Bankdisposition im Euro-Raum: Notenbankinstrumentarium, Marktinstrumente, Bankengrundsätze ; eine praxisorientierte Einführung
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bonn
VÖB-Service-GmbH
1999
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 208 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3927466530 |
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UEBERBLICK
UEBERBLICK
.
3
VORWORT
.
7
1.
DER
EUROPAEISCHE
BANKENGELDKREISLAUF
.
9
1.1
DER
BARGELDUMLAUF
.
11
1.2
AUSLANDSZU-UND-ABFLUESSE
.
11
1.3
DIE
NOTENBANK
IM
GELDKREISLAUF
.
13
1.4
DER
GELDMENGENBEGRIFF
DER
EUROPAEISCHEN
ZENTRALBANK
.
14
2.
DAS
GELDPOLITISCHE
INSTRUMENTARIUM
DER
EUROPAEISCHEN
ZENTRALBANK
.
17
2.1
DIE
MINDESTRESERVE
.
18
2.2
DIE
OFFENMARKTGESCHAEFTE
.
19
2.2.7
DAS
HAUPTREFINANZIERUNGSINSTRUMENT:
STANDARDTENDER
.
.19
2.2.2
LAENGERFRISTIGE
REFINANZIERUNGSGESCHAEFTE:
BASISTENDER
.
.21
2.2.3
FEINSTEUERUNGSOPERATIONEN
.
23
2.2.4
STRUKTURELLE
OPERATIONEN
.
25
2.3
STAENDIGE
FAZILITAETEN
.
27
2.3.1
DIE
SPITZENREFINANZIERUNGSFAZILITAET
.
28
2.3.2
DIE
EINLAGEFAZILITAET
.
28
2.4
DER
SICHERHEITENPOOL
.
30
2.4.1
KATEGORIE
1
-SICHERHEITEN
.
32
2.4.2
KATEGORIE-2-SICHERHEITEN
.
32
2.4.3
DIE
BEWERTUNG
VON
SICHERHEITEN
UND
KREDITEN
.
33
2.5
DAS
ZAHLUNGSVERKEHRSSYSTEM
TARGET
DES
ESZB
.
35
3.
DIE
MINDESTRESERVE
.
37
3.1
DIE
MINDESTRESERVEDISPOSITION
.
39
3.2
ZINSFAKTOR
MINDESTRESERVE
.44
3.2.1
DER
EFFEKTIVE
MINDESTRESERVESATZ
.
45
3.2.2
DIE
VERZINSLICHE
MINDESTRESERVE
DER
EZB
.
46
4.
DIE
KASSAMAERKTE
.
51
4.1
USANCEN
.
51
4.2
REFERENZZINSSAETZE/
REFERENZ-DEVISENKURSE
.
55
4.3
INSTRUMENTE
DES
GELDMARKTES
/
GELDMARKTORIENTIERTE
INSTRUMENTE
.
59
4.3.1
GELDGESCHAEFTE
.
59
4.3.2
DER
KLASSISCHE
DEVISENSWAP
.
60
4.3.3
GELDMARKTPAPIERE
.
61
4.3.4
GELDMARKTORIENTIERTE
PAPIERE
.
68
5.
DIE
ZINSTERMINMAERKTE
.
71
5.1
FORWARD
RATE
AGREEMENTS
.
73
5.1.1
ZINSSICHERUNG
(HEDGING)
.
TI
5.1.2
ARBITRAGE
.
77
5.2
ZINSFUTURES
.
85
5.2.1
ZINSSICHERUNG
(HEDGING)
.
88
5.2.2
ARBITRAGE
.
92
6.
DIE
POTENTIELLEN
ZINSTERMINMAERKTE
.
95
6.1
GRUNDLEGENDES
ZUM
OPTIONSGESCHAEFT
.
96
6.2
RISIKO-/HEDGEASPEKTE
DES
OPTIONSGESCHAEFTES
.
98
6.3
DIE
OPTIONSHANDELSARTEN
.
101
6.3.1
KAUF/VERKAUF
EINES
CALL
AUF
EIN
ZINSTRAGENDES
OBJEKT
DES
GELDMARKTES
(OTC-ZINSOPTION)
.
101
6.3.2
KAUF/VERKAUF
EINES
PUT
AUF
EIN
ZINSTRAGENDES
OBJEKT
DES
GELDMARKTES
(
OTC
ZINSOPTION)
.
105
6.3.3
KAUF/VERKAUF
EINES
CALL
AUF
ZINSFUTURES
.
108
6.3.4
KAUF/VERKAUF
EINES
PUT
AUF
ZINSFUTURES
.
108
6.4
ZINSBEGRENZUNGSVEREINBARUNGEN:
CAP,
FLOOR,
COLLAR
.
109
4
7.
DIE
SWAPMAERKTE
.
1
17
7.1
DER
INTEREST
RATE
SWAP
(ZINSSWAP)
.
118
7.2
DER
CURRENCY
SWAP
(WAEHRUNGSSWAP)
.
121
7.3
ZINSSICHERUNGUEBERSWAPGESCHAEFTE
.
121
7.4
LIQUIDITAETSWIRKUNGENDERSWAPGESCHAEFTE
.
123
8.
ZINSSICHERUNGSINSTRUMENTE:
UEBERBLICK
.
127
9.
DIE
LIQUIDITAETSDISPOSITION
.
131
9.1
ENTSTEHUNG
DER
LIQUIDITAETSANFORDERUNGEN
.
132
9.2
DIE
LIQUIDITAETSABLAUFBILANZ
.
133
9.3
LIQUIDITAETSKENNZIFFEM
.
134
9.4
MASSNAHMEN
ZUR
VERBESSERUNG
DER
LIQUIDITAETSSITUATION
.
136
9.4.1
STAERKUNG
DER
GRUNDLIQUIDITAET
.
137
9.4.2
STAERKUNG
DER
LIQUIDITAETSPOTENTIALE
UND
DER
LIQUIDITAETSSTRUKTUR
.
138
9.4.3
STRATEGISCHE
LIQUIDITAETSDISPOSITION
.
139
10.
DIE
GRUNDSAETZE
UEBER
DIE
EIGENMITTEL
UND
DIE
LIQUIDITAET
DER
INSTITUTE
.
141
10.1
DER
EIGENKAPITALGRUNDSATZ
(GRUNDSATZ
I)
.
142
10.1.1
DER
GELTUNGSBEREICH
.
142
10.1.2
HANDELSBUCH
UND
ANLAGEBUCH
.
143
10.1.3
DAS
RISIKOSPEKTRUM/
DIE
DISPOSITIONSRELEVANTEN
RISIKEN
.
.146
10.1.4
DIE
RISIKEN
DES
ANLAGEBUCHES
.
146
10.1.4.1
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
BEI
BILANZAKTIVA
.
148
10.1.4.2
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
BEI
AUSSERBILANZIELLEN
GESCHAEFTEN
.
150
10.1.4.3
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
BEI
SWAPGESCHAEFTEN,
TERMINGESCHAEFTEN
UND
OPTIONSRECHTEN
.
150
10.1.5
DIE
RISIKEN
DER
HANDELSBUCHPOSITIONEN
.
159
10.1.5.1
DO
BESONDERE
KURSRISIKO
ZINSNETTOPOSITION
.
159
10.1.5.2
DAS
ALLGEMEINE
KURSRISIKO
ZINSNETTOPOSITION
.
162
10.1.5.3
DIE
AUSFALLRISIKEN
.
170
5
10.1.5.4
HANDELSBUCH
VERSUS
ANLAGEBUCH
.
174
10.1.6
DIE
WAEHRUNGSRISIKEN
.
176
10.1.7
DIE
EIGENKAPITALBASIS:
KERNKAPITAL,
ERGAENZUNGSKAPITAL
UND
DRITTRANGMITTEL
.
181
10.2
DER
LIQUIDITAETSGRUNDSATZ
(GRUNDSATZ
II
-
NEU
-)
.
185
10.2.1
DAS
SYSTEM
DES
NEUEN
LIQUIDITAETSGRUNDSATZES
.
185
10.2.2
DIE
ERFASSTEN
LIQUIDITAETSZU-UND-ABFLUESSE
.
186
10.2.3
LIQUIDITAETSGRUNDSATZ
UND
LIQUIDITAETSSTEUERUNG
.
189
11.
RISIKO-ASPEKTE
.
193
11.1
RISIKOBEWERTUNG:
DER
BARWERT
ANSATZ
.
194
11.2
RISIKOLIMITIERUNG
.
199
LITERATURHINWEISE
.
203
ANHANG:
UEBERSICHTEN
ZU
DEFINITIONEN
IM
KWG
UND
ZU
ANRECHNUNGSSAETZEN
VON
RISIKOAKTIVA
IM
GRUNDSATZ
I
.
205
6 |
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