Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte: mit 21 Tabellen
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2001
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| Ausgabe: | 2., verb. und erw. Aufl. |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 473 - 481 |
| Beschreibung: | XX, 522 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1. Grundlagen eines Finanzmarktmodells 1
1.1. Erste Überlegung zur Auszahlung von Optionen....... 2
1.2. Einperiodenmodell........................ 8
1.3. Fundamentallemma der Wertpapierbewertung........ 17
1.4. Exkurs: Zustandspreise, Arbitragefreiheit und Gleichgewicht 28
Weiterführende Literatur ....................... 34
Übungsaufgaben............................ 35
Kapitel 2. Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für
Call-
2.1. Put-Call Parität......................... 39
2.2. Satz von Merton......................... 41
2.3. Strukturaussagen......................... 46
Weiterführende Literatur ....................... 52
Übungsaufgaben............................ 52
Kapitel 3. Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen 55
3.1.
3.2. Asiatische Optionen....................... 78
3.3.
Weiterführende Literatur ....................... 98
Übungsaufgaben............................ 100
Kapitel 4. Diskrete Zeitparameterisierung 103
4.1. Wertpapiere und Wahrscheinlichkeiten............. 103
4.2. Mehrperiodemnodell....................... 110
4.3. Arbitragefreiheit und
xviii INHALTSVERZEICHNIS
4.4. Marktvollständigkeit....................... 142
Weiterführende Literatur ....................... 155
Übungsaufgaben............................ 156
Kapitel 5. BinomialmodeÜ für Aktienoptionen 161
5.1. Grundmodell........................... 161
5.2. Binomialformel.......................... 168
5.3. Anmerkungen und Erweiterungen............... 177
5.4. Grenzwertresultat des Binomialmodells............ 183
Weiterführende Literatur ....................... 198
Übungsaufgaben............................ 199
Kapitel 6. Anwendung des Binomialmodells auf
Optionen und verwandte Vertragsformen 201
6.1. Rekursive Algorithmen..................... 201
6.2. Bmomialformeln......................... 208
6.3. Amerikanische
6.4. Grenzwert des Binomialmodells für
Weiterführende Literatur ....................... 245
Übungsaufgaben............................ 246
Kapitel 7. Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das
Black-Scholes-Modell 249
7.1. Brown sche Bewegung, stochastisches Integral und weitere
Hilfemittel............................ 250
7.2. Das Black-Scholes-Modell ................... 266
7.3. Risikokennziffern im Black-Scholes-Modell .......... 275
7.4. Zustandspreise und Martingalmaß im Black-Scholes-Modell . 279
7.5. Zusammenfassung........................ 285
Weiterführende Literatur ....................... 286
Übungsaufgaben............................ 288
Kapitel 8. Zinsstruktur: Begrifisbildung und grundlegende
Verträge 291
8.1. Begrffisbildung.......................... 294
8.2.
INHALTSVERZEICHNIS xix
8.3. Renten- und Zinssatzoptionen ................. 307
Weiterführende Literatur ....................... 318
Übungsaufgaben............................ 319
Kapitel 9. Diskrete Zinsstrukturmodelle 321
9.1. Diskretes Beispiel........................ 323
9.2. Erwartungswerthypothesen................... 330
9.3. Martingalmaß und Rückwärtsinduktion............ 334
9.4.
9.5. Das Ho-Lee-Modell ....................... 338
9.6. Binomialmodell mit nicht-negativen Zinsrealisationen .... 349
Weiterführende Literatur ....................... 357
Übungsaufgaben............................ 358
Kapitel 10. Zeitstetige Zinsstrukturmodelle 361
10.1. Kursorientierter Ansatz.................... 363
10.2.
10.3. Maßwechseltechnik und Optionsbewertung in Gauß-
Zinsstrukturmodellen...................... 378
10.4. Lognormale Zinsstrukturmodelle............... 391
Weiterführende Literatur ....................... 405
Übungsaufgaben............................ 407
Kapitel 11. Modell eines internationalen Finanzmarktes 411
11.1. Devisenoptionen unter Zinsunsicherheit ........... 415
11.2.
Weiterführende Literatur ....................... 430
Übungsaufgaben............................ 431
Kapitel 12. Lösungen der Übungsaufgaben 433
Lösungen zu Kapitel 1......................... 433
Lösungen zu Kapitel 2......................... 439
Lösungen zu Kapitel 3......................... 443
Lösungen zu Kapitel 4......................... 453
Losungen zu Kapitel 5 ........................ 462
Lösungen zu Kapitel 6......................... 465
XX
INHALTSVERZEICHNIS
Lösungen zu Kapitel 7......................... 471
Lösungen zu Kapitel 8......................... 476
Lösungen zu Kapitel 9......................... 482
Lösungen zu Kapitel 10........................ 486
Lösungen zu Kapitel 11........................ 492
Abbildungsverzeichnis 497
Tabellenverzeichnis 501
Literaturverzeichnis 503
Autorenindex 513
Stichwortverzeichnis 517
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