Zur Eignung numerischer Verfahren für die Optionsbewertung: mit einer ausführlichen Einführung in Derivatehandel und -bewertung
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Karlsruhe
VVW
2000
|
| Series: | Universität <Hamburg> / Seminar für Versicherungswissenschaft: [Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. / C]
3 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXXVIII, 298 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3884878441 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VH
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XV
SYMBOL
VERZEICHNIS
XIX
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XXXI
TABELLENVERZEICHNIS
XXXVII
VORWORT
1
I
GRUNDLAGEN
ZU
HANDEL
UND
BEWERTUNG
VON
DERIVATEN
5
1
EINFUEHRUNG
7
1.1
DEFINITION
UND
KLASSIFIZIERUNG
VON
DERIVATEN
.
7
1.1.1
GRUNDLEGENDES
.
7
1.1.2
FORWARDS
.
8
1.1.3
FUTURES
.
9
1.1.4
OPTIONEN
.
11
1.1.4.1
GRUNDLAGEN
.
11
1.1.4.2
SPEZIFIKATION
VON
AKTIENOPTIONEN
.
15
1.1.5
SWAPS
.
18
VH!
_
INHALTSVERZEICHNII
1.1.6
ANDERE
DERIVATE
.
19
1.2
HANDELSTEILNEHMER
.
19
1.2.1
HEDGER
.
19
1.2.2
SPEKULANTEN
.
21
1.2.3
ARBITRAGEURE
.
21
1.3
OPTIONSMAERKTE
.
21
1.3.1
GESCHICHTE
DES
OPTIONSHANDELS
.
21
1.3.2
OPTIONSHANDEL
.
22
1.3.2.1
BOERSENGEHANDELTE
OPTIONEN
.
22
1.3.2.2
YYOVER-THE-COUNTER
"
-OPTIONEN
.
23
1.3.2.3
HANDELSMECHANISMEN
.
24
1.3.3
OPTIONSHANDEL
AM
BEISPIEL
DER
EUREX
.
26
1.3.3.1
UEBERBLICK
.
26
1.3.3.2
PRODUKTPALETTE
UND
HANDELSMOEGLICHKEITEN
.
27
1.3.3.3
CLEARING
.
29
1.3.4
OPTIONSSCHEINE,
WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN
.
30
1.3.5
BESTEUERUNG
UND
BILANZIERUNG
.
34
1.4
HANDELSSTRATEGIEN
MIT
OPTIONEN
.
35
1.4.1
GRUNDLEGENDES
.
35
1.4.2
STRATEGIEN
MIT
EINER
OPTION
UND
EINER
AKTIE
.
35
1.4.3
SPREADS
.
37
1.4.4
KOMBINATIONEN
.
42
1.4.5
GENERIERUNG
BELIEBIGER
AUSZAHLUNGSFUNKTIONEN
.
44
INHALTSVERZEICHNIS
IX
2
BEWERTUNGSMODELLE
FUER
OPTIONEN
47
2.1
UEBERBLICK
.
47
2.2
ENTWICKLUNG
UND
BEDEUTUNG
DER
OPTIONSBEWERTUNGSTHEORIE
.
48
2.3
GRUNDLEGENDES
ZUR
OPTIONSBEWERTUNG
.
49
2.3.1
ANNAHMEN
UND
NOTATIONEN
.
49
2.3.2
STETIGE
VERZINSUNG
.
50
2.3.3
GRUNDBEGRIFFE
DER
STOCHASTIK
.
51
2.4
ZEITDISKRETE
MODELLE
.
55
2.4.1
GRUNDLAGEN
.
55
2.4.1.1
FINANZMARKTMODELL
.
55
2.4.1.2
HANDELSSTRATEGIEN
.
56
2.4.2
ARBITRAGEFREIE
FINANZMAERKTE
.
58
2.4.3
OPTIONSPREISE
IN
VOLLSTAENDIGEN
MAERKTEN
.
60
2.4.3.1
VOLLSTAENDIGE
FINANZMAERKTE
.
60
2.4.3.2
PREISBESTIMMUNG
FUER
CONTINGENT
CLAIMS
IN
VOLLSTAENDIGEN
MAERKTEN
.
62
2.4.3.3
PREISBESTIMMUNG
FUER
EUROPAEISCHE
OPTIONEN:
DAS
COX
ROSS-RUBINSTEIN-MODELL
.
63
2.4.4
PREISBESTIMMUNG
FUER
AMERIKANISCHE
OPTIONEN
.
70
2.4.4.1
GRUNDLAGEN
DER
PREISFESTSETZUNG
.
70
2.4.4.2
STOPPZEITEN
UND OPTIMALE
AUSUEBUNG
AMERIKANISCHER
OP
TIONEN
.
71
2.4.4.3
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
EUROPAEISCHEN
UND
AMERIKANI
SCHEN
OPTIONEN
.
72
2.5
ZEITSTETIGE
MODELLE
.
75
2.5.1
GRUNDLAGEN
.
75
X
_
2.5.1.1
DER
BLACK-SCHOLES-FINANZMARKT
.
75
2.5.1.2
EXKURS:
DER
WIENERPROZESS
.
75
2.5.1.3
MODELLIERUNG
VON
AKTIENPREISVERLAEUFEN
.
79
2.5.2
PREISFESTLEGUNG
IM
BLACK-SCHOLES-MODELL
.
80
2.5.2.1
AEQUIVALENTES
MARTINGALMASS
FUER
DEN
DISKONTIERTEN
AKTIENPREISPROZESS
.
80
2.5.2.2
PREISBESTIMMUNG
FUER
EUROPAEISCHE
OPTIONEN
.
81
2.5.2.3
PREISBESTIMMUNG
FUER
AMERIKANISCHE
OPTIONEN
.
86
2.5.3
MODELLERWEITERUNGEN
.
86
2.5.3.1
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDEN
.
86
2.5.3.2
ANDERE
ERWEITERUNGEN
.
90
2.5.4
SENSITIVITAETSANALYSEN
.
91
2.6
EXOTISCHE
OPTIONEN
.
100
2.6.1
UEBERBLICK
UND
KLASSIFIZIERUNG
.
100
2.6.2
CHARAKTERISIERUNG
AUSGEWAEHLTER
OPTIONEN
.
101
2.6.2.1
EINFAKTORIELLE
OPTIONEN
.
101
2.6.2.2
MEHRFAKTORIELLE
OPTIONEN
.
104
2.6.3
ZUR
PROBLEMATIK
DER
BEWERTUNG
.
105
2.7
MOTIVATION
UND
AUSBLICK
AUF
TEIL
II
UND
III
.
105
II
NUMERISCHE
VERFAHREN
FUER
DIE
OPTIONSBEWERTUNG
107
3
MONTE-CARLO-METHODEN
ZUR
OPTIONSPREISBESTIMMUNG
109
3.1
EINFUEHRUNG
.
109
3.2
PREISBESTIMMUNG
FUER
EUROPAEISCHE
OPTIONEN
.
111
3.2.1
GRUNDLAGEN
.
111
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
XI
3.2.2
SIMULATION
DER
AUSZAHLUNG
.
111
3.2.2.1
APPROXIMATION
DES
AKTIENPREISPROZESSES
.
111
3.2.2.2
PFADABHAENGIGE
OPTIONEN
.
113
3.2.2.3
PFADUNABHAENGIGE
OPTIONEN
.
115
3.2.3
FEHLERABSCHAETZUNG
.
116
3.3
PREISBESTIMMUNG
FUER
AMERIKANISCHE
OPTIONEN
.
117
3.4
VERBESSERUNGEN
DER
VERFAHREN
.
122
3.4.1
VARIANZREDUZIERENDE
TECHNIKEN
.
122
3.4.1.1
UEBERBLICK
.
122
3.4.1.2
ANTITHETIC-VARIATES
.
122
3.4.1.3
CONTROL-VARIATES
.
124
3.4.2
QUASI-MONTE-CARLO-METHODEN
.
127
3.4.2.1
GRUNDIDEE
.
127
3.4.2.2
ANWENDUNG
AUF
DIE
OPTIONSPREISBERECHNUNG
.
131
3.5
VOR
UND
NACHTEILE
.
132
4
OPTIONSPREISAPPROXIMATION
UEBER
BINOMIALBAUM-MODELLE
135
4.1
EINFUEHRUNG
.
135
4.2
OPTIONSPREISBESTIMMUNG
IM
BINOMIALMODELL
.
138
4.2.1
DAS
PROBLEM
DER
PARAMETERWAHL
IM
BINOMIALBAUM
.
138
4.2.2
DER
OPTIONSPREIS
IM
BINOMIALMODELL
.
141
4.2.3
ERWARTETE
ABGEZINSTE
ENDZAHLUNG
IM
BINOMIALBAUM
.
141
4.2.3.1
PFADUNABHAENGIGE
OPTIONEN
.
141
4.2.3.2
PFADABHAENGIGE
OPTIONEN
.
144
4.3
BINOMIALMODELL
ZUR
BEWERTUNG
AMERIKANISCHER
OPTIONEN
.
147
XN
INHALTSVERZEICHNIS
4.4
BINOMIALMODELL
ZUR
OPTIONSBEWERTUNG
IM
DIVIDENDENFALL
.
149
4.5
VOR
UND
NACHTEILE
.
151
4.6
ERWEITERUNG:
DER
PFADWEISE
BINOMIALANSATZ
NACH
ROGERS
/
STAPLETON
.
.
.
153
4.6.1
GRUNDLAGEN
.
153
4.6.2
DURCHFUEHRUNG
DES
VERFAHRENS
.
154
4.6.2.1
DIE
ERSTELLUNG
EINES
UNENDLICHEN
BINOMIALBAUMES
.
154
4.6.2.2
BERECHNUNG
DER
ABGEZINSTEN
ENDZAHLUNG
.
157
4.6.3
ZUSAMMENFASSUNG
DES
VORGEHENS
.
160
4.6.4
KONVERGENZ
DES
VERFAHRENS
.
160
4.6.5
VOR
UND
NACHTEILE
.
160
4.7
ERWEITERUNG:
TYINOMIALBAEUME
.
161
5
FINITE-DIFFERENZEN-METHODEN
163
5.1
GRUNDLAGEN
.
163
5.2
OPTIONSBEWERTUNG
MIT
HILFE
PARTIELLER
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
.
164
5.3
OPTIONSPREISBESTIMMUNG
UEBER
DIFFERENZENGLEICHUNGEN
.
166
5.3.1
EXPLIZITE
FINITE-DIFFERENZEN-METHODE
.
166
5.3.1.1
ANSATZ
.
166
5.3.1.2
KONVERGENZVERHALTEN
UND
NUMERISCHE
STABILITAET
.
168
5.3.2
IMPLIZITE
FINITE-DIFFERENZEN-METHODE
.
169
5.3.3
ZUSAMMENHANG
MIT
TRINOMIALBAEUMEN
.
173
5.3.4
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDEN
.
174
5.3.5
PREISBESTIMMUNG
FUER
PFADABHAENGIGE
OPTIONEN
.
175
5.4
WEITERE
DIFFERENZENMETHODEN
.
179
5.5
VOR
UND
NACHTEILE
.
180
INHALTSVERZEICHNIS
_
_
_
2
III
IMPLEMENTIERUNG
UND
BEURTEILUNG
DER
VERFAHREN
SOWIE
MOEGLICHKEITEN
FUER
DEN
PRAXISEINSATZ
181
6
IMPLEMENTIERUNG
UND
BEURTEILUNG
DER
NUMERISCHEN
VERFAHREN
183
6.1
UEBERBLICK
.
183
6.2
EXKURS:
DIE
ERZEUGUNG
VON
ZUFALLSZAHLEN
.
185
6.3
PREISBESTIMMUNG
FUER
EUROPAEISCHE
UND
AMERIKANISCHE
STANDARD-OPTIONEN
.
187
6.3.1
ANALYSEUMGEBUNG
.
187
6.3.2
MONTE-CARLO-METHODEN
.
188
6.3.3
BINOMIALBAUM-METHODEN
.
190
6.3.4
FINITE-DIFFERENZEN-VERFAHREN
.
195
6.4
PREISBESTIMMUNG
FUER
AUSGEWAEHLTE
EXOTISCHE
OPTIONEN
.
200
6.4.1
ANALYSEUMGEBUNG
.
200
6.4.2
MONTE-CARLO-METHODEN
.
201
6.4.3
BINOMIALBAUM
UND
FINITE-DIFFERENZEN-METHODEN
.
201
6.5
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
.
206
7
PRAXISANALYSE:
THEORETISCHE
OPTIONSPREISE
VS.
MARKTPREISE
209
7.1
EINFUEHRUNG
.
209
7.2
EXKURS:
DIE
BESTIMMUNG
VON
VOLATILITAETEN
.
209
7.2.1
PROBLEMATIK
.
209
7.2.2
IMPLIZITE
VOLATILITAET
.
210
7.2.3
HISTORISCHE
VOLATILITAET
.
214
7.3
PRAXISANALYSE
I:
EUREX-OPTIONEN
IM
JANUAR
1999
AUF
DIE
DAX-30-WERTE
.
217
7.3.1
DATENBASIS
.
217
7.3.2
VERGLEICH
ZWISCHEN
THEORETISCHEN
UND
REALEN
OPTIONSPREISEN
.
220
XIY
7.4
PRAXISANALYSE
II:
AUSGEWAEHLTE
EXOTISCHE
OPTIONSSCHEINE
IM
JANUAR
1999
.
230
7.4.1
DATENBASIS
.
230
7.4.2
VERGLEICH
ZWISCHEN
THEORETISCHEN
UND
REALEN
OPTIONSSCHEINPREISEN
232
7.5
ABSCHLIESSENDE
WUERDIGUNG
DER
ERGEBNISSE
.
235
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
239
ANHANG
243
LITERATURVERZEICHNIS
263
INDEX
277
INTERNET-QUELLEN
287
INHALTSVERZEICHNIS |
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| author | Wilkens, Sascha |
| author_facet | Wilkens, Sascha |
| author_role | aut |
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