Effizienzkriterien und Börsensysteme:
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1999
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INHALTSVERZEICHNIS
SEITE I
INHALTSVERZEICHNIS SEITE
ABBILDUNGSVERZEICHNIS V
TABELLEN- UND ANHANGSVERZEICHNIS VI
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS VII
1 EINLEITUNG. 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG.I
1.2 ZIELE UND AUFBAU DER ARBEIT.4
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN.6
2.1 BOERSEN. 6
2.1.1 BEGRIFFLICHE ABGRENZUNG.6
2.1.2 BOERSEN ALS VOLLKOMMENE KAPITALMAERKTE IM RAHMEN DER NEOKLASSISCHEN
THEORIE.9
2.1.2.1 DER WERT/ PREIS FUER WERTPAPIERE.9
2.1.2.2 DIVIDEND-DISCOUNT-MODELL.10
2.1.2.3 CAPITAL-ASSET-PRICING MODELL.11
2.1.2.4 KAPITALMARKTEFFIZIENZ.13
2.1.2.5 KRITIK AN DER NEOKLASSISCHEN THEORIE ZUR ERKLAERUNG VON PREISEN
UND DEN
NEOKLASSISCHEN FUNKTIONEN VON BOERSEN.14
2.1.3 BOERSEN IM NEOINSTITUTIONALISMUS.17
2.1.3.1 PROPERTY-RIJ^HTS. 18
2.1.3.2 TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE.20
2.13.3 AGENCY-THEORIE.24
2.2 FUNKTIONEN VON BOERSEN.27
3 MOEGLICHE BESTIMMUNGSELEMENTE VON MAERKTEN.35
3.1 ENTSCHEIDUNGSALTERNATIVEN BEI DER GESTALTUNG VON MAERKTEN.35
3.2 GESTALTUNGSELEMENTE VON MAERKTEN.37
3.2.1 PRODUKTE UND EIGENSCHAFTEN VON MAERKTEN.37
3.2.1.1 GUETER DES TAEGLICHEN BEDARFS.37
3.2.1.2 ROHSTOFFE.39
3.2.13 ANLEIHEN.40
3.2.1.4 AKTIEN.43
3.2.1.5 DERIVATE AUF FINANZTITEL
45
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
II
3.2.2 AUSPRAEGUNGEN VON MAERKTEN.52
3.2.2.1 NIEDRIGE OERTLICHE ABSCHLUSSSICHERHEIT.52
3.2.2.2 HOHE OERTLICHE ABSCHLUSSSICHERHEIT.53
3.2.2.3 GERINGE ZEITLICHE HANDELSKONZENTRATION.54
3.2.2.4 HOHE ZEITLICHE HANDELSKONZENTRATION.57
3.2.2.5 OFFENER MARKTZUGANG. 59
3.2.2.6 EINGESCHRAENKTER MARKTZUGANG.60
3.2.2.
7
ZENTRALER HANDEL. 61
3.2.2.8 DEZENTRALER.HANDEL.63
3.2.2.9 COMPUTERHANDEL.65
3.2.2.10 PRAESENZHANDEL.67
3.2.3 RAHMENBEDINGUNGEN FUER DIE ETABLIERUNG UND EXISTENZ VON MAERKTEN.68
3.3 MOTIVE DER MARKTTEILNEHMER.71
3.3.1 HEDGING.71
3.3.2 SPEKULATION.72
3.3.3 ARBITRAGE.73
4 BEURTEILUNG VON BOERSENSYSTEMEN.76
4.1 EFHZIENZBEGRIFT.76
4.2 EFFIZIENZKRITERIEN.77
4.2.1 TRANSAKTIONSKOSTEN.78
4.2.2 LIQUIDITAET.84
4.2.3 VOLATILITAET.88
4.2.4 TRANSPARENZ UND INFORMATIONSVERARBEITUNG.90
4.3 AUSWIRKUNGEN VON BOERSENAUSPRAEGUNGEN AUF DIE ERFUELLUNG DER
EFFIZIENZKRITERIEN.96
4.4 BOERSENSPEZIFISCHE FAKTOREN BEI DER BEURTEILUNG VON
BOERSENSYSTEMEN.102
4.4.1 TEILNEHMER- UND ANLEGERSTRUKTUR DES BETRACHTETEN BOERSENSYSTEMS.102
4.4.2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN.109
4.4.3 AGENCY-BEZIEHUNGEN UND BOERSENSYSTEMZUGANG.110
4.4.4 WETTBEWERBSEINFLUSS ANDERER BOERSENSYSTEME.113
4.4.5 AUSWIRKUNGEN DER BOERSENSYSTEMGESTALTUNG AUF EXTERNE TEILNEHMER
BZW. ANLEGER. 118
5 ANALYSE DES DEUTSCHEN BOERSENSYSTEMS.122
5.1 AKTIENMARKT
123
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
III
5.1.1 AKTIENPRAESENZHANDEL IN DEUTSCHLAND.124
5.1.1.1 DARSTELLUNG DER TEILNEHMER DES PRAESENZHANDELS.125
5.1.1.1.1 KURSMAKLER.126
5.1.1.1.2 FREIMAKLER.128
5.1.1.1.3 SELBSTAENDIGE BANKENVERTRETER UND ANGESTELLTE.129
5.1.1.2 BOERSENSEGMENTE. 130
5.1.1.2.1 REGULIERUNGSORIENTIERTE SEGMENTIERUNG DES SEKUNDAERMARKTES.131
5.1.1.2.2 INDEXORIENTIERTE SEGMENTIERUNG DES SEKUNDAERMARKTES.135
5.1.1.3 REGIONALBOERSENPRINZIP.137
5.1.1.4 MARKTPRINZIP IM BOERSENPRAESENZHANDEL.142
5.1.1.4.1 GESAMTKURSE IM AUKTIONSVERFAHREN.142
5.1.1.4.2 FORTLAUFENDER HANDEL IM AMTLICHEN MARKT .143
5.1.1.4.3 GEREGELTER MARKT UND FREIVERKEHR.145
5.1.1.5 ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG DER EFFIZIENZ DES PRAESENZHANDELS.146
5.1.1.5.1 DIFFERENZIERTE TEILNEHMER- UND ANLEGERBEDUERFNISSE.149
5.1.1.5.2 EINHEITLICHE SEGMENTIERUNGSKRITERIEN.151
5.1.1.5.3 REGIONALBOERSENPRINZIP.152
5.1.1.5.4 MARKTPRINZIP IM PRAESENZHANDEL.154
5.1.2 ELEKTRONISCHER BOERSENHANDEL AM BEISPIEL DES IBIS-HANDELS IN
DEUTSCHLAND.155
5.1.2.1 TEILNEHMER DES IBIS-HANDELS.155
5.1.2.1.1 KURSMAKLER.156
5.1.2.1.2 KREDITINSTITUTE.156
5.1.2.2 BOERSENSEGMENTE IM IBIS-HANDEL.158
5.1.2.3 REGIONALISIERUNG UND ZENTRALISIERUNG IM IBIS-HANDEL.159
5.1.2.4 MARKTPRINZIP IM IBIS-HANDEL.159
5.1.2.4.1 GRUNDLEGENDES HANDELSPRINZIP.159
5.1.2.4.2 HANDELSABLAUF.161
5.1.2.4.3 INFORMATIONSZUGANG UND -DARSTELLUNG.162
5.1.2.5 ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG DER EFFIZIENZ DES IBIS-HANDELS.163
5.1.2.5.1 EINSEITIGE TEILNEHMERAUSRICHTUNG.163
5.1.2.5.2 KONZENTRATION AUF LIQUIDES MARKTSEGMENT.164
5.1.2.5.3 REGIONALISIERUNG DURCH DEZENTRALEN ZUGANG.167
5.1.2.5.4 MARKTPRINZIP.167
5.1.3 WECHSELWIRKUNGEN VON PRAESENZ- UND IBIS-HANDEL.170
5.1.4 FAZIT UND AUSBLICK.176
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
IV
5.2 AKTIENTENNINMARKT.183
5.2.1 TEILNEHMER.184
5.2.1.1 HANDELSTEILNEHMER.185
5.2.1.2 MARKET MAKER UND DESIGNATED MARKET MAKER.187
5.2.2 MARGINSYSTEM UND CLEARING.189
5.2.2.1 CLEARINGHAUS. 190
5.2.2.2 MARGINSYSTEM UND MARKING TO MARKET.192
5.2.2.3 TRANSAKTIONSKOSTENSENKUNG MIT HILFE DES LEVERAGE.195
5.2.3 SEGMENTE IM AKTIENTERMINHANDEL.197
5.2.3.1 OPTIONEN AUF INDIVIDUELLE BASISWERTE.198
5.2.3.2 AKTIENTERMINKONTRAKTE AUF INDIZES ODER EINEN KORB VON
BASISINSTRUMENTEN200
5.2.3.2.1 HANDEL MIT AKTIENINDEXFUTURES. 200
5.2.3.2.2 PREISBESTIMMUNG VON AKTIENINDEXFUTURES.202
5
.
2.3.2.3 HANDEL MIT DAX-OPTIONEN.209
5
.
2.3.2.4 HANDEL MIT OPTIONEN AUF DEN DAX-FUTURE.211
5.2.4 MARKTPRINZIP.212
5.2.4.1 AUFTRAGSARTEN.212
5.2.4.2 HANDELSABLAUF.212
5.2.5 BEURTEILUNG DES TERMINMARKTES.214
5.3 VERBINDUNG VON AKTIENKASSA- UND AKTIENTENNINMARKT.222
5.3.1 BEDEUTUNG DES MARKTZUSAMMENHANGS.223
5.3.1.1 PROGRAM TRADING.226
5.3.1.1.1 PORTFOLIO INSURANCE.227
5.3.1.1.2 INDEXARBITRAGE.229
5.3.1.2 FRIKTIONEN DER SEGMENTVERBINDUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG
DES PROGRAM TRADING.230
5.3.2 VERBINDUNGSKOMPONENTEN IM DEUTSCHEN BOERSENSYSTEM.238
5.3.3 MOEGLICHKEITEN DER PRAKTISCHEN VERBINDUNG VON KASSA- UND
TERMINMARKT.248
5.3.4 ABSCHLIESSENDE ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG DER
MARKTVERBINDUNG.254
6 EFFIZIENZ DES DEUTSCHEN
BOERSENSYSTEMS.
259
6.1 ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG DES DEUTSCHEN BOERSENSYSTEMS.259
6.2 VERBESSERUNGSVORSCHLAEGE UND AUSBLICK.261
LITERATURVERZEICHNIS.266
ANHANG.301 |
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