Fundamentalisten, Chartisten und flexible Wechselkurse:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
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1999
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort v
Inhaltsverzeichnis vii
1 Einleitung und Literaturüberblick 1
2 Ein monetaristisches Wechselkursmodell mit heterogenen Erwartungen 19
2.1 Einführung 19
2.2 Das Modell 21
2.2.1 Bildung der Erwartungen 21
2.2.2 Strukturelle Beziehungen 25
2.3 Analytische Lösung 27
2.3.1 Stabilität des Gleichgewichtswechselkurses 29
2.3.2 Erste Verzweigung 33
2.3.3 Zweite Verzweigung 35
2.4 Numerische Lösung 3 8
2.4.1 Bifurkationsdiagramm 38
2.4.2 Einzugsgebiete 39
2.5 Überschiesst der Wechselkurs sein Gleichgewicht? 41
2.6 Schlussfolgerungen 43
2.7 Anhang 2A: Beweis vom Lemma 2.3. 47
2.8 Anhang 2B: Verzweigungen und strukturelle Stabilität 48
2.9 Anhang 2C: Stabilität des zwei periodigen Zyklus 52
3 Erweitertes Modell I: Träge Preise 55
3.1 Einführung 55
3.2 Neue strukturelle Beziehung 55
3.3 Analytische Lösung 56
3.3.1 Stabilität des Gleichgewichtswechselkurses 57
3.4 Chaotische Modelltrajektorien: Konzept und formale Tests 62
3.4.1 Geometrische Eigenschaften 67
3.4.2 Dynamische Eigenschaften 75
3.4.3 Statistische Eigenschaften 78
3.5 Numerische Lösung 82
3.6 Schlussfolgerungen 85
viii Inhaltsverzeichnis
3.7 Anhang 3A: Beweis vom Lemma 3.3 89
3.8 Anhang 3B: Vollkommene Voraussicht der Fundamentalisten in einer Welt
ohne Charts Analyse 90
3.9 Anhang 3C: Rekonstruktion des Zustandsraumes 92
3.10 Anhang 3D: Lyapunov Exponenten 93
4 Erweitertes Modell II: Risikoaversion und träge Portfolioanpassung 97
4.1 Einführung 97
4.2 Neue strukturelle Beziehungen 99
4.3 Analytische Lösung 102
4.3.1 Stabilität des Gleichgewichtswechselkurses 103
4.3.2 Erste Verzweigung 107
4.4 Numerische Lösung 108
4.5 Wie rational sind die Erwartungen? 116
4.6 Schlussfolgerungen 123
4.7 Anhang 4A: Vollkommene Voraussicht der Fundamentalisten in einer Welt
ohne Charts Analyse 127
4.8 Anhang 4B: Chaotische Regime 129
5 Stilisierte Fakten 131
5.1 Statistische Eigenschaften von Wechselkursveränderungen 131
5.1.1 Die Heteroskedastizität 131
5.1.2 Die Leptokurtosis 133
5.1.3 Die Persistenz 135
5.2 Der Wechselkurs und die Fundamentaldaten 138
5.2.1 Die Relevanz der Fundamentaldaten für die Wechselkursbestimmung 139
5.2.2 Der Eichenbaum Evans Effekt 144
5.3 Die Wechselkurserwartungen und die Terminkursverzerrung 145
5.3.1 Der Test von Fama 147
5.3.2 Die Quelle der Terminkursverzerrung 149
5.3.3 Die Bedeutung der nicht fundamentalen Analyse 152
5.4 Schlussfolgerungen 154
5.5 Anhang 5A 159
6 Zusammenfassung und abschliessende Bemerkungen 161
Literaturverzeichnis 167
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