Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar ; Köln
Eul
2000
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| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
105 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
III
SYMBOLVERZEICHNIS
V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
IX
TABELLENVERZEICHNIS
.
XV
1
EINFUEHRUNG
UND
MOTIVATION
1
2
DER
GARCH(P,
Q)-PROZESS
7
2.1
DEFINITION
UND
EIGENSCHAFTEN
.
8
2.2
PARAMETERSCHAETZUNG
.
28
2.3
SPEZIALFALL:
DER
GARCH
(1,
1)-PROZESS
.
37
3
ERWEITERUNGEN
45
3.1
NICHTLINEARE
GAEAECFF-PROZESSE
.
45
3.2
EXPONENTIELLE
GASSCFF-PROZESSE
.
48
3.3
SONSTIGE
PROZESSE
.
52
II
4
DER
MINIMALE
MITTLERE
QUADRATISCHE
FEHLER
FUER
DIE
BEDINGTE
VA
RIANZ
BEI
FEHLSPEZIFIKATION
59
5
DIE
BEDINGTE
VARIANZ
BEI
FEHLSPEZIFIKATION
83
5.1
SIMULATIONSDESIGN
.
84
5.2
DER
MITTLERE
QUADRATISCHE
FEHLER
FUER
DIE
BEDINGTE
VARIANZ
BEI
FEHL
SPEZIFIKATION
VON
GARCH(P,
?)-PROZESSEN
.
91
5.3
DIE
OPTIMALEN
PARAMETER
BEI
FEHLSPEZIFIKATION
DURCH
EINEN
GAAEC7?(1,1)-PROZESS
.
99
5.4
DIE
GESCHAETZTE
PARAMETERSUMME
BEI
DER
FEHLSPEZIFIKATION
VON
GA7?C/F(P,G)-PROZESSEN
.
103
5.5
FEHLSPEZIFIKATION
VON
EG
ARC
H-PROZESSEN
.
108
6
EMPIRISCHES
BEISPIEL
127
6.1
DATENBESCHREIBUNG
.
130
6.2
ANPASSEN
VON
(E)GAKCH(P,
G)-PROZESSEN
.
136
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
145
ANHANG
149
LITERATURVERZEICHNIS
165 |
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