Wertpapierliquidität und Wertpapierpreise:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1999
Wiesbaden Gabler |
| Schriftenreihe: | Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
91 |
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| Beschreibung: | XVII, 207 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen XIII
Verzeichnis der Tabellen XV
Verzeichnis der häufig verwendeter Symbole XVII
1 Einleitung 1
2 Liquiditätsbegriffe 3
2.1 Liquidität eines Wirtschaftssubjektes 3
2.2 Liquidität eines Wirtschaftsobjektes 7
2.3 Liquidität als Synonym für Geld 9
2.4 Zusammenfassung der wesentlichen Resultate 12
3 Definition und Quantifizierung von Wertpapierliquidität 13
3.1 Begriff der Wertpapierliquidität 13
3.2 Dimensionen der Wertpapierliquidität 16
3.2.1 Zeit- und Preisdimension 16
3.2.2 Tiefe, Breite und Erneuerungskraft 18
3.2.3 Zusammenhang zwischen den Liquiditätsdimensionen 20
3.3 Messung der Wertpapierliquidität 21
3.3.1 Zeitdimension 22
3.3.1.1 Konzeptionelle Überlegungen 22
3.3.1.2 Empirische Umsetzung 24
3.3.2 Preisdimension 25
3.3.2.1 Konzeptionelle Überlegungen 25
3.3.2.2 Empirische Umsetzung 31
3.3.3 Zeit-und Preisdimension 43
X Inhaltsverzeichnis
3.3.3.1 Konzeptionelle Überlegungen 43
3.3.3.2 Empirische Umsetzung 45
3.4 Liquiditätsindikatoren 45
3.4.1 Zeitdimension 46
3.4.2 Preisdimension 47
3.4.3 Zeit- und Preisdimension 47
3.4.4 Sonstige Indikatoren 48
3.5 Zusammenfassung der wesentlichen Resultate 50
4 Wert der Liquidität 52
4.1 Zeitdimension 52
4.1.1 Bewertung von Liquidität mittels Portfoliomodellen 52
4.1.1.1 Wert bei unabhängig, identisch verteilten Kursänderungen 53
4.1.1.2 Wert bei ARCH-Effekten 59
4.1.2 Bewertung von Liquidität mittels optionstheoretischer Ansätze 67
4.1.2.1 Wert bei Voraussicht 68
4.1.2.2 Wert ohne Voraussicht 73
4.2 Preisdimension 84
4.2.1 Bewertung von Liquidität mittels Portfoliomodellen 85
4.2.1.1 Fehlender Preiseinfluß 88
4.2.1.2 Wert bei deterministischem Preiseinfluß 89
4.2.1.3 Wert bei stochastischem Preiseinfluß 93
4.2.1.4 Wert bei stochastischem Preiseinfluß und 96
Transaktionsunsicherheit
4.2.2 Bewertung von Liquidität mittels optionstheoretischer Ansätze 99
4.2.2.1 Wert bei deterministischem Preiseinfluß und 101
Transaktionsunsicherheit
Inhaltsverzeichnis XI
4.2.2.2 Wert bei stochastischem Preiseinfluß und 105
Transaktionsunsicherheit
4.3 Zusammenfassung der wesentlichen Resultate 110
5 Einfluß der Liquidität auf Wertpapierpreise 111
5.1 Zeitdimension 112
5.1.1 Handel aufgrund unterschiedlicher Präferenzen der Anleger 112
5.1.2 Handel aufgrund neu an den Markt tretender Investoren 121
5.2 Preisdimension 130
5.2.1 Fehlender Preiseinfluß 132
5.2.1.1 Gleichgewicht in Preisen 132
5.2.1.2 Gleichgewicht in Renditen 133
5.2.2 Deterministischer Preiseinfluß 136
5.2.2.1 Gleichgewicht in Preisen 136
5.2.2.2 Gleichgewicht in Renditen 139
5.2.3 Stochastischer Preiseinfluß 141
5.2.3.1 Gleichgewicht in Preisen 142
5.2.3.2 Gleichgewicht in Renditen 146
5.3 Sonstige Liquiditätsbegriffe 147
5.4 Zusammenfassung der wesentlichen Resultate 154
Empirische Untersuchungen 156
6.1 Datengrundlage 156
6.2 Empirische Eignung verschiedener Liquiditätsmaße und-indikatoren 161
6.2.1 Geld-Brief-Spanne und Preiseinflußfunktion als Liquiditätsmaße 162
6.2.2 Deskriptive Statistiken zur Liquidität von DAX-Futures 165
6.2.3 Umsatz und Open Interest als Liquiditätsindikatoren 171
6-3 Empirischer Einfluß von Liquidität auf Wertpapierpreise 175
XII Inhaltsverzeichnis
6.3.1 Datenaufbereitung 175
6.3.2 Test der Modellimplikationen 177
6.3.3 In-Sample-Tests 178
6.3.4 Out-of-Sample-Tests 183
6.4 Zusammenfassung der wesentlichen Resultate 186
7. SchluObetrachtung 187
Literaturverzeichnis 189
Verzeichnis der Abbildungen XIII
Verzeichnis der Abbildungen
2.1: Ansätze zur Planung und Überwachung der Unternehmensliquidität 5
3.1: Angebot-Nachfrage-Kurve bei perfekter Liquidität 15
3.2: Zusammenhang zwischen den Liquiditätsdimensionen 20
3.3: Angebot-Nachfrage-Kurve bei imperfekter Liquidität 26
3.4: Nichtlineare Angebot-Nachfrage-Funktion bei imperfekter Liquidität 28
3.5: Angebot-Nachfrage-Funktion bei diskreter Preisnotierung 29
4.1: Wert der Liquidität im Sinne der Zeitdimension in Abhängigkeit der 81
Länge der Nichthandelsperiode
4.2: Wert der Liquidität im Sinne der Zeitdimension in Abhängigkeit der 82
Länge der Nichthandelsperiode für verschiedene Volatilitäten
4.3: Wert der Liquidität im Sinne der Zeitdimension in Abhängigkeit des 83
aktuellen Handelsanreizes
4.4: Wert der Liquidität im Sinne der Preisdimension in Abhängigkeit des 102
aktuellen Handelsanreizes
4-5: Wert der Liquidität im Sinne der Preisdimension in Abhängigkeit der 103
Länge der Nichthandelsperiode
4-6: Wert der Liquidität im Sinne der Preisdimension in Abhängigkeit der 104
Länge der Nichthandelsperiode für verschiedene Volatilitäten
4-7: Wert der Liquidität im Sinne der Preisdimension in Abhängigkeit des 105
Preiseinflusses
4.8: Wert der Liquidität im Sinne der Preisdimension in Abhängigkeit der 108
Länge der Nichthandelsperiode bei stochastischem Preiseinfluß
XIV Verzeichnis der Abbildung«
4.9: Wert der Liquidität im Sinne der Preisdimension in Abhängigkeit des 109
aktuellen Handelsanreizes und des aktuellen Preiseinflusses
5.1: Illiquiditätsbedingter Preisabschlag 127
5.2: Veränderung der aggregierten Nachfragefunktion bei deterministischem 13 8
Preiseinfluß
5.3: Veränderung der aggregierten Nachfragefunktion bei stochastischem 144
Preiseinfluß: Fall 1
5.4: Veränderung der aggregierten Nachfragefunktion bei stochastischem 145
Preiseinfluß: Fall 2
6.1: Geld-Brief-Spanne des kurzen Kontraktes 9606 im Tagesablauf 166
6.2: Geld-Brief-Spanne an verschiedenen Wochentagen 167
6.3: Geld-Brief-Spanne des Kontraktes 9606 in Abhängigkeit der Restlaufzeit 168
Verzeichnis der Tabellen XV
Verzeichnis der Tabellen
6.1: Rohdaten 158
6.2: Anzahl der Geld-Brief-Spannen 160
6.3: Anzahl der Transaktionen 161
6.4: Anzahl der Transaktionen zum besten Geld-oder Briefkurs 163
6.5: Mittelwerte von Geld-Brief-Spanne und Transaktionsspanne 164
6.6: Geld-Brief-Spannen in verschiedenen Restlaufzeitphasen 169
6.7: Restlaufzeitabhängigkeit der Geld-Brief-Spannen bei kurzen Kontrakten 170
6.8: Restlaufzeitabhängigkeit der Geld-Brief-Spannen bei mittleren Kontrakten 170
6.9: Restlaufzeitabhängigkeit der Geld-Brief-Spannen bei langen Kontrakten 170
6.10: Geld-Brief-Spanne und Umsatz 171
6.11: Einfluß von Umsatz und Restlaufzeit auf die Geld-Brief-Spanne 172
6.12: Geld-Brief-Spanne und Open Interest 174
6.13: Einfluß von Open Interest und Restlaufzeit auf die Geld-Brief-Spanne 174
6.14: Fehlbewertung der Futures 178
6.15: In-Sample-Bewertungsfehler des Liquiditätsmodells 180
6.16: In-Sample-Bewertungsfehler des Modells mit stochastischen Zinsen 183
6.17: Vergleich der In-Sample-Bewertungsfehler 183
6.18: Out-of-Sample-Bewertungsfehler des Liquiditätsmodells 184
6.19: Vergleich der Out-of-Sample-Bewertungsfehler 185
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