Optionen und unvollständige Märkte:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
1998
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1. Einleitung 1
1 1 Die Optionsmärkte ]
1 2 Die Bewertung von Optionen 8
1 3 Optionen aus Sicht des Anlegers 11
14 Optionen aus Sicht des Kapitalmarktgleichgewichtes 13
1 5 Grundfragen der Arbeit 16
1 6 Das Vorgehen 16
2. Risikoallokation in vollständigen Märkten 19
2 1 Vollständigkeit 19
2 2 Pareto-optimale Risikoallokation 28
2 2 I Eigenschaften der Allokation 33
2 3 Vollständigkeit, Risikoallokation und Optionen bei linearer
Nachtragefunktion 35
2 4 Ein einfaches Modell 41
3. Numerische Simulationen 48
3 1 Die verwendeten numerischen Werte für die Simulationen 51
I
3 2 Erste Hypothesen fiir die Ergebnisse der Simulationen 56
3 3 Ergebnisse der Simulationen 58
3 3 1 Die Ausgangssituation 58
3 3 2 Beispiel (1) 60
3 3 3 Beispiel (4) 62
3 3 4 Beispiel (26) 65
3 3 5 Überblick über die Ergebnisse der Simulationen 66
4. Gleichgewichtspreise und Wohlfahrt im SB- und ADZ-Modell 78
4 1 Lösung der Gleichgewichte bei identischer relativer
Risikoaversion 79
4 2 Lösung des ADZ-Gleichgewichtes bei ungleicher relativer
Risikoaversion 84
4 3 Lösung des SB-Gleichgewichtes bei ungleicher relativer
Risikoaversion 89
4 4 Analytischer Vergleich der Gleichgewichte bei ungleicher
relativer Risikoaversion VermögensefTekte 93
4 5 Analytischer Vergleich der Gleichgewichte bei ungleicher
relativer Risikoaversion WohlfahrtsefFekte 101
4 6 Zusammenfassung der Ergebnisse von Kapitel 4 109
4 7 Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse und der
analytischen Ergebnisse 115
5. Schlussfolgerungen 118
Appendix A 124
Appendix B 133
11
Appendix C 144
Appendix D 153
Appendix E 156
Appendix F 161
Literaturverzeichnis 165
III
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