Verfügbarkeit: Wertsteuerung der Portfolio-Unternehmung im Risk-Return Trade-Off

Wertsteuerung der Portfolio-Unternehmung im Risk-Return Trade-Off: Modelle zur optimalen Wertsteuerung des Eigenkapitals unter Einbezug von marktgehandelten Aktien-Portfolios

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Mentges, Hans-Peter 1967- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Lohmar ; Köln Eul 2000
Schriftenreihe:	Reihe Quantitative Ökonomie 108
Schlagworte:	Shareholder Value / Portfolio-Management / Eigenkapital / Kapitalbeteiligung / Wertpapieranlage / Bilanzstrukturmanagement / Theorie Portfoliomanagement Kapitalanlage Risikomanagement Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Zugl.: Wuppertal, Univ., Diss., 1999. - Erscheint: April 2000
Beschreibung:	XXVII, 472 S. graph. Darst. 21 cm
ISBN:	3890127495

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adam_text	XI INHALTSUEBERSICHT EINFUEHRUNG 1-21 TEILI KONSTRUKTION DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG IM (N,A)-RAUM ALS BASISMODELL 23-47 TEIL II MATHEMATISCHE UND STATISTISCHE GRUNDLAGEN DES PORTFOLIO-MODELLS 49-76 TEIL III MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON MARKETABLE UND NONMARKETABLE ASSETS BEI EIGENFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG TEIL III. 1 MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS BEI EIGENFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG 77 -150 TEIL III.2 MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON SONSTIGEN MARKETABLE ASSET-PORTFOLIOS BEI EIGENFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG 151-214 XII TEIL III.3 MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON NONMARKETABLE ASSET-PORTFOLIOS BEI EIGENFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG 215-290 TEIL IV MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS BEI BERUECKSICHTIGUNG VON NONMARKETABLE ASSETS SOWIE UNTER EINBEZUG VON MARKETABLE UND NONMARKETABLE LIABILITIES BEI EIGEN UND FREMDFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG TEIL IV.L MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON MARKETABLE LIABILITY-PORTFOLIOS BEI EIGEN UND FREMDFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG 291 - 364 TEIL IV.2 MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON NONMARKETABLE ASSET-PORTFOLIOS SOWIE VON MARKETABLE UND NONMARKETABLE LIABILITY-PORTFOLIOS BEI EIGEN UND FREMDFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG 365-439 TEILV ANWENDUNGSKONTEXT - MODELLVERGLEICH - ANWENDUNGSKRITIK - AUSBLICK 441-453 XM INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGS UND TABELLENVERZEICHNIS . XIX BEISPIEL VERZEICHNIS . XXIII ZEICHEN UND SYMBOL VERZEICHNIS . XXVI EINFUEHRUNG 1 DIE STUDIEN DER DEUTSCHEN BUNDESBANK UEBER DEN FORTSCHREITENDEN BETRIEBLICHEN ERWERB VON BETEILIGUNGSTITELN . 3 2 DER VERSICHERUNGSKONZEM ALLIANZ ALS REALBEISPIEL FUER DEN BETRIEBLICHEN ERWERB UND DAS HALTEN VON AKTIENBESTAENDEN . 9 3 WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN DER ARBEIT . 11 4 AUFBAU DER ARBEIT . 19 TEILI KONSTRUKTION DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG IM (P,O)-RAUM ALS BASISMODELL 1. 1 SETZUNG EINER NOMINALDEFINITION FUER DAS DEFINIENDUM PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG . 25 1.2 PORTFOLIO-KONSTITUTION IN DER VERMOEGENS UND KAPITALSPHAERE DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG . 25 1.3 OPERATIONALISIERUNG VON ERWARTUNGSWERT P UND VARIANZ O 2 DER STETIGEN RENDITE DER PORTFOLIOS . 29 1.4 DER ERWARTUNGSWERT N UND DIE VARIANZ CT 2 DER STETIGEN PORTFOLIO RENDITE ALS STEUERUNGSPARAMETER . 32 1.5 DER DIVERSIFIKATIONSEFFEKT ALS GRUNDMOTIV DER PORTFOLIO BILDUNG . 33 1.6 DAS EIGENKAPITAL-PORTFOLIO ALS STEUERUNGS-PORTFOLIO . 41 1.7 DIE BILDUNG UND STEUERUNG DES EIGENKAPITAL-PORTFOLIOS IM (P,A)-RAUM . 42 1.8 DIE GRUNDSTRUKTUR DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG . 45 1.9 ZUSAMMENFASSUNG TEIL I . 46 XIV TEIL II MATHEMATISCHE UND STATISTISCHE GRUNDLAGEN DES PORTFOLIO-MODELLS II. 1 DIE EINFACHE UND STETIGE RENDITE EINES PORTFOLIOS . 51 II.2 ERWARTUNGSWERT, VARIANZ UND NORMALVERTEILUNG DER STETIGEN RENDITE EINES PORTFOLIOS . 54 II.3 DER UEBERGANG VON DER NORMALVERTEILUNG ZUR STANDARDNORMAL VERTEILUNG DER STETIGEN RENDITE EINES PORTFOLIOS . 70 II. 4 ZUSAMMENFASSUNG TEIL II . 76 TEIL III MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON MARKETABLE UND NONMARKETABLE ASSETS BEI EIGENFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG TEIL III. 1 MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS BEI EIGENFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG III. 1.1 GRUNDANNAHMEN, RESTRIKTIONEN UND AXIOME DES MODELLS . 81 III. 1.2 MODELLDESKRIPTION UND MODELLABBILDUNG . 84 III. 1.3 DAS EQUITY-PORTFOLIO ALS STEUERUNGS-PORTFOLIO . 84 III. 1.4 QUANTITATIVE FIXIERUNG DER STEUERUNGSPARAMETER ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER STETIGEN RENDITE DES EQUITY-PORTFOLIOS . 85 III. 1.5 KONSTRUKTION EINES RISIKOLOSEN EQUITY-PORTFOLIOS . 89 III . 1.6 PROGRAMM ZUR STEUERUNG EINES EQUITY-PORTFOLIOS IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 98 III. 1.7 KONSTRUKTION DER PORTFOLIO POSSIBILITY CURVE RISIKOBEHAFTETER EQUITY-PORTFOLIOS . 101 III. 1.8 ERMITTLUNG DER EFFICIENT FRONTIER EFFIZIENTER EQUITY PORTFOLIOS . 107 III. 1.9 DARSTELLUNG DES EFFIZIENZZUSAMMENHANGS UNTER EINBEZUG DES STOCK MARKET-PORTFOLIOS . 119 III. 1.10 ERMITTLUNG DES ERWARTUNGSWERTS DER STETIGEN RENDITE EINES MARKETABLE STOCKS IM MARKTGLEICHGEWICHT AUF DER GRUNDLAGE EINES STANDARD CAPITAL ASSET PRICING MODELS . 121 III. 1.11 BESTIMMUNG DES OPTIMALEN EQUITY-PORTFOLIOS AUF DER GRUNDLAGE DES SHORTFALL CONSTRAINT APPROACHS . 129 XV 0.1.12 PERFORMANCE-MESSUNG IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 143 0.1.13 ZUSAMMENFASSUNG MODELL 0.1 . 147 TEIL IIL2 MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON SONSTIGEN MARKETABLE ASSET-PORTFOLIOS BEI EIGENFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG 0.2.1 GRUNDANNAHMEN, RESTRIKTIONEN UND AXIOME DES MODELLS . 153 0.2.2 MODELLDESKRIPTION UND MODELLABBILDUNG . 156 III.2.3 DAS EQUITY-PORTFOLIO ALS STEUERUNGS-PORTFOLIO . 157 III.2.4 QUANTITATIVE FIXIERUNG DER STEUERUNGSPARAMETER ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER STETIGEN RENDITE DES EQUITY-PORTFOLIOS . 157 0.2.5 KONSTRUKTION EINES RISIKOLOSEN EQUITY-PORTFOLIOS . 165 III.2.6 PROGRAMM ZUR STEUERUNG EINES EQUITY-PORTFOLIOS IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 173 0.2.7 KONSTRUKTION DER PORTFOLIO POSSIBILITY CURVE RISIKOBEHAFTETER EQUITY-PORTFOLIOS . 176 0.2.8 ERMITTLUNG DER EFFICIENT FRONTIER EFFIZIENTER EQUITY PORTFOLIOS . 181 0.2.9 ERMITTLUNG DES ERWARTUNGSWERTS DER STETIGEN RENDITE EINES ASSETS IM MARKTGLEICHGEWICHT AUF DER GRUNDLAGE EINES ASSET PRICING MODELS . 192 0.2.10 BESTIMMUNG DES OPTIMALEN EQUITY-PORTFOLIOS AUF DER GRUNDLAGE DES SHORTFALL CONSTRAINT APPROACHS . 199 0.2.11 PERFORMANCE-MESSUNG IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 209 0.2.12 ZUSAMMENFASSUNG MODELL 0.2 . 211 TEIL III.3 MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON NONMARKETABLE ASSET-PORTFOLIOS BEI EIGENFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG III.3. 1 GRUNDANNAHMEN, RESTRIKTIONEN UND AXIOME DES MODELLS . 217 0.3.2 MODELLDESKRIPTION UND MODELLABBILDUNG . 220 0.3.3 DAS EQUITY-PORTFOLIO ALS STEUERUNGS-PORTFOLIO . 221 XVI III.3.4 QUANTITATIVE FIXIERUNG DER STEUERUNGSPARAMETER ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER STETIGEN RENDITE DES EQUITY-PORTFOLIOS . 222 III.3.5 KONSTRUKTION EINES RISIKOLOSEN EQUITY-PORTFOLIOS . 229 III.3.6 PROGRAMM ZUR STEUERUNG EINES EQUITY-PORTFOLIOS IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 238 III.3 .7 KONSTRUKTION DER PORTFOLIO POSSIBILITY CURVE RISIKOBEHAFTETER EQUITY-PORTFOLIOS . 241 III.3.8 ERMITTLUNG DER EFSSCIENT FRONTIER EFFIZIENTER EQUITY PORTFOLIOS . 250 III. 3.9 ERMITTLUNG DES ERWARTUNGSWERTS DER STETIGEN RENDITE EINES MARKETABLE STOCKS IM MARKTGLEICHGEWICHT AUF DER GRUNDLAGE EINES NONSTANDARD CAPITAL ASSET PRICING MODELS 267 III.3 .10 BESTIMMUNG DES OPTIMALEN EQUITY-PORTFOLIOS AUF DER GRUNDLAGE DES SHORTFALL CONSTRAINT APPROACHS . 274 III.3.1 1 PERFORMANCE-MESSUNG IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 285 III.3.12 ZUSAMMENFASSUNG MODELL III.3 . 287 TEIL IV MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS BEI BERUECKSICHTIGUNG VON NONMARKETABLE ASSETS SOWIE UNTER EINBEZUG VON MARKETABLE UND NONMARKETABLE LIABILITIES BEI EIGEN UND FREMDFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG TEIL IV.L MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON MARKETABLE LIABILITY-PORTFOLIOS BEI EIGEN UND FREMDFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG IV. 1.1 GRUNDANNAHMEN, RESTRIKTIONEN UND AXIOME DES MODELLS . 295 IV. 1.2 MODELLDESKRIPTION UND MODELLABBILDUNG . 298 IV. 1.3 DAS SURPLUS-PORTFOLIO ALS STEUERUNGS-PORTFOLIO . 299 IV. 1.4 QUANTITATIVE FIXIERUNG DER STEUERUNGSPARAMETER ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER STETIGEN RENDITE DES SURPLUS-PORTFOLIOS . 299 IV. 1.5 KONSTRUKTION EINES RISIKOLOSEN SURPLUS-PORTFOLIOS . 305 IV. 1.6 PROGRAMM ZUR STEUERUNG EINES SURPLUS-PORTFOLIOS IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 310 IV. 1.7 KONSTRUKTION DER PORTFOLIO POSSIBILITY CURVE RISIKOBEHAFTETER SURPLUS-PORTFOLIOS . 314 XVN IV. 1.8 ERMITTLUNG DER EFFICIENT FRONTIER EFFIZIENTER SURPLUS PORTFOLIOS . 323 IV. 1.9 ERMITTLUNG DES ERWARTUNGSWERTS DER STETIGEN RENDITE EINES MARKETABLE STOCKS IM MARKTGLEICHGEWICHT AUF DER GRUNDLAGE EINES STANDARD CAPITAL SURPLUS PRICING MODELS . 340 IV. 1.10 BESTIMMUNG DES OPTIMALEN SURPLUS-PORTFOLIOS AUF DER GRUNDLAGE DES SHORTFALL CONSTRAINT APPROACHS . 347 IV. 1.11 PERFORMANCE-MESSUNG IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 359 IV. 1.12 ZUSAMMENFASSUNG MODELL IV. 1 . 361 TEIL IV.2 MANAGEMENT VON MARKETABLE STOCK-PORTFOLIOS UNTER EINBEZUG VON NONMARKETABLE ASSET-PORTFOLIOS SOWIE VON MARKETABLE UND NONMARKETABLE LIABILITY-PORTFOLIOS BEI EIGEN UND FREMDFINANZIERUNG DER PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG IV.2. 1 GRUNDANNAHMEN, RESTRIKTIONEN UND AXIOME DES MODELLS . 367 IV.2. 2 MODELLDESKRIPTION UND MODELLABBILDUNG . 370 IV.2.3 DAS SURPLUS-PORTFOLIO ALS STEUERUNGS-PORTFOLIO . 371 IV.2.4 QUANTITATIVE FIXIERUNG DER STEUERUNGSPARAMETER ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER STETIGEN RENDITE DES SURPLUS-PORTFOLIOS . 372 IV.2.5 KONSTRUKTION EINES RISIKOLOSEN SURPLUS-PORTFOLIOS . 379 IV.2.6 PROGRAMM ZUR STEUERUNG EINES SURPLUS-PORTFOLIOS IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 386 IV.2.7 KONSTRUKTION DER PORTFOLIO POSSIBILITY CURVE RISIKOBEHAFTETER SURPLUS-PORTFOLIOS . 390 IV.2.8 ERMITTLUNG DER EFFICIENT FRONTIER EFFIZIENTER SURPLUS PORTFOLIOS . 399 IV.2.9 ERMITTLUNG DES ERWARTUNGSWERTS DER STETIGEN RENDITE EINES MARKETABLE STOCKS IM MARKTGLEICHGEWICHT AUF DER GRUNDLAGE EINES TOTAL STANDARD CAPITAL SURPLUS PRICING MODELS . 416 IV.2. 10 BESTIMMUNG DES OPTIMALEN SURPLUS-PORTFOLIOS AUF DER GRUNDLAGE DES SHORTFALL CONSTRAINT APPROACHS . 422 IV.2. 11 PERFORMANCE-MESSUNG IM RISK-RETURN TRADE-OFF . 429 IV.2. 12 ZUSAMMENFASSUNG MODELL IV.2 . 436 XVIII TEILV ANWENDUNGSKONTEXT - MODELLVERGLEICH - ANWENDUNGSKRITIK - AUSBLICK V. 1 ANWENDUNGSKONTEXT . 443 V.2 VERGLEICH MIT DEM MODELL YYOEKONOMISCHE REALITAET " . 444 V.3 ANWENDUNGSKRITIK . 447 V.4 AUSBLICK . 452 ANHANG . 457 LITERATURVERZEICHNIS . 461
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spelling	Mentges, Hans-Peter 1967- Verfasser (DE-588)12208277X aut Wertsteuerung der Portfolio-Unternehmung im Risk-Return Trade-Off Modelle zur optimalen Wertsteuerung des Eigenkapitals unter Einbezug von marktgehandelten Aktien-Portfolios Hans-Peter Mentges Lohmar ; Köln Eul 2000 XXVII, 472 S. graph. Darst. 21 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Reihe Quantitative Ökonomie 108 Zugl.: Wuppertal, Univ., Diss., 1999. - Erscheint: April 2000 Shareholder Value / Portfolio-Management / Eigenkapital / Kapitalbeteiligung / Wertpapieranlage / Bilanzstrukturmanagement / Theorie Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd rswk-swf Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 s Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s DE-604 Reihe Quantitative Ökonomie 108 (DE-604)BV023548254 108 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008939789&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis
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