Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse:
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Lohmar ; Köln
Eul
2000
|
| Series: | Reihe Quantitative Ökonomie
105 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XVI, 180 S. Ill. 21 cm |
| ISBN: | 3890127363 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a22000008cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV013061545 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20000711 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 000229s2000 gw a||| m||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 958475113 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3890127363 |c Efal. : DM 72.00, EUR 36.81, S 540.34, sfr 65.52 |9 3-89012-736-3 | ||
| 035 | |a (OCoLC)48399921 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV013061545 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-739 |a DE-355 |a DE-521 |a DE-83 | ||
| 084 | |a QK 622 |0 (DE-625)141669: |2 rvk | ||
| 084 | |a 17 |2 sdnb | ||
| 084 | |a 27 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Schmidt, Michael |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse |c vorgelegt von Michael Schmidt |
| 264 | 1 | |a Lohmar ; Köln |b Eul |c 2000 | |
| 300 | |a XVI, 180 S. |b Ill. |c 21 cm | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Reihe Quantitative Ökonomie |v 105 | |
| 502 | |a Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 1999 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Kreditmarkt |0 (DE-588)4073788-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Volatilität |0 (DE-588)4268390-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a GARCH-Prozess |0 (DE-588)4346436-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Kreditmarkt |0 (DE-588)4073788-3 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Volatilität |0 (DE-588)4268390-7 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a GARCH-Prozess |0 (DE-588)4346436-1 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Reihe Quantitative Ökonomie |v 105 |w (DE-604)BV023548254 |9 105 | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008900243&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
Record in the Search Index
| _version_ | 1805068412702949376 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
III
SYMBOLVERZEICHNIS
V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
IX
TABELLENVERZEICHNIS
.
XV
1
EINFUEHRUNG
UND
MOTIVATION
1
2
DER
GARCH(P,
Q)-PROZESS
7
2.1
DEFINITION
UND
EIGENSCHAFTEN
.
8
2.2
PARAMETERSCHAETZUNG
.
28
2.3
SPEZIALFALL:
DER
GARCH
(1,
1)-PROZESS
.
37
3
ERWEITERUNGEN
45
3.1
NICHTLINEARE
GAEAECFF-PROZESSE
.
45
3.2
EXPONENTIELLE
GASSCFF-PROZESSE
.
48
3.3
SONSTIGE
PROZESSE
.
52
II
4
DER
MINIMALE
MITTLERE
QUADRATISCHE
FEHLER
FUER
DIE
BEDINGTE
VA
RIANZ
BEI
FEHLSPEZIFIKATION
59
5
DIE
BEDINGTE
VARIANZ
BEI
FEHLSPEZIFIKATION
83
5.1
SIMULATIONSDESIGN
.
84
5.2
DER
MITTLERE
QUADRATISCHE
FEHLER
FUER
DIE
BEDINGTE
VARIANZ
BEI
FEHL
SPEZIFIKATION
VON
GARCH(P,
?)-PROZESSEN
.
91
5.3
DIE
OPTIMALEN
PARAMETER
BEI
FEHLSPEZIFIKATION
DURCH
EINEN
GAAEC7?(1,1)-PROZESS
.
99
5.4
DIE
GESCHAETZTE
PARAMETERSUMME
BEI
DER
FEHLSPEZIFIKATION
VON
GA7?C/F(P,G)-PROZESSEN
.
103
5.5
FEHLSPEZIFIKATION
VON
EG
ARC
H-PROZESSEN
.
108
6
EMPIRISCHES
BEISPIEL
127
6.1
DATENBESCHREIBUNG
.
130
6.2
ANPASSEN
VON
(E)GAKCH(P,
G)-PROZESSEN
.
136
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
145
ANHANG
149
LITERATURVERZEICHNIS
165 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Schmidt, Michael |
| author_facet | Schmidt, Michael |
| author_role | aut |
| author_sort | Schmidt, Michael |
| author_variant | m s ms |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV013061545 |
| classification_rvk | QK 622 |
| ctrlnum | (OCoLC)48399921 (DE-599)BVBBV013061545 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a22000008cb4500</leader><controlfield tag="001">BV013061545</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20000711</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">000229s2000 gw a||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">958475113</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3890127363</subfield><subfield code="c">Efal. : DM 72.00, EUR 36.81, S 540.34, sfr 65.52</subfield><subfield code="9">3-89012-736-3</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)48399921</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV013061545</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-521</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 622</subfield><subfield code="0">(DE-625)141669:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">17</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">27</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schmidt, Michael</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse</subfield><subfield code="c">vorgelegt von Michael Schmidt</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Lohmar ; Köln</subfield><subfield code="b">Eul</subfield><subfield code="c">2000</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XVI, 180 S.</subfield><subfield code="b">Ill.</subfield><subfield code="c">21 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Reihe Quantitative Ökonomie</subfield><subfield code="v">105</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 1999</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kreditmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4073788-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Volatilität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4268390-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">GARCH-Prozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4346436-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Kreditmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4073788-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Volatilität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4268390-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">GARCH-Prozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4346436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Reihe Quantitative Ökonomie</subfield><subfield code="v">105</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV023548254</subfield><subfield code="9">105</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008900243&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV013061545 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-20T03:49:44Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3890127363 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008900243 |
| oclc_num | 48399921 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-521 DE-83 |
| owner_facet | DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-521 DE-83 |
| physical | XVI, 180 S. Ill. 21 cm |
| publishDate | 2000 |
| publishDateSearch | 2000 |
| publishDateSort | 2000 |
| publisher | Eul |
| record_format | marc |
| series | Reihe Quantitative Ökonomie |
| series2 | Reihe Quantitative Ökonomie |
| spelling | Schmidt, Michael Verfasser aut Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse vorgelegt von Michael Schmidt Lohmar ; Köln Eul 2000 XVI, 180 S. Ill. 21 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Reihe Quantitative Ökonomie 105 Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 1999 Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 gnd rswk-swf Volatilität (DE-588)4268390-7 gnd rswk-swf GARCH-Prozess (DE-588)4346436-1 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 s Volatilität (DE-588)4268390-7 s GARCH-Prozess (DE-588)4346436-1 s DE-604 Reihe Quantitative Ökonomie 105 (DE-604)BV023548254 105 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008900243&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Schmidt, Michael Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse Reihe Quantitative Ökonomie Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 gnd Volatilität (DE-588)4268390-7 gnd GARCH-Prozess (DE-588)4346436-1 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4073788-3 (DE-588)4268390-7 (DE-588)4346436-1 (DE-588)4113937-9 |
| title | Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse |
| title_auth | Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse |
| title_exact_search | Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse |
| title_full | Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse vorgelegt von Michael Schmidt |
| title_fullStr | Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse vorgelegt von Michael Schmidt |
| title_full_unstemmed | Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse vorgelegt von Michael Schmidt |
| title_short | Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse |
| title_sort | modellierung von kapitalmarktvolatilitat mittels fehlspezifizierter garch p q prozesse |
| topic | Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 gnd Volatilität (DE-588)4268390-7 gnd GARCH-Prozess (DE-588)4346436-1 gnd |
| topic_facet | Kreditmarkt Volatilität GARCH-Prozess Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008900243&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV023548254 |
| work_keys_str_mv | AT schmidtmichael modellierungvonkapitalmarktvolatilitatmittelsfehlspezifiziertergarchpqprozesse |