Theorie und Empirie der Geldnachfrage: eine saisonale Kointegrationsanalyse liquiditätsorientierter Geldmengen
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Marburg
Metropolis-Verl.
2000
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| Schriftenreihe: | Hochschulschriften
59 |
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| adam_text | Inhalt
Tabellenverzeichnis 8
Abbildungsverzeichnis 10
Einleitung 11
1. Divisia Indizes der Geldhaltung 15
1.1 Theoretische Fundierung der Geldmengenaggregation ... 16
1.1.1 Liquiditätsnutzen und Opportunijtätskosten der Geldhaltung 16
1.1.2 Der Divisia Index als sußerlatjye; Indexzahl 20
1.1.3 Probleme bei der Konstruktion eines Divisia Geldmengen¬
index , • •• •. • • ;•. • • 22
1.2 Der Divisia Index im Vergleich zuwanderen statistischen In¬
dexzahlen 26
1.2.1 Wünschenswerte Eigenschaften einer Indexzahl 26
1.2.2 Divisia Index, Fisher Ideal Index und Summenaggregat . 28
1.3 Berechnung eines Divisia M3 Index für die Bundesrepublik
Deutschland 31
1.3.1 Beschreibung der verwendeten Daten 31
1.3.2 Ein nichtparametrischer Separabilitätstest 33
1.3.3 Zur Konstruktion von Divisia M3 36
2. Saisonale Kointegrationsanalyse von vektorautoregres
siven Systemen 37
2.1 Vektorautoregressive Modelle der Geldnachfrage 38
2.2 Saisonale Kointegrationsanalyse 41
6 Inhalt
2.2.1 Formulierung eines VAR Modells der Geldnachfrage . . 41
2.2.2 Saisonale Integration und Kointegration 44
2.2.3 Saisonale Kointegrationsanalyse 56
2.3 Analyse von kointegrierten VAR Systemen 66
2.3.1 Saisonale Integrationsanalyse univariater Zeitreihen ... 67
2.3.2 Modellauswahl und Modellmisspezifikationstests .... 73
2.3.3 Rekursive Analyse der Kointegrationsbeziehungen .... 79
2.3.4 Granger Kausalitätstests 83
2.3.5 Impuls Antwort Analyse 86
2.3.6 Eigenschaften des Prognosefehlers 90
3. Ausgewählte empirische Arbeiten zur Geldnachfrage . . 95
3.1 Studien zur Geldnachfrage nach M3 in Deutschland .... 96
3.2 Divisia Indizes in Studien zur Geldnachfrage 100
4. Empirische Analyse von VAR Modellen der Geldnach¬
frage nach M3 und Divisia M3 107
4.1 Zur Auswahl der Daten 108
4.1.1 Geldmengen 109
4.1.2 Transaktionsvariable und Preisniveau 109
4.1.3 Opportunitätskostengrößen HO
4.1.4 Beobachtungszeitraum H4
4.1.5 Modellspezifikationen H4
4.2 Saisonale Integrationsanalyse der Datenreihen 116
4.3 Auswahl und Tests der Modellspezifikationen 123
4.4 Saisonale Kointegrationsanalyse 128
4.4.1 Kointegrationsgrade zu den saisonalen Frequenzen ... 128
4.4.2 Kointegrations und reale Geldnachfragerelationen ... 132
4.4.3 Struktur der Ladungsmatrizen 136
4.5 Rekursive Analyse 139
4.5.1 Stabilität des Kointegrationsrangs 139
4.5.2 Stabilität des Kointegrationsraums l43
4.6 Strukturelle Eigenschaften der Geldnachfragesysteme ... 146
4.6.1 Granger Kausalität I47
4.6.2 Impuls Antwort Analyse 151
4.6.3 Prognoseeigenschaften 163
4.7 Abschließende Bewertung der Ergebnisse 171
Inhalt 7
Zusammenfassung 175
Anhang 177
A.l Datenreihen 177
A.2 Asymptotische Verteilung der Modellschätzer 182
Literatur 191
Tabellenverzeichnis
1.1 Verletzungen von GARP, 1967:2 bis 1998:4 35
2.1 Saisonale Integrationsanalyse nach Frames 71
4.1 Abkürzende Bezeichnungen der Zeitreihen 115
4.2 Geldnachfragemodelle 116
4.3 Saisonale Integrationsanalyse. Akaike Informationskriteri¬
um (AIC) 117
4.4 Saisonale Integrationsanalyse. Kritische Werte nach Franses 118
4.5 Saisonale Integrationsanalyse. Trace und Maximum Eigen
value Statistiken 119
4.6 Saisonale Integrationsanalyse. Likelihood Ratio Statistiken 121
4.7 Informationskriterien zu den Modellen 124
4.8 Teststatistiken bzgl. eines Strukturbruchs in 1990:2 125
4.9 Teststatistiken bzgl. Autokorrelation und Normalverteilung
der Residuen 126
4.10 Spezifizierte Modelle 128
4.11 Kritische Werte zu den saisonalen Kointegrationstests ... 129
4.12 Trace und Maximum Eigenvalue Statistiken der saisonalen
Kointegrationstests 130
4.13 Saisonale Kointegrationsgrade 132
4.14 Standardisierte Kointegrationsrelationen 132
4.15 Koeffizienten der Ladungsmatrizen 137
4.16 Statistiken der Granger Kausalitätstests 149
4.17 MAPE für Jahresprognosen von 1993 bis 1998 165
4.18 MAPE für Dreijahresprognosen von 1996:1 bis 1998:4 ... 166
A.l Verwendete Daten 178
A.2 DivisiaM3unddieOpportunitätskostengrößerrfm 179
Abbildungsverzeichnis
2.1 Saisonale Struktur des Preisniveaus, 1980:1 bis 1986:1 ... 44
4.1 Vektor Chow Tests. p Werte für die Jahre 1970 bis 1997 .. 127
4.2 Stabilität des Kointegrationsrangs zur Frequenz 0 141
4.3 Stabilität des Kointegrationsrangs zur Frequenz 1/2 .... 142
4.4 Stabilität des Kointegrationsrangs zur Frequenz 1/4 .... 143
4.5 Stabilität des Kointegrationsraums zur Frequenz 0 144
4.6 Stabilität des Kointegrationsraums zur Frequenz 1/4 .... 145
4.7 Impuls Antworten. Geldmengenschock im Modell M3 no¬
minal 152
4.8 Impuls Antworten. Geldmengenschock im Modell Divisia
M3 nominal 153
4.9 Impuls Antworten. Geldmengenschock im Modell M3 real 154
4.10 Impuls Antworten. Geldmengenschock im Modell Divisia
M3 real 155
4.11 Impuls Antworten. Realer Einkommensschock im Modell
M3 nominal 156
4.12 Impuls Antworten. Realer Einkommensschock im Modell
Divisia M3 nominal 157
4.13 Impuls Antworten. Realer Einkommensschock im Modell
M3 real 158
4.14 Impuls Antworten: Realer Einkommensschock im Modell
Divisia M3 real 159
4.15 Impuls Antworten. Opportunitätskostenschock im Modell
M3 nominal 160
4.16 Impuls Antworten. Opportunitätskostenschock im Modell
Divisia M3 nominal 161
4.17 Impuls Antworten. Opportunitätskostenschock im Modell
M3 real 162
4.18 Impuls Antworten. Opportunitätskostenschock im Modell
Divisia M3 real 163
10 Abbildungsverzeichnis
4.19 Prognosen von 1996:1 bis 1998:4 fiir das Modell M3 nomi¬
nal 167
4.20 Prognosen von 1996:1 bis 1998:4 für das Modell DivisiaM3
nominal 168
4.21 Prognosen von 1996: Ibis 1998:4 für das Modell M3 real . 169
4.22 Prognosen von 1996:1 bis 1998:4 für das Modell Divisia M3
real 170
4.23 Prognosen für das Preisniveau von 1997:1 bis 1998:4 ... 171
A.l Datenreihen in Niveaus 180
A.2 Datenreihen in Differenzen zum Vorjahresquartal 181
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| spelling | Eberl, Klaus Verfasser aut Theorie und Empirie der Geldnachfrage eine saisonale Kointegrationsanalyse liquiditätsorientierter Geldmengen Klaus Eberl Marburg Metropolis-Verl. 2000 204 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Hochschulschriften 59 Zugl.: Eichstätt, Kath. Univ., Diss., 1999 Ökonometrisches Modell Demand for money -- Econometric models Liquidity (Economics) -- Econometric models Vektor-autoregressives Modell (DE-588)4288533-4 gnd rswk-swf Divisia-Geldmengenindex (DE-588)4593061-2 gnd rswk-swf Theorie (DE-588)4059787-8 gnd rswk-swf Geldmenge M3 (DE-588)4517746-6 gnd rswk-swf Kointegration (DE-588)4347470-6 gnd rswk-swf Geldnachfrage (DE-588)4128444-6 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Geldnachfrage (DE-588)4128444-6 s Theorie (DE-588)4059787-8 s DE-604 Deutschland (DE-588)4011882-4 g Geldmenge M3 (DE-588)4517746-6 s Divisia-Geldmengenindex (DE-588)4593061-2 s Kointegration (DE-588)4347470-6 s Vektor-autoregressives Modell (DE-588)4288533-4 s Hochschulschriften 59 (DE-604)BV008346476 59 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008843540&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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