Fiskalische Beurteilung der Staatsverschuldung mit ökonometrischen Methoden: eine empirische Studie für die Bundesrepublik Deutschland
Gespeichert in:
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1999
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Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen und Symbole X
Abbildungsverzeichnis XIV
Tabellenverzeichnis XV
1 Einleitung 1
2 Theoretische Aspekte einer fiskalischen Beurteilung 3
2.1 Theoretische Fragestellungen 4
2.2 Tragbarkeit 9
3 Empirische Aspekte einer fiskalischen Beurteilung 12
3.1 Schuldenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland 12
3.2 Beurteilung mit Kennzahlen und Quoten 14
3.3 Beurteilung mit Zeitreihenanalysen 20
3.4 Daten 23
4 Tragbarkeit der Haushaltspolitik 30
4.1 Ansätze in der Literatur 30
4.2 Kritik und Erweiterung 33
4.3 Ein alternativer Test zur Tragbarkeit 35
4.3.1 Zweiseitige Einheitswurzeltests 36
4.3.2 Empirischer Befund 46
4.3.2.1 Test in Differenzen 47
4.3.2.2 Test in Niveaus 51
4.3.2.3 Berücksichtigung von Strukturbrüchen 52
4.3.2.4 Modifizierte Schätzungen 54
4.3.3 Zusammenfassung 58
5 Anforderungen an ein Beurteilungsmaß 60
6 Persistenz - das herkömmliche Konzept 63
6.1 Persistenz im Rahmen der Zeitreihenanalyse 63
6.2 Persistenz im Zeitbereich 64
6.3 Persistenz im Frequenzbereich 66
6.4 Differenzbildung 69
6.5 Persistenz und Beurteilung der Staatsverschuldung 71
6.6 Kritik an Persistenzmaßen 74
7 Persistenz - das erweiterte Konzept 76
vin
7.1 Die Bedeutung fraktioneller Integration für Persistenz 76
7.2 ARFIMA-Modelle zur Beurteilung der Staatsverschuldung 78
7.3 ARFIMA-Modelle und die Konvergenz der spekulativen Blase 81
7.4 ARFIMA-Modelle und Persistenz 82
7.5 Persistenzschätzung 83
8 Schätzung von ARFIMA-Modellen 85
8.1 Geweke/Porter-Hudak- (GPH-) Methode 85
8.2 Maximum-Likelihood- (ML-) Methode 88
8.3 Whittle-Methode 88
8.4 Methodenvergleich 90
8.4.1 ML- versus Whittle-Schätzer 90
8.4.2 Einstufige versus zweistufige Verfahren 91
8.5 Methodenauswahl und weiteres Vorgehen 92
9 Ergebnisse der Persistenzschätzung 95
9.1 GPH-Schätzungen 95
9.2 Einstufige Methoden 96
9.2.1 Schätzergebnisse für die Defizitquote 97
9.2.1.1 Whittle-Schätzung 97
9.2.1.2 ML-Schätzung 100
9.2.1.3 Vergleich 102
9.2.2 Schätzergebnisse für das reale Defizit 103
9.2.2.1 Whittle-Schätzung 103
9.2.2.2 ML-Schätzung 105
9.2.2.3 Vergleich 107
9.2.3 Beurteilung der Spezifikation 109
9.2.3.1 Defizitquote 109
9.2.3.2 Reales Defizit 113
9.2.4 Modellauswahl 116
9.3 Beurteilung bei unendlichem Zeithorizont 116
9.4 Beurteilung bei endlichem Zeithorizont 117
9.5 Fazit 122
9.6 Kritik und weiteres Vorgehen 123
10 Persistenz des konjunkturellen Defizits 126
10.1 Verfahren zur Defizitdekomposition 128
10.1.1 Bestehende Konzepte 128
10.1.2 Ökonometrische Verfahren 131
10.1.2.1 Überblick 131
10.1.2.2 Defizitdekomposition mit einem SVAR-Ansatz 132
10.2 Schätzergebnisse 138
10.2.1 Dekomposition 138
10.2.2 Persistenz 148
IX
11 Zusammenfassung und abschließende Beurteilung 152
Anhang 155
Anhang 3: Datenquellen und Datenaufbereitung 156
Anhang 4.1: Experimente 6a und 6b 159
Anhang 4.2: Schätzergebnisse von Modell 4 in Differenzen 160
Anhang 4.3: Kritische Werte für den Testverlauf 161
Anhang 7.1: Schätzung der geglätteten Periodogramme 164
Anhang 7.2: Geglättete Periodogramme für die Schuldenstandsquote bj
und ihre Differenzen 165
Anhang 7.3: Berechnung der Standardfehler der IRF in Abschnitt 7.5 166
Anhang 8: Tests auf Annahmeverletzungen 167
Anhang 9.1: Ergebnisse der einstufigen Schätzungen 168
Anhang 9.2: Restwerte aus Schätzung 1, Tab. 9.4 177
Anhang 9.3: LM-Test auf Autokorrelation 178
Anhang 9.4: Restwerte aus Schätzungl, Tab. 9.6 179
Anhang 9.5: LM-Test auf Autokorrelation 180
Anhang 10.1: Festlegung der Ordnung p eines VAR(p)-Modells 181
Anhang 10.2: VAR-Spezifikation für das Modell mit Finanzierungssaldo 182
Literaturverzeichnis 185
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