Sensitivitätsanalysen und adaptive Politiken zur Absicherung von Optionen in diskreter Zeit:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
VVW
2000
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| Schriftenreihe: | Universität <Hamburg> / Seminar für Versicherungswissenschaft: [Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. / C]
2 |
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| Beschreibung: | Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 1999 |
| Beschreibung: | VIII, 87 S. 21 cm |
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INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
1
1
GRUNDLEGENDE
MODELLE
7
1.1
DAS
FINANZMARKT-MODELL
.
7
1.2
DAS
EIN-PERIODEN-MODELL
.
12
1.3
EIN
MARKOV
'
SCHES
ENTSCHEIDUNGSMODELL
.
15
1.4
DAS
OPTIMIERUNGSPROBLEM
IN
VEKTORRAUM-DARSTELLUNG
.
25
1.5
MARTINGAL-MASSE
UND
OPTIONSPREISE
.
30
2
SENSITIVITAETSANALYSEN
37
2.1
DER
DEFEKT
EINES
PREIS-POLITIK-PAARES
.
37
2.2
DAS
LOGNORMAL-MODELL
.
40
2.3
EXKURS
ZUM
BLACK-SCHOLES-MODELL
.
42
2.4
ABSCHAETZUNGEN
FUER
DEFEKTE
.
45
3
ADAPTIVE
POLITIKEN
53
3.1
DIE
PEC-POLITIK
.
54
3.2
DIE
BAYES-POLITIK
.
57
3.3
DIE
MODIFIZIERTE
PEC-POLITIK
.
64
ANHANG
71
LITERATURVERZEICHNIS
85 |
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