Branchenorientierte Steuerung eines Kreditportfolios:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
1999
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| Beschreibung: | München, Univ., Fak. für Philosophie, Wiss.-Theorie und Statistik, Diss., 2000 |
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|---|---|
| adam_text | Inhalt
A Einleitung 1
B Portfoliomodelle 10
1 Grundriß der weiteren Vorgehensweise 11
1.1 Ansätze aus dem Wertpapiergeschäft 12
1.2 Vorschläge zur Kreditportfoliosteuerung 17
1.3 Konzept einer Branchensteuerung 19
2 Ansätze aus dem Wertpapiergeschäft 23
2.1 Grundlagen der Portfoliotheorie 23
2.1.1 Markowitz Modell 23
2.1.2 CAPM 29
2.1.3 VaR Modelle 34
2.2 Probleme bei der Ãœbertragung auf Kredite 39
2.2.1 Rahmenbedingungen 40
2.2.2 Methodische Probleme 43
3 Vorschläge zur Kreditportfoliosteuerung 47
3.1 Schätzung der Ertragsfunktion 48
3.2 Branchen /Ertrags /Varianzklassen 50
3.3 Ertrags /Risikomatrix 54
3.4 Risikokonzentrationen in festen Kundenverbünden . 55
3.5 Verlustprognosen auf Basis von Korrelationen 58
3.6 Markowitz Modell auf Basis eines Bonitätsmaßes ... 61
3.7 b Faktoren analog dem CAPM 63
3.8 Risikokonzentrationen in flexiblen Kundenverbünden 66
4 Konzept einer Branchensteuerung 70
4.1 Grundlegende Annahmen 71
4.2 Vorgehensweise 78
4.3 Branchensegmentierung 84
4.3.1 Abgrenzung des Branchenbegriffs 85
4.3.2 Definition der relevanten Branchen 87
4.4 Branchenrating 89
4.4.1 Referenzvariable für r 90
4.4.2 Referenzvariable für v 94
i
Inhalt 4.4.3 Inputvariablen 97
4.4.4 Definition der Ratingklassen 102
4.5 Gefahrengruppen 108
4.5.1 Inputvariablen 110
4.5.2 Bildung der Gefahrengruppen 113
4.5.3 Umgestaltung des Portfolios 116
C Branchenrating 120
1 Daten 121
1.1 Branchensegmentierung 121
1.2 Referenzvariablen 122
1.2.1 Referenzvariabler 123
1.2.2 Referenzvariable v 123
1.3 Inputvariablen 127
1.3.1 Nettorendite des Vorjahres 129
1.3.2 Unternehmensgewinne 131
1.3.3 Unternehmensinsolvenzen 136
1.3.4 Eigenkapitalausstattung der Unternehmen .... 138
1.3.5 Wettbewerbssituation der Branchen 141
1.3.6 Kreditvergabe an Unternehmen 144
1.3.7 Kreditbearbeitung des Instituts 147
1.3.8 Beziehungen zwischen den Inputvariablen .... 150
2 Klassifikationsverfahren 155
2.1 Bäume 156
2.1.1 Verzweigungsregeln 159
2.1.2 Endknotenregeln 164
2.1.3 Gütekriterien für Klassifikationsbäume 169
2.1.4 Vorgehensweisen zur Schätzung von r 171
2.1.5 Wahl des besten Baumes 180
2.2 Genetische Algorithmen 183
2.2.1 Bestimmung der Fitnessfunktion 186
2.2.2 Reproduktionsregeln 187
2.2.3 Stopregeln 190
Inhalt
2.2.4 Gütekriterien für Genetische Algorithmen 191
2.2.5 Vorgehensweisen zur Schätzung von r 192
2.2.6 Wahl des besten Genetischen Algorithmuses 198
2.3 Neuronale Netze 201
2.3.1 Aufnahme der Informationen 202
2.3.2 Verarbeitung der Informationen 204
2.3.3 Stopregeln 209
2.3.4 Gütekriterien für Neuronale Netze 209
2.3.5 Vorgehensweisen zur Schätzung von r 211
2.3.6 Wahl des besten Neuronalen Netzes 217
2.4 Ãœberblick Methodenvergleich 218
3 Analyse des Branchenratings 220
D Gefahrenkonzentrationen 226
1 Daten 227
1.1 Nachfrage Umfeld 228
1.2 Angebots Umfeld 230
1.3 Juristisches Umfeld 232
1.4 Bank Umfeld 234
1.5 Beziehungen zwischen den Inputvariablen 235
2 Clusteranalysen 238
2.1 Grundlagen 238
2.1.1 Distanzmaße 239
2.1.2 Gütemaße für die Klassifikationen 246
2.1.3 Anzahl der Cluster 251
2.2 Deskriptive Clusteranalysen 253
2.2.1 Kürzeste Verbindung 254
2.2.2 Mittlere Verbindung 257
2.2.3 Weiteste Verbindung 259
2.2.4 Minimal Distanz Partitionen 261
2.2.5 Wahl der besten deskriptiven Klassifikation .. 264
2.3 Stochastische Clusteranalysen 271
2.3.1 Varianzkriterium 276
iii
Inhalt 2.3.2 Verallgemeinertes Varianzkriterium 277
2.3.3 Determinantenkriterium 279
2.3.4 Verallgemeinertes Determinantenkriterium .... 282
2.3.5 Wahl der besten stochastische Klassifikation 284
2.4 Ãœberblick Methodenvergleich 286
2.5 Analyse der Gefahrencluster 287
E Fazit 292
F Anhang 299
1 Abkürzungs und Symbolverzeichnis 301
2 Klassifikation von r 303
2.1 Bäume 303
2.2 Genetische Algorithmen 309
2.3 Neuronale Netze 318
3 Gefahrengruppen 326
3.1 Deskriptive Clusteranalysen 326
3.1.1 Hierarchische Clusteranalysen 326
3.1.2 Minimal Distanz Partitionen 329
3.2 Stochastische Clusteranalysen 331
4 Literaturverzeichnis 333
Lebenslauf 340
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