Bankverhalten in Kreditbeziehungen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1999
Wiesbaden Gabler |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft : Empirische Finanzmarktforschung
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXII, 263 S. graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | XI
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis . ..XV
Tabellenverzeichnis XVII
Symbol und Abkürzungsverzeichnis XX
Kapitel 1 Einleitung 1
Kapitel 2 Elemente und Gestalt einer Kreditbeziehung 5
2.1 Kreditvertrag 5
2.2 Kreditarten 6
/ 2.3 Risiko 8
2.4 Asymmetrie der Information 9
2.5 Kreditwürdigkeitsprilfung 10
y 2.6 Kreditüberwachung 13
2.6.1 Notwendigkeit einer Überwachung 13
2.6.2 Informelle Überwachung 14
2.6.3 Routinemäßige Kreditprüfung mit Protokollierung 14
2.6.4 Außerplanmäßige Kreditprüfung 15
2.7 Kreditsicherheiten 16
2.8 Vertragsklauseln (Covenants) 18
2.9 Kreditkündigung 22
2.10 Nachverhandlungen 23
2.10.1 Der Begriff des unvollständigen Vertrags 23
2.10.2 Vertraglich vereinbarte Nachverhandlungen 24
2.10.3 Nachverhandlungen nach Kündigung(sdrohung) 24
2.10.4 Beiderseitig gewünschte Nachverhandlungen ohne
Vertragsgrundlage 25
2.11 Notleidende Kredite 25
xn
Kapitel 3 Theoretische Überlegungen zum Bankverhalten gegenüber
Kreditnehmern 27
3.1 Der Begriff Bankverhalten 27
3.1.1 Allgemeine Determinanten des Bankverhaltens 27
3.1.2 Rreditspezifische Determinanten des Bankverhaltens 29
3.2 Kreditkonditionen im Kontext symmetrischer Informationsverteilung
zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer ; 30
3.2.1 Kreditkonditionen in einer sicheren Welt 30
3.2.2 Kreditkonditionen in einer riskanten Welt 32
3.3 Kreditkonditionen im Kontext asymmetrischer Informationsverteilung
zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer 36
3.3.1 Das Modell von Stiglitz und Weiss (1981) 36
3.3.2 Das Modell von Bester (1985) 40
3.3.3 Das Modell von Bester und Hellwig (1989) 41
3.3.4 Das Modell von Boot, Thakor und Udell (1991) ...44
3.3.5 Das Modell von Langer und Waller (1997) 51
. 3.3.6 Überlegungen zu den Implikationen unterschiedlicher Grade der
Informationsasymmetrie 51
3.4 Kreditkonditionen im Kontext unvollständiger Verträge 53
3.4.1 Das Modell von Gorton und Kahn (1996) 54
3.5 Der Einfluß von Geldillusion auf die Konditionensetzung 63
S * 3.6 Der Einfluß von Kunde Bank Beziehungen auf die Konditionensetzung 65
• 3.6.1 Charakterisierung von Kunde Bank Beziehungen und
Kundenbindung 66
3.6.2 Kreditnehmerrisikoorientierte Glättung von Kreditzinsen und
Vermeidung von Kreditrationierung Das Modell von Petersen und
Rajan(1995) 67
3.6.3 Zinsänderungsrisikoorientierte Glättung von Kreditzinsen Das
Modell von Fried und Howitt (1980) 79
3.7 Der Einfluß weiterer Kreditnehmercharakteristika auf das Bankverhalten,
insbesondere auf die Kreditkonditionen und auf die Kredit verfügbarkeit 80
3.7.1 Der Einfluß der Unternehmensgröße 80
3.7.2 Der Einfluß der Rechtsform des Unternehmens 82
3.7.3 Der Einfluß des Geschäftsumfangs 83
3.8 Zusammenstellung der testbaren Hypothesen 83
3.8.1 Hypothesen bezogen auf Kreditzinsen 85
3.8.2 Hypothesen bezogen auf Kreditsicherheiten .87
3.8.3 Hypothesen bezogen auf die Kreditverfügbarkeit 89
xni
Kapitel 4 Empirische Studien zur Untersuchung der Determinanten von
Kreditkonditionen in Kunde Bank Beziehungen 91
4.1 Empirische Studien über den Zusammenhang zwischen Kreditkonditionen
und Kreditnehmerqualität auf Anleihemärkten 94
4.1.1 Die Studie von Föns (1987) [F87] 95
4.1.2 Die Studie von Altman (1989) [A89] 98
4.1.3 Die Studie von Nöth (1995) [N95] 99
4.1.4 Die Studie von Düllmann, Uhrig Homburg und Windfuhr (1998)
[DUW98] 100
4.1.5 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse dieses Abschnittes 101
4.2 Empirische Studien über Kreditkonditionen in einer Kunde Bank
Beziehung 101
4.2.1 Die Studie von Berger und Udell (1992) [BU92] 102
4.2.2 Die Studie von Petersen und Rajan (1994) [PR94] 104
4.2.3 Die Studie von Berger und Udell (1995) [BU95] 109
4.2.4 Die Studie von Petersen und Rajan (1995) [PR95] 112
4.2.5 Die Studie von Blackwell und Winters (1997) [BW97] 115
4.2.6 Die Studie von Berger und Udell (1990) [BU90] 117
4.2.7 Die Studie von Harhoff und Körting (1998) [HK98] 118
4.2.8 Die Studie von Lehmann und Neuberger (1998) [LN98] 121
4.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse bezogen auf die im
theoretischen Teil abgeleiteten Hypothesen 124
Kapitel 5 Empirische Untersuchung des Bankverhaltens in
Kreditbeziehungen Projekt, Datensatz und Parallelstudien 127
5.1 Projektinitiative 128
5.2 Beschreibung der Datenerhebung und Erläuterung des erhobenen
Datensatzes 129
5.2.1 Ausgangspunkt 129
5.2.2 Stichproben 129
5.2.3 Vereinheitlichungen 132
5.2.4 Datenerfassung und Datenerfassungsschema 138
5.3 Deskriptive Statistiken zum Datensatz 141
5.3.1 Rechtsform der Unternehmen 141
5.3.2 Branchen 144
5.3.3 Unternehmensgröße 145
5.3.4 Kreditvolumen 146
5.3.5 Ratings 149
5.3.6 Distress Fälle 151
5.4 Aussagefähigkeit der erhobenen Daten und ihre Eignung für
Analysezwecke 152
XIV
5.4.1 Betonung der Kreditbeziehung 153
5.4.2 Entwicklung der Kreditfälle im Zeitablauf. 154
5.4.3 Differenzierte Qualitätseinschätzung anhand von bankinternen
Ratings 155
5.4.4 Direkte Abfrage der Hausbankeigenschaft 155
5.4.5 Problem der Zeitstruktur 156
5.4.6 Problem des Haftungsverbundes 157 ,
5.4.7 Cross selling Argument 157
5.4.8 Zeitliche Beschränktheit 158
5.5 Parallel entstandene empirische Studien 158
5.5.1 Die Studie von Ewert und Schenk (1998) [ES98] 159
5.5.2 Die Studie von Elsas und Krahnen (1998) [EK98] 160
Kapitel 6 Empirische Untersuchung des Bankverhaltens in
Kreditbeziehungen Analyse 163
6.1 Einfuhrende Bemerkungen und Gang der Analyse 163
6.2 Besonderheiten der Analyse 164
6.3 Bestandsanalyse der Kreditkonditionen und der Kreditverfügbarkeit 166
6.3.1 Variablen 166
6.3.2 Kreditzinsmargen 169
6.3.3 Kreditbesicherung 180
6.3.4 Kreditlinien 186
6.4 Veränderungsanalyse der Kreditkonditionen und der Kreditverfugbarkeit 192
6.4.1 Rating Transition 193
6.4.2 Variablen 195
6.4.3 Änderungen der Kreditzinsmargen 197
6.4.4 Änderungen der Kreditbesicherung 205
6.4.5 Änderung der Kreditverfugbarkeit 208
6.5 Vergleichende Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 210
6.6 Kritische Würdigung der Ergebnisse 217
6.7 Ausblick 218
6.8 Implikationen der Ergebnisse für das Bankgeschäft 220
Kapitel 7 Schlußbemerkung 223
Anhang •.•••.•¦¦»¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦••¦•*••«..............................«¦¦¦•¦¦..¦•••«•••¦•¦•¦¦•¦•¦••••¦ ¦¦•¦»•¦•••••••••»•••• 225
Literaturverzeichnis 251
i
XV
Abbildungsverzeichnis
Abb. 3 1: Überblick über die Informationsstruktur des Modells und über die
Handlungsmöglichkeiten des Unternehmers bzw. der Bank 57
Abb. 3 2: Handlungen von Kreditnehmer und Kreditgeber in Abhängigkeit von
der Kreditnehmerqualität 6 bei hohem Ro 61
Abb. 3 3: Illustration der Glättung von Kreditzinsen 64
Abb. 3 4: Die Investitionsmöglichkeiten eines Unternehmers 68
Abb. 3 5: Auszahlungen und Einzahlungen im Rahmen der Kreditbeziehung aus
Sicht der Bank 72
Abb. 4 1: Zeitreihe der impliziten Ausfallraten (1 p) versus Zeitreihe der
geglätteten beobachteten Ausfallraten (SADR) (Quelle: Föns 1987) 98
Abb. 5 1: Meta Ratingsystem 136
Abb. 5 2: Die Ratingsysteme der fünf beteiligten Kreditinstitute Teil 1 137
Abb. 5 3: Die Ratingsysteme der fünf beteiligten Kreditinstitute Teil 2 137
Abb. 5 4: Relative Verteilung der Rechtsformen 142
Abb. 5 5: Branchenverteilung nach Industriegruppen im Jahr 1996 144
Abb. 5 6: Verteilung Verarbeitendes Gewerbe 145
Abb. 5 7: Umsatzgrößenverteilung für die Jahre 1992 1996 146
Abb. 5 8: Relative Häufigkeiten der in die einzelnen Umsatzklassen fallenden
Unternehmen im Jahre 1996 (Segmente mit 0% sind nicht zu sehen).... 146
Abb. 5 9: Obligogrößenverteilung für die Jahre 1992 1996 147
Abb. 5 10: Relative Häufigkeiten der in die einzelnen Obligoklassen fallenden
Unternehmen im Jahre 1996 (Segmente mit 0% sind nicht zu sehen).... 148
Abb. 5 11: Anteil des Kreditinstitutes an der Gesamtfinanzierung des
Kreditnehmers für die Jahre 1992 1996 149
Abb. 5 12: Häufigkeitsverteilung der Kreditratings für Stichprobe A im Jahr 1996... 150
Abb. 5 13: Häufigkeitsverteilung der Kreditratings für Stichprobe P im Jahr 1996.... 151
Abb. 5 14: Distress Fälle in der Stichprobe der problembehafteten Kreditnehmer 152
Abb. 6 1: Boxplots der Kreditzinsmargen aus dem Jahre 1996 für die Rating
Klassen 1 bis 6 171
Abb. 6 2: Entwicklung des Tagesgeldsatzes von 1991 bis 1997 177
Abb. 6 3: Boxplots der besicherten Anteile der Gesamtkreditlinien im
Datenpanel für die Rating Klassen 1 bis 6 181
Abb. 6 4: Boxplots der Gesamtkreditlinie in Prozent des Bilanzvolumens der
Kreditnehmer aus dem Jahre 1996 für die Rating Klassen 1 bis 6 187
Abb. 6 5: Stilisierte Darstellung der Margenänderung bei Rating Transition 201
AV11
Tabellenverzeichnis
Tab. 3 1: Erklärung der Hypothesenabkörzungen (erstes und zweites Zeichen) 84
Tab. 3 2: Erklärung der Hypothesenabkürzungen (drittes Zeichen in Klammern) 84
Tab. 4 1: Illustration der empirischen Ergebnisse bezogen auf die zu testenden
Hypothesen (Beispieltabelle) 93
Tab. 4 2: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in den Studien von Föns
(1987), Altman (1989), Nöth (1995) sowie von Düllmann, Uhrig
Homburg und Windfuhr (1998) bezogen auf die zu testenden
Hypothesen 101
Tab. 4 3: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in der Studie von Berger
und Udell (1992) bezogen auf die zu testenden Hypothesen 104
Tab. 4 4: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in der Studie von
Petersen und Rajan (1994) bezogen auf die zu testenden Hypothesen.... 109
Tab. 4 5: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in der Studie von Berger
und Udell (1995) bezogen auf die zu testenden Hypothesen 112
Tab. 4 6: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in der Studie von
Petersen und Rajan (1995) bezogen auf die zu testenden Hypothesen.... 115
Tab. 4 7: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in der Studie von
Blackwell und Winters (1997) bezogen auf die zu testenden
Hypothesen 117
Tab. 4 8: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in der Studie von Berger
und Udell (1990) bezogen auf die zu testenden Hypothesen 118
Tab. 4 9: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in der Studie von Harhoff
und Körting (1998) bezogen auf die zu testenden Hypothesen 121
xvm
Tab. 4 10: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in der Studie von
Lehmann und Neuberger (1998) bezogen auf die zu testenden
Hypothesen 124
Tab. 4 11: Zusammenfassende Kurzillustration der empirischen Ergebnisse
vorgestellter Studien bezogen auf die zu testenden Hypothesen 126
Tab. 5 1: Rechtsformverteilung 142
Tab. 5 2: Repräsentativität der Rechtsformverteilung 143
Tab. 5 3: Umsatzmittelwerte der Unternehmen für die Jahre 1992 1996 145
Tab. 5 4: Obligomittelwerte der Kreditnehmer für die Jahre 1992 1996 147
Tab. 5 5: Anteil des Kreditinstitutes an der Gesamtfinanzierung des
Kreditnehmers 148
Tab. 5 6: Häufigkeit der Kredit Ratings für Stichprobe A im Jahr 1996 150 !
Tab. 5 7: Häufigkeit der Kredit Ratings für Stichprobe P im Jahr 1996 151
Tab. 5 8: Kurzillustration der empirischen Ergebnisse in den Studien von Ewert ¦
und Schenk (1998) sowie Elsas und Krahnen (1998) bezogen auf die
zu testenden Hypothesen 161
Tab. 6 1: Beschreibung der Variablen für die Bestandsanalyse 167 j
Tab. 6 2: Schätzergebnisse für die Regression mit der Kreditzinsmarge |
(MARGE) als abhängiger Variablen 174 j
Tab. 6 3: Mittelwert und Standardabweichung der Bilanzsumme in j
Abhängigkeit von der Rechtsform der Kreditnehmer (Angaben in
TDM) 179 ;
Tab. 6 4: Schätzergebnisse für die Regression mit dem besicherten Teil der i
Gesamtkreditlinie (SICHERHEIT) als abhängiger Variablen 183
Tab. 6 5: Schätzergebnisse für die Regression mit der Gesamtkreditlinie des ,
Kreditnehmers (LINIE) in Prozent der Bilanzsumme (BS) als
abhängiger Variablen 189
Tab. 6 6: Transitionsmatrix von Bankkreditnehmern, 1992 bis 1996, nächste
Prüfung 194
Tab. 6 7: Transitionsmatrix von Anleihen, Moodys Rating, 1938 1993, jährlich
(Quelle: Föns and Carty 1995) 194
Tab. 6 8: Beschreibung der Variablen für die Veränderungsanalyse 197
Tab. 6 9: Entwicklung der Kreditzinsmargen (in Prozentpunkten) im Zeitraum
von 1992 bis 1996 für die Rating Gruppen R12, R34 und R56 198 i
XIX
Tab. 6 10: Schätzergebnisse der Regression mit der Änderung der
Kreditzinsmarge (A_MARGE) als abhängiger Variablen 200
Tab. 6 11: Schätzergebnisse der Regressionsvariante I, Änderung der
Kreditzinsmarge (A_MARGE) als abhängige Variable, R_x_0 als
unabhängige Variablen 203
Tab. 6 12: Schätzergebnisse der Regressionsvariante II, Änderung der
Kreditzinsmarge (AMARGE) als abhängige Variable, R_y_l als
unabhängige Variablen 203
Tab. 6 13: Entwicklung der Besicherung in Prozent der Gesamtkreditlinie im
Zeitraum von 1992 bis 1996 für die Rating Gruppen R12, R34 und
R56 205
Tab. 6 14: Schätzergebnisse der Regression mit der Änderung des besicherten
Anteils der Gesamtkreditlinie (A_SICHERHEIT) als abhängiger
Variablen 207
Tab. 6 15: Höhe der Gesamtkreditlinie in Prozent der Bilanzsumme im Zeitraum
von 1992 bis 1996 für die Rating Gruppen R12, R34 und R56 208
Tab. 6 16: Schätzergebnisse für die Regression mit der Änderung der
Gesamtkreditlinie in TDM (AJJNIE) als abhängiger Variablen 209
Tab. 6 17: Erklärung der Abkürzungen zur Bezeichnung der Studien 215
Tab. 6 18: Zusammenfassende Kurzillustration der Ergebnisse empirischer
Studien bezogen auf die zu testenden Hypothesen, insbesondere der
Ergebnisse der hier vorgestellten Studie (M) 216
Tab. 7 1: Erfolgskennzahlen der Kreditinstitute in Deutschland (Quelle:
Deutsche Bundesbank, 1997) 227
Tab. 7 2: Bilanzkennzahlen der Kreditinstitute in Deutschland (Quelle:
Deutsche Bundesbank, 1997) 227
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