Corporate finance: Unternehmensbewertung, M & A und innovative Kapitalmarktfinanzierung
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München
Vahlen
2000
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| Ausgabe: | 2., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXVIII, 423 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Titel: Corporate finance
Autor: Betsch, Oskar
Jahr: 2000
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS......................................................XVII
TABELLENVERZEICHNIS............................................................XXI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS...................................................XXIII
ERSTER TEIL: KAPITALMARKT.
A. Investmentanalyse...............................................................................1
I. Finanzmathematische Grundlagen...................................................1
1. Duplikation................................................................................2
2. Barwert und Zukunftswert.........................................................3
3. Stetige Verzinsung.....................................................................5
4. Ertrag und Rendite.....................................................................7
5.ZeroBond..................................................................................9
6. Ewige Renten...........................................................................10
7. Zeitlich begrenzte Renten........................................................11
8. Gesamtfällige Anleihen...........................................................12
II. Bewertung von Gläubigerpapieren...............................................13
1. Liquidität..................................................................................14
2. Rentabilität und Kursrisiko......................................................14
a) Zinsstrukturkurve...............................................................................17
b) Zinsänderungsrisiko..........................................................................18
c) Duration.............................................................................................21
d) Sensitivität.........................................................................................23
e) Konvexität.........................................................................................25
3. Derivate Ansprüche.................................................................27
4. Ausfallrisiko.............................................................................29
X
Inhaltsvcrzcit hms
III. Bewertung von Teilhaberpapieren....
1. Dividend- und Dividend Growth Model
.36
a) Schätzung des Dividendenuachstuiiis w
b) Schätzung der Reiiditeforderiing 41
2. Kurs-Gewinn- und Kurs-Cash Flow-Verhältnis......................42
IV. Modellierung von Preisentwicklungen........................................44
1. Binomialmodell........................................................................-14
2. Stetiger Ito-Prozeß...................................................................47
3. Jump-, Mean Reverting-. Zwei Faktoren- und Pro/esse mit
stochastischer Volatilität..............................................................50
4. Monte-Carlo-Simulation..........................................................53
V. Portfoliotheorie.............................................................................55
1. Performance.............................................................................55
a) Zeitgewichtete Performance..............................................................5~
b) Kapitalgewichtete Performance.........................................................5S
2. Renditemaximierung................................................................59
3. Risikomaße...............................................................................f 0
a) Volatilität...........................................................................................M
b) Implizite Volatilität...........................................................................d;
c)Downside Risk-Maße........................................................................o4
d) Höhere Momente von Wahrscheinlichkeitsverteilungen..................65
e) Value at Risk........................................................... 07
4. Diversifikation.................................................... 74
a) Portfoliorisiko..................................... 70
b) Portfolio aus zwei Wertpapieren......................... 79
c) Portfolio aus beliebig vielen Wertpapieren.......................................S4
5. Optimales Portfolio................................... 86
a) Effiziente Portfolios....................... s7
b) Risikolose Wertpapiere.................. 9)
Inhaltsverzeichnis XI
B. Kapitalmarktmodelle........................................................................94
I. Capital Asset Pricing Model...........................................................95
1. Kapitalmarktlinie.....................................................................95
2. Wertpapierlinie........................................................................96
3. Gleichgewichtsmechanismus.................................................100
4. Ex ante Wertpapier- und Portfoliobewertung mit
dem CAPM.................................................................................101
5. Ex post Portfoliobewertung...................................................104
a) Jensen-Maß......................................................................................107
b) Reward to Volatility Ratio...............................................................108
c) Reward to Variability Ratio.............................................................109
II. Arbitrage Pricing Theory............................................................111
1. Modellformulierung...............................................................112
2. Renditegenerierungsprozeß...................................................114
3. Arbitrageportfolio..................................................................116
4. Bewertungsgleichung.............................................................117
C. Derivative Finanzinstrumente........................................................121
I. Forwards und Futures...................................................................130
1. Daily Settlement-Effekt.........................................................131
2. Duplikationsstrategien zur Terminpreisbestimmung............132
3. Arbitragefreie Termin- und Futures-Preisfunktion...............133
4. Wertentwicklung....................................................................135
5. Einfluß von Zins- und Dividendenzahlungen auf den
Terminpreis................................................................................137
6. Perfektes Hedge-Portfolio.....................................................138
7. Minimum Varianz Hedge......................................................140
II. Swaps...........................................................................................145
1. Parallel und Back to Back Loans...........................................145
2. Cross Currency Liability Swaps............................................148
3. Interest Rate Liability Swaps.................................................150
4. ForwardRate Agreements.....................................................153
5. Asset Swaps...........................................................................154
6. Devisen-Swaps.......................................................................155
Xn Inhaltsverzeichnis
III. Optionen.....................................................................................[ 1
l.Binomialmodell zur Optionspreisbestimmung......................161
2. Duplikationsstrategien zur Optionspreistindung
nach Black und Scholes............................................................. ^
3. Ito Lemma..............................................................................lf)7
4. Differentialgleichung für arbitragefreie Derivate-Preise
nach Black und Scholes.............................................................169
5. Call Preisfunktion..................................................................170
6. Partielle Ableitungen der Optionspreisfunktion....................171
7. Einfluß von Zins- und Dividendenzahlungen auf
den Call-Preis.............................................................................174
8. Put-Call-Parität......................................................................17?
ZWEITER TEIL: UNTERNEHMENSFINANZIERUNG..............179
A. Unternehmenswert und Bonität.....................................................179
I. Methoden zur Grenzpreisermittlung............................................185
1. Marktorientierte Verfahren....................................................186
2. Liquidationswertverfahren.....................................................188
3. Substanzwertverfahren...........................................................189
a) Bewertung von Grundstücken und Gebäuden................................. 191
b) Bewertung der Sachanlagen............................................................ 192
c) Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände.......................... 193
d) Bewertung des Wertpapier- und Beteiligungsportfolios................. 193
e) Bewertung von Forderungen. Verbindlichkeiten
und Rückstellungen................................... H s
4. Ertragswertverfahren............................................... 195
a) Schätzung der zukünftigen Ausschüttungen....................................202
b) Bestimmung der Diskontierungsrate...............................................209
5. Discounted Cash Flow-Verfahren...................... 211
a) Cash Flow-Begriffe................................... ^,?
b) Bewertungsmodelle.......................... -,,-,
c) Bestimmung der Diskontierungsrate .
223
Inhaltsverzeichnis XIII
6. Realoptions-Bewertung.........................................................225
7. Vollständige Finanzierungsmodelle......................................228
8. Praktische Multiplikator-Verfahren.......................................230
II. Wertsteigerungskonzepte............................................................233
1. Shareholder Value-, CFROI- und EVA-Ansatz....................236
2. Wertgeneratoren nach Porter.................................................243
3. Synergien und Restrukturierungen........................................245
4. Corporate Governance, anreizgestaltende Entlohnungs-
und Eignerstrukturen..................................................................248
III. Rating.........................................................................................254
1. Rating-Definition und Rating-Arten......................................257
a) Emissions-Ratings für lang- und kurzfristige
Schuldverschreibungen........................................................................259
b) Emissions-Ratings für strukturierte Finanzierungen.......................260
c) Emissions-Ratings für Vorzugsaktien.............................................260
d) Counterparty-Ratings.......................................................................261
e) Depositen- und Financial Strength-Ratings für Banken..................261
f) Investment-Fonds-Ratings und Financial Strength-Ratings für
Versicherungen....................................................................................262
2. Rating-Prozeß........................................................................262
a) Länder-Rating..................................................................................264
b) Branchen-Rating..............................................................................264
c) Analyse der Wettbewerbstrends und der Marktposition..................265
d) Quantitative Analyse.......................................................................267
e) Qualitative Analyse..........................................................................269
f) Bewertung der Sicherheiten.............................................................270
3. Ratings und Kapitalmarkt......................................................272
B. Fremdkapitalfinanzierung..............................................................278
I. Kapitalstruktur und Verschuldungsgrad......................................278
1. Modigliani/Miller-Theorem...................................................279
2. Leverage und Leverage-Risiko..............................................280
3. Kapitalkosten.........................................................................283
xrv Inhaltsverzeichnis
. ¦ 9
IL Anleihenemission........................................................................
1. Anleihenausstattung, Grund- und Sonderformen..................293
2. Besicherungsmöglichkeiten...................................................29s
3. Emissionsverfahren................................................................-
4. Transaktionskosten.................................................................
III. Mezzanine-Finanzierung............................................................ ,l)1
1. Privatplatzierte Mezzanine-Instrumente................................304
2. Kapitalmarktorientierte Mezzanine-Instrumente..................3(b
3. Mezzanine bei der Projekt- und Übernuhmefinanzierung.....307
C.Beteiligungsfinanzierung................................................................309
I. Lebensphasenorientierte Finanzierungsbegriffe..........................310
II. Beteiligungsgesellschaften..........................................................313
1. Finanzierungsstruktur............................................................316
2. Beteiligungsprozeß................................................................317
III. Venture Capital-Finanzierungen................................................320
1. Bankenfinanzierung...............................................................322
2. Öffentliche Förderung............................................................323
IV. Buyout-Finanzierungen.............................................................325
1. Motivation..............................................................................328
2. Deal-Konstruktion.................................................................332
3. Anforderungen an Targets.....................................................334
4. Übernahmeprozeß..................................................................336
5. Fallbeispiel.............................................................................340
6. Post Transaction Monitoring.................................................348
7. Exit.......................................................................... ..349
8. Raid und Raid Defense..........................................................350
a) Angriffsmaßnahmen der Raider.................................... 3S2
b) Abwehrmaßnahmen des Target..................................... 353
c) Hindernisse für Raids in Deutschland.................................356
V. Initial Public Offerings...........................................................357
1. Motive für den Börsengang................................... 360
2. Mögliche Einwände gegen einen Börsengang......................363
3. Prozeß der IPOs............................................... 364
Inhaltsverzeichnis XV
4. Rechtsformumwandlung........................................................367
5. Pricing von IPOs....................................................................368
6. Investor Relations..................................................................370
7. Neuer Markt...........................................................................371
LITERATURVERZEICHNIS............................................................375
STICHWORTVERZEICHNIS...........................................................417
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