Grundlagen derivativer Zinsprodukte:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Dt. Sparkassenverl.
2000
|
| Ausgabe: | 3. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Sparkassenheft
154 : Wertpapiergeschäft |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 108 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
9
1
GRUNDLAGEN
11
1.1
TERMINOLOGIE
11
1.2
ERMITTLUNG
VON
MARKTWERTEN
BEI
OTC-DERIVATEN
18
1.2.1
AUFBAU
DER
ZINSKURVE
18
1.2.1.1
GELDMARKTPRODUKTE
18
1.2.1.2
SHORT-TERM-FUTURES
18
1.2.1.3
ZINSSWAP
18
1.2.1.4
LAUFZEITUEBERSCHNEIDUNGEN
19
1.2.1.5
DEFINITION
DER
ZINSKURVE
19
1.2.1.6
ZWISCHENLAUFZEITEN
19
1.2.2
ZINSRECHNUNGSUSANCEN
20
1.2.2.1
DIE
ZINSRECHNUNGSMETHODE
30/360
20
1.2.2.2
DIE
ZINSRECHNUNGSMETHODE
30
E/360
20
1.2.2.3
DIE
ZINSRECHNUNGSMETHODE
ACT/360
20
1.2.2.4
DIE
ZINSRECHNUNGSMETHODE
ACT/365
20
1.2.2.5
DIE
ZINSRECHNUNGSMETHODE
ACT/ACT
21
1.2.2.6
UMRECHNUNG
DER
ZINSSAETZE
AUF
EINE
METHODE
21
1.2.3
DIE
UNTERSCHIEDLICHEN
ZAHLUNGSTERMINE
21
1.2.4
BEISPIEL
FUER
DEN
AUFBAU
EINER
ZINSKURVE
22
1.2.5
KURVE
DER
ABZINSUNGSFAKTOREN
22
1.2.6
ZEROKUPON-KURVE
23
1.2.7
DIE
PAR-KURVE
24
1.2.8
DIE
FORWARD-KURVE
25
1.3
GRUNDLAGEN
ZU
RECHNUNGSLEGUNG
UND
STEUERN
26
1.3.1
BILANZIERUNG
UND
BEWERTUNG
26
1.3.1.1
GENERELLE
BEWERTUNGSGRUNDSAETZE
26
1.3.1.2
BILDUNG
VON
BEWERTUNGSEINHEITEN
26
1.3.2
BESTEUERUNG
27
1.4
EXTERNES
MELDEWESEN
(GILT
NUR
FUER
BANKEN/SPARKASSEN)
27
2
FORWARD
RATE
AGREEMENT
(FRA)
29
2.1
PRODUKTBESCHREIBUNG
29
2.1.1
REFERENZZINSSAETZE
30
2.1.2
PRICING
31
2.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
31
2.3
BUCHUNG,
BILANZIERUNG
UND
BEWERTUNG
31
2.4
2.5
STEUERLICHE
BEHANDLUNG
EXTERNES
MELDEWESEN
(GILT
NUR
FUER
BANKEN/SPARKASSEN)
32
32
3
FINANZTERMINKONTRAKTE
(FINANCIAL
FUTURES)
33
3.1
PRODUKTBESCHREIBUNG
33
3.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
39
3.3
BUCHUNG,
BILANZIERUNG
UND
BEWERTUNG
50
3.4
STEUERLICHE
BEHANDLUNG
51
3.5
EXTERNES
MELDEWESEN
(GILT
NUR
FUER
BANKEN/SPARKASSEN)
51
4
FINANZSWAPS
52
4.1
PRODUKTBESCHREIBUNG
52
4.1.1
ZINSSWAP
52
4.1.1.1
SWAPSTRUKTUREN
53
4.1.1.2
PRICING
VON
ZINSSWAPS
54
4.1.1.3
BEWERTUNG
VON
ZINSSWAPS
54
4.1.2
ZINS
UND
WAEHRUNGSSWAP
54
4.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
55
4.2.1
ZINSSWAPS
55
4.2.1.1
NUTZEN
KOMPARATIVER
KOSTENVORTEILE
(NUTZUNG
EIGENER
MARKTSTAERKEN)
55
4.2.1.2
SICHERUNG
EINZELNER
GESCHAEFTE
(MICRO-HEDGE)
56
4.2.1.3
SICHERUNG
GLOBALER
BILANZPOSITIONEN
56
4.2.1.4
EINFLUSSNAHME
AUF
DIE
BILANZSTRUKTUR
56
4.2.1.5
HANDELSSWAP
(TRADING-SWAP)
57
4.2.2
ZINS
UND
WAEHRUNGSSWAPS
57
4.3
BUCHUNG,
BILANZIERUNG
UND
BEWERTUNG
58
4.3.1
ZINSSWAP
58
4.3.2
ZINS
UND
WAEHRUNGSSWAP
58
4.4
STEUERLICHE
BEHANDLUNG
59
4.5
EXTERNES
MELDEWESEN
(GILT
NUR
FUER
BANKEN/SPARKASSEN)
-
59
5
OTC-OPTIONEN
(OVER-THE-COUNTER-OPTIONEN)
60
5.1
PRODUKTBESCHREIBUNG
60
5.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
79
5.3
BUCHUNG,
BILANZIERUNG
UND
BEWERTUNG
87
5.4
STEUERLICHE
BEHANDLUNG
88
5.5
EXTERNES
MELDEWESEN
(GILT
NUR
FUER
BANKEN/SPARKASSEN)
88
6
6
SWAPTIONS
89
6.1
PRODUKTBESCHREIBUNG
89
6.1.1
PAYER-SWAPTION
ODER
PUT-SWAPTION
89
6.1.2
RECEIVER-SWAPTION
ODER
CALL-SWAPTION
89
6.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
90
6.2.1
AUSGLEICH
VON
FRISTENINKONGRUENZEN
IN
DEN
FESTZINSPOSITIONEN
OHNE
BILANZSUMMENWACHSTUM
90
6.2.2
RISIKOVORSORGE
FUER
DIE
PHASE
SINKENDER
ZINSEN
90
6.2.3
TRADING-ASPEKTE
90
6.2.4
PRODUKTKOMBINATION
SWAPTION
91
6.2.5
SCHULDSCHEINDARLEHEN
MIT
GLAEUBIGERKUENDIGUNGSRECHT
93
6.3
BUCHUNG,
BILANZIERUNG
UND
BEWERTUNG
93
6.4
STEUERLICHE
BEHANDLUNG
95
6.5
EXTERNES
MELDEWESEN
(GILT
NUR
FUER
BANKEN/SPARKASSEN)
95
8
GLOSSAR
104
7
CAPS,
FLOORS
UND
COLLARS
96
7.1
PRODUKTBESCHREIBUNG
96
7.1.1
CAPS
96
7.1.2
FLOORS
96
7.1.3
COLLARS
97
7.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
98
7.2.1
CAPS
98
7.2.1.1
SICHERUNG
EINZELNER
KREDITAUFNAHMEN
(MICRO-HEDGE)
98
7.2.1.2
AUFNAHME
IN
DAS
ANGEBOT
IM
KUNDENKREDITGESCHAEFT
EINER
BANK
98
7.2.1.3
BILANZSTRUKTURMANAGEMENT
99
7.2.1.4
TRADING
99
7.2.2
FLOORS
100
7.2.2.1
SICHERUNG
EINZELNER
GELDANLAGEN
100
7.2.2.2
AUFNAHME
IN
DAS
ANGEBOT
IM
KUNDENEINLAGENGESCHAEFT
100
7.2.2.3
BILANZSTRUKTURMANAGEMENT
101
7.2.2.4
TRADING
101
7.3
BUCHUNG,
BILANZIERUNG
UND
BEWERTUNG
101
7.3.1
KAUF
VON
CAPS
UND
FLOORS
102
7.3.2
VERKAUF
VON
CAPS
UND
FLOORS
102
7.3.3
BEHANDLUNG
VON
COLLARS
102
7.4
STEUERLICHE
BEHANDLUNG
102
7.5
EXTERNES
MELDEWESEN
(GILT
NUR
FUER
BANKEN/SPARKASSEN)
103
9
ANHANG
108
7 |
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