Zu den Anlageentscheidungen für deutsche Investoren: eine portfoliotheoretische Analyse
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Kiel
Inst. für Weltwirtschaft
1999
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| Schriftenreihe: | Kieler Arbeitspapiere
936 |
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A. MOTIVATION 2
B. ÜBERBLICK ZUR PORTFOLIOTHEORIE 3
I. Einige theoretische Grundlagen 4
1. Die Grundaussage der Portfoliotheorie 4
2. Das Single-Index-Modell
3. Das Markt-Modell 13
4. Die Berechnung effizienter Portfolios 4
a. Portfolioselektion mit Hilfe der Cut-Off-Rate 4
b. Bestimmung der Cut-Off-Rate in Abhängigkeit von der individuellen Risikoaversion 19
II. Empirische Relevanz der Portfoliotheorie 21
1. Überprüfung der normativen Aussagen der Portfoliotheorie 21
2. Überprüfung der positiven Aussagen der Portfoliotheorie 24
3. Zusammenfassung
C. DIE OPTIMALE DIVERSIFIZIERUNGSSTRATEGIE DEUTSCHER
ANLEGER 28
I. Marktkapitalisierung und Marktportfolio 28
1. Die Marktkapitalisierung ^
2. Das Marktportfolio 30
II. Für deutsche Kapitalanleger effiziente Portfolios i2
1. Die Marktgegebenheiten aus der Sicht deutscher Investoren 32
a. Die Renditen der internationalen Anlagetitel 32
b. Renditevolatilitäten auf Finanzmärkten 35
c. Korrelationen zwischen internationalen Finanzmärkten ^
2. Die optimale Diversifizierungsstrategie deutscher Investoren 48
a. Die Schätzung der verwendeten ß-Werte 4°
b. Zum angenommenen Grad der Risikoaversion
c. Die Zusammenstellung der effizienten Portfolios 57
3. Fazit 60
D. ANHANG 63
E. LITERATURVERZEICHNIS 77
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