationale Kapitalmarkt 42
3.2.3 Der repräsentative Haushalt 43
3.2.4 Der Staat 44
3.2.5 Das Wettbewerbsgleichgewicht 45
3.2.6 Das deterministische, stationäre Gleichgewicht 46
3.2.7 Die Parametrisierung des Modells 47
3.3 Die Resultate 49
3.3.1 Die Impuls Antwort Funktionen 50
3.3.2 Die Ergebnisse des Basismodells 51
3.3.3 Die Sensitivitätsanalyse 53
3.4 Fazit 58
3.5 Anhang zu Kapitel 3 58
4 Die Preisanomalie in internationalen Konjunkturmodellen 61
4.1 Die stilisierten Fakten 66
4.2 Die Modellstruktur 70
4.2.1 Das zentrale Planungsproblem 72
9
4.2.2 Das deterministische, stationäre Gleichgewicht und die Para
metrisierung des Modells 75
4.3 Resultate 78
4.3.1 Die Impuls Antwort Funktionen 78
4.3.2 Die zweiten Momente des Modells 81
4.3.3 Sensitivitätsanalyse 83
4.4 Fazit 85
4.5 Anhang zu Kapitel 4 86
4.5.1 Zentrales Planungsproblem vs. Wettbewerbsgleichgewicht ... 86
4.5.2 Die loglineare Approximation 89
5 Multiple Gleichgewichte in Zwei Länder Modellen der realen Kon¬
junkturtheorie 93
5.1 Multiple Gleichgewichte in einem Modell einer geschlossenen Volks¬
wirtschaft 95
5.1.1 Der repräsentative Haushalt 95
5.1.2 Der Unternehmenssektor 96
5.1.3 Das Wettbewerbsgleichgewicht 98
5.1.4 Das deterministische, stationäre Gleichgewicht und die Para¬
meterwerte 99
5.1.5 Die Stabilitätseigenschaften und die Lösung des Modells . . . 100
5.2 Das Zwei Länder Modell 104
5.2.1 Der repräsentative Haushalt 104
5.2.2 Der Unternehmenssektor 106
5.2.3 Das Wettbewerbsgleichgewicht 107
5.2.4 Das deterministische, stationäre Gleichgewicht und die Para¬
meterwerte 108
5.2.5 Die Stabilitätseigenschaften und die Lösung des Modells . . . 109
5.3 Resultate 113
5.4 Fazit 115
6 Zusammenfassung 117
Literaturverzeichnis 121
10
Tabellenverzeichnis
3.1 Standardabweichungen und Autokorrelationen der makroökonomischen
Variablen in Westdeutschland, 1968:1 1993:4 38
3.2 Die Kreuzkorrelationen zwischen den Variablen und dem BIP, sowie
zwischen der Ersparnis und den Investitionen in Westdeutschland,
1968:1 1993:4 39
3.3 Standardabweichungen und Autokorrelationen der makroökonomischen
Variablen des Basismodells 51
3.4 Die Kreuzkorrelationen zwischen den Variablen und dem BIP, sowie
zwischen der Ersparnis und den Investitionen des Basismodells. ... 53
3.5 Variation von w (u — 0 im Basismodell) 54
3.6 Variation von e (t — 0 im Basismodell) 55
3.7 Variation von 6 und iy (S = 0.01, iy = 0.24 im Basismodell) 56
3.8 Variation von v (v = 2 im Basismodell) 57
4.1 Empirische Fakten für Westdeutschland, 1970:1 1994:4 67
4.2 Die zweiten Momente der Terms of Trade (e) für die G7 Staaten,
1970:1 1994:4 68
4.3 Die zweiten Momente der Nettoexporte (nx) für die G7 Staaten,
1970:1 1994:4 68
4.4 Die Kreuzkorrelation der Terms of Trade (e) mit den Nettoexporten
(nx) für die G7 Staaten, 1970:1 1994:4 69
4.5 Parameterwerte 76
4.6 Schätzergebnisse für die G7 Staaten, 1970:1 1994:4 77
4.7 Ergebnisse des Basismodells und des Modells von BKK 82
4.8 Die Kreuzkorrelation der Terms of Trade (e) mit den Nettoexporten
(nx) 83
4.9 Resultate des Modells mit Variationen in a und r 84
4.10 Die Kreuzkorrelation der Terms of Trade (e) mit den Nettoexporten
(nx) 85
5.1 Parameterwerte von Farmer und Guo (1994) 100
5.2 Eigenwerte der Matrix J im Modell von Farmer und Guo (1994). . . 113
5.3 Eigenwerte der Matrix J im Zwei Länder Modell 114
11
Abbildungsverzeichnis
2 1 Das westdeutsche Bruttoinlandsprodukt, sein Hodrick Prescott Trend
und die Residuen, 1970:1 1994:4 24
3 1 Impuls Antwort Funktionen eines Technologieschocks in Höhe von 1%. 50
4 1 Impuls Antwort Funktionen eines inländischen Technologieschocks in
Höhe von 1% 79
4 2 Impuls Antwort Funktionen eines Schocks im Armington Aggregator
in Höhe von 1% 80
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