Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Sonderforschungsbereich 373
1999
|
| Schriftenreihe: | Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper
1999,64 |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 31 - 33 |
| Beschreibung: | 33 S. |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV012899533 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20000229 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 991130s1999 gw |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 957798997 |2 DE-101 | |
| 035 | |a (OCoLC)634676119 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV012899533 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-355 | ||
| 084 | |a QB 910 |0 (DE-625)141231: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Jaschke, Stefan |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization |c Stefan Jaschke ; Uwe Küchler. Humboldt-Universität zu Berlin, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse Sonderforschungsbereich 373, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| 264 | 1 | |a Berlin |b Sonderforschungsbereich 373 |c 1999 | |
| 300 | |a 33 S. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper |v 1999,64 | |
| 500 | |a Literaturverz. S. 31 - 33 | ||
| 700 | 1 | |a Küchler, Uwe |e Verfasser |4 aut | |
| 830 | 0 | |a Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper |v 1999,64 |w (DE-604)BV012925295 |9 1999,64 | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008780105 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804127585639071744 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Jaschke, Stefan Küchler, Uwe |
| author_facet | Jaschke, Stefan Küchler, Uwe |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Jaschke, Stefan |
| author_variant | s j sj u k uk |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV012899533 |
| classification_rvk | QB 910 |
| ctrlnum | (OCoLC)634676119 (DE-599)BVBBV012899533 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01346nam a2200325 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV012899533</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20000229 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">991130s1999 gw |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">957798997</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)634676119</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV012899533</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QB 910</subfield><subfield code="0">(DE-625)141231:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Jaschke, Stefan</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization</subfield><subfield code="c">Stefan Jaschke ; Uwe Küchler. Humboldt-Universität zu Berlin, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse Sonderforschungsbereich 373, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Sonderforschungsbereich 373</subfield><subfield code="c">1999</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">33 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper</subfield><subfield code="v">1999,64</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. 31 - 33</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Küchler, Uwe</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper</subfield><subfield code="v">1999,64</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV012925295</subfield><subfield code="9">1999,64</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008780105</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV012899533 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T18:35:41Z |
| institution | BVB |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008780105 |
| oclc_num | 634676119 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR |
| physical | 33 S. |
| publishDate | 1999 |
| publishDateSearch | 1999 |
| publishDateSort | 1999 |
| publisher | Sonderforschungsbereich 373 |
| record_format | marc |
| series | Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper |
| series2 | Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper |
| spelling | Jaschke, Stefan Verfasser aut Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization Stefan Jaschke ; Uwe Küchler. Humboldt-Universität zu Berlin, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse Sonderforschungsbereich 373, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Berlin Sonderforschungsbereich 373 1999 33 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper 1999,64 Literaturverz. S. 31 - 33 Küchler, Uwe Verfasser aut Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper 1999,64 (DE-604)BV012925295 1999,64 |
| spellingShingle | Jaschke, Stefan Küchler, Uwe Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper |
| title | Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization |
| title_auth | Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization |
| title_exact_search | Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization |
| title_full | Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization Stefan Jaschke ; Uwe Küchler. Humboldt-Universität zu Berlin, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse Sonderforschungsbereich 373, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| title_fullStr | Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization Stefan Jaschke ; Uwe Küchler. Humboldt-Universität zu Berlin, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse Sonderforschungsbereich 373, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| title_full_unstemmed | Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization Stefan Jaschke ; Uwe Küchler. Humboldt-Universität zu Berlin, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse Sonderforschungsbereich 373, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| title_short | Coherent risk measures, valuation bounds, and (my, rho)-portfolio optimization |
| title_sort | coherent risk measures valuation bounds and my rho portfolio optimization |
| volume_link | (DE-604)BV012925295 |
| work_keys_str_mv | AT jaschkestefan coherentriskmeasuresvaluationboundsandmyrhoportfoliooptimization AT kuchleruwe coherentriskmeasuresvaluationboundsandmyrhoportfoliooptimization |