Einführung in die Ökonometrie:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München u.a.
Oldenbourg
2000
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| Ausgabe: | 6., durchges. und verb. Aufl. |
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| Beschreibung: | 225 S. graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort 3
1. Zielsetzung und einführende Überlegungen 4
1.1. Vorbemerkungen 4
1.2. Begleitendes Beispiel: Das flexible Akzelerationsmodell 5
1.3. Anwendungsbedingungen und Bedeutung ökonometrischer
Methoden 10
1.3.1. Quantifizierungsprobleme 10
1.3.2. Kausalitätsprobleme 11
1.3.3. Empirische Basis und Bedeutung ökonometrischer
Methoden 12
Übungsaufgaben 18
2. Das einfache, deskriptive, lineare Regressionsmodell 19
2.1. Das Ernteertrag-Düngermenge-Beispiel 19
2.2. Anpassungskriterien 21
2.3. Die Kleinst-Quadrate-Methode 23
2.4. Umkehrregression 28
2.5. Zusammenhang zwischen der Regression von Y auf X
und der Regression von X auf Y 30
Übungsaufgaben 33
3. Das einfache, lineare Regressionsmodell 34
3.1. Nachteile des deskriptiven Modells 34
3.2. Übergang zum einfachen, linearen Regressionsmodell 34
3.3. Schätzfunktionen für die Parameter 40
3.3.1. Verteilung der Y{ 40
3.3.2. KQ-Schätzfunktionen für die Regressionsparameter 41
3.3.3. Wünschenswerte Eigenschaften von Schätzfunktionen 43
3.4. Eigenschaften der KQ-Schätzfunktionen ä und ß 49
3.4.1. Erwartungstreue der KQ-Schätzfunktionen ä und ß 50
3.4.2. Effizienz der KQ-Schätzfunktionen ä und ß 50
3.4.3. Konsistenz der KQ-Schätzfunktionen d und ß 55
3.5. Intervallschätzungen für die Parameter a und ß 56
3.6. Prognosen mit dem einfachen, linearen Regressionsmodell 63
Übungsaufgaben 72
Anhang 3.1. Erwartungswert und Varianz einer Linear¬
kombination von Zufallsvariablen 73
4. Begriff des ökonometrischen Modells und verwandte Begriffe 75
4.1. Vorbemerkungen 75
4.2. Begriff des ökonometrischen Modells 75
4.2.1. Erste Begriffsbestimmung 76
4.2.2. Inhaltlich genauere Begriffsbestimmung 77
4.3. Ökonometrische Modelle kennzeichnende Begriffe 82
Übungsaufgaben 86
5. Das Multiple, lineare Regressionsmodell 87
5.1. Ableitung der Schätzfunktionen 87
5.2. Das Multikollinearitätsproblem 89
Übungsaufgaben 101
^ Inhaltsverzeichnis
Anhang 5.1. Zeitreihen fur das flexible Akzelerationsmodell 102
6. Nichtlineare Modelle 204
Ubungsaufgaben 116
7. Verfahren zur Priifung okonometrischer Modelle:
Statistische Tests und andere Methoden 117
7.1. Modellbildungsprobleme 117
7.2. Erklarungsziel ng
7.3. Priifung von Modellhypothesen 127
7.3.1. Art der funktionalen Beziehung 128
7.3.2. Das Bestimmtheitsmafi 138
7.3.3. Der t-Test 157
7.3.4. Der Durbin-Watson-Test 161
7.3.5. Weitere Hilfsmittel zur Spezifikation und PrUfung
von Modellen 172
Ubungsaufgaben jgg
Anhang 7.1. Zeitreihen fur das naive Akzelerationsmodell
(7-70), (Mill. DM, in Preisen von 1970) 187
Anhang 7.2. Zeitreihen fiir das Akzelerationsmodell (7-75),
(Mill. DM, in Preisen von 1970) 188
8. Das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell und sein
grundsatzlicher Stellenwert 189
8.1. Abweichungen vom KLR, Griinde dafur und Versuche,
auf ein KLR zu reduzieren 190
8.1.1. Der Erwartungswert der Storvariablen ist ungleich Null 191
8.1.2. Heteroskedastizitat 192
8.1.3. Autokorrelation der Residuen 198
8.2. Schatzung von heteroskedastischen Modellen und von
Modellen mit autokorrelierten Residuen 202
8.2.1. Konsequenzen fur die KQ-Schatzer bei Verletzung der
KLR-Annahmen 202
8.2.2. Schatzung eines heteroskedastischen Modells und des
Modells mit autokorrelierten Residuen erster Ordnung 206
Ubungsaufgaben 211
9. Zum Problem simultaner Gleichungssysteme 212
9.1. Interdependenz zwischen okonomischen Variablen 212
9.2. Entsteht Interdependenz durch Fehlspezifikationen? 214
.. 9.3. Schatzung eines einfachen, interdependenten Systems 217
Ubungsaufgaben 219
Anhang
Tabelle I: Zum t-Test 220
Tabelle II: Zum Durbin-Watson Test 221
Literaturverzeichnis 222
Sachverzeichnis 224
Korrekturverzeichnis 226
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