Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos-Verl.-Ges.
2000
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | ZEW-Wirtschaftsanalysen
45 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 1999 |
| Beschreibung: | 188 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
9
TABELLENVERZEICHNIS
1
1
1
EINLEITUNG
14
2
DER
MARKT
FUER
MINERALOEL
17
2.1
HISTORISCHE
ENTWICKLUNG
17
2.2
DER
MINERALOELMARKT
HEUTE
19
2.2.1
PRODUZENTEN
UND KONSUMENTEN
20
2.2.2
DER
SPOTMARKT
21
2.2.1
DER
TERMINMARKT
23
2.3
PERSPEKTIVEN
25
3
BEWERTUNGSMODELLE
FUER
TERMINKONTRAKTE
AUF
MINERALOEL
28
3.1
UEBERSICHT
28
3.2
NO-ARBITRAGE-MODELLE
MIT
CONVENIENCE
YIELD
31
3.2.1
MODELLE
MIT
KONSTANTER
NETTO
CONVENIENCE
YIELD
32
3.2.2
MODELLE
MIT
STOCHASTISCHER
NETTO
CONVENIENCE
YIELD
35
3.3
MODELLE
OHNE
LAGERUNGS
UND
LEERVERKAUFSMOEGLICHKEIT
38
3.3.1
HERLEITUNG
DER
FUTUREPREISE
39
3.3.2
KOMPARATIV
STATISCHE
ANALYSE
DER
FUTUREPREISE
44
3.3.3
ZEITSTRUKTUR
DER
FUTUREPREISE
52
3.3.4
DYNAMIK
DER
FUTUREPREISE
57
3.4
MODELLE
MIT
LAGERUNGS
UND
OHNE
LEERVERKAUFSMOEGLICHKEIT
59
3.4.1
ABLEITUNG
OPTIMALER
INVESTITIONS-UND
KONSUMPLAENE
59
3.4.2
FUTUREPREISE
IM
GLEICHGEWICHT
65
3.4.3
NUMERISCHE BESTIMMUNG
DER
FUTUREPREISE
75
3.4.4
KOMPARATIV
STATISCHE
ANALYSE
DER
FUTUREPREISE
79
3.4.5
ZEITSTRUKTUR
DER
FUTUREPREISE
88
3.4.6
FUTUREPREISE
UND
ERWARTETE
SPOTPREISE
91
3.5
UNTERSCHIEDE
UND
ZUSAMMENHAENGE
ZWISCHEN
DEN
MODELLEN
94
4
HEDGESTRATEGIEN
FUER
LANGFRISTIGE
TERMINKONTRAKTE
97
4.1
UEBERSICHT
97
4.2
DIE
METALLGESELLSCHAFT
UND
IHR
HEDGEPROBLEM
97
4.3
DIE
WISSENSCHAFTLICHE
KONTROVERSE
UM
DEN
FALL
METALLGESELLSCHAFT
100
4.4
ABLEITUNG
RISIKOMINIMALER
HEDGESTRATEGIEN
102
4.4.1
HEDGESTRATEGIEN
AUF
BASIS
VON
EIN-FAKTOR-MODELLEN
102
4.4.2
HEDGESTRATEGIEN
AUF
BASIS
VON
ZWEI-FAKTOR-MODELLEN
107
4.5
KOMPARATIV
STATISCHE
ANALYSE
RISIKOMINIMALER
HEDGESTRATEGIEN
110
4.6
DIE
KONTROVERSE
UM
DIE
HEDGESTRATEGIE
DER
METALLGESELLSCHAFT
IM
LICHT
UNTERSCHIEDLICHER
BEWERTUNGSMODELLE
113
5
EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG
115
5.1
UEBERSICHT
115
5.2
DATENBASIS
UND
VORBEREITENDE
DATENANALYSE
115
5.3
EMPIRISCHE
UEBERPRUEFUNG
VERSCHIEDENER
MODELLIMPLIKATIONEN
124
5.3.1
FORMEN
DER
ZEITSTRUKTUR DER
FUTUREPREISE
124
5.3.2
ZEITSTRUKTUR
DER
FUTUREPREISE
UND
LAGERBESTAENDE
126
5.3.3
FUTUREPREISE UND
ERWARTETE
SPOTPREISE
129
5.4
EMPIRISCHE
UEBERPRUEFUNG
DER
HEDGEQUALITAET
133
5.4.1
GRUNDSTRUKTUR
DER
UNTERSUCHUNG
133
5.4.2
SPEZIFIKATION
DES
ZEITREIHENMODELLS
135
5.4.3
BESTIMMUNG
DER
HEDGEVERHAELTNISSE
141
5.4.4
DURCHFUEHRUNG
DER
SIMULATION
149
5.4.5
RESULTATE
ZU
ERTRAG
UND
RISIKO
UNTERSCHIEDLICHER
STRATEGIEN
151
5.4.6
SENSITIVITAETSANALYSEN
155
5.4.6.1
EINFLUSS
DER
PARAMETERSCHAETZUNG
156
5.4.6.2
EINFLUSS
DES
ZEITREIHENMODELLS
UND
DER
DISKRETEN
ANPASSUNG
DER
HEDGEVERHHAELTNISSE
162
5.4.6.3
EINFLUSS
DER
MEAN-REVERSION
DES
SPOTPREISES
164
5.4.6.4
EINFLUSS
DER
GOLFKRISE
166
5.4.6.5
EINFLUSS
DES
HEDGEHORIZONTES
167
5.4.7
RESULTATE ZUM
LIQUIDITAETSBEDARF
UNTERSCHIEDLICHER
STRATEGIEN
169
5.4.8
RESUEMEE
DER
HEDGEUNTERSUCHUNG
171
7
6
SCHLUSSBEMERKUNGEN
173
LITERATURVERZEICHNIS
175
ANHANG
1
LOESUNG
DER
DIFFERENTIALGLEICHUNG
(3.23)
179
ANHANG
2
LOESUNG
DER
DIFFERENTIALGLEICHUNG
(3.23)
FUER
K
=
Y
182
ANHANG
3
BEWEISE
ZUR
KOMPARATIVEN
STATIK
DER
BEWERTUNGSGLEICHUNG
(3.24)
185
ANHANG
4
BEWEIS
ZUR
KOMPARATIVEN
STATIK
DER
HEDGESTRATEGIEN
187
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