Modifikation der Verteilungsannahme im Value-at-Risk-Modell:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bochum
Ruhr-Univ.
1999
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| Schriftenreihe: | Institut für Unternehmungsführung und Unternehmensforschung <Bochum>: Arbeitsbericht
80 |
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| Beschreibung: | 36 Bl. graph. Darst. |
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Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 2
2 Konzepte einer Verteilungsmodifikation 5
2.1 Anforderungen an eine Verteilungsannahme 5
2.2 Konditionale versus unkonditionale Verteilungen 9
3 Darstellung alternativer Verteilungsannahmen 12
3.1 Normal Mixture 12
3.1.1 Darstellung 12
3.1.2 Beispiel 13
3.2 f Verteilung 16
3.2.1 Darstellung 16
3.2.2 Beispiel 17
3.3 Tail Estimator 19
3.3.1 Grundlagen der Paretoverteilung 19
3.3.2 Bestimmung des Tail Estimators 20
3.3.3 Beispiel 24
4 Zusammenfassung 25
5 Literaturverzeichnis 27
6 Verzeichnis der am Institut erschienenen Arbeitsberichte 31
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 S P 500 Häufigkeitsverteilung der logarithmierten Renditen 6
Abb. 2 Q Q Plot der S P 500 Renditen 1 7
Abb. 3 Logarithmierte Renditen des S P 500 Index 10
Abb. 4 Auftreten von Spikes der S P 500 Renditen 11
Abb. 5 Histogramm mit 50 Gruppen 14
Abb. 6 Mixture aus zwei Normalverteilungen 15
Abb. 7 t—Verteilung gefittet nach Maximum Likelihood 18
Abb. 8 t—Verteilung gefittet nach Methodof Moments 18
Abb. 9 Tail Estimator für S P 500 Renditen 1990 1996 24
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