Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften: vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
1999
|
| Schriftenreihe: | [Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A]
167 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 189 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 17
2. Der börsenmäßige Wertpapierterminhandel vor 1945 in Deutschland 19
2.1. Der Kassamarkt 19
2.2. Der Wertpapierterminmarkt 20
2.2.1. Die Rechtsgrundlagen 21
2.2.2. Die Organisation des Terminhandels 22
2.2.3. Die Termingeschäftsarten 25
2.2.3.1. Das Fixgeschäft 26
2.2.3.2.Das Prolongationsgeschäft 30
2.2.4. Zusammenfassung 32
3. Die Deutsche Terminbörse 34
3.1. Rechtliche Rahmenbedingungen 36
3.2. Organisationsstruktur der DTB 38
3.2.1. Börsenorganisation 38
3.2.2. Handelsorganisation 40
3.2.2.1.Technik 40
3.2.2.2. Börsenteilnehmer und Börsenzulassung 41
3.2.2.3. Allgemeine Handelsbedingungen 42
3.2.2.3.1. Auftragsarten 42
3.2.2.3.2. Handelsphasen 45
3.2.3. Clearing 46
3.2.3.1.Clearing-Mitglieder 47
3.2.3.1.1. General-Clearing-Mitglied 47
3.2.3.1.2. Direkt-Cleanng-Mitglied 47
3.2.3.1.3. Nicht-Cleanng-Mitglied 47
3.2.3.2.Garantiefonds 49
3.3. Die Produkte und Kontraktgegenstände 50
6 Inhaltsverzeichnis
3.3.1. Der Kontraktgegenstand des FDAX:
Der Deutsche Aktienindex (DAX) 54
3.3.1.1.Die Dividendenkorrektur 56
3.3.1.2. Die Korrektur bei Kapitalveränderungen 60
3.3.1.3. Die Korrektur bei Nennwertumstellungen 64
3.3.1.4.Derjährliche Verkettungstermin 64
3.3.1.5. Veränderung der Indexzusammensetzung 68
3.3.2. Der DAX-Future 69
3.3.2.1. Design 69
3.3.2.2.Rechtliche Struktur eines FDAX-Geschäftes 71
3.3.2.3.Risk Based Margining beim FDAX 73
4. Die Preisbeziehung zwischen FDAX und DAX-Index 78
4.1. Die Differenzarbitrage: Das Cost ofCarry Modell 78
4.2. Synthese von risikogleichen Positionen 83
4.2.1. FDAX 83
4.2.2. DAX 84
4.2.3. Geldmarktanlage und Geldmarktkredit 84
4.3. Ausgleichsarbitrage und Engagementverbilligung 85
4.4. Die Anpassung des Cost of Carry Modells an die Realität 87
4.5. Weitere Motive fiir Transaktionen im FDAX 105
4.5.1. Trader 105
4.5.2. Hedger 107
5. Die Preisbeziehung zwischen FDAX Kontrakten mit unterschiedlicher
Fälligkeit 110
5.1. Die Herleitung der Preisbeziehung mit Hilfe des Cost of Carry Modells 110
5.2. Die Synthese von risikogleichen Positionen 117
5.2.1. Long und short FDAX-n 117
5.2.2. Long und short FDAXT1 118
5.2.3. Long und short DAX von T, bis T2 119
5.2.4. Geldmarktkredit und Geldmarktanlage von T! bis T2 121
5.3. Weitere Motive für zeitgleiche Transaktionen im FDAXT, und FDAX-n 123
Inhaltsverzeichnis 7
6. Der Dreimonats-Euromark-Future 125
6.1. Design 125
6.2. Die Bewertung eines Euromark-Futures 127
6.3. Anwendungsmöglichkeiten der Euromark-Futures 135
7. Die Überprüfung der Preisbeziehung von FDAX mit unterschiedlicher
Fälligkeit 137
7.1. Datenmaterial 137
7.2. Die Preisbeziehung zwischen FDAXTi und FDAX-T2 unter Berück¬
sichtigung von Transaktionskosten und Wertpapierleihe 141
7.3. Die Ergebnisse 143
7.3.1. Future-Future Cash and Carry Arbitrage mit Berücksichtigung
von Transaktionskosten ohne Einbeziehung der Wertpapierleihe... 145
7.3.2. Future-Future Cash and Carry Arbitrage mit Berücksichtigung
von Transaktionskosten und Wertpapierleihe 148
7.3.3. Future-Future Reverse Cash and Carry Arbitrage mit Berück¬
sichtigung von Transaktionskosten und Wertpapierleihe 150
8. Zusammenfassung 161
Literaturverzeichnis 164
Anhang 170
Anhang 1: Bisher ander DTB gehandelte Futures 170
Anhang 2: Handelsphasen der an der DTB gehandelten Futures 171
Anhang 3: Die geschätzte Forward Rate (rTI ji) in den Intervallen 09 bis 13 172
Anhang 4:Implizite Future-Future Forward Rate und geschätzte Forward Rate 173
Anhang 5:Fehlbewertung FDAXj? und arbitragefreier Kanal in den untersuch¬
ten Intervallen 175
Anhang 6. Arbitragegrenzen bei Berücksichtigung von Dividenden und asym¬
metrischer Ertragsbesteuerung für die Intervalle 04,08,12,16,20 187
Sachwortverzeichnis 190
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Handelsvolumen FDAXT1 und FDAX-n 138
Tabelle 2: Anzahl der Trades im FDAX-n im gesamten Untersuchungs¬
zeitraum 140
Tabelle 3: Verwendete Parameter 141
Tabelle 4: Analyse aller Transaktionen auf Abeichungen von Gleichung (7.1) 144
Tabelle 5: FFCaCD Signale mit Transaktionskosten ohne Wertpapierleihe 147
Tabelle 6: FFCaCD Signale mit Transaktionskosten ohne Wertpapierleihe, nur
zeit- und volumengleiche Trades 148
Tabelle 7: FFCaCD Signale mit Transaktionskosten und Wertpapierleihe 149
Tabelle 8: FFCaCD Signale mit Transaktionskosten und Wertpapierleihe, nur
zeit- und volumengleiche Trades 150
Tabelle 9: FFRCaCD Signale mit Transaktionskosten und Wertpapierleihe 151
Tabelle 10: FFRCaCD Signale Dividendensaison, nur zeit- und volumengleiche
Trades 152
Tabelle 11: Schätzung der dividendenbedingten DAX-Korrektur in der Divi¬
dendensaison 154
Tabelle 12: FFCaCD Signale mit Transaktionskosten, Wertpapierleihe und
Ertragssteuersatz 0% während der Dividendensaison 158
Tabelle 13: FFRCaCA Signale mit Transaktionskosten und Ertragssteuersatz
60% 158
Tabelle 14: FFRCaCA Signale für beschränkt Steuerpflichtigen mit Trans¬
aktionskosten 159
Tabelle 15: Aufteilung der anrechenbaren KSt zwischen FFCaCD Arbitrageur
und FFRCaCA Arbitrageur 160
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Vertragsbeziehungen bei einem Termingeschäft 24
Abbildung 2: Termingeschäftsarten 25
Abbildung 3: Geschäftsentwicklung der DTB: Geschäftsabschlüsse 35
Abbildung 4: Geschäftsentwicklung der DTB: gehandelte Kontrakte 35
Abbildung 5: Börsenumsätze im deutschen Kassahandel 36
Abbildung 6: Organisationsstruktur der DTB 39
Abbildung 7: Technischer Aufbau des Rechnernetzes der DTB 41
Abbildung 8: Leistungsbeziehungen an der DTB 48
Abbildung 9: Klassifizierung von Termingeschäften nach Art ihrer Kontrakt¬
gegenstände 50
Abbildung 10: Segmentierung der Finanztermingeschäfte 51
Abbildung 11: Termingeschäftsarten an der DTB 52
Abbildung 12: Täglich gehandelte Kontraktanzahl bei Aktienindexfutures 53
Abbildung 13: Unterschiedliche Kursverläufe FDAX 100
Abbildung 14: Schematische Darstellung des Verlaufs einer Fehlbewertung 104
Abbildung 15: Für die Bewertung des FLIB3 relevante Zinssätze 127
Abbildung 16: Täglich durchschnittlich umgesetzte Kontrakte FDAXT,
und FDAX-n 139
Abbildung 17: Anzahl der potentiellen FFCaCD und FFRCaCp Signale und
mittlere absolute relative Fehlbewertung 145
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| spelling | Neumann, Kai Verfasser aut Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit von Kai Neumann Berlin Duncker & Humblot 1999 189 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier [Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A] 167 Zugl.: Hamburg, Univ. der Bundeswehr, Diss., 1999 Arbitrage Germany Portfolio management Germany Stock index futures Germany Aktienindex-Futures (DE-588)4226192-2 gnd rswk-swf Arbitrage (DE-588)4002820-3 gnd rswk-swf DAX-Futures (DE-588)4266833-5 gnd rswk-swf Fristigkeit (DE-588)4274884-7 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Aktienindex-Futures (DE-588)4226192-2 s Arbitrage (DE-588)4002820-3 s Fristigkeit (DE-588)4274884-7 s DE-604 DAX-Futures (DE-588)4266833-5 s A] [Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen 167 (DE-604)BV000005347 167 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008767189&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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